نحوه محاسبه ریسک در هر معامله

چگونه نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس محاسبه می‌شود

ابزارهای بازار فارکس

سلام خداقوت استاد عزیز تشکر از دوره فارکس سه جلسه ای که تهیه کردید . تفاوت فرمول بندی شما در ابزار محاسبه مبزان پوزیشن با ماشین حساب این سایت چیه؟ آیا منظور سایت زیر پیپ هستش ؟https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size

تنها تفاوت در پیپ و پیپت هست ، در سایت myfxbook باید عدد بدست آمده از نمودار رو تقسیم بر ده کنید و بعد وارد کنید.

بسیار عالی و کاربردی است و خیلی راحت ، ممنونم استاد ،

با سلام و درود
با عرض پوزش، کلمه ی Calculate در اپلیکیشن بالا وجود ندارد ؟ یا من مشاهده نمیکنم؟

نسخه جدید بصورت پویا طراحی شده و نیازی به دکمه نیست ف اعداد را که وارد کنید، همزمان محاسبات لازم انجام می شود

سلام چرا پوزیشن سایز به لات محاسبه نمی کنه استاد به یورو محاسبه میکنه

عدد نهایی رو به ارز پایه محاسبه می کنه، برای تبدیل به لات، کافیه عدد رو تقسیم بر 100000 کنیم. بعدا فیلم آموزشی هم قرار خواهم داد

سلام استاد وقتتون بخیر استاد ما لورج بروکر برای هر معامله را که نمیتونیم تغییر بدیم درسته؟ مثلا آلپاری لورج حسابش 500 هست و ما باید با حجم هر معامله نسبت به حد ضرر لورج را تنظیم کنیم؟ اگر اینطوریه پس ما باید در فرمول بالا account balance واقعی خودمون را ضربدر 500 کنیم؟

نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

انس جهانی طلا، یکی از سودآورترین دارایی ها در بازار فارکس میباشد. در بازار فارکس شما بدون داشتن طلای فیزیکی، میتوانید آن را خرید و فروش کنید. اینکار با استفاده از قرارداد مابه التفاوت(CFD) انجام میشود. برای معامله این دارایی میباست از نحوه شمارش پیپ در انس طلا اطلاع داشته باشید.

برای اینکه بتوانید یک دارایی را معامله کنید در ابتدا باید بدانید که ارزش دلاری ریسک-بازدهی شما چه میزان است. در غیر اینصورت نمیتوانید مدیریت سرمایه صحیحی داشته باشید و حتی با وجود وین ریت بالا، در نحوه محاسبه ریسک در هر معامله بلندمدت ضرر خواهید کرد.

نوسانات روزانه انس طلا به چه صورت است؟

طی دهه گذشته، بطور متوسط انس طلا روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پیپ نوسان میکند. انس طلا براحتی میتواند از ۵۰ تا ۴۰۰ پیپ در چند دقیقه نوسان کند چون برگشت های نحوه محاسبه ریسک در هر معامله قوی در انس طلا رایج است.

به همین دلیل انس طلا بسیار پرنوسان است و تریدرها باید در محاسبه ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی دقت کنند. بنابراین برای اینکه بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، باید حجم معاملاتی را درست انتخاب کنید. برای انتخاب حجم معاملاتی باید بتواند پیپ را بشمارید و بتوانید ارزش دلاری آن را بر اساس لات بدست بیاورید.

در این مقاله نحوه شمارش پیپ در انس طلا و ارزش دلاری آن را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که اطلاع دارید، پیپ همان تغییرات قیمت یک دارایی در قالب اعشار میباشد. پیپ یعنی کوچکترین تغییرات قیمت در یک دارایی. ارزش پیپ از یک دارایی با دارایی دیگر تفاوت دارد. اگر در معامله با جفت ارزهای فارکس تجربه داشته باشید، ممکن است در معامله با انس طلا دچار مشکل شوید.

این امر بدین دلیل است که قیمت انس طلا بصورت دو عدد اعشار است و ارزش پیپ در انس طلا با ارزش آن در جفت ارزهای فارکس تفاوت دارد. اینحالت بدین دلیل است که در انس طلا، یک پیپ برابر است با ۰.۰۱(یک سنت)؛ اما یک پیپ در جفت ارزهای فارکس برابر است با ۰.۰۰۰۱(یک صدم سنت) میباشد.

اگر در متاتریدر و با استفاده از لات معامله کنید، براحتی میتوان تعداد پیپ در انس طلا را شمرد. برای مثال اگر انس طلا از قیمت ۱۸۰۰.۰۰ به قیمت ۱۸۰۱.۰۰ برسد، آنگاه ۱۰۰ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این تفاوت قیمت با ۱ لات معاملاتی معامله شود، آنگاه ۱۰۰ دلار سود میکنیم. پس ۱ پیپ در انس طلا با ۱ لات معاملاتی برابر است با ۱ دلار.

بنابراین وقتی میگوییم انس طلا ۱ پیپ افزایش قیمت نحوه محاسبه ریسک در هر معامله پیدا کرد، این یعنی انس طلا ۱ سنت افزایش پیدا کرد مثلا از ۱۸۰۰.۰۰ رسیده است به ۱۸۰۰.۰۱.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا بدین صورت است که یک پیپ با لات میکرو، برابر است با ۰.۰۱$ یا ۱ سنت؛ و یک پیپ با ۱ لات برابر است با ۱ دلار.

در انس طلا یک پیپ برابر است با ۱ سنت(۰.۰۱$). این یعنی هر وقت انس طلا یک پیپ نوسان میکند، شما ۱ سنت سود یا ضرر خواهید کرد. برای اینکه ۱ دلار سود کنید، انس طلا باید چند پیپ تغییر کند؟ ۱۰۰ پیپ؛ یعنی:

پس در انس طلا، ۱۰۰ پیپ برابر است با ۱ دلار.

نحوه محاسبه ارزش دلاری پیپ در هر لات در انس طلا:

برای محاسبه ارزش دلاری پیپ در انس طلا میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

ارزش دلاری پیپ= اندازه قرارداد * اندازه لات * تعداد پیپ

اندازه قرارداد در طلا =۱۰۰ انس

اندازه لات استاندارد=۱

اندازه لات مینی=۰.۱

اندازه لات میکرو=۰.۰۱

پس با استفاده از اطلاعات بالا ارزش دلاری پیپ در هر لات انس طلا بصورت زیر میباشد:

ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر است با ۱ دلار(۱۰۰*۱*۰.۰۱=$۱)

ارزش هر پیپ در لات مینی برابر است با ۱۰ سنت(۱۰۰*۰.۱*۰.۰۱[email protected]۰.۱)

ارزش هر پیپ در لات میکرو برابر است با ۱ سنت(۱۰۰*۰.۰۱*۰.۰۱=$۰.۰۱)

مثال:

اگر قیمت انس طلا از ۱۵۳۵.۰۰ به ۱۵۳۵.۰۵ برسد یعنی ۵ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این ۵ پیپ را با لات استاندارد(۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ دلار سود میکنیم. اگر این ۵ پیپ را با لات مینی(۰.۱۰) معامله کنیم، آنگاه ۵۰ سنت سود میکنیم و اگر این ۵ پیپ را با لات میکرو(۰.۰۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ سنت سود میکنیم.

بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که ارزش دلاری هر پیپ به چه صورت است. حال براحتی میتوانیم مدیریت سرمایه را اجرا کنیم.

مهمترین سوال در مدیریت سرمایه این است که اگر بخواهیم در یک معامله فقط ۲ درصد از کل حساب را وارد ریسک کنیم، آنگاه چه حجمی باید بزنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشیم و بخواهیم ۲ درصد یا ۲۰ دلار از آن را در یکی از معاملات انس طلا وارد ریسک کنیم، آنگاه باید چه حجمی بزنیم؟

برای جواب دادن به این سوال باید ابتدا مشخص کنیم که حد ضرر در کجا قرار دارد.

فرض کنیم انس طلا را در قیمت ۱۸۵۰ خریداری کرده ایم. حد ضرر در قیمت ۱۸۴۰ قرار دارد. یعنی حد ضرر ما چند پیپ هست؟ حد ضرر ما ۱۰۰۰ پیپ میباشد. حال باید چه حجمی بزنیم که ارزش دلاری کل این هزار پیپ برابر شود با ۲۰ دلار؟

برای جواب دادن به این سوال، ابتدا ۲۰ را تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم(۲۰/۱۰۰۰=۰.۰۲). با اینکار متوجه میشویم که در این ۱۰۰۰ پیپ، هر پیپ باید ۲ سنت ارزش داشته باشد تا ارزش دلاری کل این ۱۰۰۰ پیپ برابر شود با ۲۰ دلار.

حال برای اینکه هر پیپ ۲ سنت ارزش داشته باشد، باید چه حجمی بزنیم؟ باید ۲ لات میکرو(۰.۰۲) بزنیم. بنابراین در این معامله ما ۱۰۰۰ پیپ ریسک میکنیم و میخواهیم در این ۱۰۰۰ پیپ فقط ۲۰ دلار از دست بدهیم. برای اینکار باید این معامله را با حجم ۰.۰۲ یا ۲ لات میکرو باز کنیم.

اگر حجم بالاتر بزنیم، ریسک ما افزایش پیدا میکند و بیشتر از ۲ درصد سرمایه میشود.

در این مقاله ابتدا پیپ را تعریف کردیم و گفتیم که پیپ و ارزش دلاری آن در انس طلا با سایر دارایی های فارکس تفاوت دارد. سپس بررسی کردیم که برای اجرای مدیریت ریسک باید ارزش دلاری پیپ را بدانیم و یک مثال از مدیریت سرمایه در انس طلا را بررسی کردیم.

نسبت ریسک به پاداش (ریسک به ریوارد) مناسب در فارکس چیست؟

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد (Risk/Riward) در معاملات

ریسک ریوارد (RR) چیست؟

نسبت ریسک به پاداش یا ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به پاداش (RR) یک معیار اندازه گیری برای معامله گران فارکس است. معامله گران با این معیار می توانند بسنجند که برای یک مقدار معین پاداش، چقدر ریسک می کنند. برای مثال معامله گران ممکن است نسبت ریسک به پاداش را 1:3، 1:2 یا رقمی شبیه به این تعیین کنند.

فرض کنید شما با 10 دلار وارد بازار شده اید و همه آن را وارد یک معامله می کنید. در اینجا ریسک شما برابر با 10 دلار است. حال ضریب 1 را به این ریسک اختصاص می دهیم. اگر پیش بینی شما از سود معامله 30 دلار باشد یعنی نسبت پاداش شما 3 است. زیرا 30 (میزان پاداش) تقسیم بر 10 (میزان ریسک) برابر می شود با 3. در اینجا گفته می شود که نسبت ریسک به پاداش معامله برابر با 1:3 می باشد.

فرض کنید نرخ جفت ارز AUD/JPY برابر 100.00 باشد و شما می خواهید وارد معامله خرید شوید. حد سود معامله را بر روی 140.00 و حد زیان را روی 80.00 قرار می دهید.

حال با یک محاسبه ساده می توانید متوجه می شوید که نسبت ریسک ریوارد شما 1:2 می باشد. زیرا نرخ جفت ارز روی 100.00 است. قیمت از حد سود 40 پیپ و با حد زیان 20 پیپ فاصله دارد. تمام کاری که باید برای بدست آوردن نسبت پاداش به ریسک انجام دهیم تقسیم مقدار زیان (20) به مقدار سود معامله (40) است که به 1:2 می رسیم.

نسبت ریسک به ریوارد به خودی خود اطلاعات زیادی را به معامله گر نمی دهد. مگر اینکه این نسبت را در کنار یک معیار دیگر به نام “نرخ موفقیت معامله” قرار دهیم.

تاثیر نرخ موفقیت معاملات بر نسبت ریسک به پاداش

بررسی نرخ موفقیت معاملات، قسمتی از تحلیل نسبت ریسک به پاداش می باشد. اگر در حال حاضر نسبت ریسک ریوارد معاملات خود را می دانید می توانید با یک فرمول ساده متوجه شوید که حداقل نرخ موفقیت معاملات بایستی چه رقمی باشد تا شما در نقطه سر به سر قرار بگیرید.

فرمول حداقل نرخ موفقیت معاملات به شرح زیر است:

(نسبت ریسک ریوارد با توجه به تاریخچه معاملات + 1) / 1= حداقل نرخ موفقیت معاملات

برای مثال با توجه به بک تستی که انجام داده اید می دانید نسبت ریسک به پاداش استراتژی شما برابر با 1:1 است.

حال، اعداد را در فرمول بالا جایگذاری می کنیم.

بنابراین با نسبت ریسک ریوارد 1:1 بایستی حداقل 50 درصد از معاملات شما با سود همراه باشد تا به نقطه سر به سر برسید. در این استراتژی اگر 55 درصد از معاملات شما با سود تمام شود در بلندمدت می توانید به سود برسید. اما اگر نرخ موفقیت معاملات شما حتی به 49% برسد برآیند معاملات شما در بلندمدت، منفی خواهد بود.

با این حال، اگر تنها 50% معاملات شما با سود همراه باشد اما نسبت ریسک به پاداش 1:2 باشد، این استراتژی در 100 معامله پیاپی و با ریسک کردن 1% از سرمایه در هر معامله، 50 درصد مبلغ سرمایه را به شما سود خواهید داد.

اگر شما با توجه به تاریخچه معاملات، نرخ موفقیت معاملات خود را می دانید اما می خواهید بدانید که با چه نسبتی از ریسک به پاداش به سود می رسید می توانید از فرمول زیر استفاده کنید.

1 – (نرخ موفقیت معاملات با توجه به تاریخچه معاملات / 1) = حداقل نسبت پاداش به ریسک

برای مثال اگر بدانید که نرخ موفقیت معاملات شما 40% است، حداقل نسبت پاداش به ریسک شما به شرح زیر خواهد بود.

بنابراین برای اینکه بتوانید در بلندمدت با این استراتژی کسب سود کنید بایستی نسبت پاداش به ریسک معاملات شما بیشتر از 1.5 باشد. برای مثال اگر حد زیان شما در یک معامله برابر 100 پیپ باشد بایستی حد سود را بیش از 150 پیپ فاصله از نقطه ورود قرار دهید.

استفاده از فیبوناچی بازگشتی جهت محاسبه نسبت ریسک ریوارد

اغلب معامله گران فارکس از ابزار فیبوناچی بازگشتی جهت محاسبه سطوح فیبوناچی استفاده می کنند. شما می توانید با اندکی تغییر در تنظیمات فیبوناچی، سطوح ریسک ریوارد را بر روی نمودار رسم و مشاهده کنید.

تنظیمات ریسک ریوارد در متاتریدر

در متاتریدر 4 این امکان وجود دارد تا سطوح دلخواه را در ابزار فیبوناچی اضافه کنید.

ابتدا ابزار فیبوناچی را بر روی نمودار اجرا کنید. سپس بر روی آن راست کلیک کرده و Fibo peroperties را بزنید. پنجره ای مانند تصویر بالا ظاهر می شود. دکمه Add را بزنید و در ستون level عدد 2 را وارد کنید. در شرح متناظر آن (Description) عبارت RR1 را تایپ کنید. به همین ترتیب Add را بزنید و عدد 3 و در مقابل آن RR2 را تایپ کنید.

شما می توانید به همین ترتیب هر چند برابر ریسک را که می خواهید بر روی نمودار رسم کنید. گر چه ما در اینجا از ابزار سطوح فیبوناچی استفاده می کنیم اما این سطوح ارتباطی با فیبوناچی ندارند. بلکه صرفا جهت قابل مشاهده کردن نسبت ریسک به پاداش بر روی نمودار رسم می شوند.

حال بایستی ابزار فیبوناچی را طوری رسم کنید که سطح 100 در نقطه ورود شما قرار بگیرد و سطح صفر در نرخ حد زیان شما باشد.

نمایش سطوح ریسک به ریوارد بر روی نمودار

در تصویر بالا مشاهده می کنید که همه سطوح فیبوناچی را از تنظیمات حذف کرده ایم تا بتوانیم براحتی نسبت های ریسک ریوارد را بر روی نمودار مشاهده کنیم.

شما هر زمان که تمایل داشته باشید می توانید از پنجره تنظیمات فیبوناچی بر روی Default کلیک کنید تا بتوانید سطوح اولیه فیبو را دوباره بر روی نمودار رسم کنید.

در نمودار بالا یک پین بار صعودی را مشاهده می کنید که نقطه ورود را در قله و حد زیان را در کف این کندل قرار داده ایم. حال سطوح RR1 و RR2 به ترتیب، نسبت های ریسک به پاداش 1:1 و 1:2 را بر روی نمودار نشان می دهند.

سخن آخر

زمانیکه یک معامله گر مفهوم اولیه نسبت ریسک به پاداش را درک کرد مسلط شدن بر آن کار سختی نخواهد بود.

معمولا نحوه بکار گیری نسبت ریسک ریوارد توسط معامله گران حرفه ای، اندکی متفاوت از تریدرهای تازه کار است. اول اینکه معامله گران حرفه ای به یک نسبت ریسک ریوارد از پیش تعیین شده که ممکن است در کتاب ها مطالعه کرده باشید پایبند نیستند. در عوض، آنها زمان زیادی را صرف می کنند تا با بک تست جفت ارزها و نمادهای مورد علاقه شان، نرخ موفقیت معاملات را بر اساس نسبت های ریسک به ریوارد متفاوت پیدا کنند.

این معامله گران بجای تعیین یک نسبت ریسک به پاداش تصادفی مانند 1:2 یا 1:3 با استفاده از تحلیل داده های گسترده، RR مناسب برای یک استراتژی خاص را مشخص می کنند.

علاوه بر این، معامله گران با تجربه می دانند که صرفا یک حد سود بزرگ و حد زیان کوچک نحوه محاسبه ریسک در هر معامله نمی تواند دلیل مناسبی برای ورود به معامله باشد. آنها فقط زمانی وارد معامله می شوند که همه شرایط از پیش تعیین شده جهت ورود به بازار فراهم شده باشد.

آشنایی با نسبت ریسک به ریوارد، نرخ موفقیت و محاسبات آنها

در این مقاله درباره یک موضوع ساده اما جذاب صحبت می‌کنیم. امیدوارم که این مقاله به افرادی که هنوز برای درک این مفاهیم با چالش روبرو هستند کمک کند. چند ماه پیش یکسری مقاله درباره مفاهیم مهم حوزه تریدینگ داشتیم مثل امید معامله، نسبت سود به ضرر و نسبت ریسک به سود.

در این مطلب راجع به یک مفهوم ساده صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم فرمول محاسبه این جدول را بازسازی کنیم. در ابتدا نگاهی به جدول زیر داریم. در این جدول حداقل نسبت ریسک به سود لازم برای سر به سر شدن بر اساس نرخ موفقیت سیستم مشخص شده است.

اگر نرخ موفقیت سیستم شما 30 درصد باشد، برای سر به سر شدن باید نسبت ریسک به سود 1:2.33 باشد. اگر سیستم شما نیاز به امید مثبت دارد، در این صورت نسبت ریسک به سود باید بیشتر از 1:2.33 باشد. هر چقدر نرخ موفقیت بیشتر باشد، نسبت ریسک به سود لازم برای سربه سر شدن کمتر است.

به این ترتیب یکسری مبنای کلی دارید که می‌توانید آنها را کم و زیاد کنید و مثلاً بر اساس نرخ موفقیت، نسبت ریسک به سود را مشخص کنید یا برعکس.

اگر این توضیحات برای شما قابل درک نیست، با هم به تحلیل فرمول امید می‌پردازیم تا ببینیم که چه اطلاعاتی به ما می‌دهد. فرمول محاسبه امید در ریاضیات به این شرح است:

امید = (درصد موفقیت × میانگین اندازه هر موفقیت) - (درصد ضرر × میانگین اندازه هر ضرر)

Expectancy = (Win % x Average Win Size) – (Loss % x Average Loss Size)

فرمول امید می‌تواند میانگین سودی که می‌توانید به ازای هر مبلغی که ریسک می‌کنید به دست آورید را مشخص کند. مثلاً اگر امید 0.5 باشد، این یعنی مثلاً اگر یک دلار ریسک کنید، می‌توانید امید داشته باشید که 0.5 دلار به دست می‌آورید. در ادامه بیشتر به تشریح این فرمول می‌پردازیم.

مشخص است که برای یک تریدر وجود سیستمی با امید مثبت (یعنی سیستمی که در نهایت می‌توانید در آن سود کنید) الزامی است. حالا دوباره نگاهی به این فرمول داشته باشید.

Expectancy = (Win % x Average Win Size) – (Loss % x Average Loss Size)

برای اینکه امید مثبت باشد، باید Win% x Average Win size (یعنی درصد موفقیت × میانگین اندازه هر معامله موفق) بیشتر از Loss% x Average Loss Size (درصد ضرر × مانگین اندازه هر معامله ضررده) باشد. مفهوم حروف مخفف مورد استفاده به این شرح است.

• Win% = W (درصد موفقیت)
• Average Loss Size = نحوه محاسبه ریسک در هر معامله Risk = Loss = L (میانگین اندازه هر ضرر)
• Average Win Size = Reward = Profit = P (میانگین اندازه هر سود)
• با جایگزین کردن این مخفف‌ها، فرمول امید معامله به این صورت خواهد بود:

Expectancy = (W x P) – (1-W x L)

برای مثبت شدن امید، باید:

• (W x P) > (1-W x L)
• اگر (W x P) = (1-W x L) باشد در این صورت امید صفر خواهد بود یا ما به نقطه سربه سر می‌رسیم. در ادامه این سناریوی سربه سر را بیشتر بررسی می‌کنیم.

با مرتب کردن این فرمول، داریم:

حتماً متوجه شدید که P/L در فرمول بالا چیزی به جز نسبت ریسک به سود نیست. حالا یک مثال داریم که در آن نرخ موفقیت سیستم 40 درصد است. این عدد را در معادله بالا قرار می‌دهیم تا مشخص شود نسبت ریسک به سود لازم برای رسیدن به حالت سر به سر چقدر است.

P/L یا ریسک به سود لازم برای رسیدن به نقطه سربه سر، خواهد بود:

(1-0.4)/0.4 = 0.6/0.4 = 1.5

بنابراین نسبت ریسک به سود 1:1.5 این اطمینان را ایجاد می‌کند که سود و ضرر شما برابر خواهد بود و اگر نرخ موفقیت شما 40 درصد باشد، به نقطه سر به سر می‌رسید. طبیعتاً نسبت ریسک به سود بیشتر از 1:1.5 منجر به ایجاد امید مثبت می‌شود.

امیدواریم که حالا جدول ابتدای مطلب برای شما قابل درک شده باشد و متوجه شده باشید که چرا ریسک به سود و نرخ موفقیت در جهات مخالف حرکت می‌کنند.

اگر به نوعی توانستید سیستمی طراحی کنید که در آن نرخ موفقیت و نسبت ریسک به سود مناسب باشد، راز ثروتمند شدن را پیدا کرده اید هر چند انجام این کار در عمل ساده نیست.

اگر دوباره به جدول برگردیم، واضح است که برای سود کردن با سیستمی دارای نرخ موفقیت 40 درصد (که ممکن است خیلی کم به نظر برسد) نیاز داریم که نسبت ریسک به سود بیشتر از 1:1.5 باشد. اگر خوب به این موضوع فکر کنید متوجه خواهید شد که دستیابی به این هدف کار سختی نیست.

حالا به یکی از روایات پرطرفدار در حوزه تریدینگ می‌پردازیم. احتمالاً شنیده‌اید که نسبت ریسک به سود در معاملاتتان باید حداقل 1 به 2 باشد. با توجه به اطلاعاتی که در این مطلب ارایه شد، واضح است که ریسک به سود تنها یکی از جنبه‌های معادله است و با داشتن نسبت ریسک به سود 1 به 2 هم تضمینی نیست که حتماً به موفقیت می‌رسید.
اما برای افراد تازه کار توصیه می‌شود که حداقل نسبت ریسک به سود 1 به 2 را داشته باشند چون در این صورت حتی با نرخ موفقیت کمتر مثل 35 درصد هم به سود خواهند رسید. با این حال منطقی نیست که فقط نرخ موفقیت را در نظر نگیریم و فقط به این اعداد ساده بسند کنیم.

اگر بیشتر علاقه دارید که نسبت موفقیت زیادی داشته باشید، از سیستم یا فرایندی استفاده کنید که به شما برای رسیدن به این هدف کمک کند. اما دقت داشته باشید که نسبت ریسک به سود و امید معامله باید نسبتاً کوچکتر باشند. با استفاده از جدول بالا می‌توانید ریسک به سود لازم برای رسیدن به نقطه سربه سر را مشخص کنید.

اما اگر به دنبال نسبت ریسک به سود بالا هستید، می‌توانید از سیستمی با نرخ موفقیت نسبتاً کم استفاده کنید و باز هم به سود برسید.

امیدواریم که این مطلب به شما برای درک ارتباط امید با نسبت ریسک به سود و نرخ موفقیت کمک کرده باشد. می‌توانید با افزایش نسبت ریسک به سود یا نرخ موفقیت و یا ترکیبی از هر دو، امید موفقیت را افزایش دهید اما نقطه شروع این فرایند، طراحی سیستمی با امید مثبت است.

جدول ابتدای مطلب و منطق تشریح شده در این مقاله به شما برای انتخاب سبک مناسب کمک می‌کنند. پس از طی کردن این مرحله می‌توانید با ارتقای نرخ موفقیت یا نسبت ریسک به سود، امید معامله را افزایش دهید.

آشنایی با مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس

شما در هر حوزه‌ای که بخواهید حضور داشته باشید، احتمال وقوع خطر و ریسک‌هایی برایتان وجود دارد. برای مثال حتی اگر یک لیوان آب هم بخواهید بنوشید، احتمال دارد آب در گلویتان بشکند و برایتان خطرآفرین باشد. اما اگر بتوانید چنین ریسک‌هایی را بپذیرید و مدیریت کنید، نه تنها برای شما خطر نخواهد بود، بلکه یک پاداشی نیز برای شما به همراه خواهد داشت. بازار سرمایه نیز دقیقاً به همین شکل است. افرادی هستند که بدون هیچ علم و آگاهی وارد این بازار می‌شوند و درست مانند کسی که شنا بلد نیست، غرق می‌شوند و بی‌شک متحمل ضررهایی خواهند شد. پس آموزش‌های خاصی در این زمینه نیاز است. یکی از مباحث مهمی که معامله‌گران در معامله‌گری بازارهای مالی برای مدیریت ریسک باید بیاموزند، نسبت ریسک به ریوارد می‌باشد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ راجع به مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس صحبت خواهیم کرد.

نسبت ریسک نحوه محاسبه ریسک در هر معامله به ریوارد در بورس چیست؟

در بازار بورس نسبت ریسک به ریوارد چیست

نسبت ریسک به ریوارد در بورس یا نسبت سود به زیان یا R/R شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود به جهت سرمایه‌گذاری در معاملات بورسی می‌باشد. البته دقت داشته باشید که این نسبت در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد و دارای مفهوم یکسان است. نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده یعنی اینکه شما در برابر احتمال چه میزان سود حاضر هستید چه میزان ضرر احتمالی را تحمل نمایید. در واقع، شما با استفاده از این نسبت می‌توانید در رابطه با خرید یا عدم خرید سهام خاص در بازار تصمیم بگیرید. هرچقدر که میزان ریسک به ریوارد برای یک سهم عدد کمتری باشد، آن سهم برای خرید مناسب‌تر خواهد بود. اما ریسک و ریوارد یعنی چه؟ ریسک به معنای تفاوت بین قیمت سهام و حد ضرر آن می‌باشد. در مقابل ریوارد به معنای تفاوت بین قیمت سهم و حد سود آن است.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس چگونه محاسبه می‌شود؟

چگونه نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس محاسبه می‌شود

به منظور آشنایی هرچه بهتر شما با نحوه‌ی محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در بورس یک مثال می‌زنیم. فرض کنید شما به‌عنوان یک معامله‌گر سهامی را در ۳۰۰ تومان می‌خرید. حال تصور کنید که حد ضرر این سهم ۲۶۰ تومان و حد سود آن ۳۹۰ تومان است. در این حالت، نسبت ریسک به ریوارد نحوه محاسبه ریسک در هر معامله آن به صورت زیر خواهد بود :

ریسک: ریسک این معامله به ازای هر سهم ۴۰ تومان می‌باشد. ۴۰=۲۶۰-۳۰۰

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

ریوارد: ریوارد یا پتانسیل سود معامله ۹۰ تومان می‌باشد. ۹۰=۳۰۰-۳۹۰

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در بورس

برای محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

فرمول محاسبه‌ی ریسک به ریوارد:

۰.۴۴ = ۹۰/۴۰ =Risk / Riward

حال، چنانچه طبق معادله‌ی بالا ریسک را بر ریوارد تقسیم و سپس در ۱۰۰ تومان ضرب کنیم، مقدار به دست آمده کمتر از ۵۰٪ باشد، سهم برای خرید مناسب خواهد بود.

در این مثال هم با توجه به اینکه عدد به دست آمده (۰.۴۴ یا ۴۴٪) کمتر از ۵۰٪ می‌باشد. بدین ترتیب با محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد فهمیدیم که این سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد

حال بیایید با نگاه تحلیلی و عمیق‌تر به مثال بالا نگاه کنیم. در مثال فوق گفتیم که قیمت سهمی که می‌خواهید خرید کنید، ۳۰۰ تومان است. اگر پس از خرید سهم، قیمت آن تا ۲۶۰ تومان کاهش یابد، می‌توانید سهمتان را بفروشید و با ضرر از آن خارج شوید. به هر حال پایبند بودن به حد ضرر در بازارهای مالی برای جلوگیری از ضرر بیشتر ضروری است. اما اگر قیمت سهم افزایش یابد و به مبلغ ۳۹۰ تومان برسد، باز هم می‌توانید با نحوه محاسبه ریسک در هر معامله پایبندی به حد سود خود، سهم‌تان را بفروشید و سود کنید. البته در اکثر مواقع با توجه به درنظرگرفتن شرایط دیگر می‌توانید تصمیم به فروش سهم بگیرید. با توجه به نسبت ریسک به ریوارد در بورس برای این سهم که معادل ۴۴٪ بود، می‌توان فهمید که شما حاضرید در مقابل ۴۴٪ سود، به اندازه‌ی مبلغ سرمایه‌گذاریتان، سرمایه‌ی خود را به خطر بیندازید.

تعیین حد ضرر با قانون ۸ درصدی

تعیین حد ضرر با قانون ۸ درصدی

در محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در بورس دقت داشته باشید که به‌طور کلی برای تعیین حد ضرر، قانون ۸ درصدی وجود دارد. قانون ۸ درصدی، قانونی است که از آن گاهی برای تعیین حد ضرر در بورس استفاده می‌کنند. بسیاری از تریدرها بر این اعتقادند که معمولاً سهامی که به خوبی و بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به‌ ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه خواهد شد. با توجه به این موضوع، هرگاه دیدید که سهام شما بیش‌تر از ۸ درصد قیمت خرید خود را از دست داد، باید فوراً از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است.

البته در بحث نسبت ریسک به ریوارد در بورس برای تعیین حد ضرر در یک معامله، توجه به نوع استراتژی معاملاتی شما اهمیت دارد. تعیین درست محدوده‌ی حدضرر، آن‌قدرها هم که فکر می‌کنید، کار خیلی ساده‌ای نیست. برای آشنایی بیشتر با اهمیت این موضوع، مقاله‌ی آشنایی با مفهوم حد ضرر در بورس را مطالعه فرمایید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن صحبت کردیم. نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده یعنی این‌که شما بسنجید سودی که انتظار دارید در معامله به دست آورید نسبت به ضرری که ممکن است متحمل شوید، ارزش دارد یا خیر. خرید یک سهم بدون در نظر نحوه محاسبه ریسک در هر معامله گرفتن نسبت ریسک به ریوارد، شاید گاهی موفقیت‌آمیز باشد، اما هیچ‌گاه این موفقیت پیوسته و دائم نخواهد بود. آن‌گاه شما به مرور زمان خواهید دید که سرمایه‌تان از سرمایه‌ی اولیه کمتر شده است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم تا از خریدهای هیجانی در مقاومت‌ها و صف‌های خرید، بدون توجه به ریسک به ریوارد سهم، پرهیز نمایید. چراغ ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.