فرمول اندیکاتور استوک استیک

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

اندیکاتور چیست ؟ و معرفی بهترین اندیکاتور ها

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است. آشنایی با اندیکاتورها … این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این … دریافت کرد. بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟ …. بهترین راه خرید سهام در بورس تهران: راهنمای قدم‌به‌قدم. 10 می 2018. 3.

بهترین اندیکاتور برای تحلیل بورس ایران چیست؟ – بورسینس

به نظر من انواع میانگین‌های متحرک و RSI برای تحلیل تکنیکال در بورس ایران مناسب هستند. ولی به طور کلی در بازار ایران اندیکاتورها چندان کارساز …

چهار اندیکاتور برتر در دنیای تجارت، اندیکاتورهای بزرگ …

در این مقاله، بهترین‌ اندیکاتورهای طراحی شده را جهت افزایش سودآوری به شما نشان … از حرکات قیمت (پرایس اکشن) که کندل های شمعی را دنبال می‌کنند را ارائه می‌دهند و سر …

2 استراتژی معرکه با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic …

در این پست یک استراتژی واقعا سودآور باینری آپشن را معرفی می کنم که دقیقا به شما نقطه ورود به … اندیکاتورها و تمپلیت را از اینجا دانلود کنید.

بهترین اندیکاتورهای متاتریدر | معرفی به همراه بررسی هر یک …

این مقاله به بررسی بهترین اندیکاتورهای نرم افزار معاملاتی متاتریدر 4 می پردازد، که معامله … در این مقاله به سوالاتی نظیر تحلیل تکنیکال چیست؟ … برای انجام این کار، معامله گران باید انواع مختلفی از تحلیل ها را به کار گیرند.

اندیکاتور چیست؟معرفی انواع اندیکاتور – مجیک نیوز

تعریف اندیکاتور در تحلیل تکنیکال – کارگزاری مفید

تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. اگر به …

آشنایی با اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال | کوینیت

اندیکاتور چیست؟ اندیکاتورها (INDICATOR) برنامه‌ها و ابزار های کمکی در روی نمودار تحلیلی هستند که … مجموعه ای از توابع برنامه ریزی شده در قالب حجم معاملات، میانگین قیمت روزها گذشته، … معرفی و بررسی بهترین دستگاه‌های ASIC …

اندیکاتور – آپارات

What is Indicators | اندیکاتور چیست … معرفی و دانلود اندیکاتور Candlestick Dashboard · نرم افزارهای بورس و … بهترین استراژی و اندیکاتور باینری آپشن · کسب درآمد … آموزش اندیکاتور های بورس و تحلیل بازار و چارت نمودار بورس · کسب درآمد …

بهترین تنظیمات اندیکاتور ها چیست!؟ – آپارات

ایا میدانستید افراد حرفه ای هیچگاه با تنظیمات ثابت برای اندیکاتور های خود ترید نمیکنند. پس چگونه باید آن ها ار تنظیم کنیم؟! در این ویدیدو علی سعدی توضیح میدهد …

متداول ترین اندیکاتورها برای معامله در روند | فراچارت: آموزش …

کتاب و جزوه. معرفی کتابهای چاپ شده; PDF و جزوات آموزشی … نحوه ورود دیتا و بک تست در متاتریدر · لبه معاملاتی چیست؟ مستند تاریخ … صفحه اصلی کتابخانه دانلود کتاب، مقاله، جزوه آموزش اندیکاتورها متداول ترین اندیکاتورها برای معامله در روند … تگ ها : RSIآر اس آیآموزش اندیکاتورمووینگ اوریجمیانگین متحرک …

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟ | فراچارت: آموزش …

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع … شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و …

بهترین اندیکاتورهای معاملۀ ارز | IFCM ایران – IFC Markets

بهترین اندیکاتورهای معاملۀ ارز که توسط معامله گران حرفه ای فارکس استفاده می شوند را … زمانیکه قیمت ها قویاً و سریعاً افزایش پیدا کنند بازار به سقف خرید می رسد و …

اندیکاتور | معرفی انواع اندیکاتور ها و روش استفاده در معاملات …

اندیکاتور. سطح دوم درس چهارم : کاربردی ترین ابزار تحلیل تکنیکال ، اندیکاتور ها می باشند ، در این بخش به معرفی دنیای اندیکاتورها می پردازیم …

فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور چیست – باینری آپشن جاب

فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور چیست اندیکاتورهای الیمپ ترید و باینری آپشن … یکی از بخش های اساسی و مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها میباشند. … از مجموع حجم معاملات یا انواع میانگین ها برای سنجش میزان قدرت روند و یا به نوعی … یا اینکه از تجربه تیم باینری آپشن جاب استفاده کنید و آموزش بهترین استراتژی …

اندیکاتور بورس چیست؟ پرکاربردترین اندیکاتور ها – …

معیار های اندیکاتور می تواند قیمت، حجم معاملات، تعداد معاملات، سرمایه های خرید و فروش و …. باشد. فرمول های اندیکاتورها در عین سادگی محاسبات زیادی …

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟ | …

اندیکاتور چیست؟ … در ادامه به توضیح انواع اندیکاتور ها خواهیم پرداخت. … از بهترین اسیلاتور ها می‌توان از اسیلاتور relative strength index با نام …

معرفی اندیکاتور MACD و نحوه استفاده از آن – گروه مشاوران …

MACD چیست؟ … مک دی یکی از ساده‌ترین و اثربخش‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای … یکی از بهترین پلت فرم‌های رایگان تحلیل تکنیکال Tradingview است. … در ادامه نحوه انتخاب اندیکاتورها در Tradingview نمایش داده‌شده است.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA – آسان بورس

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود …

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﮑﻨﻴﮑﺎﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﺭﺱ: ﻓﺮﻫﺎ

در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻂ روﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﻄﺎرﻫﺎي. ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﺖ ….. اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎ. ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ، ﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻠﯽ. ﻣﯿﺸﻮد.

آموزش تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال، بخش چهارم: معرفی ۳ …

می توان گفت که اندیکاتور ها یقینا مفید هستند و مکمل تحلیل تریدر می …. تکنیکال ارز های دیجیتال، بخش پنجم: معرفی بهترین ربات های تریدر …

آشنایی با اندیکاتور ها – – ایران بورس آنلاین

داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، …

اندیکاتور خرید و فروش (سیگنال ورود و خروج) – ثروت آفرین

اندیکاتور خرید و فروش سهم های نوسانی بورس را به معامله گران نشان می دهد. … اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ … این اندیکاتور به سرعت و در هر لحظه بهترین سهم های بازار بورس به صورت هشدار خرید و یا فروش را در اختیار خواهید داشت. … نماد قشکر پس از معرفی توسط اندیکاتور خرید و فروش تنها طی 36 روز 60 درصد سود را تجربه کرده است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه – Onbit

حال این سوال پیش می آید که کدام اندیکاتورها برای ترید روزانه مناسب هستند؟ … اما سوالی که جالب توجه است این می باشد که بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه چه اندیکاتورهایی هستند؟ … این اندیکاتورها برخلاف MACD که از چارت قیمت ها جدا می باشد، بهتر است بیش تر از یک مورد … میانگین متحرک نمایی EMA چیست.

اندیکاتورهای تکنیکال – مهد سرمایه پیشرو در معاملات …

این اندیکاتورها، با مقایسه قیمت بسته شدن شمع فعلی با قیمت‌های … از خود نشان می‌دهند، نقاط ضعف و قوت‌شان چیست و چگونه می‌توانند برای شما یک …

فیبوناچی، اندیکاتورها و اسیلاتورها – باشگاه کارگزاری آگاه

ابزارهای جانبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک: فیبوناچی، اندیکاتورها و …. تا ماهانه استفاده نمود و بهترین مزیت آن امکان پیش‌بینی موج‌های آینده قیمت …

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت یک جعبه ابزار معاملاتی

شاخص‌های(اندیکاتورها) تکنیکال توسط معامله‌گران(تریدرها) برای بدست آوردن درکی از سیستم عرضه و تقاضای سهام و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها روی هم رفته بنیان تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهند. معیارهایی مثل حجم معاملات، سرنخ‌هایی را در مورد اینکه حرکت قیمت چه روندی خواهد داشت، ارائه می‌دهند. به فرمول اندیکاتور استوک استیک این ترتیب می‌توان از این اندیکاتور‌ها برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت اندیکاتور تکنیکال برای افزودن به جعبه ابزار معاملات خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها نخواهید داشت، بهتر است فقط چند مورد که کمک می‌کنند تصمیم‌‌های معاملاتی بهتری بگیرید را انتخاب کنید.

نکات کلیدی

تریدرهای تکنیکال و چارتیست‌ها برای تولید سیگنال‌ها در مجموعه ابزارهای خود از طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگر‌ها(اسیلاتور) استفاده می‌کنند.

برخی از این موارد پیشینه‌ی قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر ناظر به حجم معاملات‌اند و برخی دیگر شاخص‌های حرکتی هستند. غالباً، این شاخص‌ها به طور همزمان و یا در ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

در اینجا، هفت ابزار برتری که تحلیل‌گران تکنیکال بازار به کار می‌گیرند را بررسی می‌کنیم. اگر قصد انجام معامله بر اساس تحلیل تکنیکال دارید، باید با آنها آشنا شوید.

ابزارهای ترید

ابزارهای ترید برای تریدهای روزانه و تحلیل‌گران تکنیکال، متشکل از ابزارهای نمودارسازی است که سیگنال‌هایی را برای خرید یا فروش تولید می‌کنند یا نشان‌دهنده‌ی روندها یا الگوهای موجود در بازار هستند. به طور کلی، دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. پوششی(overlays): اندیکاتورهای تکنیکالی که از مقیاسی یکسان نظیر قیمت‌ها استفاده می‌کنند و روی نمودار قیمت‌های هر سهم ترسیم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک (moving averages)، بولینگر باند (bolinger bands) یا فیبوناچی اشاره کرد.
2. اسیلاتورها: به جای اینکه (مثل اندیکارتورهای پوششی) روی نمودار قیمت قرار گیرند، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین حداقل و حداکثرِ موضعی در نوسان هستند و بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان‌گر تصادفی(استوکاستیک) ، مکدی (MACD) یا RSI (شاخص مقامت نسبی) اشاره کرد. در این مقاله عمدتا همین نوع دوم اندیکاتورهای تکنیکال، مدنظر ماست.

تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل یک سهم یا اوراق بهادار، اغلب از چندین اندیکاتور تکنیکالِ مختلف به طور همزمان استفاده می‌کنند. با هزاران گزینه مختلف عینی، تریدرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهترین باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند. تریدرها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر و شخصی‌تری از تحلیل تکنیکال مانند توجه به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا ایده‌هایی برای معامله ارائه دهند. اندیکاتورهای تکنیکال همچنین با توجه به ماهیت کمی‌ای که دارند می‌توانند در سیستم‌های ترید خودکار گنجانده شوند.

حجم تعادلی(On-Balance Volume)

اول از همه از اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در طول یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور(obv) مجموع کامل حجم بالا و حجم پایین معاملات است. حجم بالا، میزان حجم روزی است که که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین، حجم روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روزه بر اساس افزایش یا کاهش قیمت به اندیکاتور افزوده یا کاسته می‌شود.

افزایش OBV نشان می‌دهد که خریداران تمایل دارند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. سقوط OBV یعنی حجم فروش بیش از حجم خرید است که نشان‌دهنده‌ی پایین آمدن قیمت است. به این ترتیب، مثل ابزاری برای تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند است.

تریدرهایی که از OBV استفاده می‌کنند مراقب انحراف نیز هستند. انحراف زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در جهات مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش و OBV در حال سقوط است، می‌تواند نشان دهد که روند مورد حمایتِ خریداران از قدرت کافی برخوردار نیست و به زودی معکوس می‌شود.

توضیح طرز استفاد از OBV برای معاملات

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از اندیکاتورهای متداول برای تعیین جریان سرمایه در داخل و خارج از یک سهام، خط تراکم/ توزیع (خط A/D ) است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) است، اما به جای اینکه صرفا قیمت بسته شدن سهمی در یک دوره زمانی در نظر گرفته شود، محدوده معاملات دوره و محل بسته شدن قیمت در نسبت با آن را هم در نظر می‌گیرد. اگر سهم نزدیک به بالاترین قیمت خود تمام شود، اندیکاتور حجم بیشتری نسبت به بسته شدن سهم در نزدیکی نقطه میانی محدوده خود، به آن تخصیص می‌دهد. گزارشات مختلف نشان از این دارد که OBV در برخی موارد بهتر عمل می‌کند و A/D در برخی دیگر.

اگر خط اندیکاتور توزیع روند صعودی داشته باشد، این امر میل به خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در نیمه بالای محدوده در حال بسته شدن است. چنین چیزی به تصدیق روند صعودی کمک می‌کند. از طرف دیگر، اگر A/D در حال سقوط باشد، این بدان معناست که قیمت در قسمت پایین‌تر از محدوده روزانه خود در حال بسته شدن است و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می شود. اینگونه به تصدیق روند نزولی کمک می‌کند.

تریدرها همچنین با استفاده از خط A/D بر واگرایی نظارت می‌کنند. اگر A/D در حالی‌که قیمت در حال افزایش است شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند به مشکل خورده است و می‌تواند معکوس شود. به همین ترتیب، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، این می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر باشد.

توضیح طرز استفاد از A/D برای معاملات

شاخص میانگین جهت‌دار(فرمول اندیکاتور استوک استیک Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور روندی است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. وقتی ADX بالای 40 باشد، روند بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، دارای قدرت جهت‌گیری زیادی به سمت بالا یا پایین است.

زمانی که شاخص ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا بدون روند در نظر گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی اندیکاتور است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی فرمول اندیکاتور استوک استیک وجود دارد که می‌تواند به صورت اختیاری نشان داده شود. این خطوط «DI+» و «DI-» هستند و اغلب به ترتیب قرمز و سبز رنگ‌اند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت و همچنین روند حرکت را نشان دهند.

• ADX بالای 20 و «DI+» بالاتر از «DI-»: روند صعودی است.
• ADX بالای 20 و «DI-» بالاتر از «DI+»: روند نزولی است.
• ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا یک دوره رنج کشیدن(Range) است، که اغلب با «DI-»و «DI+» به سرعت به صورت ضربدری از یکدیگر عبور می‌کنند.

اندیکاتور آرون(Aroon)

اسیلاتور Aroon یک اندیکاتور تکنیکال است که برای سنجش امنیت روند رو به رشد و به ویژه اگر قیمت در دوره محاسبه به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد (به طور معمول 25) استفاده می‌شود.

از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. شاخص Aroon شامل دو فرمول اندیکاتور استوک استیک خط است: یک خط « Aroon-up»و یک خط « Aroon-down».

وقتی که خط « Aroon-up» از بالای «Aroon-down» عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر «Aroon-up» به 100 برسد و تقریباً نزدیک به همین سطح بماند، در حالیکه «Aroon-down» نزدیک به صفر باقی بماند، به معنای تایید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از بالای Aroon-up عبور کند و در نزدیکی 100 باقی بماند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

توضیح طرز استفاد از Aroon برای معاملات

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور بعضی از سیگنال‌های خرید و فروش را هم ارائه می‌کند.

وقتی MACD بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی قرار دارد. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد روند نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده کاهش قیمت است. زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

بررسی اینکه اندیکاتور در کدام سمت صفر (بالا یا پایین) است، به شما در تعیین اینکه کدام سیگنال را دنبال کنید، کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر است، برای خرید منتظر بمانید که MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند. اگر MACD زیر فرمول اندیکاتور استوک استیک صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنالی برای ترید موقعیت short احتمالی فراهم کند.

در نمودار زیر خط نارنجی رنگ خط سیگنال است که می‌توانید عبور خط آبی رنگ از آن را بررسی کنید.

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر و 100 حرکت می‌کند و افزایش اخیر قیمت‌ها را در مقابل کاهش‌‌های اخیر قیمت ترسیم می‌کند. بنابراین سطح RSI به اندازه‌گیری مومنتوم و قدرت روند کمک می‌کند.

ابتدایی‌ترین کاربرد RSI به صورت اندیکاتور بیش‌خرید و بیش‌فروش است. وقتی RSI بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی بیش از حد ‌خریداری می‌شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، این فرض پرریسک است. بنابراین، بعضی از تریدرها صبر می‌کنند تا شاخص بالاتر از 70 قرار بگیرد و قبل از فروش سقوط کند، یا به زیر 30 برسد و قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی شاخص در جهتی متفاوت از جهت قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند قیمت فعلی در حال ضعیف شدن است و می‌تواند به زودی معکوس شود.

سومین کاربرد RSI، سطوح حمایت و مقاومت است. طی روند صعودی، سهام در اکثر مواقع بالاتر از سطح 30 است و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. وقتی سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد، RSI معمولاً زیر 70 نگه داشته می‌شود و اغلب به 30 یا پایین‌تر می‌رسد.

توضیح طرز استفاد از RSI برای معاملات

اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی

اسیلاتور استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. استوکاستیک بین صفر تا 100 برنامه‌ریزی شده است؛ ایده این است که وقتی روند صعودی افزایش یابد، قیمت باید به بالاترین سطح برسد. در روند نزولی، قیمت تمایل به پایین آمدن دارد. استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه.

استوکاستیک نسبتاً سریع بالا و پایین می‌رود؛ چون به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت به طور مداوم بالا برود و استوکاستیک را نزدیک به 100 نگه دارد یا اینکه قیمت به طور مداوم پایین بیاید و استوکاستیک نزدیک به صفر نگه داشته شود. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان شاخص بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده می‌شود. مقادیر بالای 80 مناطق بیش‌خرید محسوب می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20 مناطق بیش‌فروش‌اند.

موقع استفاده از سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول روند صعودی، وقتی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، ممکن است سیگنال خرید باشد. اما ترقی‌های ناگهانی به بالاتر از 80 از اهمیت بالایی برخوردار نیستند؛ چون انتظار داریم که در طول روند صعودی، اندیکاتور به صورت قاعده‌مند به 80 و بالاتر برسد. در طی روند نزولی، بدنبال این باشید که شاخص به بالای 80 برسد و بعد پایین بیاید تا سیگنال احتمالی ترید short را بدهد. سطح 20 در روند نزولی چندان مهم نیست.

توضیح طرز استفاد از اسیلاتور استوکاستیک برای معاملات

حرف آخر

هدف هر تریدر کوتاه‌مدت تعیین جهت حرکت دارایی معین و تلاش برای سود بردن از آن است. صدها اندیکاتور فنی و اسیلاتور برای این منظور خاص تولید شده است. در این مقاله کوتاه تنها به معرفی تعداد معدودی پرداختیم که می توانید آزمایششان کنید. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید و یا اینکه آنها را در استراتژی‌های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک را استفاده کنید، آنها را در یک حساب دمو امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را کنار بگذارید.

آموزش ترید با اندیکاتور RSI استوکاستیک

اندیکاتورها (Indicator) و اسیلاتورها (Oscillator) ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت هستند. اندیکاتورها با اِعمال قواعدی مشخص به مجموعه‌ای از داده‌ها در نمودار، وضعیت بازار را برای معامله‌گر روشن‌تر می‌کنند. این ابزارها از بازه‌های قیمتی و زمانی مختلف در بررسی بازار استفاده می‌کنند. درمقابل، از اسیلاتورها برای بررسی سیگنال‌های خریدوفروش در یک محدوده نوسانی استفاده می‌شود. اسیلاتور را نیز می‌توانیم یکی از اندیکاتورهای تکنیکال بدانیم که در محدوده تعیین‌شده بالاتر یا پایین‌تر از خط مرکزی و بین سطوحی مشخص نوسان می‌کند. اسیلاتورها می‌توانند وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی را نشان دهند. در این مطلب، قصد داریم یکی از اسیلاتورهای مشهور تحلیل تکنیکال به‌ نام RSI استوکاستیک و نحوه سیگنال‌یابی با آن را بررسی کنیم.اندیکاتور آراس‌آی استوکاستیک (Stochastic RSI) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که به اندازه‌گیری سرعت تغییرات قیمت یا همان مومنتوم بازار کمک می‌کند. آراس‌آی استوکاستیک حاصل ترکیب فرمول اسیلاتور استوکاستیک و بازه مشخصی از مقادیر داده شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این اسیلاتور بین بازه ۰ تا ۱۰۰ (در برخی پلتفرم‌ها از ۰ تا ۱) نوسان و به معامله‌گر کمک می‌کند ایده‌ای کلی از مناطق اشباع فروش و اشباع خرید دارایی مدنظرش به‌دست آورد. مزیت این اسیلاتور سرعت و حساسیت آن دربرابر حرکات بازار است. بدین‌ترتیب، RSI استوکاستیک سیگنال‌های بیشتری از RSI به معامله‌گر ارائه می‌کند.در مقاله حاضر، سعی کردیم با جمع‌بندی چند مقاله از وب‌سایت‌های بایننس‌ آکادمی، کامودیتی، نیوتریدریو و آنالایزینگ آلفا کلیات کار با اندیکاتور RSI استوکاستیک را مرور کنیم. درادامه، ابتدا با اساس RSI استوکاستیک و اجزای آن آشنا می‌شویم و سپس، تفاوت این اندیکاتور با RSI را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که بهترین تنظیمات برای استفاده از RSI استوکاستیک کدام است. درنهایت، به شیوه کار با اندیکاتور RSI استوکاستیک و چگونگی یافتن نواحی اشباع فروش و اشباع خرید نگاهی خواهیم انداخت. شایان ذکر است می‌توانید آموزش ویدئویی ترید با اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده کنید.اندیکاتور RSI استوکاستیک چیست؟RSI استوکاستیک که استوک آراس‌آی (StochRSI) هم نامیده می‌شود، اندیکاتوری استاندارد برای تشخیص مومنتوم بازار و درنتیجه، شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید در تحلیل تکنیکال است. در سال ۱۹۹۴، استنلی کرول (Stanley Kroll) و توشار شانده (Tushar Chande) این اندیکاتور را برای اولین‌بار با اِعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک روی شاخص قدرت نسبی (RSI) ابداع کردند؛ بنابراین، می‌توانیم آن را اندیکاتورِ یک اندیکاتور بدانیم که به‌جای مقادیر واقعی قیمت، شاخص قدرت نسبی را ارزیابی می‌کند. بدین‌ترتیب در اکثر اوقات، RSI استوکاستیک اغلب با روند داده‌های قیمت دارایی تفاوت دارد.تصویری از RSI استوکاستیک درکنار روند قیمتاندیکاتور RSI استوکاستیک درواقع رتبه‌بندی عددی واحدی است که حول خط مرکزی (۰.۵) شکل می‌گیرد و در بازه محدود ۰ تا ۱ نوسان می‌کند. در برخی از پلتفرم‌ها برای راحت‌ترشدن خوانش، این بازه بین ۰ تا ۱۰۰ نشان داده می‌شود و خط مرکزی روی عدد ۵۰ ترسیم می‌شود. مقادیر بیشتر از ۰.۸۰ یا همان ۸۰ به‌معنای شرایط اشباع فروش و مقادیر کمتر از ۰.۲۰ یا همان ۲۰ به‌معنای شرایط اشباع خرید است.اندیکاتور RSI استوکاستیک با این پیش‌فرض کار می‌کند که قیمت‌ها پیش از اینکه واکنش نشان دهند یا حرکتی بازگشتی داشته باشند، کاملاً از میانگین خود فاصله می‌گیرند. مقادیر و شیب اسیلاتور RSI با مومنتوم و شدت حرکات قیمت رابطه مستقیم دارد و آن را به اندیکاتوری بسیار سودمند برای شناسایی شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید تبدیل می‌کند. این اسیلاتور بازه‌های زمانی مشخصی را در نظر می‌گیرد و مقادیر ارائه‌شده را نیز با تقسیم کل نوسان‌های مثبت بر کل نوسان‌های منفی به‌دست می‌آورد.اجزای اسیلاتور RSI استوکاستیک نمودار RSI استوکاستیک گاهی فقط از یک خط تشکیل می‌شود؛ اما در بیشتر مواقع همراه با میانگین متحرک ساده (SMA) به‌کار گرفته می‌شود. درواقع، این اندیکاتور نوسان‌های شدیدی دارد؛ بنابراین، اضافه‌کردن میانگین متحرک ساده به‌عنوان خط سیگنال می‌تواند دید واضح‌تری به معامله‌گر بدهد و کارایی آن را بیشتر کند.برای خوانش بهتر، خط RSI استوکاستیک معمولاً با میانگین متحرک کوتاه‌مدت همراه می‌شود.ازآن‌جا‌که قیمت‌ها اغلب از مومنتوم بازار پیروی می‌کنند، تقاطعی که بین دو خط RSI استوکاستیک و میانگین متحرک ایجاد می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده تغییری بزرگ در حرکت، مثلاً معکوس‌شدن روند فعلی باشد. در بسیاری از مواقع، از میانگین متحرک سه‌روزه به‌عنوان پیش‌فرض برای اندیکاتور RSI استوکاستیک استفاده می‌شود.اندیکاتور RSI استوکاستیک چگونه کار می‌کند؟اندیکاتور RSI استوکاستیک طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:فرمول RSI استوکاستیکدر این فرمول، حداقل و حداکثر RSI در طول دوره تعیین‌شده در نظر گرفته می‌شود. نتیجه این معادله، خطی است که در یک محدوده ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ با خط مرکزی ۰.۵ یا ۵۰ نوسان می‌کند. همان‌طورکه اشاره کردیم، شدت نوسان‌های این اندیکاتور و احتمال ایجاد سیگنال اشتباه باعث می‌شود معامله‌گران در اغلب مواقع از یک میانگین متحرک ساده به‌عنوان خط سیگنال استفاده کنند تا ریسک ناشی از معامله با سیگنال‌های نادرست کمتر شود.نکته دیگر اینکه در این اندیکاتور، معمولاً محدوده بالاتر از ۰.۸ یا ۸۰ سیگنال اشباع خرید و روند بازار صعودی و محدوده پایین‌تر از ۰.۲ یا ۲۰ سیگنال اشباع فروش و روند بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود.تفاوت RSI استوکاستیک و RSIهر دو اندیکاتور RSI و RSI استوکاستیک در محدوده‌ای خاص نوسان می‌کنند و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را به‌همراه روندهای برگشتی احتمالی نشان می‌دهند. اگرچه هر دو برای بررسی مومنتوم بازار به‌کار گرفته می‌شوند، معمولاً نتایج متفاوتی به‌همراه دارند. اندیکاتور RSI استوکاستیک درواقع اندیکاتوری روی یک اندیکاتور دیگر (RSI استاندارد) است و به حرکت اندیکاتور اول بستگی دارد.به‌طورخلاصه، اندیکاتور RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و میزان تغییر قیمت یک دارایی در ارتباط با بازه زمانی یا دوره مشخصی استفاده می‌شود. با‌این‌حال در‌مقایسه‌با RSI استوکاستیک، RSI استاندارد معمولاً سیگنال معاملاتی مشخصی به کاربر ارائه نمی‌کند. حساسیت و شدت نوسان‌های RSI استوکاستیک بیشتر از RSI استاندارد است و در‌نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند، بسیار بیشتر از سیگنال‌های RSI استاندارد است. اندیکاتور RSI استاندارد به معامله‌گر تحلیل تکنیکال کمک می‌کند تا ببیند قیمت سهام چه‌ زمانی خیلی سریع حرکت می‌کند. درمقابل، RSI استوکاستیک مشخص می‌کند که قیمت چه‌ زمان به‌سمت بیشترین یا کمترین نقطه یک محدوده معاملاتی حرکت کرده است. بنابراین، RSI استاندارد در بازارهای رونددار بسیار موفق عمل می‌کند؛ زیرا قیمت سهام در حال حرکت سریع را شناسایی می‌کند. درمقابل، اسیلاتور RSI استوکاستیک نتیجه مطلوب‌تری در بازارهای رِنج و بدون روند ارائه می‌کند.تفاوت شدت نوسان‌های RSI استاندارد و RSI استوکاستیکدر نمودار بالا، بازه‌ای از نمودار قراردادهای آتی شاخص E-mini S&P۵۰۰ سهام ایالات متحده را شاهد هستید. اندیکاتور RSI بیشتر زمان خود را بین محدوده اشباع خرید و اشباع فروش سپری می‌کند و هیچ سیگنال خرید یا فروش احتمالی ارائه نمی‌کند. باوجوداین‌، RSI استوکاستیک از اندیکاتور RSI استفاده می‌کند تا سیگنال‌های خریدوفروش بالقوه کشف شوند.نکته‌ای که درباره RSI استوکاستیک باید مدنظر قرار دهید، حساسیت و سرعت تغییر آن است که گاهی باعث ایجاد سیگنال‌های اشتباه و به‌اصطلاح نویز در نمودار می‌شود. همان‌طورکه پیش‌تر اشاره کردیم، استفاده از میانگین‌های متحرک ساده یکی از روش‌های رایج برای کاهش خطرهای مرتبط با این سیگنال‌های نادرست است.درنهایت، باید اشاره کنیم که تفاوت میان این دو ابزار به‌معنای برتری یکی بر دیگری نیست. این اندیکاتورها فقط در ساخت و استفاده متفاوت هستند و هر دو در شناسایی مومنتوم و تغییرات بازار پرکاربرد، محبوب و مفید به‌شمار می‌روند. با‌این‌حال، هر‌یک در شرایط ویژه‌ای از بازار عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.به‌عنوان قاعده کلی، RSI عملکرد بهتری در بازارهای رونددار دارد؛ درحالی‌که RSI استوکاستیک در بازارهای رِنج یا بدون روند جواب دقیق‌تری می‌دهد.چگونه از RSI استوکاستیک استفاده کنیم؟کاربرد اساسی این اندیکاتور در پیداکردن نقاط بالقوه ورودوخروج و احتمال معکوس‌شدن روند است. اندیکاتور RSI استوکاستیک معمولاً نزدیک به محدوده‌های بالایی (اشباع خرید) و پایینی (اشباع فروش) اهمیت بیشتری دارد. علاوه‌بر‌این، هنگامی‌ که این اندیکاتور به خط مرکزی نزدیک‌تر است، می‌تواند اطلاعات مفیدی درزمینه روند بازار ارائه دهند. برای مثال، زمانی‌ که خط مرکزی به‌عنوان خط حمایت عمل می‌کند و خطوط RSI استوکاستیک به‌طور مداوم بالاتر از خط ۰.۵ حرکت می‌کنند، احتمالاً با ادامه روند صعودی یا حرکتی رو به بالا روبه‌رو هستیم؛ خصوصاً اگر خطوط به سمت ۰.۸ کنند. به‌همین‌ترتیب، خوانش‌های مداوم خطوط پایین‌تر از ۰.۵ نشان‌دهنده روند نزولی یا حرکت رو به پایین نمودار است؛ به‌ویژه اگر خطوط اندیکاتور به‌سمت ۰.۲ میل کنند.بهترین تنظیم RSI استوکاستیکمشابه با RSI استاندارد، پرکاربردترین دوره زمانی برای اعمال روی اندیکاتور RSI استوکاستیک دوره ۱۴ است. برای نمونه، این اندیکاتور در نمودار روزانه ۱۴ روز گذشته و در نمودار ساعتی ۱۴ ساعت گذشته را بررسی می‌کند. مناطق اشباع خرید و اشباع فروش هم به‌ترتیب کمتر از ۲۰ و بالاتر از ۸۰ در نظر گرفته می‌شود.بااین‌حال، بازه زمانی و تنظیمات این اندیکاتور می‌تواند برای هر معامله‌گر با‌توجه‌به استراتژی فرد متفاوت باشد. تعداد دوره‌های نمودار را هم می‌توان برای شناسایی مومنتوم بازار در روندهای بلندمدت یا کوتاه‌مدت کم یا زیاد کرد. گفتنی است تنظیمات ۵ و ۲۰ دوره‌ای هم یکی دیگر از گزینه‌های محبوب معامله‌گران هنگام استفاده از اندیکاتور استوک‌آراس‌آی هستند.درمجموع، می‌توانید تنظیمات مختلفی را پیش از اِعمال روی نمودار واقعی آزمایش کنید تا خودتان متوجه تفاوت‌های ظریف این اندیکاتور در بازه‌های زمانی مختلف شوید و قبل از استفاده از RSI استوکاستیک، شناخت کاملی از عملکرد آن پیدا کنید.کاربرد اندیکاتور RSI استوکاستیک در معاملاتحال که با اصول اولیه این اندیکاتور آشنا شدیم، بهتر است به کاربرد عملی آن در بررسی نمودارهای بازار نگاهی فرمول اندیکاتور استوک استیک بیندازیم.نواحی اشباع خرید و اشباع فروشهمان‌طور‌که گفتیم، این اندیکاتور در مناطق بالاتر از ۸۰ اشباع فروش و در مناطق کمتر از ۲۰ اشباع خرید را نشان می‌دهد. فراموش نکنید که اشباع فروش یا اشباع خرید لزوماً به‌معنای نزولی یا صعودی بودن روند نیست. درمقابل، شرایط اشباع فروش نوعی هشدار برای معامله‌گران است تا منتظر بازگشت احتمالی روند باشند.مانند سایر اندیکاتورها، RSI استوکاستیک نیز ممکن است زمان زیادی در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش بماند. بنابراین، هنگامی‌ که سیگنال اشباع فروش مشاهده کردید، بدین‌معنی نیست که قیمت‌ها به‌زودی کاهش پیدا می‌کنند و سیگنال اشباع خرید هم بدین‌معنی نیست که قیمت به‌زودی افزایش خواهد یافت. این شرایط فقط به شما هشدار می‌دهند که اندیکاتور نزدیک به بیشترین حد خوانش اخیر خود قرار گرفته است.همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، بهتر است به‌محض ورود اندیکاتور به مناطق اشباع، برای ورود یا خروج از بازار تصمیم نگیرید؛ زیرا روند ممکن است برای مدتی طولانی در این مناطق بماند. ترسیم میانگین متحرک کوتاه‌مدت می‌تواند به خوانش بهتر اندیکاتور کمک کند. در دو بخش بعدی، درباره عملکرد میانگین متحرک بیشتر توضیح می‌دهیم.سیگنال خرید (ورود به موقعیت لانگ)روش‌های زیادی برای تعیین سیگنال خرید با استفاده از RSI استوکاستیک وجود دارد که همگی به استراتژی معاملاتی معامله‌گر بستگی دارند. باوجوداین، رایج‌ترین روش توجه به تقاطع خط RSI استوکاستیک و میانگین متحرک ساده‌ای است که همراه با آن ترسیم می‌شود.به‌طورکلی، درصورتی‌که خط RSI استوکاستیک میانگین متحرک را به‌سمت بالا قطع کند و هر دو خط به‌موازات هم به‌سمت بالا ادامه پیدا کنند، معمولاً با نقطه مناسبی برای ورود به بازار روبه‌رو هستیم. با‌این‌حال برای اطمینان از صحت این سیگنال، باید تأییدیه اندیکاتورهای دیگر را هم دریافت کنیم. برخی معامله‌گران ورود اندیکاتور به محدوده اشباع فروش را سیگنالی برای ورود به موقعیت لانگ یا خرید در نظر می‌گیرند. اگرچه این فرضیه می‌تواند گه‌گاه صحیح باشد، تا زمانی‌ که حرکت قیمت اشباع فروش یا اشباع خرید را تأیید نکند، نوسان‌های شدید RSI استوکاستیک احتیاط بیشتری می‌طلبد. به‌عنوان مثال، اشباع خرید در روند نزولی باید به‌عنوان سیگنالی از احتمال حرکتی بالقوه تلقی شود تا نقطه ورود.همچنین، توجه کنید که باقی‌ماندن اندیکاتور برای مدتی طولانی در محدوده اشباع فروش می‌تواند نشان‌دهنده احتمال تغییر مسیر روند باشد. ناگفته نماند هنگامی که خط مرکزی ۵۰ به‌عنوان خط مقاومت برای خطوط RSI استوکاستیک عمل کند و این خطوط به‌طور مداوم بالاتر از این سطح نوسان کنند، احتمالاً شاهد تداوم روند صعودی خواهیم بود. این شرایط زمانی قوی‌تر تأیید می‌شود که خطوط بیشتر به‌سمت سطح ۸۰ میل داشته باشند.سیگنال فروش (ورود به موقعیت شورت)برای سیگنال فروش نیز مانند سیگنال خرید، بهترین روش استفاده از چند اندیکاتور مختلف به‌ویژه میانگین متحرک درکنار RSI استوکاستیک است؛ اما به‌طورکلی، اگر خط RSI استوکاستیک میانگین متحرک را به‌سمت پایین قطع کند و هر دو خط به‌موازات هم به‌سمت پایین ادامه پیدا کنند، بهتر است کم‌کم به فکر خروج از بازار باشیم. باز‌هم در این مورد، باید این سیگنال را با‌توجه‌به اندیکاتورهای دیگر راستی‌آزمایی کنیم.تصویری از دو بازگشت قیمت به‌هنگام تقاطع اندیکاتور RSI استوکاستیک و میانگین متحرکهمچنین مشابه با سیگنال خرید در منطقه اشباع فروش، برخی معامله‌گران ورود اندیکاتور به محدوده اشباع خرید را سیگنالی برای ورود به موقعیت شورت یا فروش در نظر می‌گیرند. چنین اقدامی ممکن است برخی مواقع به معامله‌گر کمک کند؛ اما ریسک زیادی هم دارد و بدون توجه به روند حرکت قیمت و استفاده از سایر اندیکاتورها، احتمال رویارویی با سیگنال اشتباهی زیاد است.مانند شرایط اشباع فروش، اگر اندیکاتور RSI استوکاستیک برای مدتی طولانی در وضعیت اشباع خرید باقی بماند، ممکن است در آستانه سقوط قیمت‌ها باشیم. در این صورت، باید صحت آن را با سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها بررسی کنیم. علاوه‌براین، درصورتی‌‌که خط مرکزی ۵۰ به‌عنوان سطح حمایت برای خطوط اندیکاتور عمل کند، احتمالاً روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.درمجموع، استفاده از یک دوره محاسبه طولانی‌تر و یک میانگین متحرک کوتاه‌تر، مانند میانگین متحرک ۳ یا ۱۰روزه به هموارکردن داده‌های اندیکاتور RSI استوکاستیک کمک می‌کند.نکته دیگری که باید به آن توجه کنید، تغییر مسیر روند قیمت به‌سمت بالا یا پایین است؛ به‌صورتی‌که هنوز RSI استوکاستیک آن را تأیید نکرده باشد. در این حالت، با واگرایی (Divergence) قیمت روبه‌رو هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت باشد.تعیین حد ضرر و حد سود با اندیکاتور RSI استوکاستیکهمان‌طورکه می‌دانید، اندیکاتور RSI استوکاستیک به شما کمک می‌کند دیدگاه مناسبی دربرابر هیجان‌های بازار به‌دست آورید؛ بنابراین، اغلب می‌توانید در روند صعودی نقاط ورود مناسبی پیدا کنید و در آستانه روند نزولی با تعیین مومنتوم بازار، از آن خارج شوید. باوجوداین‌، برای تکمیل استراتژی معاملاتی و یافتن حد سود و حد ضرر مشخص، احتیاج دارید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌‌همراه RSI استوکاستیک بهره ببرید.استفاده از اندیکاتور RSI استوکاستیک به‌تنهایی برای تعیین و تنظیم حد سود و حد ضرر کافی نیست.جمع‌بندیاندیکاتور RSI استوکاستیک به‌دلیل سرعت و حساسیت بیشتر درمقابل حرکات بازار، می‌تواند شاخصی بسیار مفید برای تحلیلگران و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد. با‌این‌حال، بیشتربودن تعداد سیگنال‌ها احتمال ایجاد سیگنال‌های اشتباه را هم افزایش می‌دهد. همچنین، نباید فراموش کنید که بازارهای ارزهای دیجیتال درمقایسه‌با بازارهای سنتی نوسان بیشتری دارند و به همین میزان ممکن است تعداد سیگنال‌های نادرست افزایش یابد.همان‌طورکه قبلاً اشاره کردیم، هر دو اندیکاتور اهداف یکسانی دارند؛ اما به‌‌طور متفاوتی توسعه یافته‌اند و ازنظر کاربرد، اندکی متفاوت هستند. اندیکاتور RSI استوکاستیک زمانی را نشان می‌دهد که قیمت به بالا یا پایین یک محدوده معاملاتی می‌رسد. این اندیکاتور به‌صورت پیش‌فرض از قیمت‌های بسته‌شدن کندل استفاده می‌کند؛ البته می‌توان آن را به قیمت‌های بالا و پایین یا ترکیبی از آن‌ها تغییر داد. به‌همین‌دلیل، از اسیلاتور RSI استوکاستیک اغلب در بازارهای رنج استفاده می‌شود که روند نزولی یا صعودی خاصی ندارند.در‌مقابل، اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که قیمت چقدر سریع و با چه سرعتی حرکت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، از اندیکاتور RSI استاندارد می‌توان در بازارهای صعودی یا نزولی استفاده بهتری کرد. معامله‌گران فقط باید بدانند چه زمان بهتر است RSI استوکاستیک یا RSI استاندارد را به‌کار بگیرند. پیش از هرگونه اقدام مبتنی‌بر عملکرد RSI استوکاستیک، حتماً صحت سیگنال‌های دریافتی را با استفاده از سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال راستی‌آزمایی کنید و هیچ‌گاه به سیگنال دریافتی از اندیکاتوری واحد بسنده نکنید.

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت یک جعبه ابزار معاملاتی

شاخص‌های(اندیکاتورها) تکنیکال توسط معامله‌گران(تریدرها) برای بدست آوردن درکی از سیستم عرضه و تقاضای سهام و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها روی هم رفته بنیان تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهند. معیارهایی مثل حجم معاملات، سرنخ‌هایی را در مورد اینکه حرکت قیمت چه روندی خواهد داشت، ارائه می‌دهند. به این ترتیب می‌توان از این اندیکاتور‌ها برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت اندیکاتور تکنیکال برای افزودن به جعبه ابزار معاملات خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها نخواهید داشت، بهتر است فقط چند مورد که کمک می‌کنند تصمیم‌‌های معاملاتی بهتری بگیرید را انتخاب کنید.

نکات کلیدی

تریدرهای تکنیکال و چارتیست‌ها برای تولید سیگنال‌ها در مجموعه ابزارهای خود از طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگر‌ها(اسیلاتور) استفاده می‌کنند.

برخی از این موارد پیشینه‌ی قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر ناظر به حجم معاملات‌اند و برخی دیگر شاخص‌های حرکتی هستند. غالباً، این شاخص‌ها به طور همزمان و یا در ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

در اینجا، هفت ابزار برتری که تحلیل‌گران تکنیکال بازار به کار می‌گیرند را بررسی می‌کنیم. اگر قصد انجام معامله بر اساس تحلیل تکنیکال دارید، باید با آنها آشنا شوید.

ابزارهای ترید

ابزارهای ترید برای تریدهای روزانه و تحلیل‌گران تکنیکال، متشکل از ابزارهای نمودارسازی است که سیگنال‌هایی را برای خرید یا فروش تولید می‌کنند یا نشان‌دهنده‌ی روندها یا الگوهای موجود در بازار هستند. به طور کلی، دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. پوششی(overlays): اندیکاتورهای تکنیکالی که از مقیاسی یکسان نظیر قیمت‌ها استفاده می‌کنند و روی نمودار قیمت‌های هر سهم ترسیم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک (moving averages)، بولینگر باند (bolinger bands) یا فیبوناچی اشاره کرد.
2. اسیلاتورها: به جای اینکه (مثل اندیکارتورهای پوششی) روی نمودار قیمت قرار گیرند، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین حداقل و حداکثرِ موضعی در نوسان هستند و بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان‌گر تصادفی(استوکاستیک) ، مکدی (MACD) یا RSI (شاخص مقامت نسبی) اشاره کرد. در این مقاله عمدتا همین نوع دوم اندیکاتورهای تکنیکال، مدنظر ماست.

تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل یک سهم یا اوراق بهادار، اغلب از چندین اندیکاتور تکنیکالِ مختلف به طور همزمان استفاده می‌کنند. با هزاران گزینه مختلف عینی، تریدرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهترین باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند. تریدرها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر و شخصی‌تری از تحلیل تکنیکال مانند توجه به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا ایده‌هایی برای معامله ارائه دهند. اندیکاتورهای تکنیکال همچنین با توجه به ماهیت کمی‌ای که دارند می‌توانند در سیستم‌های ترید خودکار گنجانده شوند.

حجم تعادلی(On-Balance Volume)

اول از همه از اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در طول یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور(obv) مجموع کامل حجم بالا و حجم پایین معاملات است. حجم بالا، میزان حجم روزی است که که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین، حجم روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روزه بر اساس افزایش یا کاهش قیمت به اندیکاتور افزوده یا کاسته می‌شود.

افزایش OBV نشان می‌دهد که خریداران تمایل دارند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. سقوط OBV یعنی حجم فروش بیش از حجم خرید است که نشان‌دهنده‌ی پایین آمدن قیمت است. به این ترتیب، مثل ابزاری برای تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند است.

تریدرهایی که از OBV استفاده می‌کنند مراقب انحراف نیز هستند. انحراف زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در جهات مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش و OBV در حال سقوط است، می‌تواند نشان دهد که روند مورد حمایتِ خریداران از قدرت کافی برخوردار نیست و به زودی معکوس می‌شود.

توضیح طرز استفاد از OBV برای معاملات

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از اندیکاتورهای متداول برای تعیین جریان سرمایه در داخل و خارج از یک سهام، خط تراکم/ توزیع (خط A/D ) است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) است، اما به جای اینکه صرفا قیمت بسته شدن سهمی در یک دوره زمانی در نظر گرفته شود، محدوده معاملات دوره و محل بسته شدن قیمت در نسبت با آن را هم در نظر می‌گیرد. اگر سهم نزدیک به بالاترین قیمت خود تمام شود، اندیکاتور حجم بیشتری نسبت به بسته شدن سهم در نزدیکی نقطه میانی محدوده خود، به آن تخصیص می‌دهد. گزارشات مختلف نشان از این دارد که OBV در برخی موارد بهتر عمل می‌کند و A/D در برخی دیگر.

اگر خط اندیکاتور توزیع روند صعودی داشته باشد، این امر میل به خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در نیمه بالای محدوده در حال بسته شدن است. چنین چیزی به تصدیق روند صعودی کمک می‌کند. از طرف دیگر، اگر A/D در حال سقوط باشد، این بدان معناست که قیمت در قسمت پایین‌تر از محدوده روزانه خود در حال بسته شدن است و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می شود. اینگونه به تصدیق روند نزولی کمک می‌کند.

تریدرها همچنین با استفاده از خط A/D بر واگرایی نظارت می‌کنند. اگر A/D در حالی‌که قیمت در حال افزایش است شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند به مشکل خورده است و می‌تواند معکوس شود. به همین ترتیب، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، این می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر باشد.

توضیح طرز استفاد از A/D برای معاملات

شاخص میانگین جهت‌دار(Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور روندی است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. وقتی ADX بالای 40 باشد، روند بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، دارای قدرت جهت‌گیری زیادی به سمت بالا یا پایین است.

زمانی که شاخص ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا بدون روند در نظر گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی اندیکاتور است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می‌تواند به صورت اختیاری نشان داده شود. این خطوط «DI+» و «DI-» هستند و اغلب به ترتیب قرمز و سبز رنگ‌اند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت و همچنین روند حرکت را نشان دهند.

• ADX بالای 20 و «DI+» بالاتر از «DI-»: روند صعودی است.
• ADX بالای 20 و «DI-» بالاتر از «DI+»: روند نزولی است.
• ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا یک دوره رنج کشیدن(Range) است، که اغلب با «DI-»و «DI+» به سرعت به صورت ضربدری از یکدیگر عبور می‌کنند.

اندیکاتور آرون(Aroon)

اسیلاتور Aroon یک اندیکاتور تکنیکال است که برای سنجش امنیت روند رو به رشد و به ویژه اگر قیمت در دوره محاسبه به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد (به طور معمول 25) استفاده می‌شود.

از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. شاخص Aroon شامل دو خط است: یک خط « Aroon-up»و یک خط « Aroon-down».

وقتی که خط « Aroon-up» از بالای «Aroon-down» عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر «Aroon-up» به 100 برسد و تقریباً نزدیک به همین سطح بماند، در حالیکه «Aroon-down» نزدیک به صفر باقی بماند، به معنای تایید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از بالای Aroon-up عبور کند و در نزدیکی 100 باقی بماند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

توضیح طرز استفاد از Aroon برای معاملات

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور بعضی از سیگنال‌های خرید و فروش را هم ارائه می‌کند.

وقتی MACD بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی قرار دارد. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد روند نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده کاهش قیمت است. زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

بررسی اینکه اندیکاتور در کدام سمت صفر (بالا یا پایین) است، به شما در تعیین اینکه کدام سیگنال را دنبال کنید، کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر است، برای خرید منتظر بمانید که MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنالی برای ترید موقعیت short احتمالی فراهم کند.

در نمودار زیر خط نارنجی رنگ خط سیگنال است که می‌توانید عبور خط آبی رنگ از آن را بررسی کنید.

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر و 100 حرکت می‌کند و افزایش اخیر قیمت‌ها را در مقابل کاهش‌‌های اخیر قیمت ترسیم می‌کند. بنابراین سطح RSI به اندازه‌گیری مومنتوم و قدرت روند کمک می‌کند.

ابتدایی‌ترین کاربرد RSI به صورت اندیکاتور بیش‌خرید و بیش‌فروش است. وقتی RSI بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی بیش از حد ‌خریداری می‌شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، این فرض پرریسک است. بنابراین، بعضی از تریدرها صبر می‌کنند تا شاخص بالاتر از 70 قرار بگیرد و قبل از فروش سقوط کند، یا به زیر 30 برسد و قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی شاخص در جهتی متفاوت از جهت قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند قیمت فعلی در حال ضعیف شدن است و می‌تواند به زودی معکوس شود.

سومین کاربرد RSI، سطوح حمایت و مقاومت است. طی روند صعودی، فرمول اندیکاتور استوک استیک سهام در اکثر مواقع بالاتر از سطح 30 است و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. وقتی سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد، RSI معمولاً زیر 70 نگه داشته می‌شود و اغلب به 30 یا پایین‌تر می‌رسد.

توضیح طرز استفاد از RSI برای معاملات

اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی

اسیلاتور استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. استوکاستیک بین صفر تا 100 برنامه‌ریزی شده است؛ ایده این است فرمول اندیکاتور استوک استیک که وقتی روند صعودی افزایش یابد، قیمت باید به بالاترین سطح برسد. در روند نزولی، قیمت تمایل به پایین آمدن دارد. استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه.

استوکاستیک نسبتاً سریع بالا و پایین می‌رود؛ چون به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت به طور مداوم بالا برود و استوکاستیک را نزدیک به 100 نگه دارد یا اینکه قیمت به طور مداوم پایین بیاید و استوکاستیک نزدیک به صفر نگه داشته شود. بنابراین، فرمول اندیکاتور استوک استیک استوکاستیک اغلب به عنوان شاخص بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده می‌شود. مقادیر بالای 80 مناطق بیش‌خرید محسوب می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20 مناطق بیش‌فروش‌اند.

موقع استفاده از سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول روند صعودی، وقتی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، ممکن است سیگنال خرید باشد. اما ترقی‌های ناگهانی به بالاتر از 80 از اهمیت بالایی فرمول اندیکاتور استوک استیک برخوردار نیستند؛ چون انتظار داریم که در طول روند صعودی، اندیکاتور به صورت قاعده‌مند به 80 و بالاتر برسد. در طی روند نزولی، بدنبال این باشید که شاخص به بالای 80 برسد و بعد پایین بیاید تا سیگنال احتمالی ترید short را بدهد. سطح 20 در روند نزولی چندان مهم نیست.

توضیح طرز استفاد از اسیلاتور استوکاستیک برای معاملات

حرف آخر

هدف هر تریدر کوتاه‌مدت تعیین جهت حرکت دارایی معین و تلاش برای سود بردن از آن است. صدها اندیکاتور فنی و اسیلاتور برای این منظور خاص تولید شده است. در این مقاله کوتاه تنها به معرفی تعداد معدودی پرداختیم که می توانید آزمایششان کنید. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید و یا اینکه آنها را در استراتژی‌های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک را استفاده کنید، آنها را در یک حساب دمو امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را کنار بگذارید.