اندیکاتور میانگین محدوده واقعی


اندیکاتور ATR در فارکس

اندیکاتور ATR (متوسط ​​محدوده واقعی) نوسانات بازار را اندازه گیری می‌کند و از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بازار فارکس است.
به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم درباره منطق پشت آن، نحوه محاسبه و استفاده از اندیکاتور ATR در استراتژی های معاملاتی توضیح دهیم.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR توسط شخصی به نام جی.ولز وایلدر توسعه یافته است.
همچنین مطالبی درباره این اندیکاتور در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» منتشر کرده است.

این اندیکاتور نوعی اسیلاتور نوسانی است، به این معنی که بر روی نمودار قیمت اعمال می‌شود و نتایج را به صورت بصری به شکل یک خط نشان می‌دهد.
معمولاً ATR در بازه‌های 14 دوره‌ای (تعداد نوارهای قیمت‌های گذشته) هموار می‌شود و به طور میانگین نشان دهنده حرکت قیمت یک دارایی در یک دوره معین است.

این اندیکاتور که در ابتدا برای معامله کالاها استفاده می‌شد، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی اکنون به طور گسترده در بازارهای دیگری مانند بازار فارکس نیز استفاده می‌شود.
اندیکاتور ATR جهت روند قیمت را نشان نمی‌دهد بلکه نوسانات بازار را اندازه‌گیری خواهد کرد.

ATR چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور ابتدا محدوده واقعی (TR) را برای نوار فعلی و چندین نوار قبلی (معمولاً 13) تعیین می‌کند و سپس میانگین داده‌ها را نشان می‌دهد.
در این صورت میزان تغییرات متوسط دارایی شما نشان داده خواهد شد.
مقدار«محدوده واقعی» یک نوار / کندل به عنوان بزرگترین ارزش مطلق تعریف می‌شود:

  • قیمت بالای فعلی منهای قیمت پایین فعلی
  • مقدار مطلق بالای فعلی منهای قیمت پایانی قبل
  • مقدار مطلق پایین فعلی منهای قیمت پایانی قبل

دو مورد آخر در مواردی استفاده می‌شود که قیمت پایانی در روز قبل، خارج از محدوده فعلی، برای محاسبه گپ‌ها به ویژه در سهام و دارایی‌های فیوچرز بوده است.
بالاترین مقدار مطلق صرف نظر از مثبت یا منفی بودن آن در نظر گرفته می‌شود.

پس از آن یک میانگین متحرک برای محدوده‌های واقعی در نظر گرفته می‌شود تا داده‌ها را یکدست‌‌تر و شرایط را برای مطالعه معامله‌گران بهتر کند.
از این روند برای تعیین دور‌ه‌های حرکت سریع قیمت در جایی که بازار بیشترین فعالیت را داشته باشد، استفاده می‌شود.

نحوه محاسبه ATR

محاسبات در ATR با استفاده از داده‌های قیمت‌های قبلی انجام می‌شود.
به همین دلیل می‌توان گفت که محاسبات آن در مقایسه با برخی شاخص‌ها ساده‌تر است.
فرض کنید می‌خواهید نوسانات طلا را در 10 روز آنالیز کنید.

می‌توانید محاسبات خود را اینگونه شروع کنید:

  • کم کردن مقدار بالای قیمت فعلی از مقدار کم فعلی
  • کم کردن مقدار بالای قیمت فعلی از قیمت پایانی قبل
  • کم کردن قیمت پایین فعلی از قیمت پایانی قبلی

این روند را تا محدوده واقعی 10 کندل روزانه برای پیدا کردن محدوده آن تکرار کنید.
زمانی که بتوانید به درستی میان‌گیری کنید در واقع، اولین نتیجه از اندیکاتور ATR 10 روزه شما بدست ‌می‌آید.

اندیکاتور ATR

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات

ATR مخصوصاً برای معاملات فیوچرز و کالاها برنامه ریزی شده است اما می‌توان از آن برای معاملات فارکس و سایر اوراق بهادار نیز استفاده کرد.
توصیه می‌کنیم از دوره‌های 14 روزه استفاده کنید.
در دوره‌های بلند مدت، تعداد سیگنال‌های دریافتی کاهش می‌یابد در حالی که در دوره‌های کوتاه‌تر تعداد این سیگنال‌ها بیشتر است.

شما می‌توانید از اندیکاتور ATR برای تایید سیگنال‌های معاملاتی بدست آمده و یا شناخت زمان‌های نامناسب برای ورود به معاملات استفاده کنید.
این اندیکاتور علاوه‌ بر اندازه‌گیری قدرت روند و تایید سیگنال‌های ورودی، در تعیین حجم معاملات و استاپ‌لاس و همچنین سطح سود ایده‌آل کاربرد دارد.

ATR می‌تواند با نشان دادن تغییرات یک دارایی خاص، به تعیین حجم معامله شما کمک کند.
اگر نماد معاملاتی شما نوسانات زیادی دارد در حجم کم معامله کنید.
به طور کلی، هر چه ATR بالاتر باشد، بهتر است پوزیشن شما کوچکتر باشد و بالعکس.
بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد استاپ‌لاس خود را در نزدیکی سطح ورود تعیین می‌کنند.

استفاده از اندیکاتور ATR می‌تواند به شما در تعیین استاپ‌لاس با توجه به تغییرات روزانه قیمت کمک کند.
اگر ATR بالا باشد، شاهد تغییرات گسترده‌تری خواهید بود.
در این صورت می‌توانید استاپ لاس را در فاصله دورتری قرار دهید تا از استاپ اندیکاتور میانگین محدوده واقعی زود هنگام جلوگیری کنید.
اگر این اندیکاتور پایین‌تر باشد، نشان دهنده تغییرات قیمت به صورت محدود‌تر است، به همین دلیل بهتر است استاپ‌لاس را در نزدیکی سطح ورود تعیین کنید.

همین روند برای تعیین سطح سود نیز به کار می‌رود.
شما می‌توانید از این اندیکاتور برای تعیین سطح خروج خود نیز استفاده کنید.
در این صورت بهتر است تریلینگ استاپ را بعد از باز کردن پوزیشن، زیر بلندترین high قرار دهید.
فاصله بین استاپ‌لاس و بالاترین ارتفاع بر اساس چند مضرب ATR تعیین می‌شود.

برای مثال، ممکن است یک معامله‌گر 2 برابر مقدار ATR را از بالاترین high کم کند.
شما می‌توانید از همان فرآیند بالا برای تنظیم استاپ‌لاس در یک فاصله خاص از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.
در صورت استفاده از این ضرایب، هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد، همه چیز به روند معاملاتی شما وابسته است.

یک مضرب کوچکتر به معنای روندهای کوچکتر و معامله کوتاهتر است.
این درحالیست که استفاده از یک مضرب بزرگتر به شما امکان می‌دهد در روند‌‌های بزرگتری معامله کنید و مدت زمان بیشتری را در بازار معاملات سپری کنید.

محدودیت‌های ATR

ATR فقط نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند و سیگنال‌های واضح یا جهت روند / قیمت را ارائه نمی‌دهد.
به همین دلیل بهتر است از آن در ارتباط با روند قیمت‌‌های قبل و سایر اطلاعات موجود استفاده کنید.
شما باید مراقب سیگنال های گمراه کننده نیز باشید، برای مثال، افزایش مقادیر ATR ممکن است نشان دهنده معکوس شدن روند باشد، نه ادامه یا تقویت روند فعلی.

از سوی دیگر، نوسانات کم می‌تواند نشان دهنده ادامه روند نیز باشد.
از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری نوسانات استفاده می‌شود، بنابراین در بازارهایی با نقدینگی کم یا بازارهایی که نوسانات قیمتی را تجربه نمی‌کنند، کاربرد محدودی دارد.
کارشناسان پیشنهاد می کنند اندیکاتور ATR را با اندیکاتورهای دیگری مانند اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) ترکیب کنید تا بتوانید بهتر تصمیم‌گیری کنید.

استفاده از ارزش شاخص ATR

یکی دیگر از انواع ATR ارزش شاخص ATR نام دارد که به عنوان یک اندیکاتور MT4 سفارشی در دسترس است.
ارزش شاخص ATR نسخه ساده‌تری است که مقدار ATR را در MT4 بر حسب پیپ/پوینت در نمودار نمایش می‌دهد و دارای تنظیمات ضریب است.

همچنین می‌توانید تنظیمات «دوره»، «ضریب» و «واحد» را که ارزش شاخص ATR نمایش می‌دهد، ویرایش کنید.
یکی دیگر از مزیت‌های ارزش شاخص MT4 ATR نسبت به شاخص اصلی MT4 ATR این است که با اشغال فضا نمودار معاملاتی شما را به هم نمی‌ریزد.

استفاده از اندیکاتور ADR (ميانگين محدوده روزانه) در فارکس

ميانگين دامنه حقيقي و ميانگين دامنه روزانه دو معيار سنجش رايج مي باشد كه توسط معامله گران در بازارهاي مالي بكار مي رود. شايد آنها را بنام انديكاتورهای ATR و ADR بشناسيد. صبر كنيد، اين درسي درباره انديكاتورهاست؟ درباره حركت قيمت روزانه است؟ قطعا اينطور نيست. اين مقاله، درسي درباره مفهوم دامنه يا محدوده ميانگين مي باشد، تا اينكه درباره يك انديكاتور خاص باشد. ما درباره مفهوم atr بحث خواهيم كرد همينطورمي توانيم هنگام معامله در بازار ارزی از آن به نفع خودتان استفاده ببريد. اما قبل از بررسي آن، بايد به من قولي بدهيد. بايد قول بدهيد كه، تحت هيچ شرايطي، انديكاتور atr را پس از خواندن اين مقاله به نمودارتان اضافه نكنيد. قول مي دهيد؟

ميانگين دامنه روزانه چيست؟

دو مكتب فكري درباره ميانگين دامنه روزانه وجود دارد. اولين طرز فكر استفاده از انديكاتور واقعي براي محاسبه مقدار دقيق ميانگين طي يك دوره زماني مي باشد. هرچند، هنگام معامله حركت قيمت ساده به روشي كه من در كورس آموزشي ام ياد مي دهم مي دهم اين كار ضرورتي ندارد. بجاي آن، قرار است بر روي دومين مكتب فكري تمركز داشته باشيم، كه مفهوم ميانگين دامنه است – رويكردي ساده تر و بسيار موثرتر. خب اين مفهوم واقعا چه چيزي به ما مي گويد؟ به ما مي گويد كه هر ابزار معاملاتي در هر بازاري يك فاصله ميانگين دارد كه هر روز آن را طي مي كند. اين براي سهام، كالاها، فيوچرز و غيره حقيقت دارد و البته بازار مبادلات ارزي. اينهم تصويري از ADR در عمل

نمودار فوق تايم فريم روزانه NZDUSD را نشان مي دهد. اعداد زير هر كندل معرف تعداد پيپ هايي است كه اين جفت ارز هر روز طي كرده است. بعبارت ديگر، تعداد پيپ هاي بين سقف و كف. ايده پشت ميانگين دامنه روزانه اين است كه وقتي موضوع فاصله اي مي باشد كه در هر روز طي مي كند، هر بازاري “شخصيت” و ويژگي هاي خودش را خواهد داشت. NZDUSD در نمودار فوق را بعنوان اندیکاتور میانگین محدوده واقعی مثالي داشته باشيد. نگاهي سريع و گذرا به دوره زماني در قالب مستطيل هاي آبي رنگ به ما نشان مي دهد كه در يك روز عادي، اين جفت ارز بين 40 تا 70 پيپ حركت مي كند. البته حركات غيرمتعارف هم وجود دارد، مانند 100 پيپ حركت در يك روز. هرچند، اكثر اوقات، دامنه حركتي هر روز بين 40 تا 70 پيپ مي باشد. اكنون بياييد نگاهي به نمودار روزانه GBPNZD بياندازيم، جفت ارزي كه مقداري بسيار زيادي در طول روز جابجا مي شود.

به اختلاف فاحش بين ميانگين دامنه GBPNZD در نمودار فوق و NZDUSD در مثال اول توجه كنيد. ديدنش ساده است كه اين جفت ارز داراي ميانگين دامنه بسيار بزرگتري از آنچه در NZDUSD وجود دارد مي باشد. چه چيز اين نكته قابل توجه و مهم است؟ اهميت آن در اين است كه هر بازاري محدوده منحصربفردي دارد كه احتمالا در هر روز مشخصي آن محدوده پوشش داده مي شود. تصور كنيد اگر شما بتوانيد سقف و كف تقريبي روز را پيش بيني كنيد. آيا اين نوع اطلاعات به شما كمك خواهد كرد؟ بنظر اين فكر خيلي دور از ذهن است. اما ADR يك بازار را با آنچه قرار است من به شما نشان دهم را تركيب كنيد و نتيجه آن به شدت براي شما مفيد و داراي مزيت مي شود.

چطور از ATR به سود خودتان استفاده كنيد

اكنون كه شما درك قابل اطمينان و استواري از چگونه “خواندن” ميانگين دامنه يك بازار در اختيار داري، زمان آن رسيده است روش استفاده از آن را به نفع خودتان در هنگام معامله گري بازار ارزي ياد بگيريد. دانستن ATR بازار وقتي به نفع شما مي شود كه از نقطه ورود كور (نقطه ورودي كه از قبل تعيين نشده باشد) نداشته باشيد. اين پرسش شماست، نقطه ورود كور چيست؟ اندیکاتور میانگین محدوده واقعی يك ورود كور ورودي است كه بدون نياز به داشتن استراتژي حركت قيمت مانند يك پين بار يا ميله داخلي (inside bar ) انجام مي شود. معمولا اين نقطه ورود با بكار بردن يك سفارش limit خريد يا فروش در يك ناحيه مقاومتي يا حمايتي قدرتمند اجرا مي شود. تصوير زير چگونگي اجراي يك نقطه ورود كور را نشان مي دهد.

توجه كنيد كه چطور حركت قيمت نزولي كه سفارش sell limit ما را فعال كند در آن نقطه وجود ندارد. قيمت close كه سطح حمايت را شكسته است آنقدر رضايت ما را جلب كرده است كه حركت قيمت نزولي براي توجيه يك ورود جهت فروش ضروري نبوده باشد. اما بدون يك سيگنال حركت قيمت (پرايس اكشني)، چطور آگاه خواهيم شد كه بازار احتمال شكست و برگشت به بالاي اين سطح كليدي را ندارد؟ ساده است، با بكار بردن ميانگين دامنه روزانه براي كمك به تعيين اينكه كدام سناريو محتمل است. اينطور گفته مي شود كه، هنگام معامله در بازار ارزي تضميني وجود ندارد. بهترين كاري كه مي توانيم انجام دهيم ايجاد فضايي است كه در آن احتمالات به نفع ما باشد. و با دانستن ميانگين دامنه اين بازار، بتوانيم اين كار رانجام دهيم. چگونگي انجام آن را در زير توضيح مي دهم…… نمودار روزانه GBPAUD زير يك سناريوي معمولي از كندل انگالفينگ (پوششي) نزولي در شكست يك سطح كليدي را نمايش مي دهد.

در بسياري موارد، مي خواهيم منتظر حركت قيمت نزولی در سطح حمايت سابق پيش از آغاز يك معامله فروش بمانيم. هرچند، نگاهي سريع به ميانگين روزانه هر كندل گزينه اي را براي رويكردی متفاوت در اختيار ما قرار مي دهد. اجازه دهيد اين كندل انگلفينگ نزولي را از نمايي نزديك تر ببينيم، صرفا اين بار ايده اي به ذهن ما مي رسد كه اين جفت ارز در يك روز مايل است تا چه فاصله اي حركت كند؟

همانطور كه در نمودار فوق مي توانيد ببينيد، GBPAUD بطور ميانگين تمايل به حركاتهاي حدود 150 تا 200 پيپي در روز دارد. اين اطلاعاتي عالي براي هنگامي است كه ورودهاي كور بالقوه را ارزيابي مي كنيم. اما اين توضيح هنوز پاسخي براي سوال نيست – چطور مي توانيم بدانيم كه يك حركت در برگشت به بالاي سطحي كليدي بعيد است؟ بعبارت ديگر، چطور مي توانستيم آگاه شويم كه يك ورود كور براي فروش، ستاپي مطلوب بوده است؟ پاسختان در زير آمده است…

به نمودار فوق توجه كنيد كه بازار پيش از برگشت به بالا و تست مجدد سطح كليدي، تا كف روز نزول كرده است. اين چيزي است كه يك ورود كور مطلوب را فراهم كرده است. حقيقت اين است كه بازار بايد حركتي 220 پيپي صرفا براي برگشت جهت تست مجدد سطح حمايت قبلي كه اكنون مقاومت است انجام مي داد. اگر مجبوريد و لازم است اين نمودار را چند بار مطالعه كنيد چرا كه اين، كليد بكار بردن ميانگين دامنه به نفع خودتان است. حتي اگر بازار در آن روز يك حركت صعودي 300 پيپي مي كرد، كه به شدت بعيد بود، يك زيان 80 پيپي مي كرديم ( 80=220-300 ) شايد اين بد بنظر برسد تا شما سود بالقوه 350 پيپي را در محاسباتتان تاثير بدهيد، كه در نتيجه به شما يك معامله با ریسک به ریوارد 4.73 يا سود 8.74 %در ازاي ريسك 2 % مي دهد. همانطور كه در بالا به آن اشاره شد، GBPAUD تمايل به حركات 150 و 200 پيپي در روز دارد. با بكار بردن مفهوم دامنه ميانگين، مي توانيم براحتي اينطور استنباط كنيم كه يك حركت بيش از 220 پيپي كه نياز به تست مجدد سطح كليدي داشت بعيد بود، بدين ترتيب به ورود كور توجه مي كنيم.

كلام آخر

مي دانم اين روش جواب مي دهد. در حقيقت، من معمولا هر ماه يك ورود كور انجام مي دهم. هميشه به اين خوبي جواب نمي دهد، اما از سال 2011 به اين سو باندازه كافي سودآور هستند كه بعنوان بخشي از روش هاي معامله گري من باقي بمانند. ابتدا به ساكن، تمايلي به فروش GBPAUD با بكار بردن ورود كور نداشتم. هرچند، هنگامي كه حركت اندیکاتور میانگین محدوده واقعی نزولي 150 پيپي بازار را در آغاز هفته ديدم، مي دانستم كه به هر قيمتي شده اين جفت ارز مجبور است طي 24 ساعت سطح كليدي را كه اكنون مقاومت است مجدد تست كند. اين من را در موقعيتي مطلوب قرار داد تا يك سفارش limit sell را در موقعيت تست مجدد مقاومت جديد قرار دهم. اگر بازار سفارش من را در همان روز قرار دادن فعال نمي كرد، آن را لغو مي كردم. اين به آن دليل است كه اگر اجازه مي دادم سفارشم با آغاز روز جديد همچنان باقي مي ماند، تسليم يك ورود كور نامطلوب مي شدم. با بكار بردن ميانگين دامنه روزانه مي توانيم به مقدار زيادي توانايي تان را در تشحيص اينكه آيا يك ورود كور براي يك ستاپ خاص مناسب است يا خير. هرچند بكار بردن ADR صرفا باندازه عوامل همسان ديگر در برگيرنده يك ستاپ خاص مناسب است. در اينجا چند چيز هست كه بايد هنگام تحليل يك دامنه ميانگين روزانه براي بكار بردن در ورودهاي كور در خاطرتان داشته باشيد.

  • ساده به موضوع نگاه كنيد – نيازي به استفاده انديكاتورهاي ATR يا ADR نيست يا واقعا
    لازم نيست نگران محاسبه دامنه ميانگين شويد.
  • ADR بايد هميشه همراه با يك سطح حمايت يا مقاومت كليدي بكار برده شود.
  • كار بردن دامنه ميانگين در تركيب با ورودهاي كور مطلوب ترين موقعيت هاي ورود در
    زمان شكست يك سطح كليدي همراه با اثبات آن است.
  • بمنظور كاهش شكست هاي غلط بالقوه اين استراتژي را فقط در تايم فريم روزانه استفاده
    كنيد.

انجام ورودهاي كور بدون استفاده درست از دامنه ميانگين در تركيب با يك سطح كليدي مي تواند ريسكي باشد. اگر در معامله گري پرايس اكشن مبتدي هستيد انجام اينكار را توصيه نمي كنم. كه در اين صورت بسيار بهتر است به استراتژي كه من در دوره پرايس اكشن آموزش مي دهم متعهد و پايبند باشيد. هرچند، اگر باتجربه باشيد، اين استراتژي كه آموزش داده شد ابزاري عالي را به جعبه ابزار معامله گري تان خواهد افزود.

آموزش اندیکاتور ATR

آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR که مخفف شده کلمه Average True Range است به معنای اندیکاتور دامنه واقعی است. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای نوسان گیر محسوب می شود. این اندیکاتور بیشتر مخصوص بازارهایی است که دارای هیجانات و نوسان های اندیکاتور میانگین محدوده واقعی شدید هستند. در ادامه این مطلب در خصوص اندیکاتور ATR، اجزای آن و فعال سازی اندیکاتور روی متاتریدر صحبت می کنیم.

درباره اندیکاتور ATR

درباره اندیکاتور ATR

میانگین دامنه واقعی شاخصی است که نوسانات را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده و اولین بار در کتاب او، مفاهیم جدید در سیستم های تحلیل تکنیکال (در سال 1978)، ذکر شد. شاخص میانگین دامنه واقعی (ATR) نشان می دهد که قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی چقدر تغییر کرده است. به عبارت دیگر، نشان می دهد که دارایی چقدر نوسان داشته است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنند که قیمت یک دارایی در آینده تا چه اندازه ممکن است حرکت کند و همچنین هنگام تصمیم‌گیری برای تعیین فاصله حد ضرر یا هدف سود مفید است.

ATR نوعی میانگین متحرک حرکت قیمت دارایی و معمولاً در یک دوره 14 روزه است اما بسته به استراتژی شما می تواند متفاوت باشد. معامله گران از این اندیکاتور می توانند برای نمودارهای ساعتی، روزانه و یا هفتگی استفاده کنند. در این اندیکاتور محدوده واقعی یا همان (True Range | TR) اهمیت بسیار زیادی دارد. نحوه محاسبه آن به صورت فرمول ریاضی زیر است:

اجزای این اندیکاتور:

TR: محدوده واقعی

High: قیمت بالای دوره زمانی انتخابی

Low: قیمت پایین دوره زمانی انتخابی

Close: به قیمت بسته شدن دوره زمانی

Closeprev: قیمت بسته شدن دوره زمانی قبلی

اندیکاتور ATR در نمودار به عنوان یک خط میانگین متحرک ظاهر می شود. تصویر زیر نشان می دهد که چگونه اندیکاتور ATR معمولاً در نمودار ظاهر می شود:

آموزش اندیکاتور ATR

خط آبی در نمودار نشان دهنده تغییر در نوسان قیمت است.

در گوشه سمت چپ بالا می توانید مقدار واقعی ( 0.0065 را در این مثال) ببینید. این محدوده پیپ هایی (کوچکترین واحد محاسبات سود و ضرر در بازارهای مالی) است که قیمت در بازه زمانی معین تغییر کرده است. نمودار فوق یک نمودار روزانه است و بنابراین در این حالت، نوسانات قیمت به طور متوسط 65 پیپ در 14 روز گذشته است.

با استفاده از این مقدار، معامله گران می توانند انتظار داشته باشند که حرکت قیمت در روز معین 65 پیپ حرکت کند.

نوسانات یک دارایی می تواند افزایش یا کاهش یابد. وقتی خط بالا می رود، این بدان معنی است که نوسانات دارایی در حال افزایش است. وقتی خط پایین می‌رود، به این معنی است که نوسانات در حال کاهش است. تصویر زیر نشان می دهد که چگونه ATR نوسانات بالا و پایین را نشان می دهد:

آشنایی با اندیکاتور ATR

1: نوسانات بالا با ATR بالاتر و محدوده روزانه بزرگتر نشان داده شده است.

2: نوسانات کم با ATR کمتر و محدوده روزانه کمتر نشان داده شده است.

فعال سازی اندیکاتور ATR در متاتریدر

برای استفاده از اندیکاتور ATR می توانید از پلتفرم معاملاتی متاتریدر استفاده کنید. پس از ثبت نام در متاتریدر، وارد شوید. در تب insert به دنبال گزینه indicators بگردید و در آن Average True Range را تایپ کنید. بهتر است به یاد داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی برای شما کافی نیست و لازم است تا از ابزارهای دیگر تحلیل بازارهای مالی نیز استفاده کنید. چراکه نمایش میزان نوسانات بازار به تنهایی موجب سود شما نخواهد شد.

ترید و معامله با اندیکاتور ATR

همانطور که گفته شد معامله‌گران از ATR استفاده می‌کنند تا پیش بینی کنند که انتظار می‌رود قیمت یک دارایی روزانه تا چه اندازه حرکت کند؟ از این اطلاعات می توان برای تعیین فاصله هدف سود/حد ضرر از نقطه ورود استفاده کرد.

به عنوان مثال، اگر اندیکاتور ATR مقدار 100 پیپ را نشان می دهد و روندی که مشاهده می کنید از 100 پیپ فراتر رفته باشد، احتمال پایان روند بیشتر است.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه یک تریدر می‌تواند از ATR استفاده کند تا ببیند قیمت احتمالاً تا چه اندازه حرکت می‌کند.

ترید با اندیکاتور ATR

1: در زمان کندل هایلایت شده، ATR 125 پیپ است که با خط مشکی و مقدار سمت راست اندیکاتور نشان داده می شود.

2: ورود طولانی در ابتدای روز آغاز می شود.

3: هدف سود با استفاده از مقدار ATR 125 پیپ قرار می گیرد.

استفاده از ATR برای حد ضرر

همچنین می توانید از ATR برای قرار دادن حد ضرر خود با استفاده از همان اصل استفاده کنید. از آنجایی که ATR به شما نشان می دهد که قیمت تا چه حد حرکت خواهد کرد، می توانید حد ضرر خود را بر اساس آن تنظیم کنید. با تنظیم حد ضرر خود با توجه به محدوده روزانه حرکت قیمت دارایی، می توانید به طور موثر از "سر و صدای" بازار جلوگیری کنید، (حرکات موقت قیمت به بالا و پایین در حالی که قیمت در جهت کلی حرکت می کند).

اگر قیمت پس از آن به حد ضرر شما برسد، به این معنی است که محدوده قیمت روزانه در جهت مخالف معامله شما در حال افزایش است و شما می خواهید در اسرع وقت ضرر خود را کاهش دهید.

بنابراین استفاده از مقدار ATR برای قرار دادن حد ضرر بهینه است، زیرا به شما این امکان را می‌دهد تا حد ضرر خود را در حداکثر فاصله قرار دهید و از هرگونه نویز بازار جلوگیری کنید، در حالی که از کوتاه‌ترین حد ضرر ممکن برای انجام این کار استفاده کنید.

حساسیت اندیکاتور ATR به تغییر تنظیمات

اندیکاتور ATR را می توان روی دوره های زمانی مختلفی تنظیم کرد که بر میزان حساسیت اندیکاتور تأثیر می گذارد.

تنظیم استاندارد برای ATR 14 است، به این معنی که این اندیکاتور نوسان قیمت را بر اساس 14 دوره اخیر اندازه گیری می کند. همانطور که در بالا ذکر شد، این معمولا 14 روز است.

تصاویر زیر نشان می دهد که چگونه این دو مورد در نمودارها متفاوت ظاهر می شوند:

حساسیت اندیکاتور ATR به تغییرات

  • استفاده از یک تنظیم ATR کمتر از 14 نشانگر را حساس‌تر می‌کند و یک خط میانگین متحرک پرشکاف و متلاطم ایجاد می‌کند.

در تصویر بالا، ATR روی 7 تنظیم شده است (گوشه سمت چپ بالای پنجره اندیکاتور)، که دقیقاً نصف تنظیمات استاندارد 14 است. این باعث شده است که خط ATR کاملاً متلاطم به نظر برسد.

حساسیت اندیکاتور به تغییر تنظیمات

  • تنظیم ATR بالاتر از 14 باعث می شود حساسیت کمتری داشته باشد و خط صاف تری ایجاد می کند.

در تصویر بالا، ATR روی 28 تنظیم شده است که در نتیجه یک خط ATR بسیار صاف تر است.

هنگام تغییر تنظیمات ATR، مهم است که بررسی کنید آیا تغییرات شما واقعاً نتایج معاملات شما را بهبود می بخشد یا بدتر می کند.

برای تعیین اینکه کدام تنظیمات برای استراتژی و سبک معاملاتی شخصی شما مناسب تر است، یک سری معاملات را با استفاده از هر یک از تنظیماتی که می خواهید آزمایش کنید، انجام دهید، نتایج را در دفتر یادداشت معاملاتی خود ثبت کنید و سپس آنها را مقایسه کنید تا ببینید کدام تنظیمات برای شما سودآورتر است.

جمع بندی

در این مطلب در مورد اندیکاتور ATR صحبت کردیم. اندیکاتور ATR یا میانگین دامنه واقعی یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده تحلیلگران و معامله گران است که نشان می دهد که قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی خاص چقدر در نوسان بوده است و به معامله گران کمک می کند تا نوسانات قیمت آتی را پیش بینی کنند. این اندیکاتور شبیه به نشانگر میانگین محدوده روزانه (ADR) است اما می تواند برای هر بازه زمانی اعمال شود.

ATR در نمودارها به عنوان یک خط میانگین متحرک نشان داده شده است و معمولاً برای سفارش‌های مدیریت ریسک استفاده می‌شود (معامله‌گران معمولاً زمانی که ATR قیمت بالا است از حد ضررهای بزرگ‌تر و زمانی که ATR پایین است از حد ضررهای کوچک‌تر استفاده می‌کنند). اما اطلاعاتی در مورد جهت قیمت، نقاط ورود یا اینکه آیا یک قیمت در حال روند است یا معامله یک طرفه، ارائه نمی کند. تغییر تنظیمات اندیکاتور ATR از 14 دوره استاندارد، بر حساسیت اندیکاتور تأثیر می گذارد، به این معنا که استفاده از تنظیمات کمتر از 14 اندیکاتور را حساس‌تر می‌کند و در نتیجه خط ATR پرنوسان تر و متلاطم تر می‌شود و همچنین استفاده از تنظیمات بالاتر از 14 باعث می شود که اندیکاتور حساسیت کمتری داشته باشد و در نتیجه خط ATR صاف تر می شود.

آموزش اندیکاتور ATR

آموزش اندیکاتور ATR

آموزش اندیکاتور ATR برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازارهای پرنوسان امری ضروری و واجب است. این اندیکاتور که با نام اختصاری ATR شناخته می‌شود، اقدام به بررسی میانگین محدوده واقعی نرخ سهم در بازارهای مالی، بورسی و سهمی می‌کند. اندیکاتور ATR در زمره اندیکاتور های نوسان‌گیر است که نخستین‌بار توسط ویلیام ویلدر و در سال ۱۹۷۸معرفی شده است. اگر شما نیز از خانواده تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران یا علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی، مالی و بورسی هستید، در این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای پیش‌ینی بازار بپردازیم و جزئیات آن را به‌همراه یکدیگر آموزش ببینیم.

آموزش اندیکاتور ATR

گفتیم که اندیکاتور ATR اختصاصاً مناسب بازارهایی است که دارای نوسانات و هیجانات شدید در تعیین و تغییر قیمت سهم‌ها هستند. با وجود این، امکان پیش‌بینی میزان نوسان‌گیری برای افراد غیرحرفه‌ای جای سؤال دارد. بیایید یک‌بار دیگر به‌معنای کلی نوسان در بازار سرمایه دقت کنیم. در اصل تغییرات ریز و درشت نرخی در یک بازار معلوم و یا یک سهم مشخص را می‌توان از طریق سیر صعودی و نیز نزول قیمت نهایی یک سهم در طول بازه زمانی مشخص شده‌ای، تعریف کرد.

هرگاه در تعیین قیمت یک سهم، طیف نرخ پایانی سهام بسیار پر تنش و پر تلاطم بوده و یا این که در کل روال بازار این نوسانات امری طبیعی و متداول تلقی شود، می‌توان به نوسانی بودن آن سهم و یا بازار مربوطه استناد کرده و از اندیکاتورهای مناسب چنین محیط‌هایی مانند اندیکاتور ATR بهره برد.

تفاوت‌های نوسانات بازار با شتاب جریان نرخ سهم در چیست؟

در آموزش اندیکاتور ATR، تفاوت دو مقوله نوسان و مومنتوم یا شتاب روند بازارهای سرمایه را این‌گونه بیان می‌کنند که:

  • در نوسانات مالی، کلیه افراد سرمایه گذار و فعال در بازارهای مالی موفق به دریافت اطلاعاتی پیرامون تغییرات قیمت سهم و اطلاعاتی در مورد آن می‌شوند. به‌بیانی دیگر نوسان زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهم از نرخ میانگین کلیه سهام‌های قابل عرضه فاصله گرفته باشد. این مفهوم شامل آیتم‌هایی مانند قدرت پیش‌بینی روند بازار نشده و جهت تغییرات را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. با دریافت نمودارهای تغییرات نرخی سهام در بازه‌های گوناگون زمانی و مشاهده نوسانات شدید قیمتی، می‌توان کلیه نقاط صعودی و نزولی را در یک صفحه بررسی کرده و برای خرید یا فروش سهام آتی برنامه‌ریزی کرد.

نمودار در اندیکاتور atr

  • در مقابل شتاب جریان نرخ سهم یا شتاب روند بازار کاملاٌ عکس این مفهوم را بیان می‌کند. این به‌معنای آن است که موممنتوم شتاب‌دهنده بازار به نمایش میزان قدرت روند کمک کرده و به بیان پارامترهای پیش‌بینی آینده نرخ‌ها می‌پردازد. هنگامی نموداری در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌گیرد که شتاب روند بازار زیادی داشته باشد. نقاط تعیین نرخ بیش‌تر صعودی بوده و یا اکثریت نزولی هستند. خلاصه آن‌که از اندیکاتور ATR برای نوسان‌گیری نرخ سهم بازار استفاده می‌شود. در مقابل برای تعیین شاخص‌های تعیین قیمت کانال کالا می‌توان به سنجش شتاب روند قیمتی یک سهم استناد کرد.

آموزش اندیکاتور ATR و بیان فرمول محاسبه آن

برای استفاده از تحلیل‌های بازار سهام با کمک اندیکاتور ATR، تنها کافیست نرم‌افزار معاملاتی مخصوص به اندازه‌گیری اندیکاتور مربوطه را بر روی سیستم بارگذاری کرده و پارامترهای مورد نظر را آن تنظیم گردد. در آموزش اندیکاتور ATR و نخوه کار با آن به تحلیل‌گران و فعالان سرمایه‌دار، پیشنهاد بر آموزش تحلیل‌های فرمولی بوده و توصیه به ساده‌سازی و به‌کارگیری این الگوریتم‌های ریاضی می‌شود.

کاربران از این اندیکاتور پیش‌بینی بازار برای نمایش نمودارهای ساعتی، روزانه و یا هفتگی بهره می‌برند. در اندیکاتورهای ATR محدوده واقعی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته و برای محاسبه آینده نرخ سهم مورد توجه قرار می‌گیرد. این محدوده که به‌نام تخصصی True Range یا مخفف TR شناخته می‌شود، بدین شکل محاسبه‌ می‌شود:

TR=max[(High−Low),∣High−Closeprev∣,∣Low−Closeprev∣]

در فرمول بالا پارامترهای مشخص شده به‌معنای زیر است:

  • «TR» همان محدوده واقعی یا True Range است.
  • «High» فاکتور مشخص‌کننده قیمت بالا دوره زمانی موردنظر است.
  • «Low» قیمت پایین دوره زمانی معامله در نظر گرفته شده است.
  • «Close» پارامتری است که به نرخ بسته شدن دوره‌های زمانی معامله شده در آن اشاره می‌کند. قیمت بسته شدن دوره قبل معاملات صورت گرفته با Closeprev نمایش داده می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

دوره‌های مورد نیاز برای محاسبه اندیکاتور ATR

در زمان سنجش نرخ میانگین سهام کافی است پس از محاسبه کردن محدوده واقعی قیمت‌ها، آن را به تعداد دوره‌هایی مشخص تقسیم کرده و زیر نظر قرار دهیم. با انجام این ترفند، تغییرات اندیکاتور ATRسریع‌تری را شاهد خواهید بود. پیشنهاد بنیان‌گذار فرمول تعیین روند شتاب نرخ سهم، تعیین بازه‌هایی ۷ الی ۱۴ دوره‌ای است. این میزان مورد تأیید تحلیل‌گران بازار نیز بوده و نتایجی مناسب را نمایش می‌دهد.

آموزش اندیکاتور ATR و کاربردهای آن

در صورتی‌که سرمایه‌گذاران مایل به دریافت سیگنال‌های بیشتری باشند، می‌بایست دوره‌های محاسبه خود را کوتاه‌تر انتخاب کنند. به‌عنوان مثال در آموزش اندیکاتور ATR این‌گونه بیان می‌شود که یک سرمایه‌گذار یا تحلیل‌گر، نوسانات قیمت سهمی را در دوره‌های پنج روزه مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این حالت لازم است حداکثر مقدار تعیین شده را فی‌مابین قدرمطلق اختلاف قیمت بالا و پایین سهم مربوطه، قدر مطلق تفاوت نرخ بالای فعلی از قیمت بسته شده دوره گذشته و قدر مطلق اختلاف قیمت پایین از قیمت نهایی قبلی را به ازای هر کدام از دوره‌های مورد نظر به‌دست آورد. به بیان دیگر زمانی که شخص معامله‌گر بخواهد از مقدار اندیکاتور ATR استفاده کرده و مقدار آن را استخراج کند، لازم است این روند را به تعداد دوره تعیین شده تکرار کرده و میانگین آن را تعیین نماید.

کدام نام صحیح است؟ اندیکاتور یا اسیلاتور ATR؟

خوشبختانه هر دو تیتر صحیح و گویای یک مطلب است اگرچه با دو اصطلاح متفاوت بیان می‌شود. در اصل اندیکاتور ATR به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نوسانات قیمت کلیه سهام‌های مورد نظر در بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داده و با کمک نقاط مشخص شده یا همان شمع‌های به وجود آمده در نمودار، به نمایش وضعیت بازار بپردازد. نکته قابل توجه آن است که اسیلاتور ATR در تحلیل‌های فنی بازار بسیار کمک‌کننده است.

هرگاه تحلیل‌گر نتواند روند مشخصی را برای بیان چگونگی تغییرات قیمتی سهم بیابد، اسیلاتور وارد عمل شده و به محاسبه آن می‌پردازد. در واقع سرمایه‌گذاران و حرفه‌ای‌های بازار سرمایه از اسیلاتورها برای تعیین داده‌هایی با رنج دقیق‌تر استفاده می‌کنند.

آموزش اندیکاتور اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ATR و روش‌های یادگیری آن

برای آموزش اندیکاتور ATR به‌صورت اصولی لازم است به مخاطب مورد نظر نیز دقت کرد. برای یادگیری این اندیکاتور، دانستن فرمول‌های آن به درد تحلیل‌گر یا سرمایه‌گذار نمی‌خورد. ذکر این نکته لازم است که فعالان بازار سرمایه لازم است تنها تحلیل با این ابزار تکنیکال را آموخته. این‌که چگونه می‌توانند به کمک اندیکاتور ATR برای خود یک استراتژی نرخ سهم و بررسی آتی مالی و یا استراتژی معامله‌ای در آینده ایجاد کنند.

استاندارد بررسی این آیتم دو هفته‌ای بوده و برای بیشتر سهام‌های بازار کاربردی است. برای تحلیلی بهینه‌تر و بنیادین ضروری است که از دوره با بازه بیشتری استفاده کرده و امکان استخراج اعداد دقیق‌تر با قابلیت اطمینان بالاتری را ایجاد کرد.

نمایش دقیق سیگنال‌های خرید با کمک اندیکاتور ATR و همین‌طور محاسبه بهینه سیگنال‌های فروش، یکی از مهم‌ترین وظایف اندیکاتور نام برده شده است. به طوری‌که وقتی خط اسیلاتور یا همان اندیکاتور در پایین‌ترین سطح مورد نظر خود قرار می‌گیرد، سیگنال‌های خرید فعال شده و در مقابل زمانی که این خط در بالاترین قسمت قرار داده می‌شود، سیگنال‌های فروش به تکاپو می‌افتد.

نکته قابل توجه در استفاده از اندیکاتور ATR رایگان بودن و در دسترس بودن این نرم‌افزار به‌صورت همگانی است. با چنین ویژگی‌های منحصربه‌فردی استفاده بدون پرداخت هزینه اضافی، مزیتی فوق‌العاده برای این نرم‌افزار است.

نمودار شمعی تشکیل شده در اندیکاتور ATRبرای شناخت موقعیت بازار -تشخیص نقاط خرید و فروش

اندیکاتور ATR مطلق و بیان مفهوم آن

در تعریف فرمول محاسبه اندیکاتور ATR، نوسانات بازار را به شکل مطلق اندازه می‌کنند. این مقدارهای اعلام شده و مقدارهایی که توسط این اندیکاتور به دست می‌آید، درصدی از قیمت‌های فعلی بازار سرمایه نیست. به عبارت دیگر در آموزش اندیکاتور ATR این‌گونه بیان می‌شود که سهم‌هایی با قیمت بالا بیش از سهم‌های قیمت پایین دچار نوسان است. در واقع سهامی که در رنج قیمتی ۵۰ الی ۶۰ دلار قرار دارد، به مراتب ATR بالاتری از سهمی با بازه قیمتی ۱۰ الی ۲۰ دلاری دارد و به همین جهت است که نرخ نمایش داده شده را نمی‌توان به کلیه سهم‌های بازار سرمایه تعمیم داد.

آموزش اندیکاتور ATR و بیان محدودیت‌های آن

در زمان بهره‌گیری از اندیکاتور ATR، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بازار با دو محدودیت روبه‌رو می‌شوند. محدودیت اول مربوط به نظری بودن این اندیکاتور است. به شکلی که هر معامله‌گری می‌تواند برداشت‌های مالی و اقتصادی مربوط به خود را داشته و پیش‌بینی او متفاوت از بقیه باشد. به عبارت دیگر مقدار معینی از ATR وجود نداشته که از طریق محاسبه آن، شخص سرمایه‌گذار و حرفه‌ای بازار سرمایه از معکوس شدن قیمت‌ها یا تغییر روند بازار اطلاع یابد.

محدودیت دوم آن است که اندیکاتور ATR، جهت تغییرات نرخ و قیمت سهام بازار را بررسی نمی‌کند. این اندیکاتور صرفاٌ مقدار نوسانات را سنجیده و به همین دلیل امکان دارد فرد معامله‌گر یا سرمایه‌گذار با سیگنال‌های قیمتی گوناگونی روبرو شود.

اگر قیمت دچار نوسانات زیادی برخلاف روند بازار باشد، در همین راستا میزان اندیکاتور ATR نیز زیاد می‌شود. با چنین شرایطی امکان تأیید روند قبلی توسط تحلیل‌گران به‌وجود آمده و سهواً شرایط را به‌شکلی پنجاه درصدی در نظر می‌گیرند. در اندیکاتور ATR تغییرات فقط به‌صورت نموداری قابل مشاهده هست و گام‌های حرکتی به‌صورت دوره‌ای و جزئی نشان داده نمی‌شود.

روند فعالسازی اندیکاتور ATR

در آموزش اندیکاتور ATR روند فعالسازی این اندیکاتور را به‌صورتی جزئی‌تر می‌آموزیم. در قدم اول زمانی که کاربر می‌خواهد وارد نرم‌افزار پایه شود، باید به‌دنبال تیتر insert بگردد.با کلیک بر روی گزینه indicators را انتخاب کرده و در انتها Average True Range را اضافه کند. با تمامی این‌ها متخصصان بازار سرمایه به‌جد توصیه می‌کنند تا هیچگاه از نتایج اندیکاتور ATR به‌تنهایی استفاده نکرده و برای گرفتن بهترین تغییرات نرخ قیمتی، میزان نتیجه این اندیکاتور را با سایر پارامترهای به‌دست آمده، مقایسه نمایید.

بدین ترتیب هر کاربر روند بازار و استراتژی مخصوص به‌خود را دنبال کرده و در نهایت به نتیجه خوبی در معاملات خود می‌رسد. در این جا سعی شده که فعال‌سازی اندیکاتور ATR به زبانی روان و ساده گفته شود تا کاربران غیرحرفه‌ای نیز از این آموزش‌ها بهره لازم را ببرند.

هشدارهای شکست اندیکاتور ATR

در این بخش به دو مفهوم بسیار مهم از شاخص میانگین محدوده واقعی یا همان TR پرداخته و با این اطلاعات در اندیکاتور ATR آشنا می‌شویم. تحلیل‌های تکنیکال از اندیکاتور ATR جهت یافتن نقطه‌های افزایشی و کاهشی استفاده می‌شود.

به همین دلیل است که باید همیشه مقدار این اندیکاتور را مد نظر داشته و دنبال یک مقدار پایین و استاندارد در طول دوره زمانی نسبتاً طولانی بود. زمانی که کاربر موفق به پیدا کردن چنین نقطه‌ای شد، لازم است به دنبال نرخی باشد که سطح حمایت را بشکند. زمانی که این میزان به حد مناسبی رسید، یعنی نوسان‌گیری در سهم بالا قرار گرفته و شکست افزایش قیمت وجود دارد.

مشکلات مربوط به اندیکاتور atr چیست؟

یکی از مشکلات این اندیکاتور این است که تحلیلگران معمولاً نسبت به یک مسئلۀ خاص روی نمودار پیشنهادها و تحلیل‌های متفاوتی دارند. به همین دلیل می‌توان گفت این اندیکاتور تنها منبع موثق برای پیش بینی و تحلیل آینده بازار نیست. ممکن است یک تغییر مسیر در بازار چندین نتیجه را برای تحلیل‌گران مختلف ایجاد کند.

این موضوع باعث می‌شود عملکرد تحلیل‌گران نیز در بازار مالی متفاوت باشد. بنابراین با توجه این مسئله بهتر است در کنار این اندیکاتور و تحلیل‌های دیگر نیز صورت بگیرد. همچنین این اندیکاتور نمی‌تواند مسیر قیمت را مورد بررسی قرار دهد. فقط میزان تغییرات قیمت زیان نوسانات قیمت را بررسی می‌کند.

پیشنهاد می‌کینم مقاله مقاومت و حمایت در بورس را مطالعه کنید.

جمع‌بندی آموزش اندیکاتور ATR

در آموزش اندیکاتور ATR زمان تعیین شده دوره‌های سیستم معاملاتی بسیار مهم بوده و کاربر می‌تواند با بهره‌گیری از آن در تمام پیش‌بینی‌های آینده، سیگنال‌های مناسبی از خریدو فروش سهم را به‌دست آورد. به‌ویژه اگر بازار مورد نظر دچار نوسانات فراوانی بوده و میزان ریسک معاملات بالا باشد.

همانطور که بیان شد، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه با استفاده از اندیکاتور ATR می‌توانند نوسانات بازار را به‌صورتی کامل بررسی کرده و در مواقع حساسی مانند نقاط حمایتی یا شکست رنج بازار، سیگنال‌های مهمی را به معامله‌گران بدهند.

این بدان معناست که در صورت نوسانات شدید بازار سرمایه امکان نمایش نقاط استراتژیک بر روی نمودار وجود داشته و با روند صعودی خود به سهام‌داران حرفه‌ای و معامله گران قدر هشدار داده می‌شود. در صورتی‌که نوسانات بازار کم، بدون تنش و تغییرات و آرام باشد، این روند بازار پیام‌آور شرایط نزولی و کاهشی قیمت‌ها بوده و همین نکات را بر روی نمودار نمایش می‌دهد. اگرچه برای تعیین هر نرخ و تصمیم به انجام هر عملیاتی، بررسی همه‌جانبه قیمت‌ها مهم بوده و بهره‌مندی از نتایج سایر اندیکاتورها نیز کارساز است.

نکته بسیار اساسی این است که فعالان بازار سرمایه نباید جهت روند بازار و میزان نوسان آن را با یکدیگر اشتباه بگیرند. این کار موجب شده تا اندیکاتور ATR جهت روند را برای تحلیل‌گر مشخص نکرده و در مقابل میزان نوسانات شدید بازار را برای آن‌ها به‌نمایش در می‌آورد. ضروری است کاربران برای فعال‌سازی این اندیکاتور از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و به‌صورت کاملاٌ رایگان استفاده کنند.

آموزش کامل کار با اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ATR

نوسان قیمت در بازار ارزهای دیجیتال نسبت به سایر دارایی‌های مالی بیشتر است. بنابراین داشتن ابزاری که میزان تلاطم و نوسان بازار را اندازه بگیرد، می‌تواند برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال اهمیت دوچندانی داشته باشد. اندیکاتور ATR علاوه بر اندازه‌گیری نوسان، برای تعیین نقاط ورود و خروج نیز به کار می‌رود. برای آشنایی با اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) که به اختصار ATR نامیده می‌شود، ابزاری در تحلیل تکنیکال است که نخستین بار از طرف ولز وایلدر، تحلیلگر بزرگ بازارهای مالی، معرفی شد. اندیکاتور ATR با تجزیه محدودۀ اندیکاتور میانگین محدوده واقعی کلی قیمتِ یک دارایی مالی، نوسان بازار را در یک دورۀ زمانی اندازه‌‌گیری می‌کند.

 اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR در واقع میانگین اندیکاتور محدوده واقعی است. محدوده واقعی یا همان TR بزرگ‌ترین مقادیر موارد زیر است:

  • اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین‌ترین قیمت جاری
  • قدرمطلق تفاضل بالاترین قیمت جاری از قیمت پایانیِ قبلی
  • قدرمطلق تفاضل پایین‌ترین قیمت جاری از قیمت پایانیِ قبلی

ATR نیز میانگین متحرک عموماً 14روزه این محدوده‌های واقعی است.

فرمول اندیکاتور ATR

برای محاسبۀ اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ابتدا باید مقادیری از محدوده واقعی یک دارایی مالی، مثلاً یک ارز دیجیتال را بیابید. محدوده قیمتی یک دارایی مالی، به‌ آسانی با تفاضل بالاترین قیمت از پایین‌ترین قیمت به دست می‌آید. اما محدوده واقعی فراگیرتر است و بدین صورت محاسبه می‌شود:

 اندیکاتور ATR

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

معامله‌گران می‌توانند به منظور دستیابی به سیگنال‌های معاملاتی بیشتر، از دوره‌های زمانی کمتر از 14 روز هم استفاده کنند، اما استفاده از دوره زمانی طولانی‌تر، باعث می‌شود سیگنال‌های معاملاتی کمتری ایجاد شود.

 اندیکاتور ATR

به عنوان مثال، تریدری را در نظر بگیرید که می‌خواهد نوسان قیمت یک ارز دیجیتال را طی پنج روز معاملاتی، تحلیل کند. این تریدر می‌تواند اندیکاتور ATR را بر مبنای 5 روز، محاسبه کند. فرض کنید داده‌های قیمتی بر اساس زمان، از آخر به اول تنظیم شده باشند و تریدر باید ماکزیمم قدرمطلق تفاضل میان بالاترین قیمت جاری از پایین‌ترین قیمت جاری، قدر مطلق تفاضل بالاترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی و قدر مطلق تفاضل پایین‌ترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی را بیابد.

یعنی از این سه مقدار، هر کدام بیشتر بود را به عنوان محدوده واقعی (TR) همان روز انتخاب کند و برای 4 روز دیگر هم همین کار را تکرار کند. سرانجام برای رسیدن به اندیکاتور ATR باید از مقادیر TR میانگین بگیرد؛ یعنی تمام مقادیر را جمع و بر اندیکاتور میانگین محدوده واقعی 5 که تعداد روزهای انتخابی است، تقسیم کند.

مفهوم اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR)

وایلدر، اندیکاتور ATR را در اصل برای کالاهای اساسی طراحی کرد، اما می‌توان آن را برای سهام، شاخص‌ها و سایر دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال هم به کار برد. به بیان ساده، هر چه نوسان قیمت یک دارایی مالی شدیدتر باشد، مقدار اندیکاتور هم بیشتر است.

تحلیلگران تکنیکال می‌توانند برای تعیین نقاط ورود و خروج، از اندیکاتور ATR استفاده کنند. این اندیکاتور می‌تواند نوسان‌های روزانۀ قیمت یک دارایی را با دقت بیشتری اندازه بگیرد. اندیکاتور ATR، جهت قیمت را نشان نمی‌دهد، اما در عوض برای اندازه‌گیری نوسانات ناشی از گپ قیمت یا حرکات محدود به بالا و پایین، به کار می‌رود. محاسبه آن آسان است و تنها به داده‌های قیمتی نیاز است.

اندیکاتور ATR معمولاً به عنوان روش خروج از معامله به کار می‌رود؛ صرف‌نظر از اینکه ورود به معامله چگونه بوده است. تکنیک مشهوری به نام «لوستر خروج» (chandelier exit) وجود دارد که به دست چاک لبو (Chuck LeBeau) برای خروج از معامله طراحی شده است. لوستر خروج، یک سفارش حد ضرر خودکار (Trailing Stop) را زیر سطح بالاترین قیمتی که سهم شما از لحظه ورود به معامله به آن رسیده، قرار می‌دهد. فاصله میان بالاترین قیمت تا حد ضرر، چند برابرِ ATR تعیین می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانیم سه برابر مقدار ATR را از بالاترین قیمت، کسر کنیم.

 اندیکاتور ATR

علاوه بر این، ATR می‌تواند به تریدر نشان دهد که حجم معاملاتش در بازارهای مشتقه، چه مقدار باشد. ATR همچنین می‌تواند در پوزیشن سایز (Position Size) هم به کار رود که به تمایل یک معامله‌گر، نسبت به پذیرش ریسک و همچنین نوسان بازار پایه برمی‌گردد.

چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

فرض کنید اولین مقدار ATR پنج‌روزه 1.41 و دامنه واقعی (TR) ششمین روز، 1.09 باشد. مقدار ATR متوالی را می‌توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزها، منهای 1 و سپس افزودن محدوده واقعی دوره جاری، به دست آورد. در انتها باید مجموع را به تایم‌فریم انتخابی تقسیم کرد. برای مثال، دومین مقدار ATR را می‌توان به صورت زیر حساب کرد:

که حاصل عبارت فوق، 1.35 می‌شود.

 اندیکاتور ATR

هرچند که ATR در مورد جهت شکست قیمت چیزی به ما نمی‌گوید، اما اگر آن را به قیمت پایانی اضافه کنیم، مقداری به دست می‌آید که هر گاه در روز بعد قیمت از آن مقدار فراتر رفت، تریدر می‌تواند خرید کند. این مورد را می‌توانید در نمودار بالا، مشاهده کنید.

سیگنال‌های معاملاتی، به‌ ندرت رخ می‌دهند، اما معمولاً از نقاط شکست مقاومتی بااهمیتی پرده برمی‌دارند. منطق این سیگنال‌ها در اینجا است که هرگاه قیمت بیش از مقدار ATR در جایی بالاتر از سطحی که اکثراً بسته می‌شد، بسته شود، نشان از آن دارد که تغییری در نوسان قیمت رخ داده است. خرید استقراضی یا قرار گرفتن در موضع لانگ، یعنی شرط می‌بندیم که قیمت سهم صعودی خواهد بود.

 اندیکاتور ATR

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

در استفاده از اندیکاتور ATR با دو محدودیت روبه‌رو هستیم. اول اینکه ATR اندازه‌ای ذهنی دارد؛ یعنی عدد آن قابل تفسیر است. اندیکاتور ATR نمی‌تواند با قطعیت بگوید که روند، راه خود را عوض می‌کند یا نه. در واقع، مقدار ATR را باید با مقادیر قبلی آن مقایسه کنیم تا بتوانیم نسبت به قدرت و ضعف روند، گمانه‌زنی کنیم.

دوم آنکه این اندیکاتور صرفاً میزان نوسان را اندازه می‌گیرد و نسبت به جهت حرکت قیمت یک دارایی، اطلاعاتی به ما نمی‌دهد. این مورد می‌تواند برخی اوقات، مخصوصاً هنگامی که روند در حال تغییر جهت است، به سیگنال‌های درهم‌آمیخته‌ای منجر شود. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR به دنبال حرکت بزرگی برخلاف روند غالب، ممکن است باعث شود که تریدرها فکر کنند ATR روند قدیمی را تأیید کرده، حال آنکه ممکن است واقعاً ماجرا این نباشد.

سخن پایانی

اندیکاتور ATR یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به اندازه‌گیری تغییرات قیمت یک دارایی مالی می‌پردازد و نوسان آن را مشخص می‌کند. این اندیکاتور، در واقع میانگین متحرک معمولاً 14روزه محدوده واقعی قیمت یک دارایی است. محدوده واقعی، در عمومی‌ترین حالت به اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین قیمت جاری گفته می‌شود. نحوه محاسبه این اندیکاتور آسان است و می‌توان با استفاده از آن، نقاط ورود و خروج را تعیین کرد. اگر مقدار ATR را به قیمت پایانی اضافه کنیم، در روز بعد هرگاه که قیمت از آن فراتر رفت، می‌توانیم خرید کنیم. البته این اندیکاتور محدودیت‌هایی هم دارد: اول اینکه اندازه‌ای که از نوسان به ما می‌دهد ذهنی است و نیاز به تفسیر دارد و دوم آنکه جهت تغییر قیمت را مشخص نمی‌کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.