میانگین متحرک و انواع آن
در این مقاله بطور کامل درباره میانگین متحرک و انواع آن بهمراه کاربردشان صحبت میشود.
میانگین متحرک اصطلاحا با حذف نویز نمودار کمک میکند تا روند حرکت راحت تر قابل تشخیص باشد. اگر میانگین متحرک رو به بالا باشد روند صعودیست اگر رو به پایین باشد نزولی است. هر قدر طول MA کمتر تنظیم شود، نسبت به تغییرات آنی قیمت حساس تر خواهد بود.
میانگین متحرک یا Moving average یک اندیکاتور مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال است. که با حذف نوسانات قیمتی کمک میکند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت. و روند حرکت قیمت داشته باشد.
میانگین متحرک ساده در مقابل متحرک نمایی: یک نمای کلی
تریدرها از (MA) برای تعیین دقیق مناطق تجاری ، شناسایی روندها چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ و تحلیل بازارها استفاده می کنند. میانگین متحرک به معامله گران کمک می کند روند موجود در یک اوراق یا بازار را شناسایی کنند. همچنین می تواند نشانه تغییرروند را نشان دهد. دو نوع متداول وجود دارد ما به تفاوت بین این دو نگاه خواهیم کرد. و به معامله گران کمک می کنیم تا از کدام یک استفاده کنند.
میانگین متحرک میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. با این وجود ، روش های مختلفی برای محاسبه میانگین وجود دارد. به همین دلیل است که انواع مختلف وجود دارد. به آنها “متحرک” گفته می شود زیرا، با حرکت قیمت ، داده های جدیدی به محاسبه اضافه می شود. بنابراین میانگین تغییر می کند.
میانگین متحرک ساده
برای محاسبه میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه (SMA) قیمت های پایانی ۱۰ روز گذشته را جمع کرده و بر ۱۰ تقسیم کنید. برای محاسبه میانگین متحرک ۲۰ روزه، قیمت های پایانی را برای یک دوره ۲۰ روزه جمع کنید و بر ۲۰ تقسیم کنید.
با توجه به سری زیر قیمت ها:
۱۰ تومان، ۱۱ تومان، ۱۱ تومان، ۱۲ تومان، ۱۴ تومان، ۱۵ تومان، ۱۷ تومان، ۱۹ تومان، ۲۰ تومان، ۲۱ تومان
محاسبه SMA به این شکل است:
۱۰ تومان+ ۱۱ تومان+ ۱۱ تومان+ ۱۲ تومان+ ۱۴ تومان+ ۱۵ تومان+ ۱۷ تومان+ ۱۹ تومان+ ۲۰ تومان+ ۲۱ تومان= ۱۵۰ تومان
دوره ۱۰ روزه SMA = 150/10 تومان= ۱۵ تومان
داده های قدیمی به نفع داده های جدید کاهش می یابد. میانگین ۱۰ روزه با افزودن روز جدید و پاک کردن روز دهم دوباره محاسبه می شود. این روند به طور نامحدود ادامه دارد.
میانگین متحرک ساده در تناوب ۵،۳۴ و ۵۵
میانگین متحرک نمایی
میانگین متحرک نمایی (EMA) بیشتر از اینکه روی یک سری طولانی از داده ها متمرکز باشد ، بیشتر به قیمت های اخیر متمرکز است.
برای محاسبه EMA
EMA فعلی = ((قیمت (فعلی) – EMA قبلی) ضرب X) + EMA قبلی.
مهمترین عامل ثابت سازی = ۲ / (۱ + N) که در آن N = تعداد روزها است.
متحرک نمایی ۱۰ روزه = ۲ / (۱ + ۱۰) = ۰.۱۸۱۸
به عنوان مثال ، میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه آخرین قیمت را ۱۸.۱۸ درصد وزن می کند. و ارزش هر نقطه داده پس از آن کمتر و کمتر است. EMA با توزین تفاوت بین قیمت دوره فعلی و میانگین متحرک قبلی و افزودن نتیجه به EMA قبلی کار می کند. هرچه دوره کوتاهتر باشد، وزن بیشتری بر قیمت اخیر اعمال می شود.
تفاوت ema و sma با یک دوره تناوب یکسان. ema به تغییرات قیمتی حساس تر است.
تفاوتهای کلیدی
SMA و EMA متفاوت محاسبه می شوند. این محاسبه باعث می شود EMA نسبت به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان دهد. و SMA نیز کندتر واکنش نشان می دهد. این تفاوت اصلی این دو است. یکی لزوما از دیگری بهتر نیست.
گاهی اوقات EMA به سرعت واکنش نشان می دهد و باعث می شود معامله گر از معاملات در یک تنش جزئی که رفع میشود خارج شود در حالی که SMA با سرعت کمتر، شخص را در بازار نگه می دارد و در نتیجه سود بیشتری پس از پایان تنش به دست می آورد. در مواقع دیگر ، عکس این اتفاق می افتد. حرکت EMA سریعتر از SMA مشکلات را زودتر نشان میدهد. و بنابراین تاجر EMA سریعتر از خطر مصون می ماند و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شود.
هر تاجر باید تصمیم بگیرد که کدام MA برای استراتژی خاص خود بهتر است. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از EMA استفاده می کنند. زیرا می خواهند به محض حرکت قیمت به سمت دیگر ، هشدار داده شوند. معامله گران طولانی مدت متکی به SMA هستند زیرا این سرمایه گذاران برای اقدام عجله ندارند و ترجیح می دهند فعالیت کمتری در معاملات خود داشته باشند.
ملاحظات خاص
میانگین های متحرک به عنوان خطوط پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند. در طی روند صعودی ، قیمت اغلب به منطقه MA باز می گردد و سپس از آن باز می گردد.
اگر قیمت ها در یک روند صعودی زیر MA را بشکنند ، ممکن است روند صعودی کاهش یابد یا حداقل بازار در حال رنج باشد. اگر قیمت ها در یک روند نزولی بیش از MA بشوند، ممکن است روند شروع به صعود یا رنج شود. در این حالت ، یک معامله گر باید مراقب باشد. که قیمت از طریق MA حرکت کند تا نشانه یک فرصت یا خطر باشد.
معامله گران دیگر نگران تغییر قیمت از طریق MA نیستند ، اما در عوض دو MA را با طول متفاوت در نمودار خود قرار می دهند. و سپس عبور MA از یکدیگر را مدنظر قرار میدهند.
گاهی اوقات، کراس اوورهای MA سیگنال های بسیار خوبی ارائه می کنند که منجر به سود زیادی می شود، و بار دیگر، کراس اوورها منجر به سیگنال های ضعیف می شوند. این یکی از نقاط ضعف میانگین های متحرک را برجسته می کند. وقتی قیمت در حال حرکت به سمت روندهای بزرگ است ، آنها خوب کار می کنند اما وقتی که قیمت ساید میشود عملکرد ضعیفی دارند.
برای دوره های طولانی تر ، ۵۰ و ۱۰۰ روزه یا ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه برای بلند مدت مناسب است. به عنوان مثال ، با استفاده از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه اگر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه از میانگین ۲۰۰ روزه عبور کند، به آن ضربدر مرگ گفته می شود. یک حرکت قابل توجه در حال انجام است. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه که از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند. صلیب طلایی نامیده می شود. نشان می دهد که قیمت در حال افزایش است و ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. برای مثال معامله گران کوتاه مدت ممکن است روی ۸ و ۲۰ تنظیم کنند. ترکیبات این دو مختلف و بی پایان است.
برای خواندن بیشتر:
اگر در حال آموزش تحلیل تکنیکال هستید احتمالا این موارد به شما کمک کند:
ارائه شده توسط آکادمی نیکخوی . هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع و ارجاع به این صفحه مجاز است.
آموزش و فیلتر کراس میانگین متحرک نمایی (مووینگ اوریج)
کراس اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (مووینگ اوریج) یکی از پرکاربردترین سیگنال های این اندیکاتور محسوب می شود. در آموزش و فیلتر کراس میانگین متحرک نمایی (مووینگ اوریج) یا EMA بورسیکار بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)
اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ساده ترین اندیکاتورها برای درک معامله گران جدید است. همچنین یکی از همه کاره ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها است که برای معامله گران در همه سبک ها و در تمام بازه های زمانی مناسب است.
در این آموزش نگاهی عمیق به اندیکاتور میانگین متحرک خواهیم داشت و اینکه چرا آموزش این اندیکاتور حایز اهمیت است که می تواند برای شناسایی روندها استفاده شود. اما این تنها کاربرد آن نیست. این اندیکاتور کاربردهای گسترده تری برای کمک به غربال کردن نویز نوسانات قیمت دارد. در ادامه آموزش و فیلتر کراس میانگین متحرک نمایی (مووینگ اوریج) یا EMA بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
برای دریافت فیلم آموزش رایگان فیلترنویسی بورس لطفا کلیک کنید.
اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟
شما می توانید اندیکاتور میانگین متحرک را بر روی هر مجموعه داده ای که با زمان تغییر می کند محاسبه کنید، اما در تحلیل تکنیکال، رایج ترین استفاده از آن با آخرین قیمت است.
اندیکاتور میانگین متحرک (MA) مقداری است که بطور پیوسته از میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص محاسبه میشود. قسمت “متحرک” بدین معنی است که با افزایش هر بازه زمانی مقدار جدیدی را محاسبه می کنیم، به طوری که مقدار میانگین ما با تغییرات قیمت تنظیم می شود.
اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چگونه کار میکند؟
برای مثال، ممکن است از مووینگ اوریج 30 روزه استفاده کنیم. این بدین معنی است که مقدار میانگین قیمت در 30 روز گذشته محاسبه شده است. به عبارت دیگر، ما هر یک از آن 30 قیمت بسته شدن را جمع می کنیم و سپس بر 30 تقسیم می کنیم. این مقدار هر روز محاسبه می شود و قدیمی ترین مقدار در مجموعه داده را کنار می گذارد و به نفع آخرین روز اتفاق افتاده است.
اثر میانگین متحرک، هموارسازی نوسانات قیمت است. این به ما کمک میکند تا فراتر از افت‌های گذرا یا بی‌اهمیت در قیمت نگاه کنیم و در عوض، تمایل بازار را در درازمدت ببینیم.
اقتصاددانان و تحلیلگران مدت ها قبل از ظهور و در دسترس بودن رایانه های شخصی برای کمک به محاسبات خود از میانگین متحرک در مطالعات خود استفاده می کردند. خوشبختانه، این روزها، محاسبه میانگین‌های متحرک تقریباً در هر بازه زمانی دلخواه، هرگز آسان‌تر نبوده است و تنها به کلیک یک دکمه نیاز دارد. در ادامه آموزش و فیلتر کراس میانگین متحرک نمایی (مووینگ اوریج) یا EMA بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
کراس-میانگین-متحرک-بورسیکار
میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟
میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار میدهد. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می شود.
میانگین متحرک نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال میکند، به تغییرات قیمت اخیر واکنش قابل‌توجه‌تری نشان میدهد.
میانگین متحرک نمایی با توجه به ضریبی که در آن اعمال می شود، می‌تواند نویزهای بیشتر از میانگین متحرک ساده را بگیرد. برای همین می تواند نموداری هموارتر و دقیق تر را در اختیار تحلیلگران قرار دهد.
آموزش و فیلتر کراس میانگین متحرک نمایی (مووینگ اوریج)
فیلتر کراس دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج)
یکی از پرکاربردترین استفاده هایی که از اندیکاتور میانگین متحرک یا میانگین متحرک نمایی میشود، تعین روند بازار و ورود به سهم است. برای همین کراس دو اندیکاتور میانگین اهمیت پیدا میکند. از دیگر کراس های مهم می توان به فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن اندیکاتور ایچیموکو نیز اشاره کرد.
زمانی که دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با یکدیگر برخورد میکنند، یعنی شتاب متحرک با دوره زمانی کمتر بیشتر از دوره زمانی بیشتر شده است. و این نشانه روند مثبت در سهم می باشد.
این برخورد یا کراس باید به سمت بالا باشد تا معنی ورود به سهم را بدهد. اما اگر کراس به سمت پایین بود به معنی تغییر روند و سیگنال خروج سهم درنظر گرفته می شود.
در ادامه ما فیلتر کراس دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا بتوانید به راحتی سهم های مدنظر خود را پیدا کنید. شما می توانید به راحتی دوره های متفاوت زمانی را در فیلتر اعمال کنید و خروجی مدنظر خود را در اختیار داشته باشید.
فیلتر کراس مووینگ اوریج 9 و 26 روزه
یکی از مهمترین و پرکاربردترین کراس های مووینگ اوریج، کراس مووینگ اوریج 9 و 26 روزه می باشد. زمانی که میانگین متحرک 9 روزه، میانگین متحرک 26 روزه را به سمت بالا قطع می کند یک سیگنال ورود قوی در سهم را نشان می دهد.
پس از پیدا کردن این کراس با توجه به شرایط تابلو، و بررسی سابقه قبلی سهم میتوان وارد سهم شد.
بهترین و آسان ترین راه برای پیدا کردن سهمایی که این شرط را دارا باشند استفاده از فیلتر این آموزش است. شما می توانید پس از خرید این فیلتر و با توجه به آموزش ویدیویی که در این آموزش آمده ایت. به راحتی فیلتر را برای 9 و 26 روزه تنظیم کنید. و سهم های مد نظر خود را برای ورود بررسی نمایید.
اسیلاتور Derivative چیست؟ – آکادمی هلاکوئی
اسیلاتور derivative یک شاخص تکنیکال است که برای ایجاد نسخه پیشرفته تر از اندیکاتور RSI ، یک هیستوگرام همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص مقاومت نسبی هموار (RSI) اعمال می کند .
نوسان ساز derivative توسط كنستانس براون ساخته شده و در كتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال برای ترید حرفه ای منتشر شده است .
نکات کلیدی
- اسیلاتورderivative اغلب به عنوان هیستوگرام نشان داده می شود .
- کراس اوورهای صفر خط یکی از روش های تولید سیگنال های ترید با اندیکاتور است . از واگرایی نیز ممکن است استفاده شود .
شناخت اسیلاتور derivative
اسیلاتور تکنیکال نسخه پیشرفته تری از شاخص قدرت نسبی (RSI) است که اصول میانگین همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص RSI دو صاف (DS RSI) اعمال می کند . این شاخص با محاسبه تفاوت بین RSI دو صاف و میانگین متحرک ساده (SMA) DS RSI بدست می آید . هدف این شاخص ارائه سیگنال های خرید و فروش دقیق تر از محاسبه استاندارد RSI است .
MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) از EMA 26 دوره بدست می آید . از این طریق است که اسیلاتور derivative از اصول MACD استفاده می کند ، زیرا اسیلاتور derivative نیز از تفریق SMA از RSI هموار حاصل می شود .
شاخص می تواند در هر بازه زمانی استفاده شود .
استفاده از اسیلاتور derivative
اسیلاتور derivative به همان روش هیستوگرام MACD استفاده می شود . قرائت مثبت صعودی ، قرائت منفی نزولی در نظر گرفته می شود و ضربدرهای بالای و زیر سیگنال خط صفر نشان دهنده فرصت های بالقوه خرید و فروش است . معامله گران همچنین ممکن است به دنبال و اگرایی با قیمت دارایی باشند ، که می تواند نشانه ای از تغییر روند آتی در روند غالب باشد . این اتفاق می افتد زمانی که شاخص کاهش و قیمت افزایش می یابد و یا زمانی که قیمت کاهش می یابد و شاخص ادامه می یابد .
معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .
نمونه ای از نحوه استفاده از اسیلاتورderivative
نمودار هفتگی زیر شرکت اپل (AAPL) دارای یک اسیلاتور derivative بر روی آن است . کراس اوورهای خط صفر با خطوط و فلش های عمودی مشخص شده اند . سیگنال های خرید و فروش در اواخر روزی که سیگنال رخ می دهد یا در حالت باز شده در زیر رخ می دهد .
معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .
این شاخص تعدادی معامله تولید می کند که برخی از آنها تنها چند هفته ادامه دارد . نمودار نشان می دهد که این استراتژی معاملات می تواند معاملات سودآوری و زیان دهی ایجاد کند . این استراتژی بیشترین حساسیت را به تعداد زیادی از دست دادن معاملات دارد ، زمانی که قیمت در یک طرف حرکت می کند و سهام، ارز ( یا دارایی دیگر ) فاقد جهت است .
یک تغییر در استراتژی این است که به جای انتظار برای کراس اوور خط صفر ، هنگام روشن شدن اسیلاتور خرید کنید و هنگامی که اسیلاتور کاهش می یابد ، بفروشید . در این مثال ، اسیلاتور هنگامی که بالاتر می رود سبز و هنگامی که پایین می آید قرمز است . این موارد باعث ورود زودتر به تجمعات و خروج زودتر از زمان کاهش می شود . در حالی که این روش وقتی قیمت در حال تغییر و تحولات بزرگ است و به خوبی پیش می رود ، این روش مستعد ابتلا به بسیاری از سیگنال های غلط و از دست دادن معاملات است ، در حالی که پرایس اکشن متلاطم یا غیرروند است .
تفاوت بین اسیلاتور derivative و اسیلاتور تصادفی
اسیلاتور تصادفی قیمت فعلی را با دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می کند . این نشان می دهد سهام یا دارایی دیگر نسبت به محدوده قیمت اخیر خود قوی یا ضعیف است . اندیکاتور بین صفر تا 100 محدود شده است .
با وجود محاسبات مختلف ، اسیلاتور تصادفی ، RSI و اسیلاتور derivative معمولاً در یک جهت حرکت می کنند ، هرچند دقیقاً در یک زمان یا با همان اندازه نیستند .
محدودیت های اسیلاتور derivative
اسیلاتورderivative می تواند تعداد زیادی سیگنال تجاری را تولید کند ، به ویژه در شرایط معاملاتی متلاطم که بیشترین حساسیت به ارائه سیگنالهای کاذب یا از دست دادن است .
میانگین متحرک چیست + قوانین معاملاتی میانگین متحرک
کسانی که در وال استریت از سابقه بیشتری برخور دارند ادعا میکنند که میانگین متحرک به وسیله توپچی‌های ارتش وارد بازارهای مالی شدند آنها از میانگین‌های متحرک برای مستقر کردن سلاحهایشان برای دفاع در مقابل هواپیمای دشمن در خلال جنگ جهانی دوم استفاده می‌کردند و از همین شیوه در نمودارهای قیمت استفاده کردند.
دو تن از اولین کارشناسان میانگین‌های متحرک دو نفر به نام‌های ریچارد دان چین و جی. ام. هارست بودند که ظاهرا هیچ کدام در خدمت ارتش نبودند.
دان چین برای مؤسسه مری لینچ کار می‌کرد که اساس و شالوده سیستم معامله‌گری بر مبنای تقاطع میانگین‌های متحرک را متحول کرد. هارست یک مهندس بود که از میانگین‌های متحرک در کتابش که مربوط به بازار سهام بود با نام “تنظیم زمان معامله، جادوی سود در بازار سهام” استفاده کرد.
میانگین متحرک چیست؟
یک میانگین متحرک متوسط ارزش داده‌ها را در مدت زمانی معلوم نشان میدهد. به طور مثال یک مووینگ اوریج ۵ روزه میانگین قیمت را در ۵ روز گذشته نشان میدهد و یک میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین قیمت را در ۲۰ روز گذشته نشان میدهد و…
برای محاسبه Moving Average ساده از فرمول زیر استفاده میکنیم:
که هرکدام از Pها بیانگر قیمت در آن روز کاری است و N تعداد روزهایی است که برای محاسبه در نظر گرفته‌ایم و بوسیله خود معامله‌گر انتخاب میشود ارزش moving average به دو فاکتور بستگی دارد:
قیمتی که از آن متوسط (میانگین) می‌گیریم و بازه زمانی که در آن MA(Moving Average) محاسبه میشود.
فرض کنیم که میخواهید میانگین متحرک ساده ۳ روزه را در یک سهم حساب کنید. اگر در سه روز مورد نظر قیمت‌های ۱۹، ۲۰، ۲۹ بسته شود میانگین متحرک ساده ۳ روزه که بر مبنای قیمت بسته شدن است ۲۰ می‌باشد:
انواع میانگین متحرک
سه نوع MA وجود دارد: ساده، نمایی، وزنی. بیشتر معامله‌گران از MA ساده استفاده میکنند زیرا محاسبات به مراتب ساده‌تری دارد. ولی ایراد اساسی که به آن وارد است این است که هر قیمت بیش از یک بار در محاسبه دخالت داده میشود.
میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به یک میانگین متحرک ساده (SMA) گزینه مناسب‌تری برای تشخیص یک روند است. مزیت این میانگین در این است که بیشترین وزن را بر روی داده‌های پایانی قرار میدهد و نسبت به MA ساده نسبت به تغییرات سریعتر واکنش نشان میدهد.
در یک زمان مشخص و در مقایسه با MA ساده این میانگین در قبال داده‌های قدیمی نسبت به MA ساده واکنش کمتری نشان میدهد.
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) به مانند سگی است که گوشهایش بهتر می‌شنود و تنها یک بار و آن هم زمانی که یک غریبه به خانه نزدیک میشود پارس میکند.
فرمول آن به شرح زیر است:
در این فرمول N تعداد روزهایی است که برای EMA در نظر گرفته‌ایم که توسط خود معامله‌گر انتخاب میشود.
P tod قیمت روزی است که در آن قرار داریم. EMA yest میانگین متحرک نمایی روز قبل است که مقدار آن معلوم شده است.
نرم افزارهای تحلیل تکنیکال این امکان را برای شما فراهم میکنند تا از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. اگر میخواهید به صورت دستی و با محاسبات این کار را انجام دهید باید مراحل زیر را دنبال کنید:
۱. یک EMA با یک دوره مشخص انتخاب کنید (توضیح در ادامه) فرض کنید که می‌خواهیم از یک میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه استفاده کنیم.
۲. با استفاده از ضریب K طول دوره مورد نظرتان را به دست آورید. برای مثال اگر میخواهید از مEMA ۱۰ روزه استفاده کنید مقدار K برابر است با
۳. میانگین متحرک ساده را برای ۱۰ روز ابتدایی محاسبه کنید. برای اینکار قیمت‌های پایانی ۱۰ روز را با هم جمع کنید و حاصل را بر ۱۰ تقسیم کنید.
۴. برای روز یازدهم قیمت پایانی به دست آمده را در K ضرب کنید و EMA روز قبل را در (K-1) ضرب کنید و حاصل این دو را با یکدیگر جمع کنید. حاصل جمع این دو EMA ۱۰ روزه است.
۵. برای هر روزی که بعد از این اضافه میشود مرحله ۴ را تکرار کنید تا آخرین میانگین متحرک نمایی به دست آید.
EMA دو مزیت عمده نسبت به SMA (Simple Moving Average) دارد. اول اینکه EMA نسبت به SMA اهمیت بیشتری را برای آخرین روز قائل میشود.
وضعیت و حالت روانی جمعیت معامله‌گر در گذشته نزدیک‌تر (آخرین داده‌های قیمت) از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است. در میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه آخرین قیمت پایانی ۱۸ درصد از ارزش میانگین متحرک نمایی را تشکیل میدهد در حالی که در میانگین متحرک ساده قیمت پایانی در همه روزها از ارزش یکسانی برخوردار است.
دیگر این که در EMA، داده‌های قدیمی رفته رفته ارزش خود را از دست میدهند درست به مانند عکس‌های قدیمی که هرچه می‌گذرد از کیفیت و رنگ آنها کاسته میشود، اما در میانگین متحرک ساده جدیدترین قیمت نسبت به قیمت‌های قبلی از ارزش یکسانی در محاسبه برخوردار است.
قوانین معاملاتی میانگین متحرک
یک معامله‌گر موفق آینده را پیش بینی نمی‌کند او به بازار نگاه میکند و پوزیشن‌های معاملاتی‌اش را مدیریت میکند. Moving Average به ما کمک میکنند تا در جهت روند موجود وارد معامله شویم. تنها نکته مهم در یک MA جهت شیب آن است.
شیب MA، جماعت غالب بر بازار را به ما نشان میدهد. زمانی که EMA در حال افزایش است بهتر است که به دنبال موقعیت‌های خرید در بازار باشیم و زمانی که EMA در حال کاهش است بهتر است به دنبال موقعیت‌های فروش در بازار باشیم.
۱. زمانی که یک EMA جهتش به سمت بالاست بیانگر یک موقعیت خرید در بازار است. زمانی که قیمت کمی کاهش می‌یابد و به سمت EMA متمایل میشود میتوان وارد یک موقعیت خرید شد اگر در چنین حالتی وارد یک موقعیت خرید شدید حد ضرر را زیر کف (چاله‌ای که در کمترین فاصله قرار گرفته است قرار دهید و به محض حرکت قیمت در جهت دلخواه و بسته شدن یک کندل در آن جهت حد ضرر را به نقطه سر به سر انتقال دهید.
۲. وقتی که یک EMA کاهش را نشان میدهد باید در بازار به دنبال موقعیت‌های فروش باشید. زمانی که قیمت کمی افزایش می‌یابد و به سمت EMA متمایل میشود میتوان وارد یک موقعیت فروش شد در چنین حالتی حد ضرر را بالای سقف (قله‌ای) که در کمترین فاصله قرار گرفته است قرار دهید و به محض حرکت قیمت در جهت دلخواه و بسته شدن یک کندل در آن جهت حد ضرر را به نقطه سربه سر انتقال دهید.
۳. در زمانی که EMA جهت خاصی ندارد و به صورت افقی حرکت میکند نشان میدهد که بازار بدون روند است و در فضای رنج به سر می‌برد. در این زمان با استفاده از روش‌های دنباله رو روند وارد معامله نشوید.
روش‌های دیگر استفاده از میانگین متحرک
روش‌های مکانیکی معامله‌گری قدیمی از میانگین متحرک استفاده می‌کردند. این روش ۴ مرحله دارد:
- هنگامی که شیب میانگین متحرک به سمت بالاست و قیمت در بالای آن بسته میشود خرید کنید.
- معامله خرید خود را زمانی که قیمت در پائین میانگین متحرک بسته شد ببندید.
- هنگامی که شیب میانگین متحرک به سمت پائین است و قیمت در پائین آن بسته میشود بفروشید.
- معامله فروش خود را زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک بسته شد ببندید.
این روش مکانیکی در بازارهای دارای روند خوب کار میکند اما هنگامی که بازار در فضای رنج و بدون روند به سر می‌برد سیگنالهای خطای بسیاری تولید میکند.
در صورتی بخواهید برای کاهش خطا این قوانین مکانیکی را فیلتر کنید به همان نسبت که ضرر کاهش می‌یابد باعث از بین رفتن موقعیت‌های سودده نیز میشود.
یکی از فیلترهایی که برای این منظور استفاده میشود این است که برخی عنوان میکنند به جای یک کندل اجازه دهیم ۲ کندل بالا یا پائین میانگین متحرک بسته شود و برخی می‌گویند اجازه دهیم قیمت در میانگین متحرک بیشتر نفوذ کند تا احتمال شکل گیری یک روند بالاتر رود.
فیلترهای مکانیکی ضررها را کاهش میدهند اما در عین حال از نقش میانگین متحرک در معاملات می‌کاهند و باعث میشوند میانگین متحرک نتواند به موقع به روند موجود بپیوندد.
روش مورد علاقه دان چین یک روش ابداعی بر مبنای میانگین متحرک بود که از تقاطع سه میانگین متحرک ۴ روزه، ۹ روزه و ۱۸ روزه استفاده می‌کرد. سیگنال خرید یا فروش بر اساس این روش زمانی صادر می‌شد که هرسه این میانگین‌ها در یک جهت حرکت می‌کردند.
روش او نیز به مانند دیگر روش‌های مکانیکی فقط در بازارهای با روند قدرتمند به خوبی کار می‌کرد.
یک معامله‌گر باید بپذیرد که میانگین متحرک نمایی نیز مانند سایر ابزارهای معامله‌گری دارای نقاط ضعف چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ و قوت است. میانگین‌های متحرک به شما در تشخیص و دنباله روی روند کمک میکنند اما باید پذیرفت که برای زمانی که بازار در فضای رنج به سر می‌برد مناسب نیستند.
نکات بیشتری درباره میانگین متحرک
میانگین‌های متحرک میتوانند به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت به کار روند. یک میانگین متحرک صعودی به عنوان یک کف (حمایت) در مقابل قیمت عمل میکند و یک میانگین متحرک نزولی به عنوان یک سقف (مقاومت در مقابل قیمت عمل میکند. در زمانی که قیمت به میانگین متحرک صعودی نزدیک میشود بخرید و در زمانی که قیمت به میانگین متحرک نزولی نزدیک میشود بفروشید.
میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتور میتوانند به اندازه خود قیمت کاربردی باشند. برخی از معامله‌گران از ترکیبی از میانگین متحرک ۵ روزه و حجم معاملات استفاده میکنند. زمانی که حجم به پایین میانگین متحرک ۵ روزه سقوط میکند بیانگر کاهش علاقه عموم معامله‌گران به ادامه روند کوچک و فرعی موجود است و از اشتیاق معامله‌گران به یک حرکت باز گشتی خبر میدهد.
زمانی که حجم در بالای میانگین متحرک ۵ روزه قرار میگیرد بیانگر افزایش علاقه عموم معامله‌گران به ادامه روند کوچک و فرعی موجود است.
اگر بخواهیم میانگین متحرک را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم یک راه مناسب این است که حدودا به اندازه نصف دوره میانگین متحرک را به عنوان حمایت یا مقاومت لحاظ کنیم. مثلا اگر از میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه استفاده میکنیم میتوان حدود نیمی از این مقدار را به عنوان معیار در نظر گرفت و به روز پنجم یا ششم استناد نمود.
اما در میانگین متحرک نمایی با توجه به این که داده‌های پایانی از اهمیت بیشتری برخوردارند برای این منظور روز هفتم یا هشتم را در نظر می‌گیریم.
میانگین‌های متحرک تنها با استفاده از قیمت پایانی شکل نمی‌گیرند بلکه برای این منظور میتوان از بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده کرد. میانگین‌های متحرکی که بر اساس قیمت پایانی شکل میگیرند در تحلیل‌های نمودار روزانه استفاده میشوند اما معامله گران میان روز برای این منظور از بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز بهره میگیرند.
یک میانگین متحرک نمایی بیشتر وزن خود را به روزهای پایانی معاملات اختصاص میدهد در حالی که یک میانگین متحرک وزنی (WMA) برای شما این امکان را فراهم می‌سازد که هر وزنی را به هر روزی اختصاص دهید که فکر میکنید اهمیت بیشتری دارد.
مزایای اندیکاتور میانگین متحرک در معاملات چیست؟
هر روشی مزایا و یا معایبی دارد که در زیر به مزایای این روش پرداخته می شود:
- تعیین روند بازار: با استفاده از روش های ساده و نمایی میانگین متحرک، روند بازار تا حدودی مشخص و مسیر برای تریدرها هموارتر کرده، تا آنها بتوانند با چشمی بازتر در معاملات شرکت کنند.
- حمایت و مقاومت: میانگین های گرفته شده به شکل پویا و متحرک یک خط مقاومت و حمایت از روند بازار را به وجود می آورند که احتمالات پیش رو در بازار را پیش بینی و کنترل می کنند.
- هشدارهای خرید و فروش: در روش میانگین متحرک منظور از هشدارهای خرید و فروش همان فرصت های طلایی و تقاطع مرگ است که فرصت استثنایی برای معامله گران جهت خرید معرفی می شود، و یا تریدر ها را از خطر مرگ و ریزش سرمایه آنها به دلیل نزول قیمت ها در بازار آگاه کرده و پیشنهاد فروش سهم را به آنها می دهد.
معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟
این روش به دلیل استفاده از نقاط داده های تصادفی در معاملات و غیر قابل پیش بینی بودن بازار چندان روش مطمئن و صددرصدی محسوب نمی شود. زیرا گاهی اوقات قیمت ها در بازار چنان دچار نوسانات شدیدی می شود که استفاده از این روش برای شناسایی روند بازار مفید نخواهد بود. بهترین زمان برای استفاده از روش میانگین متحرک زمان ثبات بازار است.
استراتژی چیست و لزوم داشتن استراتژی در معاملات چیست؟
وقتی شما میخواهید فوتبال بازی کنید یا هر رشته دیگه ای، اولین کاری که شما یا مربی شما میکنه یه استراتژی برای تیم میچینه و با اون استراتژی بازیکنا به جلو میرن. در ارز های دیجیتال هم همینطوره؛ قبل از ورود به هر معامله ای باید یه استراتژی خرید یا فروش داشته باشیم. هر فردی میتونه استراتژی خاصی برای خودش داشته باشه و با استفاده از ابزار های تکنیکالی و اندیکاتور ها سرمایه خودش رو افزایش بده. ما در این مقاله سعی می کنیم تا به شما بگیم که استراتژی چیست؟ انواع استراتژی ها و چرایی استفاده از اونا رو بهتون بگیم تا به شما کمک کنه در نواحی مختلف از چه ابزاری استفاده کنید.همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله استراتژی های معاملاتی در سایت ایران بایننس رو هم مطالعه کنید تا اطلاعات خوبی در این مورد بدست بیارین.
استراتژی چیست؟
وقتی شما تصمیم میگیرین که شطرنج بازی کنین، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که چه استراتژی به کار ببرم تا حریفو کیش و مات کنم؛ البته در حین بازی ممکنه استراتژیتون با توجه به زمان و مکان تغییر کنه. هر چند واژه استراتژی به معنی راهبرد های نظلامی هست اما امروزه به منظور تحقق اهداف در کسب و کارها مورد استفاده قرار میگیره. استراتژی یکی از مهم ترین ابزار ها برای موفق شدن تو کسب کارتونه. هر کسی با توجه به اون ذهنیتی که داره ممکنه که استراتژی متفاوتی رو نسبت به بقیه انتخاب کنه اما چیزی که مهمه اینه که شما یک استراتژی درستی رو برای کسب و کارتون انتخاب کنین. برای مثال وقتی وارد بازار ارز های دیجیتال میشین اولین کاری که بعد از آگاهی کامل و بالا بردن دانشتون تو این زمینه باید انجام بدین، اینه که یک استراتژی مشخصی تعیین کنین و با همون استراتژی جلو برین. واژه استراتژی اولین بار در سال 1917 توسط دو شخصیت نیومن(neuman) و مورگنسترن(Morgenstern) به کار گرفته شد.اونا واژه استراتژی رو اینطوری بیان کردن که شگرد های زیرکانه دو فرد هست که تلاش میکنن نسبت به یکدیگر برتری داشته باشند.
انواع استراتژی در بازار ارز های دیجیتال
هنگام ورود به این بازار شما انتخاب میتونین داشته باشین: یا باید ارزی رو بخرین و اونو چند سال نگه دارین و یا اینکه در کف قیمت بخرین و در سقف اونو بفروشین؛ برای انتخاب دوم شما باید حتما یک استراتژی داشته باشین که چگونه میتونین به اهداف خودتون برسین. در ادامه سعی کردیم چند مورد از بهترین استراتژی ها که میتونه بهتون کمک کنه در این راه موفق بشین رو بیان می کنیم:
1. ترید با اخبار
استفاده از این روش بیشتر در بازار فارکس صورت میگیرد ولی در این بازار به علت حجم بازاری کم ارز ها، یک خبر از فرد تاثیر گذار، میتونه نوسانات در جهت بالا یا پایین شدیدی ایجاد کنه. برای مثال توییت های اخیر ایلان ماسک درباره بیت کوین و آلودگی که ایجاد میکنه بیت کوین در طی یک روز ریزش شدیدی رو تجربه کرد و افراد ماهر بلافلاصه بعد از انتشار این خبر اقدامات لازم رو انجام دادن پس اخبار فاندامنتال و توییت های افراد بزرگ رو جدی بگیرین.
2. استراتژی نوسان گیری
در واقع نوسان گیری یک راهی ساده برای سود های کوتاه مدت تریدر ها هست که در بازار انجام میدن. تریدر ها با توجه به تحلیلی که دارن وارد معامله شورت یا لانگ میشن و همچنین عرضه و تقاضای یک ارز رو زود تر از بقیه افراد شناسایی میکنن و وارد معامله اون ارز میشن.
3. ترید روزانه (Day Trading)
همان طور که در بالا گفتیم ترید کردن انواع مختلفی داره که یکی از اونا ترید روزانه یا Day Trading هستش که Day به معنی روز و Trading به معنی معامله هست. وقتی شخصی میخواد تریدر روزانه باشه باید یه استراتژی خاصی در پیش بگیره و با اون حرکت کنه باید نظم و انظباط در معاملات خودش داشته باشه. همچنین باید ساعت کشور های مختلف رو بدونه و به نسبت اون با باز شدن بازار های جهانی ترید رو انجام بده و از این قبیل. در ادامه به تفاوت ترید کردن به صورت روزانه و ترید های بلند مدت، و همچنین استراتژی در ترید، میپردازیم.
ترید یا هولد
وقتی شما یه ارزی رو با هدف بلند مدت میخرین، به این کار میگیم هولد کردن یا هودل کردن! اما بعضی مواقع علاوه بر هولد کردن وقتی شما میخواید ارز ها رو ترید کنید؛ یعنی در قیمت های پایین می خرین و در قیمت های بالا می فروشین و این کارو تکرار میکنین. در هولد کردن ارز ها، به مدت چند ماه یا حتی چند سال اون ها رو در کیف پول نگه داری میکنید اما در ترید کردن بازه های زمانی اون کوتاه هست و امکان داره روزانه یا ساعتی باشه که با توجه به قیمت و زمان، میتونه این ترید کردن تغییر کنه.
تفاوت تریدر روزانه با دیگر تریدر ها
همان طور که از اسمش پیداست یه تریدر به صورت روزانه ترید میکنه و حداکثر 24 ساعت در معامله میمونه و بعد اون وارد فاز فروش میشه اما در ترید های بلند مدت فرد تریدر مدت زمان بیشتری رو در معامله میمونه و حتی شاید بعضی مواقع به اصطلاح بگیم داره اونو هولد میکنه.
استراتژی در ترید
ترید کردن چند اصل خیلی مهم داره که در هنگام معامله ها باید به اون توجه کرد. در بعضی مواقع یادگیری اصولی و پیاده سازی اون در ترید کردن مهم تر از شناسایی ارز های خوب هستش و میتونه نسبت به ارز های دیجیتال خوب برای نگهداری سودآور تر باشه. در ادامه چند اصل مهم که در استراتژی ترید که باید به اونها توجه کنین رو بیان میکنیم.
• روش تحلیلی که از اون استفاده میکنیم
• مدیریت سرمایه را فراموش نکنیم
• حداقل یک استراتژی معاملاتی داشته باشیم
• دچار فاد و فومو نشیم
• از ابزار تکنیکال اندیکیاتور ها، پرایس اکشن، RSI، MACD و داده های آنچین استفاده کنیم
4. روانشناسی بازار
یکی از موضوعات مهم در بازار سرمایه شناخت روانشناسی در استراتژی معاملاتی هست. شناخت خودمان و بازار به ما این کمکو میکنه که بازار را از لحاظ روان شناسی بشناسیم و در مواقع حساس بتوانیم احساسات و طمع خود را کنترل کنیم و بتونیم تصمیمات درستی بگیریم برای مثال وقتی بیت کوین صعودی هست به اصطلاح بازار گاوی است بیشتر افراد دچار فومو میشوند که نکنه از بالا رفتن قیمت بیت کوین جا بمونن به خاطر همین بیشتر مواقع تصمیمات اشتباهی میگیرند و در سقف قیمتی خرید میکنند بر عکس این نیز وجود داره. وقتی بازار نزولیه(بازار خرسی) بیشتر افراد از اینکه سرمایشون نابود نشه در کف قیمتی میفروشند و ما به این میگیم فرد دچار FUD شده.
5. اسکالپینگ
یکی از رایج ترین استراتژی ها در ترید کردن روش اسکالپینگ هست. در این روش مدت زمان باقی موندن فرد معامله گر در اون معامله خیلی کم هست و امکان داره در ثانیه یا دقیقه اون معامله رو ببنده. منظور از اسکالپینگ خرید و فروش فوری به منظور کسب سود در مدت زمان کوتاه هستش. این روش به علت مدت زمان خیلی کمی که فرد در معامله میمونه،؛ سود کمی هم داره ولی با گذشت زمان، با استفاده از این روش سود های زیادی میتوانند کسب کنند. برای مثال اگر فردی ارزی مانند اتریوم را بخرد و چند دقیقه بعد بفروشد به اصطلاح میگیم اون فرد اسکالپینگ کرده. البته این روش را به افرادی که تازه وارد هستند پیشنهاد نمی کنیم چون باید قدرت تحلیل و مدیریت ریسک بالایی رو داشته باشند.
مزایا و معایب ترید اسکالپینگ
• اسکالپینگ بسیار مناسب افرادی هست که قصد نگهداری بلند مدت ندارند
• روش اسکالپینک به دلیل معاملات روزانه با تایم فریم های کوتاه ریسک کمتری دارد
اما این روش معایبی هم داره که در ادامه به چند تای اون اشاره میکنیم:
• فرد معامله گر باید 24 ساعته و لحظه به لحظه نمودار را دنبال کند
• انجام این معامله با استرس زیادی همراه هست
6. شاخص RSI
این شاخص برای افراد مبتدی بسیار جذاب هست که می تواند که به تصمیم گیری درباره ورود و خروج کمک کند. در این شاخص اگر RSI بالای 70 باشد یعنی قیمت در منطقه اشباع خرید(Overbought) قرار گرفته و قیمت آن احتمالا کاهش پیدا کنه و اگر RSI زیر 30 باشه یعنی قیمت در منطقه اشباع فروش(Oversold) قرار گرفته و به احتمال زیاد قیمت افزایش پیدا کنه و میتونه زمان مناسبی برای خرید باشه.
7. معاملات محدوده نوسان
در این روش معامله گر باید یک محدوده یا کانالی برای گرفتن نوسان تعیین کند و با آن جلو برود. شاید در ابتدا ساده به نظر بیاد ولی باید با برخی نمودار های دیگه مانند نمودار شمعدانی هم آشنایی داشته باشند. همچنین تریدر باید با پرایس اکشن نیز آشنا باشد تا سطح مقاومت و حمایت را تشخیص دهد.
8. میانگین متحرک
معمولا افراد تازه کار از این استراتژی استفاده میکنند و اتفاقا در بیشتر مواقع کار ساز هم بوده. در این روش معامله گر با عبور قیمت از میانگین متحرک و تثبیت آن وارد معامله میشه. بیشتر تحلیل گران تکنیکال کلاسیک هم از این روش استفاده میکنن و اعتبار خوبی در میان اندیکاتور ها دارند. اندیکاتور های مربوط به این استراتژی میانگین متحرک SMA و EMA می باشد.
9. ترید معکوس
ترید معکوس یا ریورسال که همیشه سود آور ترین روش استراتژی محسوب میشه. در ترید معکوس چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ مبنای کلی ارز های دیجیتال برنامه ریزی میشه و معمولا با یک کندل نمیتوان با این روش وارد معامله شد. این روش برای ترید روزانه استفاده میشه و با استفاده از ربات های تریدر صورت میگیره. البته باید اینو در نظر داشته باشید که این روش ریسک بسیار بالایی و برای افراد تازه وارد مناسب نیست چون میتونه ضرر های قابل توجهی به شما وارد کنه. با توجه به اینکه در این بازار همیشه نمودار و تحلیل تکنیکال جواب نمیده پیشنهاد میکنیم فقط به این استراتژی بسنده نکنین و فاکتور دیگه ای رو هم مد نظر قرار بدین.
چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟
برای درک این موضوع، فرض کنید شما میخواید به سفر برین اما هیج اطلاعاتی از اون سفر و اینکه قراره چطور به سفر برید ندارین پس باید در این صورت از یک راهنما و یک نقشه داشته باشین تا بتونین به مقصد برسین. اگر هیچ کدوم از این کارا رو نکنین ممکنه که باعث هدر رفتن زمان و سوخت بشه و امکان داره هیچ وقت به اون مقصد نرسیم.
در بازار های مالی به خصوص ارز های دیجیتال هم این مسئله صدق میکنه و اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشیم این بازار میتونه ما رو متضرر کنه. تجربه به ما اینو نشون داده که یک معامله گر با استراتژی بسیار ضعیف، موفق تر از معامله گر بدون استراتژی است.
در بازار های جهانی اصطلاحی وجود داره که میگه: لطفا یک کابوی معامله گر نباشید. یک استراتژی درست دارای منطق، قوانین و اصولی هست که باید به اون پایبند بود. اگر ما هیچ استراتژی نداشته باشیم و صرفا با حرف دیگران و اخبار و احساسات خود عمل کنیم در بیشتر مواقع بازار خلاف جهت نظر ما حرکت میکند و ما ضرر زیادی متحمل میشیم.
ما در این مقاله یاد گرفتیم که استراتژی چیست؟ وفهمیدیم داشتن استراتژی در ارز های دیجیتال و بازار های مالی بسیار اهمیت داره و اگر رعایت نشه ضرر های زیادی میتونه به ما وارد کنه. همچنین در این بازار یک استراتژی معاملاتی رو در پیش چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ بگیرید و بار ها اونو تکرار کنین و اگر دیدید که با اون استراتژی موفق میشین همونو در پیش بگیرین و تغییرش ندین مگر اینکه با انجام معاملات متوجه شین که استراتژی اشتباهه و سعی کنین اصلاحش کنین.
وقتی وارد بازار ارز های دیجیتال میشین تصمیمات هیجانی و به دور از عقل و منطق نگیرین و استراتژی درستی برای خود تعیین کنید تا دچار ضرر نشوید.
دیدگاه شما