اندیکاتور هیستوگرام مکدی چیست؟

مک دی جدید

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

انواع اندیکاتور MACD:

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می اندیکاتور هیستوگرام مکدی چیست؟ بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است ( اینکه واگرایی چیست را به طور مفصل در آموزش های تکنیکال و یا مطالب بعدی آموزش ببینید )

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است

نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

اندیکاتور مک دی MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است.

MACD یک اندیکاتور تکنیکالی معروف و محبوب از خانواده روندیاب ست که توانایی تشخیص مومنتوم را دارد.

این اندیکاتور تکنیکالی بر اساس میانگین‌های متحرک طراحی شده است.

تاریخچه اندیکاتور مک دی

میانگین متحرک همگرا واگرا Moving Average Convergence Divergence (یا به اختصارMACD ) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد.

مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می‌گیرید و در سالهای اخیر یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد.

همانطور که از اسم این اندیکاتور پیداست از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است به همین دلیل بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

عناصر اندیکاتور مکدی

• خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره (۱۲) و (۲۶) را نشان می‌دهد. این خط ویژگی تند و پر نوسانی دارد

• خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (۹) و بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی است که بسیار کند و کم تلاطم است.

• هیستوگرام مک دی: این هیستوگرام که در غالب خطوطی عمودی است اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید وMACD قدیم یا کلاسیک که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند .

در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید.

مک دی کلاسیک

مک دی جدید

اندیکاتور مک دی کلاسیک(شکل بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند که خط قرمز، خط سیگنال و خط ابی، خط مک دی است.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط سیگنال تشکیل شده است.

چه سیگنال‌های معاملاتی بر مبنای اندیکاتور مکدی هستند؟

برای استفاده از اندیکاتور مکدی به عنوان یک سیستم معاملاتی می‌توانیم دو استراتژی قوی و منحصربه‌فرد را به‌ کار ببریم:

تقاطع خط مکدی و سطح صفر

خطوط عمودی در تصویر زیر، نقاط تقاطع خط مکدی و سطح صفر در پنجره اندیکاتور را نشان می‌دهند. البته ما میانگین‌های (12) و (26) را نیز برای ایجاد شفافیت بیشتر به نمودار اضافه کرده‌ایم.

تقاطع میانگین‌های متحرک در نمودار، سیگنالی مشابه خطوط مکدی ارائه می‌دهد چون مکدی بر اساس همین دو میانگین متحرک تدوین شده است.

تقاطع دو میانگین متحرک نشانه‌ای از تغییر در ساختار روند است. در واقع، تقاطع نزولی میانگین‌های کوتاه و بلندمدت به معنی کاهش قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خودش است که در بیشتر موارد، شروع یک روند نزولی جدید را گوشزد می‌کند.

به جایگاه خطوط عمودی در نمودار قیمت توجه کنید. این خطوط دقیقا بخش‌های تقاطع میانگین‌های متحرک را به تصویر کشیده‌اند.

در بیشتر موارد، اگر دو میانگین متحرک با هم تقاطع داشته باشند این ماجرا نشانه‌ای از وقوع یک سیگنال جدید در اندیکاتور مکدی خواهد بود. این تحلیل نموداری به روشنی نشان می‌دهد که خطوط مکدی به شیوه موثری تغییر روند را نشان داده‌اند و جهت آن را تایید می‌کنند.

خط سیگنال

متناسب با دور شدن خطوط موجود در پنجره اندیکاتور مکدی، قدرت روند جاری افزایش پیدا می‌کند. چون در این وضعیت، قیمت با سرعت بیشتری نسبت به گذشته رشد می‌کند. بنابراین هر چه دو خط از یکدیگر دور شوند، قدرت روند افزایش خواهد یافت.

در نقطه مقابل، وقتی دو خط سیگنال و مکدی به یکدیگر نزدیک – یا در اصطلاح، همگرا می‌شوند نشان‌ می‌دهد که روند در حال ضعیف شدن است.

در واقع، تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک حرکت کند و خطوط مکدی نیز بالاتر از خط صفر باشند، بازار در یک روند صعودی قرار دارد.

تمام این نکته‌ها برای درک بهتر وضعیت نمودار قیمت کاربردی هستند. در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که خط سیگنال به خوبی جهت روند را نشان می‌دهد. در این تصویر نیز خطوط عمودی، نقاط تقاطع را در اندیکاتور و نمودار قیمت مشخص کرده‌اند.

بخش 1 روند صعودی کوتاهی را نشان می‌دهد که خطوط مکدی در این بخش به سرعت تقاطع می‌کنند.

در بخش 2 روند قوی‌تری قابل مشاهده است و هر دو خط اندیکاتور مکدی برای مدت طولانی پایین‌تر از خط صفر بوده‌اند.

در ابتدای بخش سوم، مکدی یک سیگنال صعودی صادر کرده است. در واقع، خطوط مکدی در جریان این روند صعودی همواره بالاتر از خط صفر حرکت کرده‌اند.

در طول یک بازار خنثی، خطوط مکدی و سیگنال بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده و در اطراف نقطه صفر نوسان می‌کنند.

در حقیقت، از حالت خطوط اندیکاتور مکدی این‌گونه برداشت می‌شود که در شرایط فعلی هیچ روند و مومنتومی وجود ندارد. در نتیجه، مکدی همانند میانگین‌های متحرک در بازارهای بدون روند یا خنثی عملکرد مناسبی ندارد و نباید از آن استفاده کنیم اگر قیمت به طور ناگهانی یک شکست صعودی ایجاد کرده و در جهت مشخصی (افزایشی) شروع به حرکت کند، هر دو خط اندیکاتور مکدی رشد می‌کنند و از یکدیگر فاصله می‌گیرند.

بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص چنین شکست‌هایی از ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در پنجره اندیکاتور مکدی بهره می‌برند. زمانی که خطوط مکدی و سیگنال دوباره مسطح شوند و به سمت خط صفر میل کنند، روند جاری به پایان رسیده است.

به طور طبیعی این ماجرا به معنی تغییر ناگهانی و کامل جهت قیمت نیست و فقط نشان‌دهنده ضعف تدریجی قدرت روند به شمار می‌رود.

سه استراتژی رایج مکدی

در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی جهت تحلیل بازارهای مالی وجود دارند. یکی از این ابزارها اندیکاتور مکدی (MACD) است.

آن استراتژی های خاص خود را دارد. لذا قبل از این که با این اندیکاتور کار کنید حتماً لازم است با استراتژی ‌های آن آشنا شوید تا بهتر بتوانید از آن بهره ببرید.

پس با این مقاله همراه باشید تا اطلاعات مفید و بسیار کاربردی راجع به این اندیکاتور را یاد اندیکاتور هیستوگرام مکدی چیست؟ بگیرید.

فهرست محتوای مقاله

متقاطع

عبور از صفر

وارونه سازی هیستوگرام

خط سیگنال

دنباله روی روند

سه استراتژی رایج مکدی

این استراتژی ها در تحلیل تکنیکال، توانایی‌ هایتان برای پیش بینی آینده ی بازار و استفاده از فرصت ‌های موجود در آن افزایش می دهند.

از جمله ی این استراتژی های رایج مکدی می توان به Crossovers (متقاطع)، Zero Crosses (عبور از صفر) و Histogram reversals (وارونه سازی هیستوگرام) اشاره کرد.

متقاطع

خط MACD و خط سیگنال در این استراتژی، به همان روشی صورت می گیرد که نوسان گیری به شکل تصادفی می تواند سیگنال های مورد نظرش را با کمک روش متقاطع به دست آورد.

وقتی سیگنال خرید در این استراتژی همانند بیش تر استراتژی ‌های متقاطع معین می شود که خط کوتاه تر در قسمت بالاتر از خط آهسته ‌تر که خط سیگنال است، جا به جا گردد.

خط کوتاه تر می تواند خط مکدی باشد. شما در این موقعیت باید انتظار یک پیشامد را داشته باشید که وضعیتی جدید را در بازار بورس ایجاد کند.

در روند های ضعیف، MACD با این موضوع مواجه است که از وقت ایجاد شدن یک سیگنال احتمالاً برگشت نرخ به یک نقطه وجود دارد. در واقع آن را یک سیگنال نادرست به شمار می آورند.

توجه داشته باشید که غالباً برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی و جهت تأیید کردن سیگنال مورد نظرتان باید استراتژی های قابل اعتمادی را به کار ببرید.

استراتژی هایی قابل اعتماد هستند که به وسیله ی بررسی رفتار نرخ، کار خودشان را انجام می‌ دهند.

عبور از صفر

ممکن است وقتی که مکدی از زیر خط صفر گذر کند روند صعودی جدیدی در حال شکل گرفتن باشد. بالعکس زمانی که MACD از بالای خط صفر گذر کند و آن را قطع نمایند احتمالاً روند نزولی جدیدی در حال شکل گرفتن است.

دقت داشته باشید که عبور از صفر غالباً نسبت به استراتژی‌ های دیگر دیرتر سیگنال صادر می کند و معمولاً تریدرها با کمک آن سیگنال‌ های کمی دریافت می نمایند.

البته یکی از بزرگ ترین مزیت های استراتژی عبور از صفر این است که برگشت های از نوع نادرست کم تری دارد.

پس وقتی MACD از بالای خط صفر عبورکند، می توانید معامله تان را ببندید و برعکس وقتی آن از پایین خط صفر عبور نمایند، قادر خواهید بود معامله ای را باز کنید.

لذا در این روش باید احتیاط پیشه کنید زیرا ماهیت آن آهسته و همراه با تأخیر است. در واقع آن به این شکل است که در بازارهای پر سرعت سیگنال ها را خیلی کند می فرستد.

یعنی کاربرد آن بیش تر در ارائه ی سیگنال های برگشتی است که به شکل بلند مدت در تحلیل تکنیکال روی می دهند.

وقتی که در حال استفاده از روش عبور از صفر هستید باید این موضوع را بدانید که در چه زمانی باید از بازار، خارج شوید یا توقفی را انجام بدهید.

شکست خطوط روند حمایتی در نمودار قیمتی بیانگر لحظه ی مناسب برای خروج از معامله است و بالطبع شکست خطوط روند مقاومتی نشانگر وقت مناسب برای ورود به بازار هستند.

البته در این جا باید مواظب اصلاحات یا پولبک هایی هم که زده می شود، باشید.

وارونه سازی هیستوگرام

هیستوگرام یکی از مهم ترین بخش‌ های اندیکاتور MACD به حساب می ‌آید. پس باید آن را به خوبی مورد بررسی قرار دهید.

در نمودار هیستوگرام میله هایی وجود دارد که در آن فرق بین خط مکدی و سیگنال نشان داده شده است.

زمانی که حرکت نرخ در بازار به یک طرف باشد ارتفاع مرتبط با هیستوگرام افزایش می‌یابد و در هنگام حرکت آهسته ی بازار این ارتفاع کم تر می گردد.

در حقیقت هر چه فاصله ی میله های هیستوگرام از عدد صفر زیادتر باشد فاصله ی دو خط میانگین متحرکی را هم که روی چارت می ‌اندازید از هم بیش تر خواهد بود.

توجه داشته باشید که مخالف با استراتژی متقاطع، استراتژی هیستوگرام پیشروی برجسته است. استراتژی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهایی است که شناسایی شده‌ اند لذا می توان از آن ها برای قرار دادن موقعیت ها به شکل پایه هایی کارآمد بهره برد.

به این معنا که این استراتژی پتانسیل انجام عمل قبل از شکل گرفتن روندهای واقعی بازار را دارد.

لذا شما زمانی که از این ابزار استفاده می کنید، قادر خواهید بود به موقع از بازار خارج شوید.

مواقعی هم است که شما فقط یک بار از بازار خارج می شوید و دوباره به آن محل وارد می گردید؛ دلیلش هم این است که معکوس شدن یا بازگشت در جهت عکس را MACD آغاز می‌ کند.

اصول شاخص مکدی

مکدی با میانگین متحرک بسیار دقیق تر می تواند عملکرد خود را نشان دهد.

قبل از کار با این اندیکاتور هم باید سیگنال هایش را دریابید تا قادر باشید از آن ها برای انجام عملیات تحلیلی به شکل صحیح استفاده کنید.

کراس زیرو اولین سیگنال مکدی است که در نمودار بهتر است علاوه بر خط مکدی، دو خطی که برای میانگین متحرک است را نیز رسم نمایید.

این کار به شفاف سازی روش کار MACD کمک زیادی می ‌کند.

توجه داشته باشید وقتی دو خط میانگین متحرک به هم می ‌رسند و یکدیگر را قطع می ‌کنند آن همان وقتی است که خط مکدی از قسمت زیر صفر گذر می ‌کند.

علاوه بر این هر وقت که دو خط میانگین متحرک همدیگر را قطع نمایند؛ یعنی تغییری در تکانه اتفاق افتاده است؛ لذا پتانسیل تشکیل شدن روند جدید وجود دارد.

با این توضیحات زمانی هم که خط مکدی بتواند خط صفر را قطع کند؛ یعنی تکانه ی روند کنونی در حال تغییر است و روند جدیدی شکل خواهد گرفت.

اما اصول شاخص مکدی یکی خط سیگنال و دیگری دنباله روی روند است.

خط سیگنال

زمانی که دیدید دو خط مکدی از هم دور می شوند نشانه ی این است که تکانه ی حرکت یا همان روند افزایش یافته و این امر سبب نیرومندتر شدن روند بازار می گردد.

بر عکس اگر مشاهده کردید خط های آن به همدیگر نزدیک می شوند به این معنا است که استحکام قیمتی به تدریج در حال از بین رفتن است.

دقت کنید که MACD فقط یک نوسانگر است و اطلاعات درستی از حرکت‌ های قوی را به شمانمی دهد. پس وقتی در روندی قوی هستید با عبور زیاد خط های مکدی، دچار سردرگمی نشوید.

یک نکته ی بسیار مهمی هم که باید در رابطه با این اندیکاتور مد نظر قرار دهید این است:

تا وقتی که خط های مرتبط به MACD در قسمت بالایی صفر قرار دارند و نرخ هم در قسمت بالاتر از خط های میانگین متحرک ۱۲ و۲۶ روزه قرار دارد حرکت قبلی ادامه خواهد داشت.

دنباله روی روند

دو خط مکدی وقتی به هم بسیار نزدیک و مقداری به صفر نزدیک ‌تر باشند یعنی تکانه ی حرکتی وجود ندارد.

دقت داشته باشید که میانگین های متحرک، در عملکرد به شکل مقاومت و حمایت هستند. زمانی که خطوط مکدی خیلی به هم نزدیک باشند احتمالا سیگنالی برای یک روند جدید به شمار می آیند.

در این بین وجود واگرایی های مکدی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کل باید حواس شما به ادامه ی روند باشد و تحلیل هایتان را با دنباله روی روند انجام دهید.

جمع بندی استراتژی رایج مکدی

دانستید که مکدی یکی از اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد و تریدرها زیاد از آن استفاده می کنند.

شما هم می‌ توانید از مکدی ساده یا مکدی هیستوگرام دار استفاده نمایید. البته وقتی مکدی هیستوگرام دارد، می ‌تواند اطلاعات بیش تری را در اختیار شما قرار دهد.

در کنار MACD برای بالا بردن دقت تحلیل تان می توانید از میانگین های متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه استفاده کنید.

استراتژی رایج MACD وارونه سازی هیستوگرام، متقاطع و عبور از صفر است که باید به آن ها توجه ویژه ای داشته باشید.

مناسب ترین زمانی که باید از مکدی استفاده کنید مربوط به سبک معاملاتی و نظر خودتان است و هیچ کس نمی تواند زمان معینی را برای آن مشخص کند.

اما برای کسب اطلاعات بیش تر و راهنمایی های لازم در مورد اندیکاتور مکدی و اندیکاتورهای ترکیبی کاربردی با آن می توانید به شرکت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

یا حتی می توانید از طریق تماس با تیم پشتیبانی این شرکت، سؤال ‌های خود را بپرسید و به صورت غیرحضوری مشاوره بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتور MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

تعریف

MACD یک شاخص بسیار محبوب است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. MACD می تواند برای شناسایی جنبه های روند کلی بازار استفاده شود.

آنچه MACD را بسیار آموزنده می کند این است که در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است. اول : برای شناسایی جهت روند و مدت زمان ، از دو میانگین متحرک با طول های مختلف (که شاخص

های عقب مانده ای هستند) استفاده می کند. سپس ، اندیکاتور هیستوگرام مکدی چیست؟ اختلاف مقادیر بین آن دو میانگین متحرک (خط MACD) و EMA آن میانگین های متحرک (خط سیگنال) را در نظر می گیرد و این اختلاف بین دو خط را به

صورت هیستوگرام رسم می کند که در بالای و زیر یک خط صفر مرکزی نوسان دارد. از هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از حرکت روند استفاده می شود.

تاریخچه

اندیکاتور MACD می تواند به دو رویداد جداگانه تقسیم شود:

۱- در دهه ۱۹۷۰ ، جرالد اپل خط MACD را ایجاد کرد.

۲- در سال ۱۹۸۶ ، توماس آسپری ویژگی هیستوگرام را به MACD اپل اضافه کرد.

اجزای محاسباتی :

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD اندیکاتور هیستوگرام مکدی چیست؟ Line – Signal Line

۱-خط MACd :،

مهمترین شاخص MACD است و به صورت پیش­فرض، تفاضل میان بازه­های ۱۲تایی EMA میانگین متحرک نمایی و بازه­های ۲۶ تایی EMA است؛ یعنی خط MACD، اساسا یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل و خودکار است.

۲-خط سیگنال:

خط سیگنال، تفاضل بازه ۹ تایی EMA از خط MACD است.

۳-هیستوگرام مکدی:

تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.

شاخص MACD چگونه کار می­کند؟

شاخص MACD با استفاده از سه جزء کار می­کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.

دو خط درون اندیکاتور، ممکن است مشابه میانگین ­های متحرک ساده (SMAs) به نظر برسند، اما در حقیقت آنها میانگین­ های متحرک نمایی چند لایه­ (EMAs) هستند. خط اصلی، یعنی آنکه کندتر حرکت می­کند، خط MACD است و آنکه سریع­تر حرکت می­کند، خط سیگنال است.

اگر دو میانگین متحرک به هم برسند، گفته می­شود که همگرا – converging – هستند و اگر از یکدیگر دور شوند، واگرا – diverging – گفته می­شوند. تفاوت بین این دو خط، در هیستوگرام نشان داده می­شود. اگر شاخص MACD در بالای خط صفر (zero line) معامله شود تایید می­کند که روند بازار ، صعودی است و اگر در زیر آن انجام شود حاکی از روند نزولی بازار، خواهد بود.

اگر مشخص شود که قیمت بازار، روند صعودی دارد رسیدن به سقف بالاتر و کف بالاتر، همچنین شکستن سطوح کلیدی مقاومت ممکن است معامله­ گران وارد موقعیت­های طولانی شوند، درحالیکه اگر دارایی، در یک روند نزولی قرار گیرد که با سقف پایین­تر و کف پایین­تر یا شکست در سطوح پشتیبانی، توصیف می­شود و ممکن است یک موقعیت موقتی و کوتاه مدت را برای ورود داشته باشد.

سه استراتژی تجاری متداول MACD

طیفی از استراتژی­ های MACD وجود دارد که برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است با آنها آشنا شوید:

۱- متقاطع (Crossovers)

۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals)

۳- عبور از صفر (Zero crosses)

۱) متقاطع (Crossovers) :

در این استراتژی، خط MACD و خط سیگنال به همان روشی مورد استفاده قرار می­گیرند که یک نوسان­گر تصادفی، با استراتژی متقاطع بین این دو خط، سیگنال­های خرید و فروش را ارائه می­دهد.

از آنجا که یک استراتژی متقاطع(Crossovers)، ماهیت کند و آهسته دارد، بر مبنای انتظار برای رخداد یک حرکت، پیش از گشایش یک موقعیت، پایه­ ریزی شده است. بدین معنا که باید منتظر رخدادی باشید که موقعیت تازه­ ای را در بازار مالی ، ایجاد کند. موضوع اصلی که MACD در روندهای ضعیف بازار، با آن مواجه است این است که از زمانی که یک سیگنال ایجاد می­شود، ممکن است که قیمت به یک نقطه برگشت تبدیل شود؛ در نتیجه این، یک سیگنال کاذب در نظر گرفته می­شود. شایان ذکر است که استراتژی­ هایی که از رفتار قیمت برای تایید سیگنال استفاده می­کنند، اغلب برای تحلیل تکنیکال بازار ، بیشتر قابل اعتماد هستند.

نمودار زیر استراتژی متقاطع استاندارد را بازتاب می­دهد. نقاط ورودی سودآور، با خط­های عمودی سبز رنگ مشخص شده است. درحالیکه سیگنال­های کاذب، با خطوط قرمز رنگ نمایش داده شده­اند.

۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals):

شاید بتوان گفت هیستوگرام، مفیدترین بخش MACD برای تحلیل تکنیکال بازار است و برای آموزش کار با اندیکاتور هیستوگرام مکدی چیست؟ اندیکاتور MACD، بررسی آن قویا مفید است.

این استراتژی، با میله ­هایی که در نمودار زیر می­بینید، تفاوت بین خط­های MACD و سیگنال را نشان می­دهد. زمانیکه قیمت بازار قویا در یک جهت حرکت می­کند، ارتفاع هیستوگرام، افزایش می­ یابد و هرگاه که هیستوگرام کوچک می­شود، نشانه این است که بازار با کندی حرکت می­ کند.

این بدین معنا است که هرچه میله­ های موجود در هیستوگرام، از صفر فاصله می­گیرند، دو خط میانگین متحرک نیز از یکدیگر بیشتر فاصله می­گیرند. وقتی فاز انبساط ابتدایی به پایان می ­رسد، احتمالا یک شکل کوهان مانند پدیدار می ­شود؛ این سیگنالی است برای اینکه میانگین­ های متحرک، دوباره در حال انقباض هستند. این امر می­ تواند، نشانه­­ ای ابتدایی، برای نزدیک بودن یک کراس اور (استراتژی متقاطع) باشد.

هیستوگرام، یک استراتژی برجسته و پیشرو است؛ برخلاف استراتژی متقاطع (کراس اور) که بالاتر بدان اشاره شد. از این رو در آموزش کار با اندیکاتور MACD، اهمیت ویژه­ای دارد. وارونه ­سازی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهای شناخته شده به عنوان پایه­ هایی برای جای دادن موقعیت­ ها، قرار دارد. یعنی این استراتژی، می­ تواند قبل از اینکه حرکت­های بازار بورس واقعا صورت بگیرند، عمل کند.

نمودار زیر ظرفیت و پتانسیل استفاده از مکدی هیستوگرام را به عنوان یک ابزار تجاری، محل توجه قرار می­ دهد. با انتظار برای دو حرکت ضد روند در هیستوگرام، این احتمال که مانند حرکتی یکباره و بدون امتداد و نه برگشت­ پذیر باشد، کاهش می­ یابد. نمودار زیر، با استفاده از تحلیل تکنیکال این ابزار در جهت روند، سه معامله سودآور و یک معامله ضرر رسان را نشان می ­دهد. معامله­ گر همچنین می ­تواند این ابزار را برای خارج شدن از معامله، به کار گیرد. در موقعیت­ هایی که یکبار خروج انجام شده، MACD شروع به بازگشت به جهت مخالف (وارونه شدن) می کند.

۳- عبور از صفر (Zero crosses):

استراتژی عبور از صفر یا زیرو کراس، بر اساس عبور هر یک از خطوط EMAs از خط صفر، پی­ریزی شده است. اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید، ظاهر شود. و هرگاه MACD از بالا عبور کند و خط صفر را قطع کند، احتمالا سیگنالی است برای آغاز یک روند نزولی تازه.

این استراتژی، اغلب کندترین سیگنال در میان این سه به نظر می­رسد؛ بنابراین معمولا شما سیگنال­ های کمتری را با آن دریافت می­کنید، اما در عوض، برگشت­های کاذب اندیکاتور هیستوگرام مکدی چیست؟ نیز کمتر است. در اینجا، استراتژی این است که هرگاه MACD از بالای خط صفر عبور می­کند، خرید کنید – یا بستن معامله – و هرگاه از پایین عبور می­کند، بفروشید- یا باز کردن معامله -.

این روش باید با احتیاط و دقت در بازار مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ماهیت تاخیری آن، بدین معنا است که بازارهای سریع و متلاطم، سیگنا ل­ها را بسیار دیر می­ فرستند. اگرچه می­تواند به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنا­ل­های بازگشتی از حرکت­های رفت و برگشتی طولانی، در تحلیل تکنیکال خیلی مفید باشد.

نمودار زیر سه سیگنال قبلی بر AUD/USD (درهم به دلار آمریکا) را حین ایجاد چهارمی توسط شاخص، نشان می دهد. هرکدام از این­ها، اثبات می­کند اگر معامله­ گر در محل­های درست وارد یا خارج شود، سودآور خواهد بود و تعدادی از سیگنال­های کاذب، با دنبال کردن روش زیرو کراس به جای روش کراس اور، دفع می­ شوند.

هنگامی که از استراتژی زیرو کراس استفاده می­ کنید، مهم است بفهمید چه زمانی از بازار خارج شوید یا یک توقف قرار دهید. در مثال­ زیر، بازار چندین شکست خط روند را نشان می­دهد که علامت دهنده زمان مناسب برای خروج از معامله است. یک معامله­ گر می­تواند برای خروج از معامله متناوبا از شکاف پایین­تر از نوسان پایین قبلی (روند صعودی) زیر یا روی نوسان بالای قبلی (روند نزولی) استفاده کند.

اصول شاخص MACD:

همانطور که گفته شد، MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است دو سیگنال میانگین متحرک MACD را بشناسید. ما در اینجا به این مورد اشاره کردیم تا در معاملات از توان تحلیل تکنیکال آنها استفاده کنید:

۱-خط MACD کراس زیرو:

در این نمودار، علاوه بر خط MACD، دو میانگین متحرک نیز رسم شده است که نحوه کار MACD را برای ما شفاف می­کند.

هنگامی که دو MA یکدیگر را قطع ­کنند، خط MACD نیز از زیر صفر عبور خواهد کرد. همانطور که پیشتر هم توضیح دادیم، میانگین متحرک MACD سیستم متقاطع میانگین متحرکی، تنها در یک خط است

می­دانیم هرگاه دو MA هم دیگر را قطع کنند، نشان دهنده تغییری در تکانه است و معمولا می­تواند ایجاد یک روند جدید را پیش­بینی کند. بنابراین هر زمان خط میانگین متحرک MACD صفر را قطع کند، بیانگر این امر است که تکانه حرکت در حال تغییر است و به طور بالقوه یک روند جدید در حال ایجاد شدن است.

۲) خط سیگنال:

هر گاه ببینید دو خط شاخص MACD میانگین متحرک از یکدیگر دور می­شوند این را می­رساند که تکانه حرکت، در حال افزایش است و روند بازار قوی­تر می­شود. اما زمانیکه دو خط به هم نزدیکتر می­شوند، یعنی استحکام قیمت در حال از دست رفتن است.

با این حال، MACD نوسان­گر است و در روندهای قوی، اطلاعات خیلی دقیقی نمی­دهد. پس اگر در یک روند قوی هستید، با عبور زیاد خطوط MACD سردرگم نشوید.

نکته: تا زمانی که خطوط MACD بالای صفر هستند و قیمت بالای EMAهای ۱۲ و ۲۶ باشد، همان روند همچنان ادامه دارد.

واگرایی در MACD:

واگرایی

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در MACD هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

اندیکاتور هیستوگرام مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی MACD

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می‌باشد که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

در تحلیل تکنیکال از این اندیکاتور برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

مکدی یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند است.

نحوه محاسبه MACD

MACD= ۱۲ Period EMA − ۲۶ Period EMA

برای محاسبه مکدی تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را از ۱۲ روزه محاسبه می‌کنیم.

اجزای مکدی

• خط سیگنال : میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD.
• خط مکدی : میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط هیستوگرام : تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.

دو حالت نمایشی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام و دو خط سیگنال و مکدی میباشد.

اندیکاتور مکدی جدید نیز از نمایش میله‌ای مکدی و خط سیگنال تشکیل شده است.

در اندیکاتور مکدی کلاسیک زمانی سیگنال خرید صادر میشود که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند.

اگر این موقعیت در زیر میله‌های هیستوگرام و با فاصله زیاد از میله‌ها باشد، سیگنال خرید قویتری محسوب میشود.

زمانی سیگنال فروش صادر میشود که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند.

اگر این موقعیت در بالای میله‌های هیستوگرام و با فاصله زیاد از میله‌ها باشد، سیگنال فروش قویتری محسوب میشود.

در تصویر بالا نمودار سهم کوثر را مشاهده میکنید.

همانطور که مشاهده میکنید، در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و سهم صعود خودش را آغاز کرده است.

از آنجایی که این موقعیت در زیر میله‌های هیستوگرام اتفاق افتاده است سیگنال خرید قوی‌تری محسوب میشود.

در تصویر بالا نمودار سهم خودرو را مشاهده میکنید.

همانطور که مشاهده میکنید، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کرده است و سهم نزول خود را آغاز کرده است.

از آنجایی که این موقعیت در بالای میله‌های هیستوگرام اتفاق افتاده است سیگنال فروش قوی‌تری محسوب میشود.

برای این که مکدی را به صورت بالا نمایش دهیم، تنظیمات مکدی را مطابق تصویر پایین تغییر می‌دهیم.

البته در برخی از نرم‌افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر حالت پیشفرض به صورت مکدی جدید است.

سیگنال گیری با استفاده از مکدی

۱ – واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق میافتد که قیمت سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند و باعث تغییر جهت قیمت می‌شود.

در این حالت اندیکاتورها هشدار ناپایداری روند را به ما می‌دهند.

MACD یکی از انواع اندیکاتورهایست که میتواند در شناخت واگرایی‌ها به ما کمک کند.

واگرایی معمولی مثبت

در نمودار زیر روند قبلی نزولی است.

در نمودار قیمت دره جدید پایین‌تر از دره قبلی است اما در اندیکاتور Macd دره جدید بالاتر از دره قبلی است.

این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند نزولی است و می‌توانیم شاهد اتمام روند نزولی باشیم.

واگرایی معمولی منفی

در نمودار زیر روند قبلی صعودی است.

در نمودار قیمت قله‌ جدید بالاتر از قله‌ی قبلی شکل گرفته است اما در اندیکاتور Macd قله‌ی جدید پایین‌تر از قله قبلی است.

این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند صعودی است و میتواند هشداری برای شروع اصلاح باشد.

۲- تغییر قطبیت

همانطور که از فرمول مکدی پیداست، هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه، میانگین متحرک ۲۶ روزه را به سمت بالا قطع میکند، میله‌های مکدی بالای خط صفر قرار دارند و برعکس.

اگر میله‌ها از حالت منفی به حالت مثبت تغییر پیدا کنند به آن تغییر قطبیت مکدی گفته میشود.

در واقع ما با این کار صرفا بر اساس تقاطع دو مووینگ اوریج نمایی سیگنال خرید و فروش گرفته‌ایم.

در تصویر بالا تغییر فاز مکدی از مثبت به منفی را در سهم کماسه در تاریخ ۹۹/۵/۵ مشاهده می‌کنید.

در واقع این تغییر فاز به معنی قطع کردن EMA 26 توسط EMA 12 به سمت پایین است.

هر چه قله‌های بزرگتری در مثبت‌ها قبل از تغییر فاز داشته باشیم، این سیگنال می‌تواند قویتر باشد.

همانطور که میدانید، این اعداد به صورت پیشفرض است و تاخیر نسبتا زیادی دارد، اگر بخواهید زودتر متوجه این ریزش شوید باید در تنظیمات مکدی از دوره‌های کوچکتری استفاده کنید.

در این حالت مکدی سیگنال‌های بیشتری به شما میدهد اما ممکن است خطاهای بیشتری داشته باشد.

سیگنال خرید توسط تغییر قطبیت مکدی

در تصویر بالا تغییر فاز مکدی از منفی به مثبت را در جفت ارز EURUSD مشاهده میکنید.

در واقع این تغییر فاز به معنی قطع کردن EMA 26 توسط EMA 12 به سمت بالا است.

هر چه قله‌های بزرگتری در منفی‌ها قبل از اندیکاتور هیستوگرام مکدی چیست؟ تغییر فاز داشته باشیم، این سیگنال می‌تواند قویتر باشد.

۳- تقاطع خط سیگنال با مکدی

در حالت نمایش جدید مکدی از تقاطع خط سیگنال و میله‌های مکدی میتوان سیگنال گرفت.

این نوع سیگنال علاوه بر تاخیر ممکن است خطا نیز داشته باشد، پس حتما از ابزارهای دیگری نیز در کنار این سیگنال استفاده کنید.

اگر میله‌های مکدی در پایین خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌ها خارج شود، سیگنال خرید یا ورود صادر میشود.

در مثال زیر و در تاریخ ۹۹/۷/۱۶ این موقعیت در سهم کبافق رخ داده است.

اگر میله‌های مکدی در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌ها خارج شود، سیگنال فروش صادر میشود.