تقاطع مرگ Death cros چیست ؟

انواع شاخص‌های تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ؛ شاخص‌‌های تکنیکال (بخش اول)

تریدرها علاوه بر مطالعه در مورد الگوهای شمعی، می‌توانند از منابع بی‌شمار شاخص‌های تکنیکال استفاده کنند تا در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به آنها کمک کنند. شاخص‌های تکنیکال (اندیکاتورها) سیگنال‌های ابتکاری یا مبتنی بر الگوها هستند که توسط قیمت، حجم یا قراردادهای باز مورد استفاده تریدرها تولید می‌شوند.

شما در معاملات ارزهای دیجیتال و هر دارایی دیگری می‌توانید از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی خود استفاده کنید و این امر شامل مطالعه شاخص‌های تکنیکال مختلف نیز هست. شاخص‌های تکنیکال محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط در نمودار قیمت ترسیم شده و می‌توانند به تریدرها در شناسایی سیگنال‌ها و روندها کمک کنند.

تحلیلگران تکنیکال با تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته، از شاخص‌ها برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنند. نمونه‌هایی از شاخص‌های تکنیکال رایج عبارتند از میانگین متحر‌ک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول (MFI)، استوکستیک‌، واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD) و باندهای بولینگر.

نحوه عملکرد شاخص‌های تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک دانش است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی مانند حرکت قیمت و حجم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر خلاف تحلیلگران فاندامنتال که سعی می‌کنند ارزش ذاتی یک دارایی یا ارز دیجیتال را بر اساس داده‌های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند، تحلیلگران تکنیکال بر الگوهای حرکت قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی تمرکز می‌کنند تا قدرت یا ضعف یک دارایی را ارزیابی کنند.

شاخص‌های تکنیکال که به عنوان «تکنیکال» نیز شناخته می‌شوند، روی داده‌های معاملاتی مانند قیمت، حجم و قراردادهای باز تمرکز می‌کنند، نه اصول اولیه یک معامله، مانند درآمد، بازده یا حاشیه سود. شاخص‌های تکنیکال معمولاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شوند، تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ زیرا برای تجزیه و تحلیل حرکت‌های کوتاه مدت قیمت طراحی شده‌اند، اما سرمایه‌گذاران بلند مدت نیز ممکن است از این شاخص‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع شاخص‌های تکنیکال

انواع شاخص‌های تکنیکال

دو نوع عمده از شاخص‌های تکنیکال وجود دارد:

• شاخص‌های پوششی (Overlays): شاخص پوششی یک تکنیک اساسی تحلیل تکنیکال و معاملاتی است که شامل هم‌پوشانی یک روند بر روند دیگر است. این شاخص‌های تکنیکال از مقیاس‌های مشابه با قیمت‌ها استفاده کرده و معمولاً روی نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. از آنجایی که این شاخص‌ها با نمودار قیمت همپوشانی دارند به آنها پوششی یا همپوشان گفته می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان به میانگین متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.
• شاخص‌های نوسان‌ساز (Oscillators): یک شاخص اسیلاتور فاصله دو نقطه را روی یک نمودار تحلیل تکنیکال به منظور ردیابی مومنتوم (یا عدم وجود آن) اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص‌های تکنیکال بین یک حداقل و حداکثر در نمودار نوسان کرده و بر مومنتوم بازار تمرکز می‌کنند. این شاخص‌ها معمولاً در بالا یا پایین نمودار قیمت ترسیم می‌‌شوند. نمونه‌ها شامل استوکستیک، MACD یا RSI هستند.

تریدرها و سرمایه‌گذاران با استفاده از اسیلاتورها، نوسانات و بازگشت قیمت‌ها را در بازارهای خنثی تعریف می‌کنند، زیرا آنها در محدوده مشخصی حرکت می‌کنند.

در بسیاری از موارد، تحلیلگران تکنیکال استفاده از اسیلاتورهای متعدد در یک نمودار واحد را زائد می‌دانند، زیرا اسیلاتورها از نظر فرمول ریاضی، عملکرد و ظاهر خود شباهت قابل توجهی به هم دارند.

تریدرها اغلب هنگام تجزیه و تحلیل دارایی‌ها و از جمله ارزهای دیجیتال از شاخص‌های تکنیکال مختلفی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، تریدرها باید شاخص‌هایی را انتخاب کنند که برای آنها مناسب‌تر است و با نحوه کار آنها آشنا باشند. همچنین، تریدرها ممکن است شاخص‌های تکنیکال را با الگوهای نموداری ترکیب کنند. شاخص‌های تکنیکال را می‌توان با توجه به ماهیت کمی آنها در سیستم‌های معاملاتی خودکار نیز به کار برد.

در واقع، شاخص‌ها سنگ بنای تحلیل تکنیکال هستند و نقش مهمی در ارائه و تأیید سیگنال‌های ورود و خروج در سیستم‌های معاملاتی دارند. شاخص‌های تکنیکال را می‌توان در دو دسته عمده دیگر نیز جای داد:

• شاخص‌های پیشرو (leading): شاخص پیشرو یک سیگنال پیش‌بینی است که حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کند. به عبارت دیگر، این شاخص‌ها احتمال تغییر روند را از قبل نشان می‌دهند. این شاخص شرایط فعلی بازار را می‌سنجد تا نشان دهد در آینده رخ دادن چه اتفاقی محتمل است. بیشتر شاخص‌های پیشرو مومنتوم قیمت را در یک دوره زمانی معین ارزیابی می‌کنند. برخی از شاخص‌های برجسته و محبوب عبارتند از شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، اسیلاتور استوکستیک و٪ R ویلیامز.
• شاخص‌های متأخر (lagging): این شاخص‌ها پشت سر قیمت حرکت کرده و معمولاً شاخص‌های دنبال‌کننده (تعقیب کننده) روند هستند؛ یعنی به روندهای گذشته نگاه کرده و مومنتوم را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها بر اساس داده‌های اخیر قیمت ارزیابی خود را انجام می‌دهند. مانند میانگین‌های متحرک (MA) و همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD). شاخص‌های متأخر تنها پس از تغییر حرکت قیمت تغییر می‌کنند و بنابراین تأخیر دارند.

معمولاً شاخص‌های پیشرو بهتر از شاخص‌های متأخر در نظر گرفته می‌شوند، زیرا جهت احتمالی حرکت قیمت را قبل از وقوع پش‌بینی می‌کنند. با این حال، ماهیت پیش‌بینی آنها لزوماً صحت یا اعتبار آنها را افزایش نمی‌دهد.

شاخص‌های پیشرو معمولاً همراه با شاخص‌های متأخر استفاده می‌شوند. وقتی از این دو نوسان ساز (پیشرو و متأخر) با هم استفاده می‌شود، اطلاعات دقیق‌تری از احساسات بازار ارائه می‌شود و به پیش‌بینی بهتر حرکت احتمالی قیمت کمک می‌کند.

همچنین، شاخص‌ها جنبه‌های مختلف عملکرد بازار را بدون در نظر گرفتن این که پیشرو هستند یا متأخر، ارزیابی می‌کنند. علاوه بر این، بسته به نحوه محاسبه، شاخص‌ها می‌توانند در بالا و پایین یک خط صفر نوسان کنند. اینها را شاخص‌های نوسانی (اسیلاتورها) می‌نامند. انواع دیگر شاخص‌ها می‌توانند شاخص‌های روند، شاخص‌های مومنتوم و شاخص‌های حجمی باشند. انواع مختلف شاخص‌ها اغلب می‌توانند با یکدیگر متناقض باشند، زیرا برخی از آنها برای بازارهای رونددار مناسب‌ترند، در حالی که برخی دیگر برای بازارهای خنثی مناسب‌ هستند.

مهم است که قبل از استفاده از یک شاخص، آنچه را که ارزیابی می‌کند، نحوه محاسبه و واکنش آن نسبت به تغییرات قیمت را درک کنید. وقتی بدانید یک شاخص چگونه کار می‌کند و چگونه در برابر تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد، در معاملات خود عملکرد بهتری خواهید داشت.

شاخص‌های روند

در تحلیل تکنیکال، هدف اصلی یک شاخص روند این است که به صورت عینی جهت روند را با هموار کردن ماهیت نوسانی حرکات قیمت مشخص کند. این شاخص‌های تکنیکال جهت و قدرت یک روند را با مقایسه قیمت‌ها با یک خط پایه تعیین می‌کنند. طیف وسیعی از شاخص‌های مختلف روند وجود دارند که می‌توانند برای تحلیل تکنیکال استفاده شوند. این شاخص‌ها معمولاً شاخص‌های متأخر هستند، زیرا معمولاً بر اساس حرکات قبلی قیمت شکل می‌گیرند. بنابراین، این شاخص‌ها بیشتر از آنکه قیمت را هدایت کنند، پشت سر آن حرکت می‌کنند. برخی از شاخص‌های روند مانند MACD قدرت روند را هم اندازه‌گیری می‌کنند.

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (golden cross)

خبر " آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (golden cross) از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ منتشر شد.

تقاطع طلایی (The Golden Cross)، یک سیگنال معاملاتی برجسته بر اساس میانگین های متحرک است که هر دو گروه تحلیلگران تکنیکال و بنیادی با آن آشنا هستند. زمانی که تقاطع طلایی رخ می دهد، معامله گران انتظار افزایش شدید قیمت را دارند. همتای معکوس این سیگنال، تقاطع مرگ (Death Cross) است. زمانی که تقاطع مرگ رخ می دهد، معامله گران […]

تقاطع طلایی (The Golden Cross)، یک سیگنال معاملاتی برجسته بر اساس میانگین های متحرک است که هر دو گروه تحلیلگران تکنیکال و بنیادی با آن آشنا هستند. زمانی که تقاطع طلایی رخ می دهد، معامله گران انتظار افزایش شدید قیمت را دارند. همتای معکوس این سیگنال، تقاطع مرگ (Death Cross) است. زمانی که تقاطع مرگ رخ می دهد، معامله گران انتظار سقوط شدید قیمت را دارد. اگرچه این نام ها ممکن است نمایشی به نظر برسند، اما ارزش معاملاتی قابل توجهی برای معامله گران از خود ارائه می دهند. در این آموزش، نحوه ی استفاده از استراتژی تقاطع طلایی برای معاملات با پرایس اکشن را به شما آموزش خواهیم داد. تمرکز این آموزش برای سادگی بر روی تقاطع طلایی است، اما اصول مورد بحث در مورد تقاطع مرگ نیز اعمال می شود.تقاطع طلایی (The Golden Cross) چیست؟اگر اولین بار است که در مورد تقاطع طلایی می شنوید، نگران نباشید چراکه درک این مبحث بسیار آسان است. بازیگران اصلی در تقاطع طلایی دو مورد زیر:یک میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج (Moving Average) میان مدت.یک میانگین متحرک بلند مدت.دوره هایی که عموماْ برای این میانگین های متحرک استفاده می شود، به ترتیب برای میان مدت و بلند مدت، ۵۰ و ۲۰۰ است.به طور خلاصه، تقاطع طلایی زمانی رخ می دهد که دو خط میانگین متحرک میان مدت و بلند مدت در نمودار برخورد و یکدیگر را قطع کنند.به عنوان مثال زمانی که میانگین متحرک ۵۰ دوره از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره عبور می کند یا اصطلاحاً آن را به سمت بالا قطع می کند. دوره میانگین های متحرک می تواند روزانه، هفتگی و … باشد. تقاطع طلایی میانگین متحرک 50 دوره و 200 دورهتقاطع طلایی در نمودار بالا همان طور که مشاهده می شود، به عنوان یک سیگنال و هشدار خرید عمل کرده است. اما در ادامه ی این آموزش خواهیم دید که چرا یک معامله گر پرایس اکشن، باید کمتر بر استفاده از تقاطع طلایی به عنوان سیگنال خرید تمرکز کند.آیا تنظیمات میانگین های متحرک ثابت هستند؟پارامترها ی میانگین های متحرک الزاماً ثابت نیستند، بنابراین معامله گر می تواند آنها را تغییر دهد. با این حال، برای هدف معاملاتی در این مقاله، دو اصل باید اعمال شود:هر دو میانگین متحرک باید از اثرات کوتاه مدت قیمت مصون باشند. یعنی از استفاده از میانگین های متحرک کوتاه مدتی که به تغییرات قیمت به سرعت واکنش نشان می دهند، خودداری شود.باید بین دوره های میانگین های متحرک تفاوت اساسی وجود داشته باشد. به عنوان مثال ۵۰ دوره در مقابل ۲۰۰ دوره مناسب است، اما ۱۸۰ دوره در مقابل ۲۰۰ دوره جوابگو نخواهد بود.برای یک رویکرد معتبر تقاطع طلایی نیز توجه این دو اصل ضروری است:اساسا تقاطع طلایی، حرکات بلند مدت قیمت است.تعامل بین دو میانگین متحرک، تحلیل معناداری را ارائه می دهد.میانگین متحرک ساده یا نمایی؟در مشاهده ی تقاطع طلایی، برخی از معامله گران از میانگین های متحرک ساده (SMA) و گروهی دیگر از میانگین های متحرک نمایی (EMA) استفاده می کنند. علت استفاده ی این گروه از میانگین های متحرک نمایی (EMA)، پاسخگویی بالای آن به حرکات قیمت و واکنش مناسب به نوسانات قیمتی است.مقایسه ی میانگین متحرک نمایی و سادهبا این حال، هدف در اینجا، تمرکز بر سیگنال های پایدار برای تجزیه و تحلیل کلان است. از این رو، پاسخگویی میانگین های متحرک ملاک اصلی نیست. در حقیقت اگر میانگین متحرک نسبت به حرکات کوتاه مدت قیمت سریعتر واکنش نشان دهد، تحلیل بلند مدت را سخت تر خواهد کرد. از این رو در این آموزش از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده خواهیم کرد.از تقاطع طلایی به عنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل کلان استفاده می کنیم و به دنبال معامله کردن با سیگنال های آن نیستیم. از این رو واکنش نسبت به حرکات اخیر قیمت، مزیت محسوب نخواهد شد. با این وجود در عمل، تا زمانی که معامله گر تحلیل را بر پایه ی پرایس اکشن و حرکات قیمت بگذارد و تنها به سیگنال های تقاطع طلایی تکیه نکند، استفاده از میانگین متحرک نمایی نیز قابل قبول است.در نهایت مهم این است که معامله گر به تفسیر یک نوع میانگین متحرک عادت کند و در تفسیر مداوم آن ثبات داشته باشد.دستورالعمل های پرایس اکشن در چارچوب تقاطع طلاییبرای یک معامله گر پرایس اکشن کار، استفاده از میانگین های متحرک یک مشکل شایع است، چرا که او را از حرکات قیمت منحرف می کنند. برای رفع این مشکل، در ابتدا چند قانون اساسی تعیین می کنیم.اول، استفاده از میانگین های متحرک را به عنوان حمایت و مقاومت فراموش کنید. اگر تمرکز خود را در یافتن جهش های قیمت از میانگین های متحرک معطوف کنید، در نهایت با همان میانگین های متحرک هم معامله خواهید کرد. این یک مشکل است زیرا آنچه که در اینجا نیاز داریم، معامله با پرایس اکشن، حرکات و واکنش های قیمت است.دوم، روی سیگنال های تقاطع ها (کراس ها) تمرکز نکنید. این واقعیت که یک تقاطع طلایی در قیمت رخ بدهد، برای تجزیه و تحلیل ما مناسب است، اما نباید به عنوان یک سیگنال ورود به آن نگاه کرد. محل دقیق رخ دادن تقاطع طلایی رابطه ی مستقیمی با حرکات فعلی قیمت ندارد. بنابراین با استفاده از الگوهای پرایس اکشن در قیمت می توان ورودی های کم خطر را پیدا کرد.و سوم، هنگامی که در مورد جهت بازار شک دارید، به تحلیل پرایس اکشن اعتماد کنید. به مثال هایی در این باره، در ادامه ی مبحث توجه کنید.تشخیص فازهای مختلف بازار با استفاده از تقاطع طلاییتوانایی تشخیص مراحل و فازهای مختلف بازار برای معامله گران پرایس اکشن بسیار مهم است. برای استفاده از استراتژی تقاطع طلایی در تجزیه و تحلیل کلان، به نمودارهای زیر توجه کنید.فاز روندتقاطع طلایی به عنوان یک سیگنال برای رشد و پیشرفت دیدگاه صعودی محسوب می شود. در مثال زیر دو سقف متوالی مشخص شده قبل از تبدیل شدن به سطوح حمایتی، به عنوان مقاومت نقطه ای شکسته شدند. ساختار و روند بازار نیز از فرض صعودی بودن آن، همان طور که تقاطع طلایی نیز به آن اشاره دارد، پشتیبانی می کند. اگر تمرکز معامله گر بر روی جهش قیمت از میانگین متحرک ساده ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) بود، معامله گر احتمالاً از چرخش قیمت غافل می شد.فاز روند در قیمت بر اساس تقاطع طلاییشکاف فزاینده ی بین دو میانگین متحرک نیز مومنتوم (اندازه ی حرکت) روز افزون بازار را برجسته تر می کند.فاز سرگردانیفاز سرگردانی با چند مشخصه تعیین می شود. در این فاز تقاطع هایی متوالی (هم تقاطع طلایی و هم تقاطع مرگ) در سطوحی تقریباً هم قیمت اتفاق می افتند. عدم موفقیت در ادامه ی حرکت قیمت، پس از پرتاب اولیه ی آن به دور از میانگین متحرک ساده ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) نیز مشخصه ی دیگری است که در مثال زیر مشخص شده است. فاز سرگردانی در قیمت بر اساس تقاطع میانگین های متحرکدر فاز سرگردانی، قیمت گاهی بین دو میانگین متحرک انباشته می شود و با کمی دقت می بینیم که سیگنالهایی که تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در این فاز از خود صادر می کنند، معکوس انتظاری است که از آنها داریم. این مساله توانایی تشخیص مراحل و فازهای مختلف بازار را دو چندان می کند.نمونه های معاملاتیاستراتژی معرفی شده یک رویکرد تحلیلی اختیاری است و بررسی نمونه های بیشتر به کمک معامله گر تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ خواهد آمد. دو نمونه را برای فهم بیشتر مطلب در زیر تحلیل می کنیم. از طریق این نمونه ها خواهید دید که چگونه می توانید بازار را با استفاده از تقاطع طلایی به عنوان نقطه آغازین تحلیل، بررسی کنید.نمونه ی معاملاتی اولنکاتی که در نمونه ی تحلیلی زیر بارز هستند به شرح زیر است:نمونه ی تحلیل بر اساس تقاطع طلایی با دیدگاه کلان۱. در ابتدا تقاطع طلایی از آغاز احتمالی روند صعودی خبر می دهد.۲. به حملات قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ی ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) توجه کنید. بازار بدون تقلای زیادی آنها را نقض کرده و به مسیر اصلی خود پایبند بوده است. اگر این موارد را نمونه های فاز سرگردانی مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که کندل ها ی قیمتی بین سقف ها و کف ها در ناحیه ی بین دو میانگین متحرک همپوشانی بیشتری باهم نسبت به این فاز دارند. در واقع در فاز سرگردانی قیمت کف و سقف های جدید مرتباً کف ها و سقف های قبل خود را نقض و به آنها نفوذ می کنند و در دل آنها قرار نمی گیرند.۳. بعد از تقاطع طلایی شکاف و فاصله ی قیمتی قابل قبول و تثبیت شده بین دو میانگین متحرک به وجود آمده است. این موضوع نشانه ای از افزایش مومنتوم (اندازه حرکت) در روند محسوب می شود.۴. ما به دنبال ورود به بازار با تقاطع طلایی نیستیم. در عوض از الگوهای پرایس اکشن در قیمت به عنوان نقاط ورودی معاملاتی استفاده می كنیم. تعدادی از این الگو ها را در مقاله «سطوح عرضه و تقاضا بر اساس پرایس اکشن» می توانید مشاهده کنید.نمونه ی معاملاتی دوم نمونه ی تحلیل بر اساس تقاطع طلایی با دیدگاه کلان۱. در این مثال تقاطع طلایی شکل گرفته است اما حرکات قیمت که در پی آن به وجود آمده است، کمی مبهم به نظر می رسد.۲. خط چین قرمز سقفی را مشخص می کند که قیمت بعد از این که برای اولین بار به میانگین متحرک ساده ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) واکنش نشان داده، به بالای آن رفته است. شکست قیمت به بالای این سطح برای تایید فاز روند قیمت حیاتی محسوب می شود. در هر صورت بازار در اطراف این سطح برای مدتی سرگردان بوده است (با این وجود این بازار همچنان مورد توجه ما قرار می گیرد، چرا که میانگین متحرک ساده ی ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) فاصله ی مناسبی را با میانگین متحرک ساده ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) حفظ کرده است).۳. نفوذ صعودی قیمت به بالای سقف مذکور، بازار را از نوسانات عرضی خارج کرده و روند صعودی را تایید می کند.۴. به بازگشت های قیمت (پولبک) بین دو میانگین متحرک توجه کنید. دو مورد ابتدایی حرکاتی عرضی را به دنبال داشتند، اما مورد سوم روند صعودی قیمت را با قدرت تایید کرده است. این موضوع با بازگشت پر قدرت قیمت پس از اتمام پولبک قابل مشاهده است که در ادامه روند صعودی را تایید می کند.۵. پس از تثبیت روند صعودی، به دنبال ورود به بازار با الگوهای پرایس اکشن هستیم. در این میان دو الگوی پین بار (Pin Bar) نقاط معقولی برای این امر محسوب می شوند.با کمی دقت متوجه می شویم که پولبک سوم علاوه بر اینکه جهش قیمت از میانگین متحرک ساده ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) محسوب می شود، جهش قیمتی از خط چین قرمز که در گذشته مقاومت بوده نیز به حساب می آید. در دستورالعمل های پرایس اکشن در چارچوب تقاطع طلایی اشاره کردیم که استفاده از میانگین های متحرک را به عنوان حمایت و مقاومت فراموش کنید و تمرکز خود را بر روی جهش قیمت از این سطوح معطوف نکنید. در اینجا حرکت و واکنش سریع قیمت به این سطوح مدنظر قرار می گیرد.این عوامل به عنوان مشاهدات مهم پرایس اکشن محسوب می شوند و اگر تمرکز معامله گر تنها حول میانگین های متحرک بچرخد، به راحتی حرکات قیمت را ممکن است از دست بدهد.جمع بندیتقاطع طلایی به عنوان یک سیگنال اولیه ی تغییر در روند بلند مدت بازار، راهنمایی ارزشمند به شمار می آید. هنگامی که بازار و قیمتها به فاز روند وارد می شوند، فرصت های معاملاتی کم ریسکی بسیاری در بازار به وجود می آید. همچنین معمول نیست که بازار برای یک دوره ی طولانی در فاز سرگردانی باقی بماند. به این دلیل صبور بودن یک معامله گر از عوامل حیاتی محسوب می شود.تقاطع طلایی برای معامله گرانی که به دنبال به حداقل رساندن ریسک خود برای معاملات کوتاه مدت هستند، ایده آل نیست. اما این استراتژی برای سرمایه گذارانی که به تحلیل فاندامنتال یا بنیادی تکیه می کنند یا مبنای سرمایه گذاری آنها بلندت مدت است، نقاط ورود مناسب و کاربردی فراهم می کنند. برای این دسته از معامله گران بلند مدت، نقاط ورود دقیق ضروری نیست، چرا که آنها به سیگنالی نیاز دارند که تطابق دیدگاه تکنیکال با چشم انداز فاندامنتال آنها را تایید کند. این همان تاییدی است که تقاطع صعودی آن را فراهم می کند.در آخر نکته ی آموزشی که بیان آن خالی از لطف نیست به این صورت است که حتی به هنگام استفاده از یک استراتژی بر اساس اندیکاتور، می توان دیدگاه پرایس اکشن را نیز در نظر گرفت. این مقاله ی آموزشی این رویکرد را برای تقاطع طلایی نشان می دهد. اما می توان این رویکرد را در اکثر سیستم های معاملاتی پیاده کرد.در نهایت به جای تمرکز کامل بر روی اندیکاتورها یا رد کردن آنها، در تحلیل خود از ادغام کردن آنها با پرایس اکشن بهره ببرید. البته که برای جلوگیری از کامل تکیه کردن بر اندیکاتورها، باید قوانینی اساسی برای سیستم معاملاتی خود تعریف کرد.در این باره بیشتر بخوانید

توصیه بلومبرگ خرید طلاست یا بیت کوین؟

اقتصادنیوز/ در هفته جاری به نظر می رسد آمارهای اقتصادی کمتر بتوانند بازارها را تکان دهند. البته این موضوع تا حدی قابل پیش بینی بود. زیرا در روزهای اخیر شاهد تاثیر فضای مجازی و اتاق های فکر برای تغییر رویه بازار بودیم. شاخص شرکت گیم استاپ یا شاخص فلز نقره همگی با توجه به نظر کاربران فضای مجازی به خصوص درسایتی مانند ردیت یا کارگزای رابین هود مورد توجه بودند.

آینده اقتصاد جهانی

ولز فارگو، یک شرکت خدمات مالی چند ملیتی آمریکایی است و چندین بار به عنوان سودآور ترین بانک جهان شناخته شده،این موسسه همچنان آینده اقتصاد جهانی را روشن نمی داند.

این بانک در تحقیق اخیر خود اعلام کرده داده های PMI ( شاخص مدیران خرید (PMI) توسط انجمن مدیران خرید با بررسی عملکرد 300 مدیر خرید که از 20 نوع صنعت مختلف هستند مورد مطالعه قرار می گیرد.) در چین نشان می دهد محدودیت های جدید در استان های کوچک خارج از پکن تأثیر متوسطی بر اقتصاد چین دارد. اقتصاد چین هنوز عملکرد بهتری در مقایسه با کشورهای دیگر دارد ، اما محدودیت های طولانی مدت می تواند خطرات اقتصادی را به همراه داشته باشد. رشد اقتصادی و تورم منطقه یورو انتظارات برای بهبود اقتصاد را کمی افزایش داد. با این حال ، این داده ها نباید به عنوان اقتصاد گسترده تر اروپا که هنوز از کرونا بهبود می یابد تفسیر شود.

جلسه سیاست پولی بانک ذخیره استرالیا در این هفته با ترجیح بانک مرکزی برای افزایش دوبرابر برنامه خرید دارایی خود ، یک واکنش بسیار خیره کننده به همراه داشت. قبل از جلسه ، اقتصاددان ها در مورد چشم انداز اقتصادی استرالیا خوش بین بودیم و با تحقق خرید بیشتر اوراق قرضه ، پیش بینی های تولید ناخالص داخلی ما احتمال صعود دارد.

آینده اقتصاد آمریکا

اشتغال غیر مزرعه ای در ژانویه دوباره شروع به رشد کرد و کارفرمایان به دنبال کاهش 227،000 شغل ماه قبل 49،000 شغل اضافه کردند. بازنگری های سالانه داده های قبلی ارزیابی دقیق تری از دست دادن شغل در محدودیت های کرونا بهار گذشته و همچنین بهبودی بعدی را ارائه می دهد. از دست دادن شغل در مارس و آوریل (فروردین و اردیبهشت) سال گذشته 202،000 شغل بود و بهبودی کمی به همراه داشته بود. نرخ بیکاری به 6.3٪ کاهش یافته است.

ساخت ، ساخت و ساز و تدارکات همچنان منجر به بهبود اقتصاد می شوند ، که بیشتر به نظر می رسد یک بازگشت شغل های قدیمی باشد.. اختلالات شدید در زنجیره تامین نظرسنجی را تقویت می کند. بهره وری غیرکشاورزی در سه ماهه چهارم 4.8٪ سقوط کرد و هزینه کار واحد 6.8٪ افزایش یافت. هزینه های نیروی کار به طور احتمالی در سال جاری حاشیه های عملیاتی را تحت فشار قرار خواهد داد ، حتی اگر هنوز در بازار کار کسری قابل توجهی وجود دارد.

قیمت بیت کوین در برابر قیمت طلا

استراتژیست های موسسه جی پی مورگان قبلا آینده خوبی برای طلا پیش بینی نکرده بودند اما در آن زمان آنها تنها گروهی بودند که نظر منفی به آینده قیمت طلا داشتند. حال استراتژیست های بلومبرگ نیز به این گروه اضافه شده اند و می گویند آینده بازار طلا روشن نیست و این بازار جان بالا آمدن ندارد. برخی تحلیل های فنی از الگویی برای بازار طلا سخن می گویند که از نامش پیداست چشم انداز درخشانی برای فلز درخشنده زرد نمی بیند؛ الگوی تقاطع مرگ.

تقاطع مرگ ( death cross) الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال است که پتانسیل احتمالی عرضه بالا و کاهش قیمت‌ها را نشان می‌دهد.تقاطع مرگ هنگامی روی نمودار دیده می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را قطع کرده و از آن پایین‌‌تر برود. عموما رایج‌ترین میانگین‌های متحرکی که در این الگو استفاده می‌شوند میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه هستند. این الگو در بازار طلا دیده شده است اما صحت آن جای اگر و اما دارد می دانید چرا؟ همین الگو چندی قبل برای بیت کوین دیده شده بود اما بیت کوین توانست خود را در کانال 30 هزار حفظ کند تا حال استراتژیست های بلومبرگ بگویند: استقامت بیت کوین بالاتر از سطح 30،000 دلار علی رغم چند بار افت کوتاه مدت به زیر این مرز، به جریان صعودی در این بازار کمک می کند تا به سرعت به 50،000 دلار برسد.

نتیجه گیری آنها مبتنی بر کاهش نوسانات بیت کوین در برابر طلا است ، به گفته این گروه بیت کوین "پتانسیل تسریع پیشروی در برابر طلا" را دارد و به طور خاص می تواند قیمت خود را به کانال های بالاتری برساند.

تقاطع مرگ Death cros چیست ؟

نتایج جستجو شده برای : ارز دیجیتالی

کاهش ارزش بیت کوین همچنان ادامه دارد، به طوری که از نظر تکنیکی، اکنون در شرایطی تحت عنوان تقاطع مرگ (Death Cross) قرار گرفته است. بیت کوین بعد از مدت‌ها جلب توجه و قرار گرفتن در صدر اخبار، این روزها حال و روز خوبی ندارد. ارزش محبوب‌ترین ارز دیجیتالی طی… به خواندن ادامه دهیدآیا بیت کوین در تقاطع مرگ قرار گرفته است؟

بسیاری از افرادی که روی بزرگترین ارز دیجیتالی جهان، بیت کوین سرمایه گذاری کرده اند اکنون بیش از هر زمان دیگری، نشانه هایی از سقوط آن را مشاهده می کنند و بر اساس جدید ترین تحلیل ها به نظر می رسد مرگ بیت کوین نزدیک است. «تقاطع مرگ» در آمارهای… به خواندن ادامه دهیدتقاطع مرگ بیت کوین نزدیک است؛ آیا سقوط ارزش ادامه می یابد؟

تنظیم کننده مقررات بازار سهام فرانسه (AMF) پانزده وب سایت مرتبط با دنیای ارزهای رمزپایه را در لیست سیاه قرار داده است. این ۱۵ وب سایت در تاریخ پانزدهم مارس به لیست سیاه اضافه شده است. با ارزجو از اخبار ارزهای رمزپایه مطلع باشید. در روز گذشته اخباری در نشریات… به خواندن ادامه دهیدقرار گرفتن ۱۵ وب سایت مرتبط با دنیای ارزهای رمزپایه در لیست سیاه فرانسه

درباره ارز دیجیتال لایت کوین اطلاعات فنی و تخصصی Litecoin (LTC) ارز دیجیتالی لایت کوین (به انگلیسی : Litecoin) و با نام سمبلیک LTC و با الگوریتم رمزگذاری Scrypt یک ارز دیجیتال قابل استخراج هست که تا کنون ۵۵,۲۳۲,۴۵۸ لایتکوین از ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ سکه این ارز استخراج شده است. این ارز… به خواندن ادامه دهیدارز دیجیتال لایت کوین چیست ؟

یکی از ناراحت کننده ترین معاملات مشهور بیت کوین به ۲۲ ماه مه سال ۲۰۱۰ باز می گردد. در آن توسعه دهنده ای به نام «Laszlo Hanyecz» برای این که ثابت کند می توان از ارزهای دیجیتالی به عنوان پول هایی قابل مبادله استفاده کرد.، ۲ عدد پیتزا را با… به خواندن ادامه دهیدخرید پیتزای ۱۰ هزار بیت کوینی برای آزمایش تکنولوژی جدید

از آنجایی که خرید و فروش بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در ایران معمولا در گروه‌های تلگرامی و فروم‌های اینترنتی بدون وجود نظارت خاصی روی معاملات آن صورت می‌گیرد، رخ دادن مسایلی چون کلاهبرداری در آنها کم نیست. نااگاهی و نابلد بودن بسیاری از کاربران و صرفا وسوسه و علاقه… به خواندن ادامه دهیدمراقب سودجویان معاملات ارزهای دیجیتال در ایران باشید

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در صفحات اجتماعی خود از طرح آزمایشی «اولین ارز دیجیتالی کشور» بر پایه بلاک چین خبر داد. بعد از ظهر امروز، دوم اسفند ماه، وزیر ارتباطات در صفحه رسمی توییتر خود نوشت: «در جلسه‌ای که با هیئت مدیره پست بانک در… به خواندن ادامه دهیدآذری جهرمی خبر داد: ساخت اولین ارز دیجیتالی کشور !

گویی که روزهای ابتدایی تولد بیت کوین دوباره در حال وقوع هستند؛ کانال‌هایی که فقط توسط دعوت‌نامه می‌توان به آنها ملحق شد، کلماتی بیگانه و نو و هشدارهایی که در همه بخش‌ها دیده می‌شود. چیزهایی که در سروکار داشتن با تکنولوژی نوپای شبکه‌ی لایتنینگ به آنها برخورد می‌کنیم. فناوری‌ای که… به خواندن ادامه دهیدآموزش استفاده از تکنولوژی نوپای شبکه‌ی لایتنینگ

شاید کمتر کسی باشد که «جوردن بلفورت» مشهور را نشناسد؛ وی که به با عنوان «گرگ وال‌استریت» شناخته می‌شود در اظهارنظری در مورد بیت کوین ، دوباره شک و شبهه‌ها در میان دوستداران و سرمایه‌گذاران این ارز دیجیتالی را قوت بخشید. در ادامه با ارزجو همراه باشید. او در مصاحبه… به خواندن ادامه دهیدپیشبینی های گرگ وال‌ استریت برای ارزش بیت کوین ادامه دارد…

در صدر مقاله اصلی بیت کوین ، از این ارز دیجیتالی با عنوان «یک سیستم پولی همتا به همتای الکترونیکی» یاد شده است. بااین‌حال، نگاهی عمیق‌تر به چیزی که بیت کوین به آن تبدیل‌شده و جایی که بیت کوین از آن آمده است، چیز دیگری را نشان می‌دهد. در ادامه… به خواندن ادامه دهیدآیا بیت کوین می‌تواند دوباره به جایگاه قبلی‌اش برگردد؟

دیروز خبر بزرگترین سرقت تاریخ فناوری را خواندید. طی این اتفاق یکی از بزرگترین مراکز مبادله ارزهای مجازی در ژاپن به نام Coincheck خبر از به سرقت رفتن ۵۳۴ میلیون دلار پول مجازی از این موسسه داده بود. حالا بر اساس اعلام رویترز موسسه مذکور قصد دارد بخش اعظمی از این… به خواندن ادامه دهیدقربانیان سرقت از موسسه تبادل پول دیجیتال Coincheck خسارت ۴۲۵ میلیون دلاری دریافت می کنند

در کمتر از ۱۰ سال اخیر هکرها موفق به سرقت انواع ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین و اتر به ارزش بیش از ۱٫۲ میلیارد دلار شده‌اند. بخشی از رشد انفجاری ارزش ارز های دیجیتال به اقبال هکرها به این نوع ارزها نسبت داده می شود که البته کاهش ارزش… به خواندن ادامه دهیدهکرها ۱٫۲ میلیارد دلار از ارزهای دیجیتال را به سرقت بردند!

به دنبال هشدار مقامات قانونی در تگزاس و کارولینای شمالی، ادامه فعالیت پلتفرم ارائه وام و خدمات صرافی «بیت کانکت»، به طور رسمی متوقف شد. پیش از این با تاکید بر وقوع کلاهبرداری های چند میلیارد دلاری و انتشار (این مطلب) به خطر تعطیل شدن بیت کانکت اشاره کرده‌ایم. ارزش… به خواندن ادامه دهیدیک کلاهبرداری در جلوی چشم همه، بیت‌کانکت تعطیل شد!

حتما در جریان هستید که در یک یا دو ماه اخیر قیمت بیتکوین نوسانات شدیدی را تجربه کرده و این سوال را در ذهن بسیاری به وجود آورده که آیا می توان به ارزهای دیجیتال اعتماد نمود یا خیر. در همین راستا اخیرا سه محقق مقاله ای جالب تحت عنوان… به خواندن ادامه دهیددو روباتی که در افزایش یکباره ارزش بیت‌کوین در سال ۲۰۱۳ نقش داشتند

رییس پژوهشکده پولی و بانکی از سفارش بانک مرکزی به این پژوهشکده برای مطالعه درباره بیت کوین و پول های رمزی خبر داده است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی در اینباره گفت: درحال مطالعه برای بررسی امکان ایجاد پول های رمزی ملی هستیم. به گزارش پایگاه انقلاب نیوز، علی دیواندری… به خواندن ادامه دهیدرقیب وطنی بیت‌کوین در راه است!

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربرد آن

در تحلیل بازار سرمایه به سبک تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها محبوبیت گسترده‌ای در بین تحلیلگران و معامله‌گران کسب کرده است. در مقاله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها، به بررسی و دسته‌بندی اندیکاتورهای مختلف پرداختیم. یکی از این دسته‌بندی‌ها، اندیکاتورهای روندی یا Trend Indicators بود که مثال این دسته از اندیکاتورهای Overlay و پیرو (Lagging) میانگین متحرک بود. در این مقاله مفصل این اندیکاتور را معرفی کرده و استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از آن را توضیح خواهیم داد.

کلمات کلیدی:

تحلیل تکنیکال، تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ اندیکاتورهای روندی، میانگین متحرک.

Keywords:

Technical Analysis, Trend Indicators, Moving Average.

تعاریف اولیه

در علم آمار، میانگین متحرک محاسباتی برای تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری از میانگین‌ها از زیرمجموعه‌های مجموعه کلی داده می‌باشد. در علم اقتصاد، میانگین متحرک (Moving Average (MA)) یک اندیکاتور سهامیست که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت محاسبات میانگین متحرک یک سهام یا دارایی، کمک به روان‌سازی مسیر داده‌های قیمتی با ایجاد یک قیمت میانگین در حال به روز رسانی دائم می‌باشد.

با محاسبه میانگین متحرک، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر روی قیمت دارائی مدنظر در طول یک دوره زمانی مشخص کاهش می‌یابد.

درک مفهوم

میانگین متحرک یک ابزار ساده تکنیکال است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسائی مسیر روند یک دارائی یا مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت آن محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور از دسته پیروی روندی یا Lagging می‌باشد، زیرا که بر مبنای قیمت‌های پیشین ایجاد شده است.

هر چقدر میزان بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، میزان تأخیر (Lag) بیشتر می‌باشد. در نتیجه، یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه میزان بسیار بیشتری از تأخیر را در مقایسه با میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت، زیرا شامل قیمت‌های ۲۰۰ روز گذشته می‌باشد. میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شوند. این میانگین‌ها در سیگنال‌دهی معاملاتی، مهم در نظر گرفته می‌شوند.

میانگین‌های متحرک کاملاً اندیکاتورهای قابل شخصی‌سازی هستند. به این معنا که یک سرمایه‌گذار می‌تواند آزادانه از هر تایم‌فریم برای محاسبه میانگین استفاده کند. معمول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین‌های متحرک ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه هستند. (از عدد ۲۱ در پاکت‌های میانگین‌ متحرک در کتاب جان مورفی یاد شده است و از طرفی به دلیل اینکه یکی از اعداد سری فیبوناچی است، استفاده از آن نسبت به ۲۰ می‌تواند بهتر باشد). هر چقدر که بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت خواهد داشت. هر چقدر بازه زمانی طولانی‌تر باشد، حساسیت کمتر خواهد بود.

اهداف معاملاتی سرمایه گذاران

سرمایه‌گذاران ممکن است بسته به اهداف معاملاتی خود، بازه‌های زمانی متفاوتی را با تغییر طول‌ها برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

هیچ تایم‌فریم درست یا غلطی برای استفاده در زمان تنظیم میانگین‌های متحرک وجود ندارد. بهترین روش برای شناسایی بهترین حالت، آزمون و خطا با تعدادی از بازه‌های زمانی مختلف تا زمان شناسایی بهترین تطبیق با استراتژی فرد می‌باشد.

پیش‌بینی روندها در بازار پروسه آسانی نیست. اگرچه پیش‌گویی دقیق حرکات آینده یک دارایی خاص غیرممکن است، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیق می‌تواند به فرد برای پیش‌بینی‌های بهتر کمک کند. یک میانگین متحرک افزایشی نشان‌دهنده این است که دارایی مدنظر در یک روند صعودی است. در حالی که یک MA کاهشی نشانه روند نزولی آن است.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA)):

ساده‌ترین حالت میانگین متحرک تحت عنوان میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود. میانگین متحرک ساده با میانگین‌گیری ریاضی از مجموعه مشخصی از مقادیر به دست می‌آید. به زبان دیگر، یک مجموعه از اعداد (یا قیمت‌ها در ارتباط با بازارهای سرمایه) با هم جمع شده و سپس تقسیم بر تعداد قیمت‌های آن مجموعه می‌شود. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده برای یک دارایی به شرح زیر می‌باشد:

که در آن A، قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی است.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average (EMA)):

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک‌هاست که در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید، وزن بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد. برای محاسبه EMA، باید در ابتدا SMA در بازه زمانی مدنظر محاسبه شود. سپس، باید ضریب وزن‌دهی EMA تحت عنوان فاکتور روان‌سازی (Smoothing Factor) محاسبه شود که معمولاً از فرمول [2/(Selected Time Period +1)] استفاده می‌کند. در نتیجه، برای یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب ۰.۰۹۵۲ می‌شود. سپس فاکتور روان‌سازی در کنار EMA قبلی استفاده می‌شود تا به مقدار فعلی برسد. در نتیجه، EMA وزن‌دهی بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی به همه مقادیر می‌دهد. فرمول EMA به شرح زیر است:

که در آن EMA_t مقدار EMA امروز را نشان می‌دهد، V_t قیمت امروز، EMA_y مقدار EMA دیروز، s روان‌سازی و d تعداد روزهای لحاظ شده را نشان می‌دهند.

میانگین متحرک «ساده» در برابر «نمایی»

محاسبات EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده جدید دارد. به این دلیل، EMA محاسبه میانگین وزن‌دار در نظر گرفته می‌شود. با رسم SMA و EMA در یک تایم‌فریم و بازه زمانی یکسان، می‌توان دید که EMA نسبت به SMA سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. همچنین می‌توان مشاهده کرد که EMA در هنگام صعود قیمت مقدار بیشتری نسبت به SMA دارد. (و همچنین نسبت به SMA سریع‌تر در هنگام نزول قیمت ریزش می‌کند). این پاسخگویی به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله‌گران به EMA می‌باشد.

نکته: یک مدل MA نسبت به دیگری برتری ندارد. در یک برهه زمانی، یک EMA ممکن است پاسخگویی بهتری در بازار سرمایه داشته باشد و در برهه دیگر، یک SMA کارکرد بهتری داشته باشد. تایم فریم منتخب برای میانگین‌های متحرک نیز نقش مهمی در میزان مؤثر بودن آن‌ها (بدون در نظر داشتن نوع آن‌ها) دارد.

علت استفاده از میانگین متحرک

یک میانگین متحرک به جدا کردن میزانی از نویز موجود در نمودار قیمت کمک می‌کند. با توجه به جهت حرکت آن می‌توان یک دید اولیه از جهت حرکت قیمت دریافت کرد. به طور کلی اگر M به سمت بالا باشد، مسیر قیمت صعودی می‌باشد (یا به تازگی بوده است). اگر به سمت پائین باشد، حرکت قیمت نزولی است. و در زمان حرکت از بغل، به احتمال زیاد قیمت در یک روند خنثی یا اصطلاحاً Range می‌باشد.

یک میانگین متحرک همچنین می‌تواند تحت عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، یک میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه می‌تواند یک سطح حمایتی باشد. به این دلیل که میانگین همانند یک کف (حمایت) عمل می‌کند، تا قیمت بتواند از روی آن جهش کند. در یک روند نزولی، می‌تواند همانند یک مقاومت عمل می‌کند و همانند یک سقف، قیمت به آن برخورد می‌کند و سپس شروع به ریزش می‌کند.

قیمت همیشه به این روش نسبت به میانگین متحرک واکنش نشان نمی‌دهد و ممکن است کمی به آن نفوذ کرده و یا قبل از رسیدن به آن تغییر مسیر دهد.

به عنوان یک راهنمای کلی، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک بود، روند رو به بالا است و اگر قیمت در پائین میانگین متحرک بود، روند رو به پائین می‌باشد. البته، میانگین‌های متحرک می‌توانند طول‌های مختلفی داشته باشند (که بیشتر مورد بحث قرار گرفت). در نتیجه یک MA می‌تواند روند صعودی را نشان دهد، در حالی که دیگری نشان‌دهنده روند نزولی است.

طول میانگین متحرک

طول‌های معمول برای میانگین متحرک ۱۰، ۲۰ (۲۱)، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هستند. این طول‌ها می‌توانند در هر تایم‌فریم زمانی بسته به افق زمانی معامله‌گر در نمودار پیاده شوند (یک دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

تایم‌فریم یا طول انتخابی برای یک میانگین متحرک، که به نام “بازه نگاه به پشت سر” نیز شناخته می‌شود، می‌تواند نقش بزرگی در میزان تأثیر آن داشته باشد. یک MA با تایم‌فریم کوتاه بسیار سریع‌تر از یک MA با بازه نگاه به پشت سر طولانی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. در شکل زیر، میانگین متحرک ۲۰ روزه در مقایسه با ۱۰۰ روزه به طور نزدیک‌تر به تعقیب قیمت واقعی پرداخته است.

میانگین متحرک ۲۰ روزه ممکن از دید تحلیلی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مفید باشد، زیرا که قیمت را به طور نزدیک‌تری تعقیب می‌کند و در نتیجه تأخیر (Lag) کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت ایجاد می‌کند. یک MA ۱۰۰ روزه می‌تواند برای معامله‌گران بلندمدت‌تر مفید باشد.

تأخیر میزان زمانی است که یک MA برای سیگنال‌دهی یک برگشت محتمل نیاز دارد. به یاد داشته باشید که به عنوان یک راهنمای کلی، هنگامی که قیمت در بالای میانگین متحرک است، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه هنگامی که قیمت به پائین میانگین متحرک ریزش کند، سیگنال برگشت احتمالی بر مبنای آن MA را صادر می‌کند. یک میانگین متحرک ۲۰ روزه سیگنال‌های برگشتی بسیار بیشتری نسبت به میانگین‌ متحرک ۱۰۰ روزه ایجاد می‌کند.

یک MA می‌تواند هر طولی داشته باشد: ۱۵، ۲۸، ۸۹ و… . تنظیم MA برای دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر در پیشینه نمودار ممکن است به دریافت سیگنال‌های بهتر در آینده کمک کند.

استراتژی‌های معاملاتی

تقاطع‌ها (Crossovers):

تقاطع‌ها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های میانگین‌های متحرک هستند. اولین مدل آن‌ها تقاطع قیمت می‌باشد که زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به بالا یا پائین میانگین متحرک عبور کند تا سیگنال تغییر روند احتمالی را صادر کند.

یک استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک بر روی نمودار قیمت است که یکی طولانی‌تر و یکی کوتاه‌تر باشد. در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به بالای MA بلندمدت، سیگنال خرید خواهیم داشت، زیرا نشانه این است که روند در حال انتقال به سمت بالا است. به این حالت تقاطع طلایی (Golden Cross) گفته می‌شود.

در همین حین، در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به پائین MA بلندمدت، سیگنال فروش خواهیم داشت. که نشانه انتقال روند به سمت پائین بوده و به عنوان تقاطع مرگ (Dead/Death Cross) شناخته می‌شود.

معایب MA:

میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های پیشین محاسبه می‌شوند و هیچ بخشی از این محاسبات در ذات خود پیش‌گو نیست. در نتیجه، نتایج میانگین‌های متحرک می‌توانند تصادفی در نظر گرفته شوند. در بعضی از مواقع، به نظر می‌رسد که بازار به حمایت/مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی MA احترام بگذارد و در سایر مواقع، به طور کل آن‌ها را در نظر نگیرد.

یک مشکل بزرگ این است که اگر رفتار قیمت متلاطم باشد، به این معنی که قیمت نوساناتی به بالا و پائین داشته باشد، باعث تولید چند سیگنال برگشت روند یا معامله می‌شود. در هنگام بروز این اتفاق، بهتر است که از بازار خارج شده یا از اندیکاتور دیگری برای تأیید روند کمک گرفته شود. مورد مشابهی با تقاطع MA ها نیز می‌تواند اتفاق بیوفتد که در این حالت به نظر می‌رسد که برای مدتی دو MA به هم بافته شده‌اند و سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کنند.

میانگین‌های متحرک در شرایط حضور روند قدرتمند بسیار خوب عمل می‌کنند ولی در شرایط متلاطم یا خنثی و Ranging بسیار ضعیف هستند. تنظیم تایم‌فریم می‌تواند به طور موقت این مشکل را درمان کند، اگرچه در یک برهه از زمان، این مشکلات به طور محتمل بدون درنظر داشتن تایم‌فریم انتخاب شده برای میانگین‌های متحرک می‌توانند اتفاق بیوفتند.

نتیجه‌گیری:

یک میانگین متحرک داده‌های قیمتی را با روان‌سازی آن ساده‌ کرده و یک خط حرکتی را ایجاد می‌کنند. این باعث رؤیت بهتر روند می‌شود. میانگین‌های متحرک نمایی واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت در مقایسه با میانگین‌های متحرک ساده دارند،ولی در بعضی از مواقع، یکی از دیگری برتری دارد و در سایر موارد برعکس که این می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های اشتباه شود. میانگین‌های متحرک با بازه نگاه به پشت سر کوتاه‌تر (برای مثال ۲۰ روزه) نیز سریع‌تر از بازه‌های طولانی‌تر (مثلاً ۲۰۰ روزه) به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

تقاطع میانگین‌های متحرک یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج می‌باشد. MA ها همچنین می‌توانند نواحی احتمالی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. در حالی که این می‌تواند پیش‌بینی کننده به نظر آید، میانگین‌های متحرک همیشه بر اساس داده‌های پیشین بنا شده‌اند و به سادگی میانگین قیمت در طول یک بازه مشخص از زمان را نشان می‌دهند.

سرمایه‌گذاری با استفاده از میانگین‌های متحرک یا هر تکنیک دیگر، نیازمند یک استراتژی تحلیلی-معاملاتی کاملاً تدوین شده است که در آن مدیریت فوق دقیق ریسک و سرمایه، رکن اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه می‌باشد.

منابع: : References

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.