میانگین ​​دامنه واقعی (ATR)

در صورت وجود یک روند جانبی، کانال Donchian باریک می شود و فرصت های دریافت سیگنال های مفید را کاهش می دهد. در این زمان استفاده از آن به اندازه کافی موثر نخواهد بود. از طرف دیگر، باید در نظر داشت که شاخص مورد نظر به شما امکان می دهد شروع یک روند را تشخیص دهید و به شما امکان می دهد فرصت های سودآوری برای سود پیدا کنید.

Chartz Lite

دسترسی سریع به نمودار سهام فنی و اصول بدون تبلیغات ساده استفاده کنید.

یک فروشگاه فروشی برای کلیه شاخص های فنی نمودار سهام.
Chartz دسترسی سریع به نمودارهای آنلاین از StockCharts.com و وب سایتهای تحلیل بنیادی را ارائه می دهد.

نمودارهای روزانه و هفتگی برای سهام ایالات متحده و کانادا در دسترس است.

اگر همیشه از برنامه stockcharts.com یک برنامه نمودار سهام برای تلفن خود خواسته اید ، این برنامه برای شما ساخته شده است!

AD رایگان ، BLOAT رایگان سریع و آسان برای استفاده.

مبادلات زیر در حال حاضر پشتیبانی می شوند:
NYSE، NASD، INDX، LSE، AMEX، ICE، PINK، LSE، TSE، TSXV، USMF، NSE

انواع نمودار پشتیبانی می شود:
شمعدان
میله های OHLC
میله های OHLC (ضخیم)
میله های HLC
میله های HLC (ضخیم)
خط توپر
خط جامد (نازک)
خط جامد (ضخیم)
خط بریده بریده
خط شکسته (نازک)
خط خراب (ضخیم)
نقاط
حوزه
هیستوگرام
EquiVolume
CandleVolume
Arms CandleVolume
Heikin-Ashi
سه خط شکست
نامرئی
انباشته
کارایی
سیستم ایمپالس بزرگتر

پوشش های پشتیبانی شده:
بولینگر باند
خط افقی
ابر ایچیموکو
ابر ایچیموکو (کامل)
میانگین متحرک کافمن
کانال های Keltner
میانگین متحرک ساده
هزینه حرکت میانگین
پاکتهای SMA
پاکت نامه های EMA
مناسبت ها
پارابولیک SAR
لوسترها خارج می شوند
نقاط محوری
کانال قیمت
قیمت (همان مقیاس)
جلد قیمت
زیگ زاگ
ZigZag (دوباره)

شاخص های پشتیبانی شده:
خط Accum / Distribution
آرون
اوریون نوسانگر
ADX Line
ADX Line (w / + DI و -DI)
دامنه واقعی میانگین (ATR)
پهنای باند بولینگر
بولینگر٪ B
فهرست کانال کالا (CCI)
همبستگی
جریان پول Chaikin (CMF)
نوسانگر چایکین
چاند ترند متر
منحنی کوپک
محور تاریخ / زمان
قیمت بازپرداخت (DPO)
سود سهام
سهولت حرکت (EMV)
صفحه اول نیرو
MACD
هیستوگرام MACD
فهرست انبوه
فهرست شاخص پول (MFI)
شاخص حجم منفی (NVI)
در حجم ترازو (OBV)
Pc قیمت نوسانگر (PPO)
نوسانگر حجم Pct (PVO)
قیمت
قیمت - عملکرد
قیمت - بالا / پایین جفت
قیمت لحظه ای Osc. (PMO)
Pring's Know Sure Thing (KST)
ویژه K Pring's
مقاومت میانگین ​​دامنه واقعی (ATR) نسبی RRG
RSI
نرخ تغییر (ROC)
خط SCTR
شیب (رگرسیون خطی)
انحراف معیار
Stochastics کامل
Stochastics کند
Stochastics سریع
Stochastics RSI
TRIX
شاخص قدرت واقعی (TSI)
فهرست زخم (UI)
نوسانگر نهایی
جلد
شاخص گرداب
ویلیامز٪ R

پیوندهای سریع به محبوب ترین وب سایت های مالی برای تجزیه و تحلیل اساسی بیشتر:
finviz.com
openinsider.com
bamsec.com
امور مالی.yahoo.com
google.com/finance
صبح امروز
thestreet.com
پول.cnn.com

استراتژی استفاده از کانال دانچیان در معاملات

اندیکاتور میانگین ​​دامنه واقعی (ATR) کانال دونچیان چیست و چه معنی دارد، فرمول محاسبه

نویسنده این اندیکاتور ریچارد دانچیان تاجر آمریکایی است. استفاده از کانال های Donchian در دهه 1980 محبوبیت پیدا کرد. با کمک آنها، معامله گران معروف، لیندا راشکه و لاک پشت ها، سیستم های معاملاتی خود را ساختند و به موفقیت چشمگیری دست یافتند. استفاده از کانال های Donchian به شما امکان می دهد حضور یک روند را تعیین کنید. نمودار قیمت در یک موقعیت مشخص در باند تعریف شده توسط اندیکاتور قرار خواهد گرفت. با توجه به سیگنال های دریافتی، یک معامله گر می تواند وجود یا عدم وجود یک روند را با احتمال زیاد تعیین کند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری اتخاذ کند. شاخص به شرح زیر محاسبه می شود:

1. از سه خط تشکیل شده است.
2. بالا نشان دهنده حداکثر بزرگترین مقادیر N میله است.
3. پایین ترین مقدار از کوچکترین مقادیر این تعداد میله است.
4. مرکزی به عنوان میانگین حسابی مقادیر خطوط بالا و پایین در هر نقطه از زمان محاسبه می شود.
5. انواعی از شاخص وجود دارد که وجود یک تغییر را فراهم می کند. در این حالت، یک مقدار مثبت پارامتر مربوط به حرکت به جلو و یک مقدار منفی به جابجایی به عقب است.

رایج ترین مقدار دوره در نظر گرفته شده 20 میله است. اغلب برای بازه زمانی روزانه استفاده می شود. این مقدار مربوط به این واقعیت است که معمولاً حدود 20 روز کاری در ماه وجود دارد.

نشانگر کانال Donchian:

نحوه استفاده، راه اندازی، استراتژی های معاملاتی برای اندیکاتور Donchian

برای تجارت موثر، باید یک سیستم معاملاتی کارآمد ایجاد کنید. بخش مهمی از آن تجزیه و تحلیل وضعیت معاملات و شناسایی فرصت های معاملاتی امیدوارکننده است. برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب، لازم است حضور یک روند و جهت آن مشخص شود. به عنوان مثال، اگر یک روند صعودی وجود داشته باشد، می توانید ببینید که مظنه ها برای مدتی بالای خط وسط کانال های Donchian قرار دارند. قیمت در یک روند صعودی است

به محض اینکه قیمت شروع به حرکت در نزدیکی خط بالایی کرد، این نشان دهنده یک حرکت صعودی قوی با احتمال زیاد است. به همین ترتیب، اگر در مورد یک روند نزولی صحبت می کنیم، مظنه ها برای مدت معینی در نزدیکی خط پایین کانال Donchian باقی می مانند. شروع این فرآیند ممکن است مبنایی برای ورود به معامله فروش باشد. مثالی برای ورود به یک معامله:

اگر قبل از آن یک معامله گر از قبل مطابق جهت روند در یک معامله باشد، در این شرایط منطقی است که در این جهت اضافه شود.

هنگام ورود به معامله، نیاز به مدیریت ریسک مناسب نقش مهمی ایفا می کند. برای این، به ویژه، مهم است که سودآورترین نقطه را برای تعیین توقف ضرر پیدا کنید – سطحی که معامله، در صورت وجود ضرر، به طور متقاعدکننده ای بسته می شود.

برای توضیح اینکه چه ارزش قیمتی باید استفاده شود، بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که یک روند صعودی در نمودار وجود دارد. در این مورد، نقل قول ها در بالای خط وسط قرار خواهند گرفت. در این حالت، معامله‌گر می‌تواند یک استاپ درست زیر این خط یا در لبه پایین کانال Donchian قرار دهد. انتخاب به سیستم معاملاتی که استفاده می کند و ریسکی که او در نظر می گیرد بستگی دارد. گزینه اول ریسک بیشتری دارد، اما به تعیین دقیق‌تر لحظه پایان روند برای خروج احتمالی از معامله کمک می‌کند، با این حال، راه‌اندازی تصادفی در اینجا امکان‌پذیر است حتی اگر روند صعودی ادامه یابد. قرار دادن استاپ لاس روی خط پایین، خطر تحریک تصادفی آن را کاهش می دهد. هنگام کار با یک روند نزولی، تصمیم گیری در مورد مکان توقف ضرر به روشی مشابه گرفته می شود. مکان آن را می توان با استفاده از شاخص های دیگر تعیین کرد. مثلا، نشانگر ATR به طور گسترده برای این منظور استفاده می شود. به عبارت ساده، میانگین پیشروی قیمت را در تعداد مشخصی از میله ها نشان می دهد. بهتر است از آن در بازه زمانی بالاتر استفاده کنید. به عنوان مثال، هنگام معامله در یک بازه زمانی چهار ساعته، استفاده از ATR که برای نمودار روزانه محاسبه شده است، راحت است. با یک روند جانبی، باید به عرض باند توجه کنید. در این حالت، زمانی که نوار باریک می شود، باید حرکت قوی به سمت بالا یا پایین را انتظار داشت. در اینجا سودمند است که منتظر شروع حرکت روند باشید و بلافاصله پس از شروع معامله وارد معامله شوید. تثبیت و شروع روند: هنگام معامله در یک بازه زمانی چهار ساعته، استفاده از ATR که برای نمودار روزانه محاسبه شده است راحت است. با یک روند جانبی، باید به عرض باند توجه کنید. در این حالت، زمانی که نوار باریک می شود، باید حرکت قوی به سمت بالا یا پایین را انتظار داشت. در اینجا سودمند است که منتظر شروع حرکت روند باشید و بلافاصله پس از شروع معامله وارد معامله شوید. تثبیت و شروع روند: هنگام معامله در یک بازه زمانی چهار ساعته، استفاده از ATR که برای نمودار روزانه محاسبه شده است راحت است. با یک روند جانبی، باید به عرض باند توجه کنید. در این حالت، زمانی که نوار باریک می شود، باید حرکت قوی به سمت بالا یا پایین را انتظار داشت. در اینجا سودمند است که منتظر شروع حرکت روند باشید و بلافاصله پس از شروع معامله وارد معامله شوید. تثبیت و شروع روند:

این اندیکاتور دقیقاً نشان نمی دهد که کجا بهتر است یک معامله را ببندید. در عمل، معامله‌گرانی که از آن برای این منظور استفاده می‌کنند، اغلب از تریل استاپ استفاده می‌کنند. برای انجام این کار، همانطور که روند توسعه می یابد، توقف ضرر تنظیم شده قبلی در جهت حرکت حرکت می کند تا مطابق با لبه مخالف کانال باشد.

به عنوان مثال، با یک روند رو به رشد، یک توقف ضرر در مرز پایین باند و در یک روند کاهشی، در مرز بالایی قرار می گیرد. اعتقاد بر میانگین ​​دامنه واقعی (ATR) این است که این استراتژی هنگام معامله در نمودارهای روزانه بیشترین تأثیر را دارد.

تنظیم حجم معامله نیز اعمال می شود. اگر قیمت در جهت درست حرکت کند، با رشد آن، مقدار آن به تدریج افزایش می یابد. اگر معامله ناموفق بود، معامله گر مبلغ نسبتا کمی را از دست می دهد. با تکمیل موفقیت آمیز کار، سود به طور قابل توجهی بیشتر از بدون انجام تنظیم مقدار خواهد بود. هنگام تعیین میزان وجوه سرمایه گذاری شده در یک معامله، لازم است قوانین مدیریت ریسک و همچنین قوانین مربوط به مدیریت سرمایه در نظر گرفته شود. آنها باید توسط معامله گر در سیستم معاملاتی خود فرموله شوند.

زمان استفاده از نشانگر کانال Donchian

استفاده از کانال دانچیان برای تعیین شرایط خرید یا فروش بیش از حد توصیه نمی شود. برای این اهداف باید از وسایل دیگری استفاده کرد. اندیکاتور برای تعیین وجود یک روند مناسب است. در این حالت نمودار برای مدت طولانی در بالا یا پایین خط مرکزی باقی خواهد ماند. اگر روند بسیار قوی باشد، نمودار ممکن است فراتر از کانال های Donchian باشد. لحظه اولیه می تواند به عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله در جهت حرکت استفاده شود. ورود به یک معامله با روند قوی:

با کمک اندیکاتور در نظر گرفته شده، می توان
معاملات خلاف روند انجام داد.. یک سیگنال برای شروع آنها ممکن است شکست کاذب مرز کانال در خارج باشد. پس از آن، شروع معامله در جهت مخالف روند فعلی امکان پذیر می شود. نمونه ای از یک معامله خلاف روند:

در این حالت، توصیه می شود که یک استاپ لاس را در پشت اکسترم برک اوت کاذب قرار دهید و زمانی که به لبه مخالف کانال رسیدید یا علائم تغییر جهت ظاهر شد، می توانید معامله را ببندید. کارایی استفاده با استفاده همزمان از سایر شاخص ها افزایش می یابد. در این صورت، آنهایی که تغییر جهت روند را پیش بینی می کنند و به یافتن نقطه مناسب برای خروج از تراکنش کمک می کنند بسیار مفید خواهند بود. به عنوان مثال، میانگین های متحرک را می توان برای تعیین دقیق تر حضور و قدرت یک روند استفاده کرد. برای انجام این کار، استفاده از یک تایم فریم بزرگتر راحت است. برای تعیین سیگنال های خروج از معامله، می توانید به عنوان مثال از ترکیبات مربوط به کندل های ژاپنی یا سیگنال هایی که با استفاده از نوسانگرهای مختلف به دست می آیند، استفاده کنید. معاملاتی که در جهت روند انجام می شوند سودآورتر هستند. با این حال، معامله گران با تجربه می توانند از معاملات ضد روند نیز استفاده کنند. در این صورت ریسک افزایش می یابد، اما فرصت های بیشتری برای سود وجود خواهد داشت. این اندیکاتور هنگام کار با تقریباً هر نوع دارایی مبادله ای و با هر بازه زمانی مؤثر است. برای تعیین نگرش خود نسبت به آن، تاجر باید به تنهایی آزمایش کند و سعی کند استفاده از آن را با شرایط خود وفق دهد.

در صورت وجود یک روند جانبی، کانال Donchian باریک می شود و فرصت های دریافت سیگنال های مفید را کاهش می دهد. در این زمان استفاده از آن به اندازه کافی موثر نخواهد بود. از طرف دیگر، باید در نظر داشت که شاخص مورد نظر به شما امکان می دهد شروع یک روند را تشخیص دهید و به شما امکان می دهد فرصت های سودآوری برای سود پیدا کنید.

مزایا و معایب تجارت در کانال Donchian

شاخص دارای مزایای زیر است:

1. وجود یا عدم وجود یک روند و همچنین قدرت آن را نشان می دهد.
2. سیگنال های کانال Donchian هیچ تاخیری ندارند.
3. می توان از آن برای تعیین مرحله توسعه روند استفاده کرد. اگر نهایی باشد، پس حتی با توجه به روند، لازم است معامله وارد نشود یا با احتیاط انجام شود. بازار را آسان می کند .
4. به شما امکان می دهد نقاط ورود تجارت را پیدا کنید، همچنین افت را برای تنظیم توقف ضرر و کسب سود تعیین کنید.
5. این به تعیین لحظه تثبیت روند قبل از شروع یک حرکت قوی کمک می کند.

به عنوان یک نقطه ضعف، ذکر شده است که در صورت وجود یک روند جانبی، کاربرد آن نسبت به شرایطی که حرکت روند وجود دارد کمتر موثر است. مشکل دیگر عدم وجود سیگنال های دقیق برای خروج از معامله با سود است. استفاده از این اندیکاتور به شما امکان می دهد یک سیستم معاملاتی سودآور بسازید. کانال Donchian به شما امکان می دهد بخش قابل توجهی از پارامترهای آن را تعیین کنید. برای به دست آوردن سیگنال های قابل اطمینان تر، توصیه می شود با استفاده از شاخص های دیگر کار را با آن تکمیل کنید. استفاده از کانال Donchian به شما این امکان را می دهد که هنگام تنظیم توقف و هدف تراکنش، از نسبت ریسک و پاداش مورد انتظار، به عنوان مثال، در سطح 1:4 یا بالاتر اطمینان حاصل کنید. برای افزایش قابلیت اطمینان سیگنال های دریافتی، باید فیلترهای اضافی را برای نقاط ورودی مورد انتظار نصب کنید. کاربر باید چنین طول دوره نشانگر را انتخاب کند که باعث افزایش تعداد معاملات سودآور می شود. نشانگر Donchian Channel Channel Donchian: نحوه استفاده، استراتژی، تنظیمات – https://youtu.be/sa8DvaaPI_E

استفاده از کانال Donchian در ترمینال MT 4

کانال های Donchian به دلیل کارایی خود شناخته می میانگین ​​دامنه واقعی (ATR) شوند، اما این نشانگر، به عنوان مثال، در مجموعه استاندارد ترمینال متاتریدر گنجانده نشده است. برای استفاده از آن مثلا در نسخه چهارم ترمینال ابتدا باید آن را دانلود و نصب کنید. برای این کار به صورت زیر عمل کنید:

1. برای دانلود باید لینکی پیدا کنید. برای مثال برای متاتریدر 4 می توانید از لینک زیر https://livetouring.org/wp-content/uploads/2022/01/donchian-channel.mq4_.zip استفاده کنید. آرشیو برای کپی ابتدا باید باز شود.
2. لازم است بخش “File” را در منوی اصلی باز کنید و خط “Open data directory” را در آن انتخاب کنید.

سپس باید به زیر شاخه “MQL4” و پس از آن – به “شاخص ها” بروید.

1. شما باید نشانگر را در پوشه باز شده کپی کنید.
2. پس از آن، باید ترمینال را مجددا راه اندازی کنید.
3. سپس می توان آن را در قسمتی که نشانگرهای سفارشی قرار دارند پیدا کرد.

1. هنگام شروع، باید دوره نشانگر و تغییر آن را انتخاب کنید. بیشترین استفاده از مقادیر به ترتیب 20 و 2 است.

در صورت لزوم، می‌توانید تنظیمات دیگری را مشخص کنید، اگرچه تنظیمات پیش‌فرض از نظر بسیاری مؤثر است.

همچنین می توان نوع خطوط مورد استفاده، ضخامت و رنگ آنها را مشخص کرد. این به ویژه زمانی مفید است که یک معامله گر از بیش از یک اندیکاتور استفاده کند.

نحوه استفاده از باندهای بولینگر در معاملات Binance

گروههای بولینگر (BB) در اوایل دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی و بازرگان جان بولینگر ایجاد شد. آنها به طور گسترده ای به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می شوند. اساساً ، باندهای بولینگر به عنوان یک دستگاه اندازه گیری نوسان ساز کار می کنند. این نشان می دهد که آیا بازار دارای نوسان زیاد یا کم و همچنین شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است.

ایده اصلی در پشت شاخص BB برجسته کردن نحوه پراکندگی قیمت ها در حدود یک مقدار متوسط ​​است. به طور دقیق تر ، از یک باند بالایی ، یک باند پایین تر و یک خط میانگین متحرک میانی تشکیل شده است (همچنین به عنوان باند میانی شناخته می شود). دو باند کناری به اقدام قیمت بازار واکنش نشان می دهند ، وقتی نوسان زیاد است (از خط میانی فاصله می گیرند) و وقتی نوسان کم است منقبض می شوند (به سمت خط میانی حرکت می کنند).

• خط میانه: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
• باند فوقانی: 20 روزه SMA + (انحراف استاندارد 20 روزه x2)
• باند پایین: SMA 20 روزه - (انحراف استاندارد 20 روزه x2)

چگونه می توان از باند بولینگر در تجارت استفاده کرد؟

اگرچه باندهای بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی مورد استفاده قرار می گیرند ، اما ممکن است برای تنظیمات معاملات ارزهای رمزنگاری شده نیز استفاده میانگین ​​دامنه واقعی (ATR) شوند. به طور طبیعی ، روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد ، اما باید از استفاده از آن به عنوان ابزاری مستقل خودداری کرد و نباید آن را شاخصی برای فرصت های خرید / فروش دانست. ترجیحاً از BB به همراه سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود.

با این حساب ، بیایید تصور کنیم که چگونه می توان داده های ارائه شده توسط شاخص باندهای بولینگر را به طور بالقوه تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار بگیرد و از باند بالینی بولینگر فراتر رود ، احتمالاً فرض می کند که بازار بیش از حد گسترش یافته است (شرایط خرید بیش از حد). در غیر این صورت ، اگر قیمت چندین باند بالایی را لمس کند ، ممکن است سطح مقاومت قابل توجهی را نشان دهد.

در مقابل ، اگر قیمت یک دارایی خاص به طور قابل توجهی کاهش یابد و چندین بار از باند پایین تر عبور کند یا آن را لمس کند ، این احتمال وجود دارد که بازار یا بیش از حد فروخته شود یا سطح پشتیبانی قوی پیدا کند.

بنابراین ، معامله گران ممکن است از BB (همراه با سایر شاخص های TA) برای تعیین اهداف فروش یا خرید خود استفاده کنند. یا به سادگی برای دریافت یک نمای کلی از نکات قبلی که در آن بازار شرایط خرید بیش از حد و بیش از حد فروخته شده را ارائه می دهد.

علاوه بر این ، انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است هنگام تلاش برای پیش بینی لحظه های نوسان زیاد یا پایین مفید باشد. باندها یا می توانند با نوسان بیشتر شدن قیمت دارایی (انبساط) از خط میانی دور شوند یا با بی ثبات شدن قیمت (انقباض یا فشار) به سمت آن حرکت کنند.

بنابراین ، باند بولینگر برای معاملات کوتاه مدت به عنوان راهی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار و تلاش برای پیش بینی حرکت های آینده ، مناسب تر است. برخی از معامله گران تصور می کنند که وقتی باندها بیش از حد گسترش می یابند ، روند فعلی بازار ممکن است نزدیک به یک دوره ادغام یا یک روند معکوس باشد. روش دیگر ، وقتی باندها خیلی تنگ می شوند ، معامله گران تصور می کنند که بازار در حال آماده شدن برای ایجاد یک حرکت انفجاری است.

وقتی قیمت بازار به یک طرف حرکت می کند ، BB به سمت میانگین میانگین متحرک ساده در میانه کاهش می یابد. معمولاً (اما نه همیشه) ، نوسان کم و انحراف فشرده قبل از حرکات بزرگ و انفجاری است که به محض بالا آمدن نوسانات روی می دهد.

قابل ذکر است که یک استراتژی معاملاتی وجود دارد که تحت عنوان Bollinger Bands Squeeze شناخته می شود. این شامل پیدا کردن نوسانات کم مناطق برجسته شده توسط انقباض BB است. استراتژی فشار خنثی است و هیچ دید روشنی در جهت بازار ندارد. بنابراین ، معامله گران معمولاً آن را با سایر روش های TA مانند خطوط پشتیبانی و مقاومت ترکیب می کنند.

باندهای بولینگر و کانال های کلتنر

• خط میانه: میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA)
• باند بالا: 20 روز EMA + (10 روز ATR x2)
• باند پایین: میانگین متحرک نمایی 20 روزه - (10 روزه ATR x2)

از طرف دیگر ، گروههای بولینگر تمایل بیشتری برای نوسان بازار دارند زیرا حرکتهای انبساط و انقباض در مقایسه با KC بسیار گسترده تر و واضح تر هستند. علاوه بر این ، با استفاده از انحراف معیار ، نشانگر BB احتمالاً سیگنال های جعلی را ارائه نمی دهد ، زیرا عرض آن بزرگتر است و از این رو سخت تر از آن عبور می کند.

بین این دو ، شاخص BB محبوب ترین است. اما هر دو ابزار می توانند در نوع خود مفید باشند - به ویژه برای تنظیمات کوتاه مدت تجارت. غیر از این ، ممکن است از این دو با هم به عنوان راهی برای ارائه سیگنال های قابل اطمینان استفاده شود.

نحوه استفاده از باندهای بولینگر در معاملات Binance

گروههای بولینگر (BB) در اوایل دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی و بازرگان جان بولینگر ایجاد شد. آنها به طور گسترده ای به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می شوند. اساساً ، باندهای بولینگر به عنوان یک دستگاه اندازه گیری نوسان ساز کار می کنند. این نشان می دهد که آیا بازار دارای نوسان زیاد یا کم و همچنین شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است.

ایده اصلی در پشت شاخص BB برجسته کردن نحوه پراکندگی قیمت ها در حدود یک مقدار متوسط ​​است. به طور دقیق تر ، از یک باند بالایی ، یک باند پایین تر و یک خط میانگین متحرک میانی تشکیل شده است (همچنین به عنوان باند میانی شناخته می شود). دو باند کناری به اقدام قیمت بازار واکنش نشان می دهند ، وقتی نوسان زیاد است (از خط میانی فاصله می گیرند) و وقتی نوسان کم است منقبض می شوند (به سمت خط میانی حرکت می کنند).

• خط میانه: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
• باند فوقانی: 20 روزه SMA + (انحراف استاندارد 20 روزه x2)
• باند پایین: SMA 20 روزه - (انحراف استاندارد 20 روزه x2)

چگونه می توان از باند بولینگر در تجارت استفاده کرد؟

اگرچه باندهای بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی مورد استفاده قرار می گیرند ، اما ممکن است برای تنظیمات معاملات ارزهای رمزنگاری شده نیز استفاده شوند. به طور طبیعی ، روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد ، اما باید از استفاده از آن به عنوان ابزاری مستقل خودداری کرد و نباید آن را شاخصی برای فرصت های خرید / فروش دانست. ترجیحاً از BB به همراه سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود.

با این حساب ، بیایید تصور کنیم که چگونه می توان داده های ارائه شده توسط شاخص باندهای بولینگر را به طور بالقوه تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار بگیرد و از باند بالینی بولینگر فراتر رود ، احتمالاً فرض می کند که بازار بیش از حد گسترش یافته است (شرایط خرید بیش از حد). در غیر این صورت ، اگر قیمت چندین باند بالایی را لمس کند ، ممکن است سطح مقاومت قابل توجهی را نشان دهد.

در مقابل ، اگر قیمت یک دارایی خاص به طور قابل توجهی کاهش یابد و چندین بار از باند پایین تر عبور کند یا آن را لمس کند ، این احتمال وجود دارد که بازار یا بیش از حد فروخته شود یا سطح پشتیبانی قوی پیدا کند.

بنابراین ، معامله گران ممکن است از BB (همراه با سایر شاخص های TA) برای تعیین اهداف فروش یا خرید خود استفاده کنند. یا به سادگی برای دریافت یک نمای کلی از نکات قبلی که در آن بازار شرایط خرید بیش از حد و بیش از حد فروخته شده را ارائه می دهد.

علاوه بر این ، انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است هنگام تلاش برای پیش بینی لحظه های نوسان زیاد یا پایین مفید باشد. باندها یا می توانند با نوسان بیشتر شدن قیمت دارایی (انبساط) از خط میانی دور شوند یا با بی ثبات شدن قیمت (انقباض یا فشار) به سمت آن حرکت کنند.

بنابراین ، باند بولینگر برای معاملات کوتاه مدت به عنوان راهی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار و تلاش برای پیش بینی حرکت های آینده ، مناسب تر است. برخی از معامله گران تصور می کنند که وقتی باندها بیش از حد گسترش می یابند ، روند فعلی بازار ممکن است نزدیک به یک دوره ادغام یا یک روند معکوس باشد. روش دیگر ، وقتی باندها خیلی تنگ می شوند ، معامله گران تصور می کنند که بازار در حال آماده شدن برای ایجاد یک حرکت انفجاری است.

وقتی قیمت بازار به یک طرف حرکت می کند ، BB به سمت میانگین میانگین متحرک ساده در میانه کاهش می یابد. معمولاً (اما نه همیشه) ، نوسان کم و انحراف فشرده قبل از حرکات بزرگ و انفجاری است که به محض بالا آمدن نوسانات روی می دهد.

قابل ذکر است که یک استراتژی معاملاتی وجود دارد که تحت عنوان Bollinger Bands Squeeze شناخته می شود. این شامل پیدا کردن نوسانات کم مناطق برجسته شده توسط انقباض BB است. استراتژی فشار خنثی است و هیچ دید روشنی در جهت بازار ندارد. بنابراین ، معامله گران معمولاً آن را با سایر روش های TA مانند خطوط پشتیبانی و مقاومت ترکیب می کنند.

باندهای بولینگر و کانال های کلتنر

• خط میانه: میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA)
• باند بالا: 20 روز EMA + (10 روز ATR x2)
• باند پایین: میانگین متحرک نمایی 20 روزه - (10 روزه ATR x2)

از طرف دیگر ، گروههای بولینگر تمایل بیشتری برای نوسان بازار دارند زیرا حرکتهای انبساط و انقباض در مقایسه با KC بسیار گسترده تر و واضح تر هستند. علاوه بر این ، با استفاده از انحراف معیار ، نشانگر BB احتمالاً سیگنال های جعلی را ارائه نمی دهد ، زیرا عرض آن بزرگتر است و از این رو سخت تر از آن عبور می کند.

بین این دو ، شاخص BB محبوب ترین است. اما هر دو ابزار می توانند در نوع خود مفید باشند - به ویژه برای تنظیمات کوتاه مدت تجارت. غیر از این ، ممکن است از این دو با هم به عنوان راهی برای ارائه سیگنال های قابل اطمینان استفاده شود.

معامله گران گزینه Verizon (VZ) پس از درآمد برای پاپ آماده می شوند

در حالی که سرمایه گذاران پیش از اعلام درآمد سه ماهه مالی دوم خود ، محدوده قیمت سهام را برای شرکت Verizon Communications Inc. (VZ) محدود نگه داشته اند ، آنها همچنین یک روند صعودی کوتاه مدت را ارائه داده اند. از نظر ظاهری ، به نظر می رسد که معامله گران گزینه ها برای پیش بینی یک حرکت مثبت قرار گرفته اند ، زیرا تعداد گزینه های تماس خارج از پول به دلیل علاقه آزاد به طور فزاینده ای وجود دارد. اگر Verizon یک شگفتی مثبت کسب کند ، معاملات گزینه غیرمعمول ممکن است یک روند صعودی قوی در عملکرد قیمت ایجاد کند.

مجموعه قابل توجهی از گزینه های مکالمه همچنان مورد علاقه VZ است و حق بیمه اختیاری در حال حاضر به طور غیرمعمولی زیاد است. حجم معاملات نشان می دهد که معامله گران پیش بینی گزارش سود مثبت ، خرید و فروش داده اند. لغو شرط بندی های آنها می تواند منجر به فشار رو به پایین قیمت VZ شود.

پیش بینی دقیق جهتی که سهام پس از دشوار شدن سود حرکت می کند. با این حال ، مقایسه اقدام قیمت بین قیمت سهام و فعالیت معاملات اختیارات نشان می دهد که ، اگر شرکت گزارش منفی ارائه دهد ، سهام VZ می تواند به طور قابل توجهی سقوط کند و در چند روز اول پس از اعلام به میانگین متحرک 20 روزه نزدیک شود. این اتفاق ممکن است بیفتد زیرا گزینه ها برای یک حرکت کوچک قیمت گذاری شده اند ، اما اخبار ناخوشایند غیر منتظره می توانند معامله گران را غافلگیر کرده و افت سریع قیمت را ایجاد کنند.

گیرنده های کلیدی

• معامله گران و سرمایه گذاران قیمت سهام را در محدوده نسبتاً محدودی که به اعلامیه منتقل شده نگه داشته اند.
• قیمت دقیقاً بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه خود بسته شده است.
• پیش بینی حرکت قویتر به سمت بالا و قرار دادن قیمت
• سطح پشتیبانی و مقاومت مبتنی بر نوسان امکان حرکت در هر دو جهت را فراهم می کند.
• این تنظیم فرصتی را برای سوداگران فراهم می کند تا از یک نتیجه غیر منتظره سود ببرند.

معاملات اختیاری نشان دهنده فعالیت های سرمایه میانگین ​​دامنه واقعی (ATR) گذارانی است که می خواهند از موقعیت های خود محافظت کنند یا دلالانی که می خواهند از پیش بینی صحیح حرکت غیرمنتظره در یک سهام یا شاخص زمینه سود ببرند. این بدان معناست که معاملات گزینه ای به معنای واقعی کلمه شرط بندی در مورد احتمال بازار است. با مقایسه جزئیات رفتار قیمت سهام و اختیار ، ناظران نمودار می توانند بینشی ارزشمند بدست آورند ، اگرچه به درک زمینه ای که این رفتار قیمت در آن رخ داده کمک می کند. نمودار زیر اقدام قیمت برای قیمت سهام VZ را از صبح روز سه شنبه نشان می دهد. این تنظیمات منجر به گزارش درآمد است.

روندهای فعلی

روند یک ماهه سهام ، سهام در محدوده نسبتاً محدود باقی مانده است. قابل توجه است که طی ماه گذشته ، بالاترین قیمت سهام VZ نزدیک به 57 دلار در اواسط ماه جولای بود و کمترین قیمت سهام تقریبا 55 دلار در روز بعد بود. قیمت بسته شده در منطقه میانی که توسط مطالعات فنی در این نمودار نشان داده شده است.

این مطالعات توسط شاخص های 20 روزه کانال کلتنر شکل گرفته است. اینها سطوح قیمتی را نشان می دهد که نمایانگر مضرب متوسط ​​دامنه واقعی (ATR) برای سهام است. این آرایه به برجسته کردن نحوه حرکت قیمت کمک می کند اما عمدتا در یک ماه به طور متوسط ​​نگهداری می شود. این حرکت قیمتی از سهام VZ به این معنی میانگین ​​دامنه واقعی (ATR) است که سرمایه گذاران انتظار تغییر کمی از گزارش آینده را دارند.

La میانگین محدوده واقعی (ATR) به ابزاری استاندارد برای به تصویر کشیدن نوسانات تاریخی در طول زمان تبدیل شده است. میانگین متوسط ​​مدت زمان استفاده شده در محاسبه آن 10 تا 20 بازه زمانی است که شامل دو تا چهار هفته تجارت در نمودار روزانه است.

در این شرایط که روند قیمت VZ در محدوده متوسطی نگه داشته شده است ، ناظران نمودار می توانند تشخیص دهند که معامله گران و سرمایه گذاران اظهار رضایت می کنند و سود خود را می گیرند. در هفته قبل از درآمد ، قیمت سهام به تدریج افزایش یافت ، و هفته بعد به زیر میانگین متحرک 20 روزه سقوط کرد. این امر باعث می شود که تماشاگران نمودار تعیین کنند که آیا این حرکت منعکس کننده انتظارات سرمایه گذاران برای گزارش سود مطلوب است یا خیر.

جزئیات معاملات گزینه می تواند اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار دهد تا ناظران نمودار در مورد انتظارات سرمایه گذار نظر دهند. اخیراً معامله گران گزینه با تماس کمتری طرفدار برقراری تماس هستند ، زیرا علاقه آزاد به گزینه ها بیشتر از تماس ها است. این به طور معمول نشان می دهد که سرمایه گذاران انتظار اخبار خوبی از گزارش شرکت دارند. با این حال ، در این شرایط ، به نظر می رسد معامله گران انتظار دارند که VZ پس از میانگین ​​دامنه واقعی (ATR) کسب درآمد ، با شدت ، بالا یا پایین حرکت نکند.

La نشانگر کانال کلتنر مجموعه ای از خطوط نیمه موازی را نشان می دهد که از پایه یک میانگین متحرک ساده 20 روزه محاسبه شده است. از آنجا که خطوط بالایی با افزودن چند برابر ATR به میانگین ترسیم می شوند ، و خطوط پایین با کسر چند برابر ATR از قیمت متوسط ​​ترسیم می شوند ، بنابراین این شاخص کانال هنگام ترسیم نمودار نوسانات تاریخی ، یک ابزار تجسم عالی را ایجاد می کند.

فعالیت تجاری

معامله گران گزینه می دانند که سهام VZ متوسط ​​است و گزینه های خود را به عنوان شرط بندی بسته می کنند که سهام بین امروز و 23 ژوئیه ، جمعه پس از انتشار گزارش سود ، در یکی از دو جعبه نشان داده شده در نمودار بسته خواهد شد. کادر با قاب سبز نشان دهنده قیمت گذاری است که فروشندگان گزینه تماس ارائه می دهند. این به معنای احتمال 57٪ است که سهام Verizon در پایان هفته در صورت افزایش قیمت در داخل این محدوده بسته شود. جعبه قرمز نشان دهنده قیمت گذاری گزینه های فروش با احتمال 43٪ در صورت پایین آمدن قیمت ها بر اساس اعلامیه است.

توجه به این نکته مهم است که سود آزاد بیش از 476,000،277,000 گزینه مکالمه فعال در مقایسه با تقریبا 36،XNUMX گزینه اختیارات وجود دارد که نشان دهنده تعصبی است که خریداران اختیار داشتند ، زیرا تنها XNUMX٪ معاملات اختیارات معامله ای بود. این مقدار غیرمعمول کم معمولاً به این معنی است که معامله گران گزینه تماس انتظار جهش قیمت را دارند. با این حال ، از آنجا که اندازه جعبه تماس و جعبه put از نظر اندازه مساوی هستند ، به ما می گوید که درصد بالای گزینه های تماس مورد معامله انتظارات را بیشتر از این متمایل نکرده است. این شرایط چشم انداز بسیار راحت تری را نشان می دهد.

خطوط بنفش روی نمودار توسط یک مطالعه 10 روزه کانال کلتنر ایجاد شده است که 4 برابر ATR تنظیم شده است. این معیار تمایل به ایجاد مناطق کاملاً همبسته از حمایت و مقاومت میانگین ​​دامنه واقعی (ATR) قوی در اقدام قیمت دارد. این خطوط وقتی نشان داده می شوند که خطوط کانال در سه ماه گذشته چرخشی قابل توجه داشته باشند.

سطوحی که علامت چرخش در نمودار زیر حاوی حاشیه است. آنچه در این نمودار قابل توجه است این است که قیمت گذاری تماس و قرار دادن در یک محدوده نزدیک و فضای کافی برای اجرا در هر دو طرف است. این نشان می دهد که خریداران گزینه هنوز اعتقاد جدی در مورد نحوه گزارش شرکت ندارند ، حتی اگر تماس های تلفنی خریداری می شود. اگرچه سرمایه گذاران و معامله گران گزینه ای انتظار ندارند ، اما یک گزارش شگفت آور قیمت ها را به طرز چشمگیری افزایش یا پایین می آورد.

این سطح حمایت و مقاومت طیف وسیعی از حمایت و مقاومت را برای قیمت ها نشان می دهد. در نتیجه این احتمال وجود دارد که هر خبری ، به طرز شگفت آور بد یا خوب ، سرمایه گذاران را غافلگیر کند و یک حرکت غیرمعمول بزرگ ایجاد کند.

پس از اعلام درآمد قبلی ، سهام VZ در روز بعد 1.5٪ سقوط کرد و در هفته بعد نیز نزول کرد و در آخر هفته بعد از آن بالاتر از قیمت پیش درآمد قرار گرفت. ممکن است سرمایه گذاران پس از این اعلامیه منتظر همان نوع حرکت کوچک در قیمت باشند. با وجود فضای زیاد در محدوده نوسان ، قیمت سهام می تواند بیش از حد انتظار افزایش یا کاهش یابد.

تأثیر بازار

سهام Verizon به طور معمول بعد از درآمد حرکات ملایمی انجام می دهد ، بنابراین نتیجه به طور مستقیم قیمت شاخص حرکت نمی کند. با این حال ، صرف نظر از آنچه در این گزارش آمده است ، احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر سهام در بخش خدمات ارتباطی خواهد داشت.

یک گزارش مثبت می تواند سهام دیگر این بخش مانند AT&T Inc. (T) ، T-Mobile US ، Inc (TMUS) یا Comcast Corporation (CMCSA) را افزایش دهد. این امر همچنین بر وجوه قابل معامله در بورس (ETF) مانند شاخص خدمات ارتباطی ایالت استریت ETF (XLC) و به طور بالقوه S&P 500 شاخص استریت استریت (SPY) تأثیر خواهد گذاشت.