اندیکاتور Bollinger Band چیست؟

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

اندیکاتور باند های بولینگر

اندیکاتور باند های بولینگر (bollinger bands) یکی از اندیکاتور های مهم و کاربردی از گروه اندیکاتور های ترند (trend) می باشد که از آن می توان در تشخیص روند استفاده کرد همچنین در تایید سیگنال های خرید و فروش و درک موقعیت های هیجانی نیز کاربرد بسیاری دارد.

ساختار اندیکاتور باند های بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده که در کنار نمودار قیمت به نمایش در می آیند.

1. خط میانی (ml) : خط میانی یا mid line در اندیکاتور بولینگر یک میانگین متحرک ساده است.
2. باند بالایی (ub) : باند بالایی یا upper band خطی است که دربالای میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از خرید افراطی است.
3. باند پایینی (lb) : باند پایینی یا lower band خطی است که در پایین میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از فشار فروش است.

باند های بولینگر متناسب با ضریبی (بطور پیش فرض ۲) از انحراف معیار با خط میانی فاصله دارند که انحراف از معیار به معنی نحوه پراکندگی قیمت است و به نسبت میانگین متحرک محاسبه می شود یعنی:

باندهای بولینگر که در بالا و پایین میانگین متحرک رسم می شوند در برگیرنده ی قیمت های نزدیک و اطراف میانگین متحرک هستند و در تنطیمات پیش فرض این اندیکاتور ۹۵% قیمت ها در محدوده باند های بولینگر ثبت می شوند.

برای مثال اندیکاتور بولینگر باند را برای نماد فملی مشاهده می کنید.

اندیکاتور باندهای بولینگر در نماد فملی

میانگین متحرک پیش فرض برای اندیکاتور ۲۰ در نظر گرفته شده و ضریب پیش فرض انحراف از معیار نیز ۲ می باشد.

هر چه عدد دوره میانگین متحرک کوچکتر باشد اندیکاتور حساس تر و پهنای باند نیز کمتر می شود و باند های بالایی و پایینی در نزدیکی کندل ها قرار می گیرند. در این صورت اندیکاتور سیگنال های بیشتری صادر می کند و درصد خطا اندیکاتور Bollinger Band چیست؟ و اشتباه آن نیز بالاتر می رود همچنین اگر دوره میانگین متحرک بسیار بزرگ تعیین شود فاصله باند ها و کندل ها زیاد می شود همچنین اندیکاتور در حساسیت پایینی قرار می گیرد و کمتر سیگنال صادر می کند و ممکن است موقعیت های خرید و فروش مناسب از دست برود.

ضریب انحراف معیار در برگیرنده قیمت ها می باشد برای مثال عدد ۲ که پیش فرض است بیش از ۹۰% قیمت ها را در بر می گیرد و اگر این ضریب ۳ در نظر گرفته شود بیش از ۹۸% قیمت ها در محدوده باند ها قرار می گیرد.

باز و بسته شدن پهنای باند های بولینگر

در اندیکاتور بولینگر باند ٬باند ها بر اساس میانگین متحرک باز و بسته می شوند. هر گاه تغییرات قیمت (نوسانات) افزایش پیدا کند پهنای باند بولینگر افزایش پیدا می کند و فاصله بین باند های بالا و پایین زیاد می شود.

و هرگاه نوسانات و تغییرات قیمت کاهش یابد فاصله باند های بولینگر کم می شود و پهنای باند کم می شود.

اگر پهنای باند بطور غیر معمول افزایش یابد هشدار اتمام روند قبلی را می دهد و اگر پهنای باند بطور غیر معمول کاهش یابد هشدار شروع روند جدید را می دهد که در سیگنال های خرید و فروش بسیار مهم و کاربردی است.

اگر در این موقعیت یک کندل کاملا بالای میانکین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی خارج از باند بالایی شود سیگنال خرید برای روند صعودی پیش رو صادر می شود.

در مثال زیر در ۲ مورد با پهنای باند کم و پس از آن خارج شدن نمودار از باند بالایی شاهد روند صعودی در ادامه هستیم.

سیگنال خرید و روند صعودی بعد از بسته بودن پهنای باند بولینگر

همچنین اگر در یک کاهش پهنای باند کندلی بطور کامل پایین تر از میانگین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی از باند پایینی خارج شود سیگنال فروش صادر می شود و نشان از شروع یک روند نزولی می باشد.

به عنوان مثال در تصویر زیر بعد از اینکه پهنای باند کاهش چشم گیر دارد کندلی از باند پایینی خارج می شود و روند قیمت بصورت نزولی طی می شود. البته زودتر از این سیگنال هم سیگنال فروش مشابه می باشد که امیدواریم به راحتی آنرا تشخیص دهید.

سیگنال فروش و روند نزولی بعد از بسته بودن پهنای باند بولینگر

واگرایی در باند های بولینگر

واگرایی در باند های بولینگر را تنها در مورد واگرایی معمولی توضیح می دهیم که نشان از تضعیف روند ها می باشد و هشدار و نشانه ای برای بازگشت روند می باشند.

برای آگاهی و تسلط بیشتر پیشنهاد می کنیم ابتدا مقاله واگرایی چیست؟! را در کاریموآکادمی مطالعه کنید.

واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی مثبت در باند های بولینگر در کف ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ کف پشت هم صورت بگیرد و کف دوم پایین تر از کف اول باشد اما کف اول پایین تر از باند پایینی و خارج از پهنای باند باشد و کف دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند نزولی می باشد و بعد از آن احتمال روند صعودی و بازگشت قیمت وجود دارد.

در مثال زیر شاهد واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر هستیم که پس از آن قیمت افزایش یافته.

واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر

واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی منفی در باند های بولینگر در قله ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ قله پشت هم صورت بگیرد و قله دوم بالا تر از قله اول باشد اما قله اول بالا تر از باند بالایی و خارج از پهنای باند باشد و قله دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند صعودی می باشد و بعد از آن احتمال روند نزولی و بازگشت قیمت وجود دارد.

در مثال زیر شاهد واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر هستیم که پس از آن قیمت کاهش یافته.

واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر

نحوه باز کردن و تنظیم اندیکاتور باند های بولینگر در نرم افزار مفید تریدر

طبق تصویر زیر ابتدا در تولبار بالای نرم افزار از منوی insert به indicators رفته و در قسمت trend گزینه bollinger bands را انتخاب می کنیم.

بازکردن اندیکاتور باند های بولینگر در نرمافزار مفید تریدر

سپس پنجره ای به شکل زیر باز می شود که در قسمت period عدد دوره خط میانی یا میانگین متحرک را تعیین می کنیم که بطور پیش فرض ۲۰ می باشد و در قسمت deviations ضریب انحراف از معیار تعیین می شود که همانطور که گفته شد این ضریب بطور پیش فرض ۲ می باشد.

پنجره باند های بولینگر در نرم افزار مفید تریدر

نکات اندیکاتور باند های بولینگر:

یکی از ساده ترین کاربرد های باند های بولینگر تعیین هدف قیمتی است بطوریکه اگر قیمت از باند پایین به سمت بالا حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توانیم هدف بعدی قیمت را باند بالایی در نظر بگیریم همچنین اگر قیمت از باند بالایی به سمت پایین حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توان قیمت بعدی را در باند پایینی هدف گذاری کرد.

اگر قیمت خارج از باند های بولینگر ثبت شود اصطلاحا شکست باند های بولینگر گفته می شود.

در روند های صعودی اغلب معاملات در بین باند بالایی و خط میانی صورت می گیرد و خط میانی به عنوان خط حمایتی عمل می کند و در روند نزولی اغلب معاملات در بین باند پایینی و خط میانی صورت می گیرد که خط میانی در این وضعیت به صورت خط مقاومتی عمل می کند.

برخی افراد که اطلاع و تجربه کافی از ابزار های تحلیل تکنیکالی ندارند در باند های پایینی بولینگر خرید و در باند بالایی به موقعیت فروش می روند در حالی که این روش بطور قطعی و همیشگی درست نیست و با اشتباه باعث ضرر و زیان در بورس می شود البته این استراتژی تنها در زمانی که روند وجود ندارد و بازار رنج است و اندیکاتور باند های بولینگر شیب افقی دارد قابل انجام است.

هرگز و هرگز به تنهایی با استفاده از اندیکاتور باند های بولینگر نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد بلکه باید این ابزار تحلیل تکنیکال را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی به کار برد تا در کنار کاهش ریسک قطعیت بیشتری در تحلیل ها و انتخاب های درست بوجود آید.

۵ اندیکاتور بسیار مهم برای تحلیل تکنیکال

معامله‌گران جهت به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یک دارایی از اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) استفاده می‌کنند. اندیکاتورها شناسایی الگوها و تشخیص سیگنالهای خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان‌تر می‌کنند.

اندیکاتورها انواع گوناگونی دارند و همه معامله‌گران از قبیل معامله‌گران روزانه، سویینگ تریدرها (Trader) و حتی سرمایه‌گذاران بلندمدت از آن‌ها استفاده می‌کنند. حتی برخی از تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای اندیکاتورهای مخصوص خود را می‌سازند.

در این مقاله، ما شرح مختصری از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را آورده‌ایم که می‌توانند ابزار مفیدی برای هر معامله‌گری باشند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص برای نشان دادن قدرت حرکت (مومنتوم / Momentum) قیمت یک دارایی است و مشخص می‌کند که یک دارایی بیش از حد خریداری شده (Overbought) و یا بیش از حد فروخته شده (Oversold) است.

شاخص RSI این کار را با اندازه‌گیری سطح تغییرات اخیر قیمت انجام داده و به‌صورت پیش‌فرض، 14 بازه زمانی گذشته را ملاک قرار می‌دهد (14 روز، ساعت یا . . .). سپس داده‌ها در قالب یک اُسیلاتور (نوسان‌سنج / Oscillator) نمایش داده می‌شود و می‌تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص در رابطه با حرکت قیمت است، نرخی (حرکت) که قیمت دارایی طبق آن در حال تغییر است را نشان می دهد؛ به این معنی که چنانچه قیمت در حال افزایش باشد(حرکت قیمت رو به بالا باشد)، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری در حال ورود به بازار هستند.

در مقابل، در صورتی که قیمت در حال افزایش اما حرکت در نمودار رو به پایین باشد، ممکن است به این معنی باشد که فروشندگان به‌زودی کنترل بازار را به‌دست می‌گیرند.

تحلیل کلی شاخص قدرت نسبی به این‌صورت است که اگر این شاخص عددی بالاتر از 70 را نشان داد، یعنی دارایی مورد نظر وارد محدوده اشباع خرید شده و عددی پایین‌تر از 30 به‌معنای اشباع فروش آن است. از این رو، این ارقام در شاخص RSI می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر روند یا اصلاح قیمتی (پول‌بک / Pullback) باشد، اما یک معامله‌گر نباید این ارقام را به‌عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گیرد.

شاخص RSI می‌توانند مانند بسیاری از دیگر فنون تحلیل تکنیکال، سیگنال‌های اشتباه یا گمراه‌کننده‌ای به کاربر نشان دهد؛ بنابراین، معامله‌گر بهتر است پیش از انجام معامله عوامل دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک (MA) اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به‌صورت اصلاح‌شده نشان می‌دهد و مسیر روند قیمت را مشخص می‌کند. از جایی که این اندیکاتور از داده‌های قیمتی گذشته استفاده می‌کند، یک اندیکاتور پسرو (Lagging Indicator) محسوب می‌شود.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average / SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average / EMA) بیشتری استفاده را بین دیگر انواع دارند.

میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک 10 روزه (SMA-10) میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد. از طرفی دیگر، میانگین متحرک نمایی، میانگین قیمت در یک بازه مشخص را با اعمال ضریب یا وزن بیشتر بر آمار قیمت در روزهای اخیر محاسبه می‌کند تا رفتار قیمتی (Price Action) در روزهای اخیر بهتر و صحیح‌تر نمایش داده شود.

همان‌طور که گفته شد، میانگین متحرک یک اندیکاتور پسرو است؛ یعنی هرچه مدت زمان طولانی‌تری را نمایش دهد، دیرتر به تغییرات اخیر قیمتی واکنش نشان خواهد داد.

معامله‌گران از میانگین متحرک بیشتر به‌عنوان ابزاری جهت تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال، هنگامی که قیمت برای مدتی طولانی بالای خط میانگین متحرک 200 روزه باقی بماند، اکثر معامله‌گران روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف و بررسی تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش است. مثلاً زمانی که میانگین متحرک 100 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته باشد و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است.

اما این تلاقی یا تقاطع (Cross) دقیقاً به چه معناست؟ این تقاطع نشان می‌دهد میانگین قیمت در 100 روز گذشته کمتر از میانگین آن در 200 روز گذشته بوده است. طبق این مثال، سیگنال فروش به این صورت به‌دست می‌آید که تحرکات قیمتی در بازه‌های کوتاه‌مدت دیگر مطابق با روند صعودی نیست و در نتیجه امکان تغییر روند وجود دارد

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence / MACD) نیز ابزاری برای شناسایی روند بازار با استفاده از ارتباط بین دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مکدی تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی است.

معامله‌گران می‌توانند قدرت روند (مومنتوم) فعلی را از طریق پیدا کردن واگرایی‌ها (Divergence) بین مکدی و رفتار قیمتی تشخیص دهند. به‌عنوان مثال، چنانچه قیمت در حال تشکیل سقف‌های بالاتر (Higher High / HH) باشد در حالی که مکدی سقف‌های پایین‌تر (Lower High / LH) ایجاد می‌کند، ممکن است روند بازار به‌زودی معکوس شود.

مکدی طبق این مثال نشان می‌دهد با وجود اینکه قیمت در حال افزایش است، قدرت حرکت آن در حال کاهش است؛ بنابراین احتمال وقوع پول‌بک یا تغییر روند وجود دارد.

همچنین، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این شاخص تقاطع‌های خطوط مکدی و سیگنال را پیدا کنند. چنانچه خط مکدی تقاطعی رو به بالا با خط سیگنال ایجاد کند، ممکن است علامتی برای فروش باشد. متقابلاً، اگر خط مکدی تقاطعی به‌سمت پایین با خط سیگنال داشته باشد، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنالی برای فروش باشد.

شاخص‌های مکدی و RSI مومنتوم را با دو شیوه متفاوت محاسبه می کنند؛ لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور می‌تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

استوکاستیک آر اس آی (Stochastic RSI)

استوکاستیک آر اس آی نیز یک اُسیلاتور جهت محاسبه قدرت روند قیمت است که مانند RSI محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی را نمایش می‌دهد.

این شاخص همان‌گونه که از نامش پیدا است، گونه‌ای از شاخص قدرت نسبی است؛ با این تفاوت که به‌جای اطلاعات قیمت، از اطلاعات شاخص RSI استفاده می‌کند.

اطلاعات این شاخص از طریق اعمال یک فرمول در مقادیر شاخص RSI به‌دست می‌آید که اُسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator Formula) نام دارد و داده‌های آن مقادیری بین 0 تا 1 (یا 1 تا 100) را نمایش می‌دهند.

به‌دلیل سرعت بالاتر و حسایست بیشتر این اندیکاتور نسبت به شاخص RSI، سیگنال‌های معاملاتی بیشتری را در اختیار افراد قرار می‌دهد که فهم صحیح آن‌ها کمی چالش برانگیز خواهد بود. این شاخص عموماً در حدهای نهایی (کف یا سقف) یک محدوده معاملاتی بیشترین استفاده را دارد.

در این اندیکاتور محدوده بالای 0.8 به منزله اشباع خرید و محدوده زیر 0.2، اشباع فروش است. عدد صفر در StochRSI به این معنی است که شاخص RSI در دوره زمانی پیش‌فرض خود در پایین‌ترین حد قرار گرفته است. متقابلاً عدد 1 برای StochRSI، نشان‌دهنده بالاترین مقدار در شاخص RSI خواهد بود.

مانند شاخص RSI، قرار گرفتن شاخص StochRSI در محدوده اشباع خرید یا فروش به معنی بازگشت روند نیست؛ بلکه نشان می‌دهد شاخص RSI در حال نزدیک شدن به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش است.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

اندیکاتور باند بولینگر، نوسانات بازار و وضعیت اشباع خرید و فروش را ارزیابی می‌کند. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است؛ خط میانی یک میانگین متحرک ساده (SMA) بوده و یک خط یا باند در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند.

خطوط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک (خط میانی) هستند. با افزایش نوسانات و تغییرات قیمتی، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک و یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور، به‌منزله احتمال قرار گرفتن قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده ورود قیمت به محدوده اشباع فروش است.

شکستن باندهای این اندیکاتور بسیار کم اتفاق می‌افتد و نمی‌توان چنین رویدادی را به‌عنوان یک سیگنال معاملاتی در نظر گرفت اما می‌توان نشان‌دهنده شرایط شدید بازار باشد.

یکی دیگر از مفاهیم مهم در این اندیکاتور اِسکوییز (Squeeze) یا فشار است و زمانی رخ می‌دهد که دو باند بالا و پایین به‌هم نزدیک می‌شوند و نشان‌دهنده کم بودن نوسانات در بازار است و می‌توان آن را به‌عنوان افزایش احتمالی نوسانات در آینده در نظر گرفت. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، می‌تواند دوره‌ای از کاهش نوسانات را در پی داشته باشد.

سخن پایانی

با وجود این که اندیکاتورها صرفاً داده‌ها و اطلاعات را نمایش می‌دهند، باید بدانید که تحلیل و تفسیر آن‌ها به ذهن خود شخص بستگی دارد. از این رو، بهتر است همیشه برای چند لحظه صبر کرده و بررسی کنید که تعصبات شخصی شما بر تصمیم‌گیری‌هایتان تاثیر نگذاشته باشند. چیزی که برای یک معامله‌گر به‌عنوان سیگنال مستقیم برای خرید یا فروش در نظر گرفته می‌شود، ممکن است برای شخصی دیگر صرفاً یک نوسان جزئی از بازار باشد.

اندیکاتورها همانند اکثر تکنیک‌های تحلیل بازار، در صورت ترکیب با یکدیگر و روش‌های دیگر مانند تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) بهترین نتیجه را خواهند داد و بهترین روش یادگیری تحلیل تکنیکال از طریق تمرین بسیار زیاد است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال، علائم مبتنی بر الگوهایی هستند که بر اساس قیمت، حجم معاملات و یا بازده یک دارایی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی و تحلیل عواملی است که می‌توانند در قیمت آن در آینده تاثیرگذار باشند.

نحوه استفاده از شاخص بولینگر(BB) در پیش بینی قیمت و نوسانات بازار

باندهای بولینگر یا بولینجِر(Bollinger Bands, BB) در اوایل دهه 1980 میلادی و توسط تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی، جان بولینجِر(John Bollinger) ارائه شد. این شاخص به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل های فنی استفاده می شود. در واقع باند بولینگر به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. این شاخص نشان می دهد که آیا نوسانات بازار به سمت بالا است یا پایین. همچنین برای شناسایی شرایط فروش یا خرید بیش از حد استفاده می شود.

ایده اصلی شاخص BB بر این اساس است که پراکندگی قیمت ها در اطراف یک مقدار میانگین قیمتی چگونه است. باند بولینگر از یک خط در بالا، یک خط در پایین و یک خط میانگین متحرک در وسط، که به عنوان باند میانی شناخته می شود، تشکیل شده است. دو خط بالا و پایین و یا به عبارتی دو باند بالا و پایین، به فعالیت قیمتی بازار واکنش نشان می دهند. زمانی که نوسانات زیاد است، از خط یا باند میانی فاصله می گیرند و هرگاه نوسانات کاهش یابد به خط میانی نزدیک شده یا منقبض می شوند.

در فرمول استاندارد باند بولینگر، خط وسط میانگین متحرک ساده 20 روزه است. خط های بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک محاسبه می شوند که به آن انحراف استاندارد گفته می شود. تنظیمات و محاسبات استاندارد برای شاخص بولینگر به شکل زیر است:

• خط وسط= میانگین متحرک ساده 20 روزه
• خط بالا= میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)
• خط پایین= میانگین متحرک ساده 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)

تنظیم یک دوره 20 روزه برای میانگین متحرک و محاسبه خط های بالا و پایین بر اساس این دوره زمانی جهت محاسبه انحراف استاندارد، برای اطمینان از این است که حداقل 85 درصد از داده های قیمتی بین این دو خط قرار گیرند. اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی های متفاوت معاملاتی انجام شود.

چگونه می تواند از باند بولینگر در مبادلات استفاده کرد

اگر چه باند بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می شود، اما می توان از آن برای مبادلات برخی از ارزهای رمزنگاری نیز استفاده کرد. روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد. اما باید توجه داشت که برای شناسایی یک فرصت خرید یا فروش از این شاخص به تنهایی نباید استفاده کرد. ترجیحا باید از BB همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

حالا چطور می توان از داده های ارائه شده توسط شاخص بولینگر استفاده کرد و چگونه می توان آنها را تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و از خط بالایی باند بولینگر عبور کند، می توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد قرار گرفته است. همچنین اگر قیمت چندین بار سطح بالایی باند بولینگر را لمس کند، می تواند نشان دهنده وجود یک سطح مقاومت قوی باشد.

در مقابل اگر قیمت کاهش چشمگیری داشته باشد و از خط پایینی باند عبور کند نشان می دهد شانس وجود شرایط فروش بیش از حد، زیاد است. همچنین اگر خط پایینی را چندین بار لمس کند می تواند نشان دهنده وجود یک سطح حمایت قوی باشد.

بنابراین ممکن است معامله گران از شاخص BB به همراه سایر شاخص ها برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود استفاده کنند. یا این که به سادگی از آن برای بررسی کلی شرایط بازار و شناسایی نقاطی که قبلا خرید یا فروش بیش از حد رخ داده، استفاده شود.

علاوه بر این، انبساط و انقباض باند ممکن است برای پیش بینی لحظه هایی که نوسانات زیاد یا کم است، مفید باشند. باندها زمانی که نوسانات زیاد می شود از یکدیگر و از خط میانگین فاصله می گیرند(منبسط می شوند) و زمانی که نوسانات کاهش می یابد، باندها به هم نزدیک می‌شوند(انقباض).

بنابراین باند بولینگر برای مبادلات کوتاه مدت، به عنوان روشی برای تحلیل ناپایداری بازار مناسب است و سعی می کند حرکت های آینده را پیش بینی کند. برخی از معامله گران در تفسیرهای خود، زمانی که باند بیش از حد منبسط می شود، می‌گویند بازار در حال نزدیک شدن به یک دوره تثبیت یا ایجاد یک روند معکوس است. از سوی دیگر زمانی که باند منقبض می شود، تحلیلگران معتقدند که بازار آماده یک حرکت انفجاری است.

زمانی که قیمت به سمت مشخصی حرکت می کند، باند بولینگر تمایل دارد به سمت خط وسط حرکت کند و منقبض شود. معمولا (اما نه همیشه) نوسانات کم و سطح انحراف کم، پیش از حرکات بزرگ و انفجاری دیده می شود که نشان می دهد پس از این رخداد، تمایل به نوسانات بالا اتفاق خواهد افتاد.

نکته قابل ذکر، وجود یک استراتژی معاملاتی به نام باند بولینگر منقبض است. این استراتژی شامل یافتن نقاط کم تحرک مشخص، توسط باند بولینگر در زمانی که انقباض رخ می دهد، می شود. استراتژی انقباض، خنثی است و بینش مشخصی را برای نشان دادن جهت بازار ارائه نمی دهد. بنابراین معامله گران در این زمان ها معمولا آن را با سایر روش های تحلیل تکنیکال، مانند سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب می کنند.

مقایسه باند بولینگر و کانال کلتنر

برخلاف باند بولینگر که مبتنی بر میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد است، نسخه مدرن تر آن که شاخص کانال کلتنر(KC) نام دارد، از میانگین محدوده واقعی(ATR) برای تنظیم عرض کانال در محدوده میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می کند. از این رو تنظیمات و فرمول کانال کلتنر به شکل زیر است:

• خط میانی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه
• خط بالایی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه + (ATR ده روزه × 2)
• خط پایینی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه – (ATR ده روزه × 2)

به طور اندیکاتور Bollinger Band چیست؟ معمول، عرض کانال کلتنر نسبت به باند بولینگر باریک تر است. بنابراین در برخی موارد، شاخص کانال کلتنر ممکن است نسبت به BB برای شناسایی روندهای معکوس و شرایط خرید و فروش بیش از حد، مناسب تر باشد. همچنین شاخص KC معمولا سیگنال های مربوط به خرید یا فروش بیش از حد را زودتر از BB نشان می دهد.

از سوی دیگر، باند بولینگر تمایل به نوسانات بازار را بهتر نشان می دهد، زیرا حرکات انبساطی و انقباضی در مقایسه با KC بسیار بیشتر و آشکارتر است. علاوه بر این در شاخص BB و با استفاده از انحراف استاندارد، احتمال کمتری برای دریافت سیگنال های جعلی وجود دارد، زیرا عرض آن بیشتر است و بنابراین شکستن محدوده آن سخت تر است.

در بین این دو، شاخص BB محبوب تر است. اما هر دو شاخص می توانند در نوع خود مفید باشند، به ویژه در مبادلات کوتاه مدت. به غیر از این، هر دو شاخص می توانند با هم به عنوان راهی برای اطمینان از سیگنال های دریافتی استفاده شوند.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص دیگر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

اندیکاتور چیست ❤️ چه کاربردی در فارکس دارد؟

یکی از مهمترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و علاوه بر آن ممکن است در پرایس اکشن نیز کاربرد داشته باشد، اندیکاتور است. تحلیل تکنیکال، ابزار محبوبی در میان معامله‌گران فارکس، بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک دارایی معاملاتی در قیمت بازار منعکس می‌شود.

تنها کاری که باید انجام دهید، این است که داده‌های تاریخی بازار مانند قیمت یا حجم را تحلیل کرده و به دنبال الگوهای نمودار کلاسیک باشید که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی را ارائه دهند. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از اندیکاتورهای فارکس برای کمک به پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها می‌توانند بسیار ساده (مثلا کندل تایم) بوده و محاسبات آن می‌تواند برای تعیین میانگین متحرک یا تفاوت بسته شدن دو قیمت در دو کندل متوالی باشد، یا به اندازه‌ی محاسبات مربوط به انحراف استاندارد یا رگرسیون خطی قیمت، پیچیده باشد. هر چه که باشند، اندیکاتورهای فارکس، ابزاری بسیار کاربردی هستند.

اندیکاتور فارکس چیست؟

به قدری اندیکاتورهای تکنیکال توسعه یافته‌اند که انتخاب چند اندیکاتور برای یک استراتژی معاملاتی می‌تواند چالش برانگیز باشد. برخی از معامله‌گران تنها یک اندیکاتور را لحاظ کرده، درحالیکه برخی دیگر ترجیح می‌دهند از ترکیب اندیکاتورها استفاده کنند. انواع اصلی اندیکاتورهای تکنیکال که معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند، شامل: اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator – اندیکاتوری که قدرت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند)، اندیکاتورهای نوسان (Volatility Indicators – اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می‌دهند) و … هستند.

در بازار فارکس، به دلیل فقدان داده‌های جامع از حجم مبادلات و تبادلات مالی، اندیکاتورهای حجمی قابلیت اتکای کمتری دارند. استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها به پیچیدگی استراتژی می‌افزاید. بنابراین معمولا بهتر است از استفاده از دو اندیکاتور از یک مدل (خانواده) خودداری کرده، چراکه آنها فقط سیگنال‌های یکدیگر را تأیید می‌کنند. اما استفاده از چند اندیکاتور از مدل‌های مختلف، یکی از روش‌هایی است که می‌توان از صحت سیگنال‌های دریافت شده، مطمئن شد.

مهم نیست که تصمیم به استفاده از یک یا چند اندیکاتور را دارید، برای این کار شما باید پارامترهای مورد استفاده را انتخاب کنید. برخی از اندیکاتورها دارای پارامترهای استاندارد هستند که احتمالا در ابتدا باید از آنها استفاده کنید. برخی دیگر از آنها نیاز دارند تا برای استفاده از آنها تایم فریم انتخاب کنید، مانند تایم فریم ماهانه، روزانه، هفتگی یا ساعتی. همچنین ممکن است لازم باشد دوره‌ای را انتخاب کنید، که این دوره معادل تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه یک اندیکاتور استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، می توانید اندیکاتورهای میانگین متحرک روزانه را برای چندین دوره مختلف، مانند 200، 100 و 50 روز گذشته محاسبه کنید. استراتژی شما می‌تواند بر اساس سیگنال‌های بدست آمده از مشاهده تقاطع‌ها در میان چندین میانگین متحرک به دست آید، یا می‌توانید فقط از یک میانگین متحرک که بر روی خود نرخ ارز ترسیم شده است، استفاده کنید.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای اندیکاتور Bollinger Band چیست؟ استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این اندیکاتور Bollinger Band چیست؟ تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.