زمان استفاده از واگرایی منظم یا مخفی


نمونه‌ای از نحوه تشخیص واگرایی با اندیکاتور RSI

آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست – آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

  • مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟
  • آشنایی با انواع واگرایی در بورس
  • تحلیل تکنیکال و واگرایی معمولی (RD)
  • واگرایی معمولی مثبت (+RD)
  • واگرایی معمولی منفی (-RD)
  • واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)زمان استفاده از واگرایی منظم یا مخفی
  • واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (TD)
  • واگرایی زمانی هوشمند یاSTD
  • نکات مهم درمورد واگرایی
  • استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت (+RD)
  • استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت (+HD)
  • نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال
  • دانلود کتاب الکترونیکی pdf آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال

یکی از مفاهیم مهم بورس، واگرایی در تحلیل تکنیکال است. تغییرات در بازار سرمایه توسط واگرایی در بورس نشان داده می شود. هنگامی در بورس شاهد واگرایی هستیم که در گام آخر، معامله گران دچار تردید شده و اقدام به تغییر سهم خود می کنند. در چنین حالتی آنها حرکت خود را برخلاف روند قبلی پیش می برند. به همین دلیل، واگرایی از اجزای روانشناسی بورس درنظر گرفته می شود. با رخ دادن واگرایی در بورس می توان با درصد بالا به آن اطمینان کرد. بنابراین، می توان گفت واگرایی در تحلیل تکنیکال درمقایسه با سایر روش های تکنیکال دارای اعتبار بیشتری است. بنابراین یکی اقداماتی که معامله گران در اولویت معاملات خود قرار می دهند، شناسایی واگرایی ها است. به کمک این مقاله، آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال قادرید معاملات موفقی انجام دهید.

واگرایی تحلیل تکنیکال

مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

زمانی که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند، واگرایی در تحلیل تکنیکال رخ می دهد. این واگرایی، ضعیف بودن یک روند را نشان می دهد. در چنین حالتی، قیمت یک سهام به انتهای روند خود خواهد رسید و تمایل دارد روند خود را تغییر دهد. چنین حالتی را واگرایی در بورس می نامند.

می توان از واگرایی ها به منظور شناسایی سطوح قیمت سهم همچون سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. درصورت رخ دادن واگرایی صحیح در بورس، به احتمال زیاد قیمت سهم بازخواهد گشت. درواقع، هنگامی که خریداران و فروشندگان تردید زیادی در تصمیم گیری خود دارند، واگرایی رخ داده است. ازجمله اندیکاتورهای مناسب برای شناسایی واگرایی در بورس عبارتند از:

  • اندیکاتور مکدی (MACD)
  • اندیکاتور آر اس آی (RSI)
  • اندیکاتور سی سی آی (CCI)
  • و غیره

از میان این اندیکاتورهای شناسایی واگرایی تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مکدی یکی از مناسب ترین اندیکاتورها به منظور شناسایی واگرایی در بورس است.

آشنایی با انواع واگرایی در بورس

سه نوع واگرایی زمان استفاده از واگرایی منظم یا مخفی در بورس عبارتند از: واگرایی معمولی (RD)، واگرایی مخفی (HD) و واگرایی زمانی (TD) که در ادامه بررسی می شوند.

تحلیل تکنیکال و واگرایی معمولی (RD)

در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند امکان واگرایی معمولی وجود دارد. در بورس هنگامی شاهد واگرایی معمولی هستیم که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند. این نوع واگرایی رخ داده در بورس، حاکی از بازگشت قیمت سهم است.

قیمت سهم با مشاهده واگرایی در تحلیل تکنیکال متوقف خواهد شد و در خلاف جهت به حرکت ادامه می دهد. می توانید واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال را با علامت (RD) نشان دهید. واگرایی معمولی در بورس به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی تقسیم می گردد.

واگرایی معمولی مثبت (+RD)

در تحلیل تکنیکال، در میان دو کف قیمتی، واگرایی معمولی مثبت قابل مشاهده است. این نوع واگرایی در بورس در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد. به عبارتی، ای نوع واگرایی در بورس نشان می دهد قیمت به خط حمایت نزدیک شده است. همچنین بیان می کند خریداران قدرت زیادی یافته و قدرت فروشندگان ضعیف شده است.

در این نوع واگرایی، در هریک از نمودار قیمت و در اندیکاتور دو کف قیمت شکل می گیرد:

  • کف اول در اندیکاتور، پایین تر از کف دوم شکل می گیرد. یعنی اندیکاتور نمی تواند کف جدید را شکل دهد.

کف اول در نمودار قیمت بالاتر از کف دوم ایجاد می شود.

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی منفی (-RD)

در میان دو سقف قیمت در تحلیل تکنیکال، شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم. نکته مهم این است که در بورس، واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی رخ می دهد.

به عبارتی، نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت منجر به واگرایی معمولی منفی می شود. واگرایی معمولی منفی نشان دهنده قدرت ضعیف خریداران و قدرت زیاد فروشندگان است. در سچنین واگرایی، در هر کداوم از نمودار قیمت و اندیکاتور، دو سقف شکل می گیرد:

  • سقف اول در نمودار قیمت، پایین تر از سقف دوم ایجاد می شود.
  • سقف اول در اندیکاتور، بالاتر از سقف دوم شکل می گیرد (اندیکاتور قادر نیست سقف جدید را شکل دهد).

نمونه واگرایی معمولی منفی در شکل زیر قابل مشاهده است:

واگرایی معمولی منفی

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

زمانی شاهد واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال هستیم که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند. به عبارتی، اندیکاتور در واگرایی مخفی قادر به تشکیل کف یا سقف جدید بوده است. اما قیمت نتوانسته کف یا سقف جدید را شکل دهد. چنین حالتی را واگرایی مخفی می خوانیم. در بورس، در انتهای یک روند اصلاحی شاهد واگرایی مخفی هستیم و با نشان HD شناخته می شود. واگرایی مخفی در بورس شامل دو دسته واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی است.

واگرایی مخفی مثبت (+HD) در بین دو کف قیمتی در تحلیل تکنیکال، شاهد واگرایی مخفی هستیم. در بورس زمانی واگرایی مخفی مثبت رخ می دهد که کف اول در اندیکاتور بالاتر از کف دوم باشد. اما در نمودار قیمت، کف دوم بالاتر از کف اول شکل می گیرد. چنین وضعیتی، افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان را نشان می دهد. همچنین، بیانگر رشد قیمت سهم است. چنین واگرایی در انتهای یک روند اصلاحی و در کانال صعودی رخ می دهد.

انواع واگرایی

نمونه ای از واگرایی مخفی مثبت در شکل زیر قابل مشاهده است.

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی منفی (-HD) در تحلیل تکنیکال در بین دو سقف قیمتی شاهد واگرایی مخفی منفی هستیم. این واگرایی زمانی در بورس رخ می دهد که سقف دوم در اندیکاتور بالاتر از سقف اول باشد. اما در نمودار قیمت، سقف دوم پایین تر از سقف اول شکل گرفته است. چنین وضعیتی بیانگر کاهش قدرت خریدارا ن و افزایش قدرت فروشندگان است. همچنین نشان می دهد قیمت سهم کاهش یافته است. چنین واگرایی در کانال نزولی و در انتهای یک روند اصلاحی رخ می دهد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال مثبت

نمونه ای از واگرایی مخفی منفی در شکل زیر قابل مشاهده است.

آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (TD)

در تحلیل تکنیکال، زمانی شاهد واگرایی زمانی هستیم که تضاد بین قیمت و زمان وجود دارد. در یک روند اصلاحی در بورس، واگرایی زمانی ایجاد می شود. بصورتی که در یک روند اصلاحی، نمودار قیمت درمقایسه با روند قبلی خود ضعیف نشان داده شده است.

برای اینکه با کمک واگرایی زمانی بتوانیم معاملات موفقی در بورس داشته باشیم، باید هنگامی خرید کنیم که قدرت خریداران زیاد است. همچنین زمانی بفروشیم که قدرت فروشندگان زیاد است و در این حالت باید از خرید سهم خودداری کرد.

برای داشتن یک استراتژی موقف در واگرایی زمانی، باید خرید خود را زمانی تکمیل کنیم که سرمایه گذاران قوی معامله انجام می دهند. در چنین حالتی درواقع در جهت روند بازار بورس حرکت کرده ایم. با استفاده از فیبوناچی زمانی می توان وگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال را انجام داد که با علامت TD نمایش می یابد. واگرایی زمانی در بورس شامل واگرایی زمانی معمولی و هوشمند است.

واگرایی زمانی معمولی (RTD)

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال هنگامی ایجاد می شود که شاهد تعداد کندل های روند اصلاحی جدید بیشتری نسبت به تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی باشیم. به عبارتی، هنگامی شاهد واگرایی زمانی معمولی در بورس هستیم که نمودار قیمت بیش از سطح 100٪ فیبوناچی اصلاح شود. رخ دادن واگرایی زمانی معمولی در بورس، قدرت زیاد خریداران وضع فروشندگان در یک روند اصلاحی را نشان می دهد. همچون تصویر زیر، واگرایی زمانی معمولی با ترسیم فیبوناچی بازگشتی قابل مشاهده است.

واگرایی تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از نمونه های واگرایی زمانی معمولی در شکل زیر قابل مشاهده است.

واگرایی زمانی هوشمند یا STD

در تحلیل تکنیکال زمانی، واگرایی زمانی هوشمند را زمانی می توان دید که تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی بیشتر از تعداد کندل های روند اصلاحی جدید باشد. به عبارتی، در بورس در مدت زمان کمتری واگرایی زمانی هوشمند از روند اصلاحی قبل می توان عبور کرد. در تصویر زیر، واگرایی زمانی هوشمند قابل مشاهده است.

آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال

در تصویر زیر، واگرایی زمانی هوشمند پس از واگرایی زمانی معمولی قابل مشاهده است.

آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

سطوح فیبوناچی بازگشتی زمانی

در فیبوناچی بازگشتی زمانی می توان از سطوح زیر استفاده کرد:

  • سطوح 38.2٪
  • سطوح 50٪
  • سطوح 100٪
  • سطوح 161.8٪

از میان سطوح فوق، نسبت های 161.8 و 100٪ دارای اهمیت بیشتری هستند.

نکات مهم درمورد واگرایی

درصورت استفاده از واگرایی در بورس به منظور انجام معاملات خود، توصیه می شود از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال علاوه بر شناسایی واگرایی کمک بگیرید. تلاش کنید حتما واگرایی را در تحلیل های تکنیکال خود بکار برید. سعی کنید به منظور شناسایی واگرایی، از دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده کنید. توصیه می شود به منظور شناسایی واگرایی های اندیکاتور MACD، تنظیمات در بازه زمانی 9، 12، 26 قرار گیرد. به منظور شناسایی واگرایی در اندیکاتور RSI در کف سطح زیر 30 و سقف سطح بالای 70 بررسی شود. سطوح غیر از این 2 عدد در اندیکاتور RSI به منظور شناسایی واگرایی ها دارای اعتبار کمتری هستند.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی در بورس

انواع استراتژی خرید را در این قسمت بررسی می کنیم.

استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت (+RD)

در تحلیل تکنیکال، درمورد استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت می توان ابتدا خط روند نزولی سهم را رسم کرد. به منظور شناسایی واگرایی معمولی مثبت در بورس باید منتظر بمانیم قیمت در موقعیت خاصی، خط روند ترسیمی به سمت بالا را قطع کند. این کندل قدرتمند مثبت دارای حجم بالا است که در واگرایی رخ داده است.

حال در چنین زمانی، می توان سهم موردنظر را خریداری کرد. به منظور بدست آوردن سود در این استراتژی، واگرایی های مثبت باید شناسایی شده و خرید را در روند صعودی سهم موردنظر خریداری کرد. نکته دیگر در این استراتژی این است که درهنگام تقاطع قیمت با خط روند ترسیم شده به سمت پایین، باید حد ضرر فعال شده و درحال خروج از سهم باشد.

استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت (+HD)

در تحلیل تکنیکال، استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت به این شکل است که قله شکل گرفته در سهم بعنوان مقامت درنظر گرفته می شود. در چنین استراتژی، با حرکت نمودار قیمت به سمت بالا و عدم عبور زمان استفاده از واگرایی منظم یا مخفی از قله، باید به سهم ورود پیدا کرد.

در چنین استراتژی، بسیار مهم است که واگرایی های مثبت و شناسایی روند صعودی سهم بررسی شود. همچنین، بهتر است حد ضرر حدود 2 الی 3 درصد زیر خط مقاومتی که قله را شکل داده قرار داشته باشد. بنابراین، پس از عبور قیمت پایانی سهم در حدود 2 الی 3 درصد زیر خط مقاومت، باید اقدام به فروش سهم کنید.

استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی در بورس

بهتر است در بورس به منظور خروج از سهم، واگرایی منفی بکار نرود. به منظور خروج از سهم باید استراتژی خاصی درنظر گرفته شود. زیرا ممکن است با فعال شدن حد ضرر، شاهد واگرایی موردنظر خود نباشیم. در بورس با استفاده از استراتژی خروج از سهم می توان به کمک تحلیل تکنیکال، سود قابل انتظار را پیش بینی نمود.

روش دیگر کاربردی در این روش، درنظر گرفتن سود حدود 15 تا 20 پس از ورود به سهم است. در این زمان، با رسیدن قیمت سهم به این هدف، باید نسبت به فعال کردن حد ضرر اقدام نمود. همچنین با نزول قیمت سهم به حدود 6 درصد زیر بیشترین قیمت پایانی، خروج از سهم اتفاق می افتد.

نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال

بهتر است نکات زیر درمورد واگرایی در تحلیل تکنیکال درنظر گرفته شود:

  • درصورتی که نمودار قیمت در جهتی مخالف یک اندیکاتور در حرکت باشد، یک واگرایی رخ می دهد.
  • افزایش قیمت و رشد سهم توسط واگرایی نشان داده می شود.
  • در واگرایی مثبت، با صعود اندکاتور، شاهد کاهش قیمت خواهید بود.
  • واگرایی منفی، کاهش قیمت و افت قیمت سهم را نشان می دهد.
  • در واگرایی منفی شاهد افزایش قیمت هستیم اما اندیکاتور درحال ریزش است.
  • در معاملات نباید صرفا به واگرایی توجه و اکتفا کرد.
  • برای احتمال تغییر روند قیمت یک سهم بهتر است از واگرایی استفاده کرد.

جمع بندی

یکی از روش های بسیارمناسب در بروس، استفاده از واگرایی برای تحلیل تکنیکال است. با ترکیب روش های مختلف واگرایی در بورس می توان به موفقیت های زیادی دست یافت. در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی واگرایی، باید نقاط حمایت و مقاومت موردتوجه قرار گیرد. به منظور شناسایی واگرایی در بورس می توان اندیکاتورهای rsi، macd و cci را مورداستفاده قرار داد. به کمک سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می توان از شناسایی واگرایی در بازار بورس بهتر استفاده کرد.

برای استفاده صحیح از واگرایی در بورس، توصیه می شود استراتژی مشخصی بکار رود. با استفاده از استراتژی مناسب می توان به کمک هر سیستم معاملاتی و به کمک انواع روش های تحلیل تکنیکال، موفقیت های بسیار زیادی در بازار بورس کسب کرد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

Photography Themed Presentation (1)

واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم و شاخص آن برخلاف همدیگر حرکت کنند. شاید برای شما هم جالب باشد که چرا این اتفاق می‌افتد و چطور باید آن را به درستی تشخیص دهیم؟ در این مقاله می‌خواهیم درباره بررسی نمودار قیمتی دارایی‌ها صحبت کنیم. یکی از چیزهایی که در این مقاله بررسی می‌کنیم، مشاهده واگرایی در نمودار‌ها است. پس در ابتدا به مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و در ادامه انواع واگرایی‌های موجود را به همراه شکل توضیح خواهیم داد. با مدرسه تحلیل همراه باشید.زمان استفاده از واگرایی منظم یا مخفی

واگرایی چیست؟

واگرایی حالتی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. همچنین هشداری است مبنی بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است. در بعضی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود. خوب است بدانید دو نوع واگرایی مثبت و منفی وجود دارد:

  • واگرایی مثبت یعنی احتمال رشد قیمت
  • واگرایی منفی یعنی افت قیمت

شکل زیر نشان‌دهنده واگرایی در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

همان طور که گفتیم واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت خلاف جهت اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) حرکت کند.

واگرایی به شما چه می‌گوید؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال یک ابزار کمکی است در جهت نشانه هایی مبنی بر ضعف روند جاری قیمت یا تایید ادامه حرکت قیمت با توجه به روند جاری بازار. در واقع واگرایی مثبت وقتی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در حال افت است، در حالی که اندیکاتور شروع به صعود می‌کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت در حال افزایش است اما اندیکاتور شروع به نزول می‌کند.

معامله گران از واگرایی ها برای ارزیابی رفتار قیمت دارایی در جهت مشخص نمودن نقاط چرخش قیمت استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، معامله گران و تحلیل گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور (RSI) روی نمودار قیمت واگرایی را بررسی کنند. اگر در نمودار قیمت شاهد ایجاد کف و سقف‌های بالاتر باشیم، در حالت ایده آل اندیکاتور RSI نیز همان رفتار مشابه قیمت را دنبال می‌کند. اما اگر اندیکاتور RSI شروع به ساختن کف و سقف‌های پایین‌تر کند، هشداری بر ضعف روند و واگرایی منفی را نشان می‌دهد. بنابراین معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورتی که قیمت شروع به کاهش کند، یک حد ضرر جدید تعیین کند.

واگرایی مثبت وضعیت مخالف است. تصور کنید که قیمت یک سهم در حال افت و ایجاد کف و سقف‌های پایین‌تر باشد، در حالی که اندیکاتور RSI در حال ایجاد کف و سقف بالاتر باشد. معامله گران ممکن است به این نتیجه برسند که به زودی روند قیمت معکوس شود.

تفاوت بین واگرایی و تایید

واگرایی حالتی است که نمودار قیمت و اندیکاتور خلاف یکدیگر رفتار نمایند. تایید حالتی است که اندیکاتور و نمودار قیمت یا چند اندیکاتور هم جهت یکدیگر حرکت نمایند. اگر قیمت در حال حرکت به سمت بالا باشد، معامله‌گران تمایل به تایید رفتار قیمت توسط اندیکاتور‌ها دارند.

محدودیت های استفاده از واگرایی

با توجه به استراتژی های مختلفی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد معامله گران نباید صرفا از واگرایی‌ها به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده نمایند بلکه باید سایر گواه های تحلیلی در کنار واگرایی‌ها بررسی شود تا بتوانند با دقتی بالاتر نقاط چرخش قیمت و تغییر روند را درک کنند چرا که زمانی که واگرایی اتفاق می‌افتد، به این معنی نیست که قیمت معکوس می‌شود یا به زودی یک حرکت معکوس رخ می‌دهد. واگرایی می‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی سه نوع واگرایی وجود دارد:

  • منظم یا کلاسیک (RD)
  • مخفی(HD)
  • مبالغه شده (ED)

واگرایی کلاسیک یا منظم در پایان یک روند یافت می‌شود، در حالی که واگرایی‌های مخفی مثبت (HD+) و مخفی منفی (HD-) الگوهای قدرتمندی هستند که در میانه روند مشاهده می‌شوند. آنها نشانگر ادامه روند اصلی هستند. تشخیص واگرایی مخفی کمی دشوارتر است، اما می تواند یک الگوی قدرتمند در جهت تایید روند جاری قیمت باشد.

هر سه نوع واگرایی اغلب در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند. معامله‌گران با شناسایی این واگرایی‌ها، می‌توانند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ببینند.

واگرایی منظم یا کلاسیک (RD) چیست؟

واگرایی منظم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در حال ایجاد کف و سقف بالاتر باشد، اما اندیکاتور در حال افت باشد که به آن واگرایی منفی(RD-) می‌گوییم. همچنین در صورتی که قیمت در حال ایجاد کف و سقف پایین‌تر باشد و اندیکاتور در حال صعود باشد واگرایی مثبت(RD+) بوجود می‌آید.

شکل زیر یک واگرایی مثبت(RD+) در نماد شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را نشان می‌دهد.

همین اتفاق می تواند در جهت مخالف نیز رخ دهد.

شکل زیر بیانگر واگرایی منفی (RD-) در نماد شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

واگرایی مخفی (HD) چیست؟

همانطور که گفتیم واگرایی مخفی (HD) در طول یک روند تشکیل شده و نشان دهنده ادامه روند است. از نظر تأیید ادامه روند می‌توان گفت که واگرایی مخفی همانند الگوهای ادامه دهنده عمل می‌کنند. برای بررسی این واگرایی در روند صعودی دو کف متناظر ابتدای روند و در روند نزولی دو سقف متناظر اول در نمودار قیمت و اندیکاتور با یک خط به هم وصل شده و شیب این دو خط را نسبت به هم می‌سنجیم. هنگامی که شیب دو خط غیر هم علامت باشند، واگرایی مخفی ایجاد می‌شود.

به بیان دیگر، در روند صعودی کف‌های بالاتر تشکیل می‌شود. در حالی که در اندیکاتور کف‌های پایین‌تر ایجاد می‌شود و در روند نزولی سقف‌های پایین‌تر را در نمودار قیمت شاهد هستیم. این در حالی است که در اندیکاتورها سقف‌های بالاتری شکل گرفته است.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

اکنون با مفهوم واگرایی مخفی آشنا شدید، به بررسی چند مثال در بازار سرمایه می‌پردازیم تا تأثیر این واگرایی‌ها را بررسی کنیم. در ابتدا به بررسی واگرایی مخفی مثبت (HD+) می‌پردازیم:

مثال زیر بیانگر رفتار قیمت در ماه‌های خرداد و تیر سال ۱۳۹۷ در شاخص کل بورس است، شاخص پس از یک صعود دو هفته‌ای وارد فاز اصلاح شد و تا سطح ۳۸.۲ فیبوناچی جنبش قبل ریزش داشت. در انتها با ساخت کف و سقفی مینور شروع به صعود کرد که با توجه به شکل واگرایی مخفی شکل گرفته در این برهه زمانی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی بوده است.

واگرایی مخفی مثبت در نمودار شاخص کل بورس تهران

واگرایی مخفی منفی (HD-)

اکنون به بررسی واگرایی‌های مخفی منفی در بازار سرمایه می‌پردازیم:

بعد از شروع ریزش بزرگ بیت کوین در دسامبر سال ۲۰۱۷، در دسامبر سال ۲۰۱۸ یک صعود اتفاق افتاد که برای بسیاری شروع جنبش جدید را نوید می‌داد. ولی این صعود در ژوئن سال ۲۰۱۹ به اتمام رسید و ریزش بعد از خود را با دو واگرایی مخفی حول سطح استاتیک روانی ۱۰.۰۰۰ دلار تأیید کرد که تا مارس ۲۰۲۰ ادامه داشت و سپس مجدداً شروع به افزایش قیمت کرد.

واگرایی مخفی منفی در نمودار بیت کوین

چه زمان از واگرایی منظم یا مخفی استفاده کنیم؟

واگرایی‌ها در نقاط مختلف یک روند شناسایی می‌شوند و هر کدام می تواند برای یک معامله‌گر به عنوان ابزار کمکی در کنار تحلیل مورد استفاده قرار گیرند.این ابزار زمانی کاربردی خواهد بود که بر اساس تحلیل، قیمت در یک محدوده یا سطح حمایت و مقاومت قرار گرفته باشد. واگرایی‌های منظم در انتهای یک روند شناسایی شده و نشان‌دهنده تغییر روند هستند. در حالی که واگرایی مخفی در طول روند شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه روند مدنظر است.

اندیکاتور‌های مورد استفاده در واگرایی

از اندیکاتورهای مورد استفاده برای بررسی واگرایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • MACD (Moving Average Convergence Divergence)
  • RSI (Relative Strength Index)
  • Stochastic Oscillator

واگرایی مخفی با استفاده از مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) دارای سه بخش است:

۱.MACD line
۲. MACD signal line
۳. هیستوگرام (Histogram)

هنگام استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) برای شناسایی واگرایی‌ها، می‌توانید از هر یک از این سه بخش استفاده کنید. برای تشخیص واگرایی به همه آنها نیاز ندارید. سپس جهت روند را تعیین کنید. اگر روند صعودی باشد، ما به دنبال واگرایی مخفی مثبت (HD+) خواهیم بود. اگر روند نزولی است، به دنبال واگرایی مخفی منفی (HD-) باشید.

شکل زیر بیانگر واگرایی مخفی مثبت (HD+) در روند صعودی نماد شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) است.

شکل زیر نشان دهنده واگرایی مخفی منفی (HD-) در نماد شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

تشخیص واگرایی مخفی با استفاده از اندیکاتور استواستیک

اندیکاتور Stochastic یک نوسان‌گر یا اسیلاتور است زمان استفاده از واگرایی منظم یا مخفی که توسط دو خط در زیر نمودار ترسیم می‌شود. مقدار ورودی‌ها را می‌توان به صورت 14-3-3 تنظیم کرد.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

در بالا، شاهد یک واگرایی مخفی منفی (HD-) در نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه در یک روند نزولی است.

این الگو نشان می دهد که تثبیت روند نزولی قبلی به پایان رسیده است و بیت کوین ممکن است به سقوط ادامه دهد.

استفاده از واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال

یادگیری شناسایی واگرایی مخفی در نمودارها دشوار نیست، زمانی که الگو را دیدید، چه اقدامی انجام می دهید؟

مراحل زیر را برای انجام معاملات خود در نظر گیرید.

مرحله ۱: معاملات خود را فیلتر کنید

شما باید همیشه روند اصلی نمودار قیمت را بررسی کنید، اگر روند اصلی صعودی است، به دنبال واگرایی مخفی مثبت (HD+) باشید و از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کنید. الگوهای واگرایی مخفی منفی (HD-) را در یک روند صعودی نادیده بگیرید.

در روند نزولی برعکس عمل کنید: به دنبال واگرایی مخفی منفی (HD-) باشید و الگوهای صعودی را نادیده بگیرید. وقتی الگوی واگرایی مخفی منفی (HD-) را دیدید، به دنبال فروش باشید.

اگر الگوی واگرایی مخفی با جهت روند بزرگتر همسو شود، سیگنال قابل اعتمادتری دریافت خواهید کرد.

مرحله ۲: حد ضرر داشته باشید

بعد از اینکه واگرایی مخفی را دیدید که با روند بزرگتر مطابقت دارد، می‌توانید برنامه ریزی معاملاتی مناسب داشته باشید.

پس از مشاهده واگرایی مخفی، حد ضرر را درست فراتر از حد نوسان قیمت اخیر قرار دهید. در مورد واگرایی مخفی مثبت (HD+)، حد ضرر را آخرین کف قیمتی، جایی که سیگنال خرید نشان می‌دهد قرار دهید. در مورد واگرایی مخفی منفی (HD-)، حد ضرر را سقف پیوت، جایی که سیگنال فروش رخ داده است قرار دهید.

مرحله ۳: هدف خود را تعیین کنید

همانطور که می‌دانید، بازارهایی نظیر بازار فارکس و ارز‌های دیجیتال و یا حتی بورس ایران می‌توانند با نرخ‌های شگفت انگیزی رشد داشته باشند. معامله‌گرانی که رویای سودهای بی‌پایان را در سر می‌پرورانند، معاملاتی با پایان باز و بدون برنامه خروج انجام می‌دهند، که این اشتباه است.

بنابراین توصیه می‌شود همواره در معاملات خود هدف قیمتی را مشخص کنید.

محدودیت های یک واگرایی مخفی

با کمی تمرین، الگوهای واگرایی مخفی را می‌توان در بسیاری از نمودارهای قیمت پیدا کرد. با این حال، چند محدودیت وجود دارد که باید از آنها آگاه بود.

اولاً، تشخیص الگوهای واگرایی در آینده آسان است، اما به طور بالقوه تشخیص آن در زمان واقعی دشوار است. این به دلیل هیجانات حاکم بر بازار است که شما را در زمان رشد قیمت هیجان زده می‌کند، اما بعداً متوجه خواهید شد که این یک واگرایی پنهان مخفی منفی (HD-) بوده است. سعی کنید احساسات خود را از بازار دور نگه دارید، آشنایی با روانشناسی بازار برای فعالان بازار سرمایه مهم است.

ثانیاً، زمانی که واگرایی مخفی در اواخر روند ظاهر می‌شود، نسبت ریسک به بازده چندان جذاب نخواهد بود.

در نهایت، به عنوان مثال در بازار ارز‌های دیجیتال، الگوهای قیمت برای ارزهای دیجیتال کوچکتر ممکن است به اندازه الگوهایی که در بازارهای بزرگتر مانند بیت کوین و اتریوم پیدا می‌کنید قابل اعتماد نباشد. خریداران و فروشندگان کمتری به بازار کوچکتر علاقه‌مند هستند و این باعث می‌شود که این بازار بیشتر مستعد نوسانات و هیجانات باشد.

واگرایی مبالغه شده (شبهه واگرایی) ED

نوع دیگری از واگرایی نیز با نام واگرایی اغراق آمیز وجود دارد. واگرایی‌های اغراق آمیز شبیه به واگرایی‌های معمولی یا منظم هستند، اما تغییرات ضعیف‌تر و کمتر پیش بینی کننده در نظر گرفته می‌شوند. اصطلاح اغراق‌آمیز به شرایطی اشاره دارد که در آن نوسان‌گر یا قیمت یک مقدار بالا یا پایین را برابر می‌کنند یا در اصطلاح واگرایی با تردید یا شبهه برای معامله‌گر محسوب می‌شود.
واگرایی‌های مثبت (RD) و واگرایی‌های منفی منظم هر دو دارای دو تغییر اغراق آمیز (ED) هستند، بنابراین در مجموع چهار تغییر اغراق آمیز وجود دارد. در این مورد، ما به یک روند صعودی نگاه می‌کنیم که در آن قیمت در حال تثبیت است اما RSI افزایش در حرکت را نشان می‌دهد.

شکل زیر نمایش واگرایی مبالغه شده( شبهه واگرایی) ED ( واگرایی مبالغه شده مثبت) در نمودار شرکت ایران خودرو(خودرو) است.

جمع بندی

زمانی می‌توان گفت در نمودار واگرایی مشاهده می شود که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. واگرایی هشداری بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود. به طور کلی واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت خلاف جهت اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) حرکت کند.

دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی منظم یا کلاسیک و واگرایی مخفی. واگرایی کلاسیک یا منظم در پایان یک روند یافت می‌شود، در حالی که واگرایی‌های مخفی مثبت (HD+) و مخفی منفی (HD-) الگوهای قدرتمندی هستند که در پایان تثبیت مشاهده می‌شوند. آنها نشانگر ادامه روند اصلی هستند.

با این حال، شناسایی آنها در زمان واقعی می‌تواند چالش برانگیز باشد. علاوه بر این، اگر واگرایی مخفی در اواخر روند کشف شود، معامله سود کمتری خواهد داشت.

کلید موفقیت در معامله واگرایی مخفی این است که معاملات خود را در جهت روند بزرگتر فیلتر کنید. همیشه احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنید، و بهتر است یک ابزار دنبال کننده روند برای تأیید سیگنال‌ها باشد.

سوالات متداول

واگرایی حالتی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. همچنین هشداری است مبنی بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است. در بعضی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

همانطور که گفتیم واگرایی مخفی (HD) در طول یک روند تشکیل شده و نشان دهنده ادامه روند است. از نظر تأیید ادامه روند می‌توان گفت که واگرایی مخفی همانند الگوهای ادامه دهنده عمل می‌کنند. برای بررسی این واگرایی در روند صعودی دو کف متناظر ابتدای روند و در روند نزولی دو سقف متناظر اول در نمودار قیمت و اندیکاتور با یک خط به هم وصل شده و شیب این دو خط را نسبت به هم می‌سنجیم. هنگامی که شیب دو خط غیر هم علامت باشند، واگرایی مخفی ایجاد می‌شود.

منابع

“Divergence Definition and Uses”, Investopedia, 2022.

“Bybit Learn | Hidden Bullish & Bearish Divergence: How to Apply For Crypto Trading?”, Bybit Learn, 2022.

“📖 A Guide to RSI Divergences – By Trading-Guru”, TradingView, 2022.

استراتژی تشخیص واگرایی و نحوه معامله با آن

تشخیص واگرایی

بسیاری از معامله‌گران یا از اهمیت تشخیص واگرایی بی‌اطلاع هستند یا نمی‌توانند مفهوم واگرایی را به‌طور کامل درک کنند و از کاربرد آن با اندیکاتور‌های نوسانگر بهره ببرند.

واگرایی یک پدیده معاملاتی است که اطلاعات قابل‌اعتماد و با کیفیتی را در مورد سیگنال‌های معاملاتی در اختیار معامله‌گران می‌گذارد.

این استراتژی به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف اندیکاتورهای مومنتوم (momentum) یا نوسانگرها حرکت می‌کند.

اندیکاتورهای رایج مورد استفاده شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، اندیکاتور Awesome یا AO و اندیکاتور MACD است.

با این مقدمه اولیه از استراتژی واگرایی، سراغ کسب اطلاعات بیشتر و شناخت‌ کامل‌تر این استراتژی و کاربرد آن در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری برویم. تا پایان همراه ما در این مطلب از بورسینس بمانید.

واگرایی چیست؟

واگرایی یکی از مفاهیم متعددی است که معامله‌گران برای تعیین زمان ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند.

گفتن اینکه واگرایی رخ می‌دهد به این معناست که بگوییم قیمت و حرکت با هم هماهنگ نیستند. این نشان می‌دهد که بازار در حال آماده شدن برای تغییر روند یا عقب‌نشینی است، اما لزوماً جهت گیری روند را تضمین نمی‌کند.

به زبان ساده، کلمه واگرایی به معنای «جداشدن» است. معمولا قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال مسیر و جهتی را دنبال می‌کند که ابزار و اندیکاتور‌ها پیش‌بینی می‌کنند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بازار زمان استفاده از واگرایی منظم یا مخفی با یک شوک خارج از برنامه مواجه نشود و همه چیز طبق رفتار گذشته سهم و نظر تحلیل‌گران جلو برود.

برای مثال، زمانی که اسیلاتوری مانند macd روند حرکت سهم را تأیید می‌کند، معامله‌گران می‌توانند انتظار ادامه روند را در همان مسیر پیش‌بینی شده داشته باشند.

موردی که ممکن است این روند را تغییر دهد، رخ‌دادن یک شوک غیرمنتظره یا اتفاق خارج از برنامه‌ای است که مسیر macd را تغییر می‌دهد و روند قیمت یا روند مورد انتظار اسیلاتور از یکدیگر جدا و منحرف می‌شوند. با مشاهده چنین اتفاقی در اندیکاتور سهم، می‌توان گفت که الگوی نشانگر واگرایی آغاز شده و روند را ضعیف‌تر می‌کند.

هنگامی که واگرایی ظاهر می‌شود، احتمال برگشت بیشتر وجود دارد، به‌خصوص اگر واگرایی در یک بازه زمانی بزرگ‌تر ظاهر شود. همچنین واگرایی چندگانه در یک نمودار یا واگرایی چندگانه در چندین تایم‌فریم اعتبار بیشتر دارد.

در کنار این اسیلاتور، موارد دیگر هم کاربرد دارند. از جمله اسیلاتورهای موفقی که برای تشخیص واگرایی در روند حرکت سهم موثر هستند شامل موارد زیر است:

انواع واگرایی

عمدتاً دو نوع واگرایی وجود دارد:

واگرایی منظم زمان استفاده از واگرایی منظم یا مخفی جایی است که سیگنال قیمت بالاترین یا پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند. درحالی‌که اندیکاتور به ترتیب اوج‌های کمتر یا پایین‌تر از قبلی را ایجاد می‌کند.

واگرایی پنهان، که برعکس واگرایی معمولی است، جایی است که اندیکاتور اوج‌های بالاتر یا پایین‌تری دارد، درحالی‌که عمل قیمت به ترتیب اوج‌های پایین‌تر و کمتر از قبلی را در روند نمودار خواهد ساخت.

واگرایی منظم و پنهان

واگرایی منظم و پنهان دو نوع اصلی از واگرایی هستند که در روند حرکتی کندل‌های یک سهم یا کریپتو به وجود می‌آیند

واگرایی منظم بیشترین کاربرد را در شرایطی زمان استفاده از واگرایی منظم یا مخفی زمان استفاده از واگرایی منظم یا مخفی دارد که تغییر روند به صورت منظمی اتفاق بیفتد. این درحالی است که واگرایی پنهان می‌تواند نشان‌دهنده اصلاح یا ادامه روند باشد.

همچنین نوع سوم و کمتر رایج دیگری هم از واگرایی وجود دارد که به آن واگرایی گسترده می‌گویند. واگرایی گسترده بسیار شبیه به واگرایی معمولی است. مهم‌ترین تفاوتی که بین واگرایی منظم و گسترده می‌توان پیدا کرد، این است که حرکت قیمت الگوهای دو پایین یا دو بالا را تشکیل می‌دهد.

از نگاه دیگر، یک الگوی بالا دوتایی حرف M را تشکیل می‌دهد درحالی‌که یک پایین دوتایی حرف W را تشکیل می‌دهد.

تفاوت بین واگرایی منظم و گسترده

شکل‌گیری واگرایی گسترده به صورت M یا W

واگرایی منظم

واگرایی منظم را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

  • واگرایی منفی
  • واگرایی مثبت

واگرایی منفی چیست؟

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که عمل قیمت به طور متوالی به بالاترین حد خود خواهد رسید. درحالی‌که اندیکاتور به طور متوالی به اوج‌های پایین‌تر می‌رود.

این نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی در حال آماده شدن برای بازگشت به یک روند نزولی است. همچنین سیگنال نشانگر به این معنی است که حرکت در حال تغییر است. حتی اگر قیمت به اوج‌های بالاتری رسیده باشد، روند صعودی ممکن است ضعیف شود.

در این سناریو، معامله‌گران باید خود را آماده کنند، یعنی دارایی را بفروشند و بعداً آن را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.

واگرایی مثبت چیست؟

واگرایی مثبت منظم زمانی اتفاق می‌افتد که عمل قیمت به‌تدریج پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که اندیکاتور پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند.

این نشان می‌دهد که قیمت ها به زودی در یک روند صعودی حرکت خواهند کرد. همچنین عمل اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت باید به سیگنال اندیکاتور برسد و زمان استفاده از واگرایی منظم یا مخفی روند نزولی ضعیف است.

در این سناریو، معامله‌گران باید برای خرید طولانی‌مدت، یعنی خرید دارایی آماده شوند.

نحوه تشخیص واگرایی منظم

معامله‌گران عملکرد قیمت را مشاهده می‌کنند و از ابزارهای معاملاتی مانند اندیکاتورهای حرکت برای شناسایی واگرایی‌ها استفاده می‌کنند.

اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال و وب‌سایت‌های قیمت‌گذاری از اندیکاتورها برای تعیین و بررسی نمودار قیمت و تسهیل تحلیل حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

به طور کلی دو نوع اندیکاتور وجود دارد:

  • شاخص‌ پیشرو (Leading)
  • شاخص تاخیری (lagging)

اندیکاتورهای پیشرو جهت آینده بازار را پیش بینی می‌کنند. درحالی‌که اندیکاتورهای تاخیری، حرکت قیمتی را که در حال وقوع است یا قبلاً پشت سر گذاشته است را تأیید خواهند کرد.

اندیکاتور‌های مناسب برای تشخیص واگرایی منظم

یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های پیشرو، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که معامله‌گران از آن برای تشخیص بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می‌کنند.

RSI محاسبه‌ای از میانگین تغییر قیمت رو به بالا نسبت به میانگین تغییر قیمت رو به پایین است که به صورت درصد منعکس می‌شود. شکل زیر نمونه ای از واگرایی منفی را نشان می‌دهد که با استفاده از RSI شناسایی شده است.

با توجه به شکل می‌بینید که قیمت به طور متوالی به بالاترین حد خود می‌رسد درحالی‌که RSI قعر‌های متعددتر و بیشتری در بازار ایجاد می‌کند:

شاخص rsi

اندیکاتور RSI برای تشخیص واگرایی در بازار عالی است

برای درک بهتر این موضوع، یک مثال از واگرایی را باتوجه‌به اسیلاتور RSI بررسی می‌کنیم.

در نمودار زیر که تحرکات یک ساعت از GBP/USD به تصویر کشیده شده است، یک کانال نزولی (خط سیاه) را مشاهده خواهید کرد. پس از اینکه قیمت چندین بار خطوط پایین‌تری ایجاد کرد، زاویه قیمت و نشانگر از یکدیگر منحرف می‌شوند.

در طول الگوی شاخص واگرایی، قیمت همچنان به کاهش خود ادامه می‌دهد، اما RSI ضعف حرکت نمودار را نشان خواهد داد. همچنین مسیر خود را تغییر می‌دهد و شروع به بالارفتن می‌کند.

برای تجزیه‌وتحلیل جهت واقعی، لازم است قیمت پایین‌ترین سطح در نمودار را تشخیص دهید. این در حالی است که RSI هم باید در پایین‌ترین سطح باشد.

نمونه‌ای از اندیکاتور RSI

نمونه‌ای از نحوه تشخیص واگرایی با اندیکاتور RSI

نوسانگر stochastic یکی دیگر از شاخص‌های پیشرو و محبوب است که اولین‌بار توسط جورج لین در دهه 1950 معرفی شد. معامله‌گران از نوسانگر استوکاستیک برای مقایسه قیمت‌های بسته‌شدن اخیر دارایی با محدوده‌ای از قیمت‌های آن در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌کنند.

در شکل زیر از استوکاستیک برای شناسایی واگرایی منفی استفاده شده است. شکل زیر حرکت قیمت را نشان می‌دهد که به طور تدریجی اوج‌های بالاتر را تشکیل داده و همچنین نوسانگر تصادفی اوج‌های پایین‌تر را به‌تدریج تشکیل می‌دهد.

نوسانگر stochastic

تشخیص واگرایی با نوسانگر stochastic

تشخیص واگرایی با MACD

واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص بر اساس میانگین های متحرک (MA) است که معامله‌گران برای شناسایی زمان ورود یا خروج از یک بازار استفاده می‌کنند. MACD شامل سه جزء دو MA و یک هیستوگرام است.

از آنجایی که MA یک شاخص تاخیری محسوب می‌شود، MACD نیز به طور کلی یک شاخص مناسب برای تشخیص lagging خواهد بود. بااین‌حال، MACD گاهی اوقات به عنوان یک شاخص پیشرو هم کاربرد دارد، زیرا معامله‌گران می‌توانند از هیستوگرام برای پیش‌بینی تداخل سیگنال بین دو میانگین متحرک استفاده کنند.

شکل زیر نمونه‌ای از واگرایی منفی را نشان می‌دهد که توسط MACD شناسایی شده است. همچنین این شکل نشان می‌دهد که عمل قیمت به‌تدریج روند حرکتی پایین‌تری خواهد داشت، درحالی‌که MACD به‌تدریج قعر‌های بالاتری را نسبت به روند حرکت قبلی به وجود می‌آورند.

شاخصmacd

تشخیص واگرایی با MACD

اسیلاتور awesome برای تشخیص واگرایی تاخیری

یکی دیگر از شاخص‌های تاخیری، Awesome Oscillator (AO) است. این اسیلاتور برای تعیین اینکه آیا بازار در روند صعودی یا نزولی قرار دارد، حرکات اخیر قیمت را با حرکات قبلی قیمت مقایسه می‌کند.

AO بر اساس دو میانگین متحرک ساده ( SMA) است و به طور غیرمستقیم می‌تواند یک شاخص تاخیری در نظر گرفته شود.

در شکل زیر، نمونه ای از واگرایی مثبت وجود دارد که با استفاده از AO شناسایی شده است. شکل نشان می‌دهد که قیمت به‌تدریج پایین‌تر می‌شود درحالی‌که اندیکاتور به‌تدریج پایین‌های بالاتر را تشکیل می‌دهد.

اسیلاتور awesome

تشخیص واگرایی با اسیلاتور awesome

نحوه معامله پس از تشخیص واگرایی

شکل‌گیری واگرایی در نمودار فقط به معامله‌گران می‌گوید که حرکت و شتاب قیمت در حال ضعیف شدن است.

این اتفاق لزوما به معنی یک روند حرکتی معکوس شدید نیست. درواقع حرکت قیمت ممکن است فقط در حال ورود به یک روند جانبی دیگر (حرکت افقی قیمت در محدوده پایدار) باشد.

برای ایجاد یک استراتژی معامله با واگرایی، معامله‌گران حرفه‌ای اندیکاتورها را با ابزارهای مختلف ترکیب می‌کنند. یکی از ابزارهای محبوب نمودار میانگین متحرک نمایی ( EMA) است که وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد.

واگرایی مثبت و واگرایی منفی قوانین ورودی متفاوتی دارند. در هر صورت، هنگامی که یک معامله‌گر متوجه واگرایی شد، باید نحوه ورود یا خروج از بازار و ثبت سفارش‌های حد ضرر یا سیو سود خود را در نظر بگیرد. از آنجایی که بازار کریپتو بی‌ثبات است، دستور Stop Loss یا Take Profit نباید خیلی نزدیک به قیمت ورودی باشد.

همچنین معامله‌گران باید سفارشات Take Profit را باتوجه‌به نسبت ریسک به ریوارد انجام دهند.

انجام معامله با واگرایی مثبت

شکل زیر نمونه ای از نحوه ورود به یک بازار پس از تشخیص یک واگرایی مثبت است. EMA 20 روزه با MACD برای تعیین زمان ورود به بازار استفاده می‌شود. مراحل مربوطه به شرح زیر است:

  • معامله‌گر یک واگرایی مثبت را شناسایی می‌کند، جایی که نمودار قیمت پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد درحالی‌که عملکرد اندیکاتور پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند.
  • معامله‌گر صبر می‌کند تا قیمت بالاتر از نمودار 20 EMA (حدود 221 دلار در این مورد) بسته شود. این نقطه ورود خواهد بود.
  • معامله‌گر سفارشی را در اطراف نقطه قیمت مشخص شده ارسال می‌کند و آماده می‌شود تا نوبت به نهایی کردن سفارش برسد.
  • برای محدود کردن ضرر، معامله‌گر یک دستور توقف ضرر را به دور از پایین‌ترین نوسان قبلی ارسال می‌کند. در این مورد، پایین نوسان قبلی حدود 150 دلار است و سفارش Stop Loss حدود 146 دلار است.
  • معامله‌گر سفارش Take Profit می‌دهد. بسته به میزان تحمل ریسک، آنها باید سفارش را در جایی قرار دهند که نسبت پاداش به ریسک بین 1.5 و 2 باشد. در این مورد، سفارش Take Profit حدود 383 دلار است که نسبت پاداش به ریسک را تقریباً نشان می‌دهد.

انجام معامله با واگرایی منفی

شکل زیر نمونه ای از نحوه خروج از بازار پس از ظهور یک واگرایی منفی است. یک EMA 20 روزه با RSI برای تعیین زمان خروج از بازار استفاده می‌شود. مراحل مربوطه به شرح زیر است:

  • معامله‌گر یک واگرایی منفی را شناسایی می‌کند، جایی که حرکت قیمت اوج‌های بالاتر را ایجاد می‌کند درحالی‌که اندیکاتور اوج‌های پایین‌تری را تشکیل می‌دهد.
  • معامله‌گر منتظر می ماند تا قیمت به زیر نمودار 20 EMA (حدود 55000 دلار در این مورد) بسته شود. این نقطه خروج خواهد بود.
  • معامله‌گر سفارشی را در اطراف نقطه قیمت مشخص شده ارسال می‌کند.
  • معامله‌گر یک سفارش Stop Loss را نزدیک به نوسان قبلی انجام می‌دهد. در این مورد، بالاترین نوسان قبلی تقریباً 64000 دلار است و سفارش Stop Loss بالاتر در حدود 65000 دلار قرار می گیرد.
  • معامله‌گر باید سفارش Take Profit را انجام دهد به طوری که نسبت پاداش به ریسک بین 1 به 2 باشد. در این سناریو، سفارش Take Profit حدود 40000 دلار آمریکا است.

جمع‌بندی

در این مطلب از بورسینس درباره نحوه تشخیص واگرایی و معامله با آن صحبت کردیم. اگر معامله‌گران بتوانند با استفاده از ابزارهای معاملاتی موجود در سایت‌های تحلیلی یا ابزارهایی که در اختیار دارند، واگرایی را به‌طور قابل‌اعتماد شناسایی کنند، می‌توانند از یک فرصت بسیار ارزشمند برای کسب سود بیشتر استفاده کنند.

نکته مهم اینجاست که مانند همه استراتژی‌های معاملاتی، استفاده از شاخص‌های واگرایی دارای درجه خاصی از ریسک است. واگرایی تنها سیگنالی است که نشان می‌دهد حرکت قیمت در حال تغییر است و بازگشت روند یا عقب‌نشینی را تضمین نمی‌کند.

درنتیجه، همواره به معامله‌گران توصیه می‌شود که ابزارهای معاملاتی بیشتری را برای تعیین نهایی قدم بعدی خود استفاده کنند. این کار کمک می‌کند تا قبل از اقدام نهایی، رفتار سنجیده‌تر و عملکرد بهتری در بازار داشته باشند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش واگرایی

یکی از مزایای استفاده از اندیکاتور این است که میتوانیم واگرایی و همگرایی را مشخص کنیم. از آنجایی که این بحث بسیار مهمی است، پس این بحث را بصورت جداگانه در یک مقاله بررسی میکنیم. در این مقاله قدرت واگرایی را بررسی خواهیم کرد. در ابتدا مفهوم واگرایی را تعریف میکنیم، سپس بررسی میکنیم که چرا واگرایی و همگرایی ابزار بسیار مهم و قدرتمندی است.

واگرایی و همگرایی چیست؟

همگرایی یعنی دو خط بهم نزدیک شوند. واگرایی یعنی دو خط از هم دور شوند. وقتی یک جفت ارز همگرا میشود بدین معنی است که قیمت و مونتوم در یک جهت هستند و قیمت حرکات آرامی دارد.

وقتی جفت ارز واگر میشوند، بدین معنی است که قیمت و مومنتوم در یک جهت نیستند. این منجر به حرکات تند قیمتی میشود و احتمال برگشت افزایش میابد.
تحلیل همگرایی-واگرایی، در واقع قدرت یک دارایی در یک زمان را با قدرت آن در زمان دیگر مقایسه میکند.

سپس آنها را با هم مقایسه میکند. سپس تحلیلگر شخیص میدهد که آیا دارایی مورد نظر قوی شده است یا تضعیف شده است؟

چرا این بحث اهمیت دارد؟

ابزار واگرایی و همگرایی، یک روش بسیار قدرتمند است. مزیت اصلی این روش این است که یک متد تاخیری نمیباشد.

بلکه همانند پرایس اکشن، متد واگرایی و همگرایی نیز ابزار بسیار قدرتمندی در پیش بینی حرکات آتی قیمت میباشد.

که این برخلاف اندیکاتورهاست که تاخیری میباشند و بعد از شکل گیری پرایس اکشن، سیگنال میدهند.

واگرایی و همگرایی یک متد بسیار قدرتمند است. مزیت اصلی واگرایی این است که منجر به نوسانات شدید میشود.

به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی زمانی واگرایی شدید دارد که در مرحله تغییر جهت باشد یعنی قرار است یک سوئینگ ماژور شکل بگیرد.

افزایش نوسانات، منجر به ایجاد فرصت های معاملاتی زیادی میشود. پرایس اکشن همیشه جدیدترین اطلاعات را در اختیار ما قرار میدهد.

درک قیمتها، یک هنر است و کار آسانی نیست. استفاده از سایر متدها برای تایید یک استراتژی و تحلیل میتواند خیلی مفید باشد.

واگرایی و همگرایی بر روی چارت به چه شکل است؟

بر شروع تحلیل میتوانید از MACD استفاده کنید. مک دی نیز همانند اسیلاتور AO، از میانگین های مختلف در چند زمان مختلف استفاده میکند.

اما برخلاف AO، مک دی از قیمتهای پایانی و میانگین متحرک نمایی استفاده میکند. به این دلیل از میانگین متحرک نمایی استفاده میشود که تاکید بیشتری بر آخرین روند داشته باشیم.

تایم فریم مورد استفاده در مک دی عبارتست از ۹ دوره، ۱۲ دوره و ۲۶ دوره. معامله با واگرایی یک قانون کلیدی و مهم دارد.

اگر قیمتها، سقف بالاتر شکل میدهند، آنگاه اسیلاتور نیز باید سقف بالاتر شکل بدهد. اگر قیمتها، کف پایینتر شکل بدهند، آنگاه اسیلاتور هم باید کف پایینتر شکل بدهد.

این جمله را باید پرینت بگیرید و آن را در کنار صفحه کاپیوتر خود بچسبانید. در مواقعی که این اتفاق نیوفتد(یعنی سقف و کف اسیلاتور در راستای قیمت نباشد)، به این معنی است که اتفاقات مشکوکی در حال رخ دادن است.

در اینحالت تحلیلگر باید بدنبال شواهد بیشتری بگردد که رفتار قیمت را تایید کنید و حرکت آتی را تشخیص دهد.

واگرایی-همگرایی زمانی قابل بررسی است که قیمت یکی از حالات زیر را شکل داده باشد:

  1. سقف بالاتر داشته باشیم
  2. کف پایینتر داشته باشیم
  3. سقف دوقلو داشته باشیم
  4. کف دوقلو داشته باشیم

اندیکاتور مک دی و AO، بهترین اندیکاتورها برای بررسی چنین حالاتی هستند. RSI نیز متد دیگری است که میتوانیم از آن استفاده کنیم.

من استفاده از AO را ترجیح میدهم. طبق این اندیکاتور واگرایی زمانی اتفاق می افتد که هیستوگرام ها نشان دهند که مومنتوم کاهش یافته است و خط صفر رسیده است.

اگر دو تا کف یا سقف متوالی داشته باشیم که در آنها هیستوگرام به سمت خط صفر برنگشته باشد، آنگاه این بدین معنی است که واگرایی درستی نداریم.

به اینها میگوییم واگرایی بد. اکثر اوقات اگر تریدر در چارت ۱ دقیقه ای زوم کند، آنگاه میتوانید واگرایی مناسبی را ببیند.

شکل1 - آموزش واگرایی

چگونه از واگرایی-همگرایی معمولی استفاده کنیم؟

وقتی واگرایی-همگرایی را تحلیل میکنیم، باید به این دقت کنیم که نقاط چرخش بازار در طی زمان چگونه تغییر میکند.

یعنی در طی زمان، آیا سقف ها افزایش میابند یا کاهش؟ کف ها چطور؟ اگر بتوانیم ارتباط بین نقاط چرخش را درک کنیم، آنگاه میتوانیم تریدر خوبی شویم.

واگرایی نشانه توقف روند و برگشت روند است. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمتها، کف پایینتر شکل دهند، اما در اسیلاتور، کف بالاتر داشته باشیم.

معمولا این اتفاق در انتهای یک روند نزولی رخ میدهد. به عبارت دیگر بصورت پیشفرض انتظار داریم که قیمتها و مونتوم در یک جهت حرکت کنند.

یعنی اگر قیمتها، کف پایینتر شکل میدهند، اما اسیلاتور نمیتواند کف پایینتر شکل دهد، آنگاه احتمالا قیمتها برگردند.

عکس اینحالت برای واگرایی منفی صدق میکند. در اینحالت قیمتها، سقف بالاتر شکل میدهند، در حالی که اسیلاتور، سقف پایینتر شکل میدهد.

این نوع واگرایی در روند صعودی رخ میدهد. در چنین حالتی، احتمالا قیمتها برگردند.

واگرایی و همگرایی را میتوان به شیوه های مختلف مورد استفاده قرار داد:

  1. وقتی همگرایی داریم، آنگاه احتمالا روند مورد نظر ادامه یابد. یعنی برگشت روند محتمل نیست(البته این روش در تایم فریم های پایینتر اعتبار کمتری دارد).
  2. وقتی واگرایی داریم، احتمالا روند مورد نظر ادامه نیابد. یعنی برگشت روند محتمل است.
  3. وقتی واگرایی دوگانه یا سه گانه داریم، آنگاه احتمالا روند مورد نظر ادامه نیابد. یعنی برگشت روند محتمل است.

اسیلاتورها، تغییرات مومنتوم را به ما نشان میدهند. یعنی هر چند قیمتها، سقف و کف جدید را نشان میدهند، اما احتمال اینکه مونتوم افزایش یافته باشد کم است.

واگرایی معمولی ابزار مفیدی است که از طریق آن میتوانیم انتهای روند را پیش بینی کنیم. فقط گاهی اوقات، دارایی مورد نظر در جهت مخالف حرکت خواهد کرد.

به همین دلیل باید مراقب باشیم چون استفاده از واگرایی مهارت بالایی میخواهد.

به همیت دلیل همیشه بهتر است از روش های دیگری نیز استفاده کنیم که انتهای روند را تایید کنند.

سایر روش ها برای تایید واگرایی:

یک روش برای تحلیل واگرایی این است که از خط روند و کانال استفاده کنیم. وقتی واگرایی رخ دهد، آنگاه خط روند میتواند نشان دهد که روند مورد نظر به پایان رسیده است.

و میتواند نشاندهنده پایان روند باشد. پس یک روش برای معامله با واگرایی این است که صبر کنیم خط روند شکسته شود.

همچنین در اندیکاتورها هم میتوانیم از خط روند استفاده کنیم(یعنی در همان نقطه ای که بر روی قیمتها خط روند رسم کردیم، میتوانیم در همان نقطه بر روی اندیکاتور هم خط روند رسم کنیم).

خط روند مومنتوم، ابزار مهمی برای تشخیص نقاط برگشت و شکست روند است.
نکته مهم، بحث انتظارات در روش واگرایی است.

یعنی تفاوت خیلی زیادی بین اندازه پیپ در برگشت و در اصلاح وجود دارد. پس هر دو را د رک کنید و در برنامه معاملاتی خود لحاظ کنید.

یک راه برای تمیز دادن این دو این است که تایم فریم مورد نظر را بررسی کنید. اگر تریدر، واگرایی را در تایم فریم ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه ای بررسی میکند، آنگاه احتمالا واگرایی منجر به توقف و یا اصلاح در درون یک روند بزرگتر گردد.

اگر واگرایی در تایم فریم بالاتر شکل بگیرد، آنگاه احتمال برگشت روند بیشتر است. به عبارت دیگر، هر چه تایم فریم بالاتر باشد، تحلیل معتبرتر است.

همچنین اگر واگرایی دوگانه یا سه گانه داشته باشیم، آنگاه احتمال برگشت روند افزایش میابد.

در امواج الیوت، اینحالت در قالب واگرایی بین موج ۳ و ۵ در موج بزرگتر ۳ رخ میدهد. و بعد واگرایی بین موج بزرگتر ۳ و ۵ رخ میدهد.

همچنین برای کاهش ریسک معامله با واگرایی، میتوانیم زمانی که واگرایی در چند تایم فریم رخ میدهد، فقط از تحلیل واگرایی استفاده کنیم.

هر چه واگرایی بین قیمت و مونتوم در تایم فریم های بیشتری رخ دهد، آنگاه احتمال برگش ت روند بیشتر خواهد بود.

چگونه از واگرایی مخفی استفاده کنیم؟

هر چند واگرایی معمولی ابزار مناسبی برای پیش بینی پایان روند است، اما واگرایی مخفی نشاندهنده ادامه روند است.

واگرایی مخفی مثبت زمانی رخ میدهد که قیمتها، کف بالاتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، کف پایینتر داریم.

واگرایی مخفی در روند صعودی، زمانی رخ میدهد که قیمتها، کف بالاتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور کف پایینتر داریم.

واگرایی مخفی منفی زمانی رخ میدهد که قیمتها، سقف پایینتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، سقف بالاتر داریم.

در روند نزولی، واگرایی مخفی زمانی رخ میدهد که قیمتها، سقف پایینتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، سقف بالاتر داریم.

همانند سایر استراتژی های معاملاتی، باید بخاطر داشته باشیم که واگرایی-همگرایی نیز با ریسک همراه است.

تفاوتی ندارد که از چه ابزاری استفاده میکنید(AO،مک دی،RSI)، در هر صورت باید ریسک را پوشش دهید.

در هر صورت، با استفاده از این استراتژی ساده، میتوانید وینریت خود را بالا ببرید و فرصت های معاملاتی زیادی را پیدا کنید.

پس لطفا بک تست بگیرید و از ابزارهای دیگر و تحلیل مولتی تایم فریم استفاده کنید تا بتوانید واگرایی و همگرایی را به درستی تایید کنید.

واگرایی معمولی و مخفی در تحلیل تکنیکال

در این مقاله از تاپ سایت 98 به بحث واگرایی معمولی و مخفی می پردازیم. معامله گران از واگرایی برای ارزیابی حرکت اساسی در قیمت دارایی و برای ارزیابی تغییر روند کوتاه مدت و بلندمدت بازار استفاده می کنند و میتوان در هر تایم فریمی از آن استفاده کرد.

واگرایی چیست؟

واگرایی بیانگر ضعف یک روند است، مواقعی که بین قیمت و اندیکاتور تضاد بوجود آید واگرایی صورت می گیرد و احتمال تغییر روند وجود دارد.

معمولا زمانی خریداران وارد بازار می شوند که فروشندگان به اندازه کافی ضعیف شده باشند و بالعکس زمانی فروشندگان وارد بازار می شوند که معامله گران تمایلی به خرید ندارند.

بهترین ابزار برای واگرایی، اندیکاتورها هستند که به ما زمان خرید یا فروش را از پیش اعلام می کنند.

واگرایی معمولی در بازار صعودی

واگرایی معمولی منفی (-RD) حالتی از بازار است که تضاد بین قیمت و اندیکاتور را نشان می دهد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت به سمت بالا می رود ولی اندیکاتور کاهش را نشان می دهد.

برای مشخص کردنم واگرایی، در بازار صعودی باید قله ها را بهم وصل کنیم.

واگرایی معمولی منفی نشان دهنده ضعف خرید است و بازار در دست افراد عادی است و خبری از حرفه ای ها نیست.

واگرایی معمولی در بازار نزولی

برای مشخص کردن واگرایی معمولی مثبت (+RD) در بازار نزولی بایستی دره ها را بهم وصل کرد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت به سمت پایین می رود ولی اندیکاتور به طرف بالا حرکت می کند.

اندیکاتورهای مختلفی برای واگرایی استفاده می شوند که یکی از مهمترین آنها MACD است.

استفاده از چند اندیکاتور واگرایی

معامله گران حرفه ای معمولا از چند اندیکاتور برای تایید واگرایی استفاده می کنند زمانی که چند اندیکاتور، واگرایی را تایید کنند احتمال وقوع آن بیشتر است.

تعدادی از اندیکاتورهای واگرایی عبارتند از :

  • MACD که برای واگرایی کاربرد زیادی دارد
  • می توانید از RSI نیز استفاده کرد، RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که قدرت نسبی نمودار را نشان می دهد.
  • اندیکاتور CCI نیز برای تشخیص واگرایی مفید است
  • Stochastic نیز یک اندیکاتور مومنتوم است که اشباع خرید و فروش را نشان می دهد و برای تشخیص واگرایی مفید است

واگرایی مخفی (پنهان)

واگرایی معمولی برای تغییر روند استفاده می شود ولی واگرایی مخفی (پنهان) در انتهای اصلاح قیمتی تشکیل می شود.

در واگرایی مخفی اولویت با قیمت است.

واگرایی پنهان (hidden divergence) مشابه واگرایی معمولی است، جایی که قیمت یک دارایی و یک شاخص در جهت مخالف حرکت می کنند.

با این حال، در حالی که واگرایی منظم می تواند شما را از قبل در مورد برگشت احتمالی یا تغییر در جهت قیمت آگاه کند، واگرایی پنهان می تواند قبل از زمان به شما بگوید که به نظر می رسد یک روند ادامه دارد.

برای یافتن نشانه‌های واگرایی پنهان و ادامه احتمالی یک روند، ابتدا باید شاخصی را برای استفاده انتخاب کنید و مشخص کنید که یک روند در حال وقوع است.

شاخص های رایج برای استفاده عبارتند از اندیکاتور stochastic ، MACD و OsMA.

اگر قیمت یک دارایی یک سری از پایین ترین سطح ها را ایجاد کند، این می تواند نشان دهنده روند صعودی باشد.

اگر متوجه شدید که اندیکاتور در همان زمان یک سری از پایین ترین سطح ها را ایجاد کرده است، واگرایی پنهان را شناسایی کرده اید. در این مورد، نشان می دهد که روند صعودی ادامه خواهد داشت و شما می توانید انتخاب کنید که دارایی را نگه دارید یا بخرید.

تصویر زیر نشان می دهد که چگونه چنین واگرایی پنهان صعودی در نمودار ظاهر می شود:

واگرایی

می‌بینید که هم قیمت به پایین‌تر می‌رسد، در حالی که اندیکاتور در حال پایین‌تر شدن است. این به این معنی است که قیمت قرار است ادامه یابد.

ابزارهای دیگر برای استفاده با واگرایی

فراتر از واگرایی، برای کمک به تصمیم گیری معاملاتی، موارد زیر زمان استفاده از واگرایی منظم یا مخفی باید برای تایید برگشت و تغییر روند استفاده شود:

  • خطوط روند
  • سطوح پشتیبانی
  • سطوح مقاومت

امیدواریم این مقاله برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

از اینکه دقایقی در کنار ما بودید سپاسگذاریم.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.