محاسبه انديكاتور حجم تعادل

حجم مبنا شرکتهای فرابورسی با توجه به قوانین سازمان فرابورس ، 1 تعیین شده از این رو با اولین معامله می تواند قیمت پایانی سهم به بیشترین و یا کمترین قیمت خود برسد. اگر در طول یک روز معاملاتی که حجم های متفاوت با قیمت های مختلف سهام یه شرکت فرابورسی مورد معامله قرار بگیرند، قیمت پایانی این شرکت بر اساس همان میانگین وزنی که بالاتر ذکر شد حرکت خواهد کرد.

آموزش کار با اندیکاتور ADX

آموزش کار با اندیکاتور ADX یا شاخص قدرت روند بسیار کاربردی بوده و در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور ADX (شاخص قدرت روند) به چه معناست و چه چیزایی را به شما نشان می‌دهد؟ اندیکاتور ADX معمولا با چه فاکتورهای دیگری ترکیب می‌شود؟ و آموزش کار با اندیکاتور ADX چگونه به شما کمک می‌کند تا در بازار بورس به درستی عمل کنید؟ برای یافتن پاسخ این سوالات، با این مقاله همراه باشید.

شکی نیست که معامله در جهت یک روند قوی، ریسک ضرر شما را در بازار بورس کاهش داده و پتانسیل سودتان را بالا می‌برد. در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار یا اندیکاتور ADX، برای تعیین این موضوع استفاده می‌شود که چه زمانی قیمت به صورت قوی در حال روند شدن است.

در بسیاری از موارد، این شاخص، اندیکاتور نهایی روند محسوب می‌شود. گذشته از همه اینها، روند ممکن است به شما برای کسب سود کمک کند یا نکند. اما به طور قطع به شما کمک می‌کند که در تحلیل تکنیکال موفق تر عمل کنید. در این مطلب که در خصوص آموزش کار با اندیکاتور ADX نوشته شده است، ما اندیکاتور ADX را به عنوان یک شاخص قدرت روند، ارزیابی خواهیم کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

اندیکاتور ADX چیست؟

در نخستین بخش از آموزش کار با اندیکاتور ADX به این موضوع می‌پردازیم که اصلا شاخص ADX به چه معناست. در بخش‌های بعدی خواهیم گفت که این شاخص، چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد و چه جنبه‌هایی از بازار بورس را به ما نشان می‌دهد.

اندیکاتور ADX اساسا برای تعیین کمیت قدرت روند در بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. برآوردهای اندیکاتور ADX بر اساس میانگین در حال حرکت از گسترش دامنه قیمت در یک بازه زمانی داده شده، می‌باشند. حالت پیش فرض در این محاسبات، حالت 14 میله‌ای است، گرچه پریودهای زمانی دیگری نیز در این برآوردها مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتور ADX می‌تواند بر روی هر حامل معاملات تجاری مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های معاملات بورس و آتی، کاربرد داشته باشد.

اندیکاتور ADX به صورت یک خط تکی ترسیم می‌شود که دارای مقادیری می‌باشد که در بازه صفر تا 100 قرار می‌گیرند. ADX جهت‌دار نیست، این شاخص قدرت روند را به این صورت ثبت می‌کند که آیا قیمت به سمت بالا متمایل است یا پایین. در واقع، شاخصی وجود دارد که معمولا در یک پنجره و به صورت دو خط شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) رسم شده محاسبه انديكاتور حجم تعادل و اندیکاتور ADX از آن منتج می‌شود.

در ادامه مطلب آموزش کار با اندیکاتور ADX، این شاخص به صورت جداگانه در نمودارها نمایش داده می‌شود.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

نکته:

آنچه از این نمودار می‌فهمیم، این است که زمانی که +DMI بالاتر از –DMI قرار می‌گیرد، قیمت‌ها بالا می‌روند و اندیکاتور ADX قدرت روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند. اما زمانی که –DMI بالاتر از +DMI قرار می‌گیرد، قیمت‌ها پایین آمده و اندیکاتور ADX قدرت روند نزولی را اندازه می‌گیرد. نمودار نشان داده شده، نمونه‌ای از روند صعودی است که به یک روند نزولی معکوس می‌شود. توجه کنیدکه چگونه در زمان بالاتر بودن +DMI نسبت به –DMI، اندیکاتور ADX در طول یک روند صعودی افزایش می‌یابد. هنگامی که قیمت وارونه می‌شود، -DMI بالاتر از +DMI واقع شده و ADX مجددا بالا می‌رود تا قدرت روند نزولی را اندازه بگیرد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) را مطالعه کنید

تعیین کمیت قدرت روند

در آموزش کار با اندیکاتور ADX و توجه به مقادیر این شاخص، به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا قوی‌ترین و سودبخش‌ترین روندها را برای معاملات خود در بورس شناسایی کنند. این مقادیر، همچنین برای تفاوت قائل شدن میان وضعیت‌های روند و غیر روند بازار بورس، کاربرد دارد. بسیاری از معامله‌گران، از خوانش‌های ADX بالاتر از 25، برای بیان این موضوع استفاده می‌کنند که این روند به قدر کافی برای استراتژی‌های معامله بر اساس روند، قوی می‌باشد. در مقابل، زمانی که ADX زیر 25 باشد، بسیاری از افراد از استراتژی‌های معامله بر اساس روند در بورس، پرهیز می‌کنند.

در این بخش از آموزش کار با اندیکاتور ADX، جدولی را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا با خلاصه‌ای از این خوانش‌ها و معنای آنها در تحلیل تکنیکال، بیشتر آشنا شوید:

مقدار اندیکاتور ADX	قدرت روند
صفر تا 25	عدم حضور روند یا روند ضعیف
25- 50	روند قوی
50- 70	روند بسیار قوی
75- 100	روند بسیار بسیار قوی

مقدار پایین اندیکاتور ADX معمولا علامتی از انباشتگی یا توزیع در بازار بورس است. زمانی که ADX برای میله‌های بیشتر از 30 عدد زیر 25 باشد، محاسبه انديكاتور حجم تعادل قیمت به وضعیت‌های بازه وارد شده و شناسایی الگوهای قیمت معمولا ساده‌تر خواهد بود. پس از آن، قیمت میان مقاومت و پشتیبانی بالا و پایین می‌رود تا علاقه خرید یا فروش را به صورت متناظر پیدا کند. از وضعیت‌های ADX پایین، قیمت سرانجام به یک روند شکسته خواهد شد. در زیر نشان داده شده است که قیمت از یک کانال محاسبه انديكاتور حجم تعادل قیمتی با ADX پایین به یک روند صعودی با ADX قوی حرکت کرده است.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

نکته:

جهت خط ADX برای مشخص کردن قدرت روند، از اهمیت زیادی برخوردار است. زمانی که خط ADX بالا می‌رود، قدرت روند افزایش یافته و قیمت در جهت روند حرکت می‌کند. زمانی که خط سقوط می‌کند، قدرت روند کاهش یافته و قیمت به یک پریود اصلاح یا ادغام وارد می‌شود.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

یک برداشت غلط رایج در تحلیل تکنیکال، آن است که تصور می‌شود که یک خط ADX در حال سقوط به معنای معکوس شدن روند است. در حالی که در تحلیل تکنیکال، یک خط در حال سقوط ADX تنها به معنای آن است که قدرت روند در حال تضعیف می‌باشد، اما معمولا نشان دهنده معکوس شدن روند نیست، مگر آن که یک قله قیمتی وجود داشته باشد. بنابراین، در آموزش کار با اندیکاتور ADX گفته می‌شود که تا زمانی که ADX بالای 25 است، بهترین کار این است که خط در حال سقوط ADX را به سادگی یک روند با قدرت کمتر، در نظر بگیرید.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

تکانه روند

تکانه، به سرعت قیمت گفته می‌شود. دنباله قله‌های ADX همچنین یک نمایش بصری از تکانه روند سرتاسری می‌باشد. اندیکاتور ADX به شکلی آشکار نشان می‌دهد که که چه زمانی روند در حال به دست آوردن یا از دست دادن تکانه است.بنابراین، وجود دنباله‌هایی از قله‌های بالاتر ADX به محاسبه انديكاتور حجم تعادل این معناست که تکانه روند در حال افزایش می‌باشد و دنباله‌هایی از قله‌های پایین‌تر ADX نشان دهنده کاهش تکانه روند هستند. هر قله ADX که بالاتر از 25 باشد، قوی در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر یک قله پایین‌تر باشد. در یک روند صعودی، قیمت ممکن است همچنان در تکانه در حال کاهش ADX افزایش داشته باشد، چرا که ذخیره بالاسری به عنوان پیشرفت روند، مصرف خواهد شد. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید

نکته:

در تحلیل تکنیکال بازار بورس، دانستن این که چه زمانی تکانه روند افزایش می‌یابد، به معامله‌گر، اعتماد به نفس لازم را می‌بخشد که به جای خروج قبل از پایان روند، اجازه دهد که سود مورد انتظار را کسب کند. با این حال، در آموزش کار با اندیکاتور ADX گفته می‌شود که دنباله‌هایی از قله‌های پایین‌تر ADX، باید به عنوان هشداری برای دقت به قیمت و مدیریت ریسک در نظر گرفته شود. به طور کلی در بازار بورس، بهترین تصمیمات تجاری، بر اساس سیگنال‌های عینی گرفته می‌شود و نه احساسات و عواطف!

اندیکاتور ADX همچنین می‌تواند واگرایی تکانه را نیز به شما نشان دهد. زمانی که قیمت سهم یک ارتفاع بالاتر را ساخته و اندیکاتور ADX یک ارتفاع پایین‌تر را نشان می دهد، در واقع یک واگرایی منفی یا عدم تایید به وجود آمده است. به طور کلی، واگرایی علامتی مبنی بر واژگونی نیست، بلکه در تحلیل تکنیکال، هشداری مبنی بر تغییر تکانه روند در بازار بورس، محسوب می‌شود. در این وضعیت، محدود کردن توقف ضرر یا برداشتن بخشی از سود، ممکن است کار درستی باشد.

به طور کلی در آموزش کار با اندیکاتور ADX بر این موضوع تاکید می‌شود که هر بار روند، کاراکتر را تغییر می‌دهد، زمان ارزیابی و/ یا مدیریت ریسک فرا رسیده است. واگرایی ممکن است به ادامه روند، ادغام روند، اصلاح روند یا واژگونی روند در بورس، منجر شود.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

استفاده استراتژیک از ADX

قیمت، مهمترین سیگنال موجود بر روی نمودار است. به همین دلیل، در آموزش کار با اندیکاتور ADX اول قیمت خوانده می‌شود و سپس اندیکاتور ADX با توجه به تغییراتی که در قیمت رخ می‌دهد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. به طور کلی، زمانی که هر اندیکاتوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌بایست چیزی به اطلاعات ما اضافه کند که قیمت به سادگی قادر به گفتن آن نیست.

برای مثال، بهترین روند ها، از دوره‌های ادغام بازه قیمت، افزایش می‌یابد. بریک اوت‌ها از یک بازه، زمانی اتفاق می‌افتند که یک عدم توافق میان خریداران و فروشندگان بر روی قیمت وجود داشته باشد، که این موضوع بر روی تعادل عرضه و تقاضا اثرگذار است. در این زمینه، خواه عرضه از تقاضا بیشتر باشد یا تقاضا از عرضه فزونی یابد، تفاوتی به وجود می‌آید که تکانه قیمت را ایجاد می‌کند.

در تحلیل تکنیکال بازار بورس، کشف بریک اوت‌ها چندان دشوار نیست، اما این فاکتورها معمولا در پیشرفت کردن شکست می‌خورند یا در نهایت به یک دام تبدیل می‌شوند. با این حال، اندیکاتور ADX، به واسطه نشان دادن این موضوع که چه زمانی ADX برای قیمت دادن به یک روند پس از بریک اوت، به قدر کافی قوی است، به ما می‌گوید که چه زمانی بریک اوت‌ها معتبر هستند. زمانی که ADX از مقادیر زیر 25 به مقادیر بالای 25 افزایش می‌یابد، قیمت به قدر کافی قوی هست تا در جهت بریک اوت، ادامه پیدا کند.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور SAR را بخوانید

اندیکاتور ADX به عنوان یک یابنده محدوده

در مقابل، مشاهده این که چه زمانی قیمت از روند به سمت وضعیت‌های محدوده حرکت می‌کند، دشوار است. اگر آموزش کار با اندیکاتور ADX را با دقت مطالعه کرده باشید، خواهید دید که این اندیکاتور به خوبی نشان می‌دهد که چه زمانی روند تضعیف شده و به دوره‌ای از ادغام محدوده وارد می‌شود.

وضعیت‌های محدوده در بورس زمانی ایجاد می‌شوند که ADX از مقداری بالاتر از 25 به مقداری پایین‌تر سقوط می‌کند. در یک محدوده، روند یک طرفه بوده و توافق قیمتی میان خریداران و فروشنده‌ها وجود دارد.

در این حالت، اندیکاتور ADX به طرفین و زیر مقدار 25 خم می‌شود تا زمانی که بالانس عرضه و تقاضا مجددا تغییر کند.

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ADX زمانی که با قیمت ترکیب می‌شود، سیگنال‌های استراتژی بسیار خوبی را به شما ارائه می‌دهد. در آموزش کار با اندیکاتور ADX تاکید می‌شود که نخست از محاسبه انديكاتور حجم تعادل این شاخص برای تعیین این موضوع استفاده کنید که آیا قیمت‌ها در حال روند شدن هستند یا خیر و بعد، استراتژی تجاری درستی را برای برخورد با این وضعیت در پیش بگیرید. در وضعیت‌های ترندینگ، ورودی‌ها در پولبک‌ها ایجاد شده و در جهت روند، گرفته می‌شوند. در وضعیت‌های محدوده، استراتژی‌های استراتژی‌های معامله بر اساس روند، صحیح نیستند. با این حال، معاملات می‌توانند در واژگونی‌ها در پشتیبانی (بلند) و مقاومت (کوتاه) شکل بگیرند.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر پول هوشمند

سخن آخر

در آموزش کار با اندیکاتور ADX مهمترین نکته آن است که بیشترین درصد سودها در بازار بورس از معامله در قوی‌ترین روندها و پرهیز از وضعیت‌های محدوده، به دست می‌آیند. اندیکاتور ADX نه تنها وضعیت‌های ترندینگ را شناسایی می‌کند، بلکه به معامله‌گر نیز کمک می‌کند تا قوی‌ترین روندها را برای معاملات خود بیابد. توانایی تعیین کیفیت قدرت روند، یک مرز اساسی برای معامله‌گران است.

به علاوه، ADX وضعیت‌های محدوده را نیز در بازار بورس شناسایی می‌کند، بنابراین، یک معامله‌گر در تلاش برای معامله بر اساس روند در کناره‌های کنش قیمت، گیر نخواهد افتاد. همچنین، اندیکاتور ADX نشان می‌دهد که چه زمانی قیمت از محدوده با قدرت کافی بریک اوت شده و چه زمانی می‌تواند از استراتژی‌های معامله بر اساس روند استفاده نماید.

اندیکاتور ADX تغییرات موجود در تکانه روند را به معامله‌گران نشان می‌دهد، بنابراین، آنها می‌توانند مدیریت ریسک را در زمان صحیح و به شکل درست به انجام برسانند. بنابراین به خاطر داشته باشید که روند بازار بورس را مد نظر قرار دهید. هرگز از آموزش کار با اندیکاتور ADX غافل نشوید و این مقاله را چندین بار مطالعه کنید.

خوشحال می شویم نظر شما را در خصوص مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX بدانیم.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بورس و فارکس سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم.

ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده می‌شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می‌دهد.

این ابزار همچنین برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از معامله‌گران از آن برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می‌کنند.

مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. اما استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال ۱۹۶۹، یعنی بعد از چند دهه مطالعات و پیشرفت‌های تکنیکال ارائه شد.

هوسادا نام ابزار نوآورانه خود را ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) گذاشت که در زبان ژاپنی به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» است.

چگونه کار می‌کند؟

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:

1. خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره (خط آبی رنگ)‌
2. خط استاندارد یا کیجون سن(Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره
3. خط پیشرو یا سنکو اسپن آ(Senkou Span A): میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
4. خط پیشرو یا سنکو اسپن بی(Senkou Span B): میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
5. خط تاخیر یا چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.

فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید.

به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن آسانتر شود.

یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد.

طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع‌ها کار نمی‌کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند.

به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند ۹ روزه به صورت زیر است:

۲/(بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سن

تنظیمات ایچیموکو

پس از گذشت ۳ دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا نتیجه‌گیری کرد که تنظیمات دوره‌های زمانی (۹,۲۶,۵۲) بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود (فقط یکشنبه‌ها تعطیل بود)، بنابراین عدد ۹، یک هفته و نیم (۶+۳ روز) را نشان می‌داد. اعداد ۲۶ و ۵۲ نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می‌دادند.

در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می‌کنند، همیشه قادر به تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی‌های مختلف هستند.

برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله‌گران، تنظیمات ایچیموکو را بر اساس بازار ۷/۲۴ (در بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی وجود ندارد و این بازارها ۲۴ ساعته و هفت روزه هفته فعال هستند) از (۹,۲۶,۵۲) به (۱۰,۳۰,۶۰) تغییر می‌دهند. برخی دیگر پا فراتر گذاشته و تنظیمات را به (۲۰,۶۰,۱۲۰) تغییر می‌دهند تا سیگنال‌های نادرست را کاهش دهند.

با این حال، هنوز هم در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می‌تواند برای این تنظیمات صورت گیرد، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد.

برخی استدلال می‌کنند که با توجه به چیزی که در مورد زمانبندی بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، منطقی است تنظیمات آن را تغییر دهند، اما برخی دیگر ادعا می‌کنند که تغییر تنظیمات از حالت استاندارد اولیه خود ممکن است تعادل سیستم را بهم زده و سیگنال‌های نامعتبر زیادی تولید کند.

تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

با توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند، که می‌توان آنها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو محاسبه انديكاتور حجم تعادل خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

سیگنال‌های روندی: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.

به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد.

بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

سیگنال‌های حرکتی

اگر قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.

عبور خط برگشتی (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.

سیگنال‌های دنبال کننده روند

قیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).

خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت‌های بازار باشد، روند صعودی و زیز قیمت‌های بازار باشد، روند نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

در هر دو مورد، شمع‌های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش‌بینی ۲۶ دوره آینده، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش‌بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح‌تر و بزگتر است، همیشه قوی‌تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می‌گیرد.

به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.

باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (نمودارهایی با تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های تعیین‌کننده روند درست‌تری را تولید می‌کنند.

حرف آخر

گویچی هوسادا، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را وقف ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو کرد که حالا توسط میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان استفاده می‌شود.

به عنوان یک روش نموداری جامع، ابرهای ایچیموکو هم برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند و هم برای تعیین حرکت بازار. همچنین، خطوط پیشرو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را که هنوز تست نشده‌اند، برای معامله‌گران آسانتر می‌کند.

اگرچه ممکن است در ابتدا نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند بقیه روش‌های تحلیل تکنیکال به دخالت ذهن انسان (مانند رسم خطوط روند) وابسته نیست.

با وجود چالش‌هایی که در مورد تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، استراتژی آن برای استفاده نسبتا آسان است.

این سیستم باید با ترکیب با سایر روش‌ها استفاده شود تا بتواند به درستی برای تایید روند و کم کردن خطاهای معامله مورد استفاده قرار گیرد.

مقدار اطلاعاتی که این نمودار نشان می‌دهد ممکن است برای مبتدیان خیلی زیاد و گیج‌کننده باشد. در نتیجه برای این‌گونه معامله‌گران، غالبا پیشنهاد می‌شود قبل از شروع کار با ابر ایچیموکو، با اندیکاتورهای پایه‌ای‌تر کار کنند.

شما همچنین می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، به صورت ویدیویی و با پشتیبانی اساتید مجرب، نحوه ترید با ایچیموکو را یاد بگیرید. بخشی از آموزش ایچیموکو در دوره اطلس ارزدیجیتال پلاس:

بانک‌ ها چگونه معاملات را انجام می‌دهند؟

بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین نهادها در چرخه مالی هر کشور هستند که برای سرمایه‌گذاری، اعطای وام، ایجاد تعادل در چرخه مالی و وظایف بسیار دیگری بوجود آمده‌اند. این نهادها هم مانند همه نهادهای دیگر تلاش می‌کنند تا سرمایه بیشتری جذب کنند و اینکار را از به روش‌های مختلفی انجام می‌دهند. معاملات بانک ها یکی از این روش‌ها در کنار روش‌های سنتی مانند جذب سرمایه است.

بانک‌ها هم تلاش می‌کنند تا از نوسانات ارز استفاده کنند و مانند بقیه از این راه درآمد کسب کنند. هر سازمان حتی بانک لازم دارد برای بقای خود تلاش کند و یکی از مهم‌ترین ابزارها داشتن سرمایه کافی است. تصمیم داریم در این مقاله توضیح دهیم که این کار به چه صورت انجام می‌شود و آیا اصلاً تفاوتی با روش‌های دیگر دارد یا خیر.

معاملات بانک ها: مقدمه‌ای به بازار فارکس

فهرست عناوین مقاله

همانطور که می‌دانید فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است که حجم مبالغ روزانه آن به 6.6 تریلیون دلار می‌رسد (بر اساس آمار 2019). به طور ساده، در این بازار تلاش می‌شود تا با نوسانات نرخ ارز سود کسب شود که یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های معاملاتی در جهان است. برای مثال زمانی که قیمت دلار کانادا نسبت به فرانک سوئیس بالا می‌رود برای کسانی که دلار دارند فرصت کسب سود محاسبه انديكاتور حجم تعادل است.

این بازار مشخصات و قابلیت‌های بی‌شمار دیگری هم دارد که از حوصله این بحث خارج است. وجود این ویژگی‌ها، حجم بالای معاملات، نقدینگی بالا و شناخته بودن آن باعث شده سرمایه گذران زیادی وارد آن شوند. این سرمایه‌گذاران هم‌نهادهای حقیقی و هم‌نهادهای حقوقی مانند مؤسسات و بانک‌ها است.

بانک‌ها به دلیل اینکه دانش مالی زیادی دارند می‌توانند به‌عنوان یک الگو برای معامله گران استفاده شود. آن‌ها از شاخص‌ها، اخبار و پارامترهایی استفاده می‌کنند که دانستن آن‌ها برای افزایش دانش معامله‌گری شما مفید است. البته این شاخص‌ها چندان عجیب نیستند و همان است که شما هم در اختیار دارید پس منتظر معجزه نباشید! بااین‌حال توجه به معاملات بانک ها می‌تواند تا حدی به شما کمک کند.

منظور از میانگین وزنی قیمت سهم (قیمت پایانی سهم در لحظه) چیست؟

جهت سرمایه گذاری موفق در بازار بورس علاوه بر دنبال کردن اخبار بورسی و یادگیری انواع روش های تحلیل بازار، باید با برخی اصطلاحات تخصصی بورس همچون میانگین وزنی قیمت سهم آشنایی داشته باشید. در این نوشته می گوییم که منظور از میانگین وزنی قیمت سهم چیست و چگونه میانگین وزنی بگیریم؟

منظور از میانگین وزنی قیمت سهم، همان قیمت پایانی سهام در هر لحظه می باشد. قطعا در روزهای معاملاتی در پرتفوی خود مشاهده نمودید که آخرین قیمت سهام با قیمت پایانی آن مغایرت دارد و در بعضی مواقع بیشتر و بعضی مواقع نیز کمتر از آخرین قیمت سهم می باشد. دلیل آن چیست؟

با ما همراه باشید تا در ادامه این مطلب خواهیم گفت که میانگین وزنی سهام یعنی چه و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

منظور از میانگین وزنی چیست؟

میانگین وزنی قیمت، به میانگین متحرکی می گویند که در مجموعه داده ها و اطلاعات، هر مشاهده ای را به یک وزن قبل از جمع اختصاص می دهد و یا ضرب می نماید. در روش میانگین وزنی، پیش از میانگین گیری، هر مقدار به یک وزن اختصاص داده می شود که این وزن بیانگر اهمیت نسبی هر مقدار می باشد. محاسبه میانگین وزنی معمولا با توجه به فرکانس مقادیر در یک مجموعه انجام می شود.

میانگین وزنی قیمت سهم چیست؟

قیمت پایانی سهم و یا میانگین وزنی سهم در طول یک روز معاملاتی بر اساس کل معاملات انجام شده در آن روز مشخص می شود. این قیمت در پایان روز معاملاتی قطعی و فیکس می شود و سهم در روز معاملاتی بعد با آن قیمت معاملات را آغاز می نماید.

قیمت پایانی سهم، یا همان میانگین وزنی قیمت (قیمت میانگین) و حجم مبنا همه ازمتغیر های مهم در بازار بورس ایران بشمار می آید که در بازار های جهانی وجود ندارد.

همان طور که گفته شد میانگین وزنی قیمت سهم همان قیمت پایانی است و قیمت پایانی میانگین تمام قیمت هایی است که سهم در آن قیمت ها معامله شده است. اما چرا به آن میانگین وزنی قیمت سهام می گویند؟ به بیان ساده میانگین وزنی قیمت سهام قیمتی است که وزن معاملات در آن قیمت سنگین تر است. در واقع قیمت پایانی به قیمتی میل می کند که در آن حجم معاملات بیشتر است. به عنوان مثال 1 میلیون معامله در قیمت 3200 تومان و 500 معامله در قیمت 3000 تومان انجام شده است. منطقی است که قیمت پایانی یا همان میانگین وزنی معاملات روز یک سهم به عدد 3200 تومان نزدیک باشد زیرا وزن در این نقطه بیشتر است.

تصور کنید که خرید و فروش سهام یک نماد بورسی که در طول روز انجام شده، همگی با حجم و قیمت نسبتا برابری بوده است، در این حالت می توان گفت که سطح تعادل برقرار شده و قیمت پایانی به قیمت معاملات انجام شده نزدیک می باشد اما در صورتی که حجم و قیمت معاملات در سمت خرید و فروش سهم با هم برابر نباشد، بطور مثال حجم و قیمت فروش سهام بیشتر از حجم و قیمت خرید آن باشد ،قیمت پایانی سهم بیشتر به آن قیمت نزدیک می شود.

به عبارت ساده تر میانگین وزنی قیمت سهم و یا قیمت پایانی سهم به بیشترین قیمتی که در طول یک روز معاملاتی، خرید و فروش شده نزدیک است.

حجم مبنا چیست و چه تاثیری بر قیمت پایانی سهم دارد؟

اگر با مفهوم حجم مبنا آشنایی داشته باشید می دانید که با قیمت پایانی سهام رابطه مستقیم دارد. سامانه معاملاتی بازار بورس ایران بطور خودکار قادر به محاسبه لحظه ای میانگین قیمت سهم در طول روز می باشد. این سامانه میزان حجم معاملات را با حجم مبنا مورد بررسی قرار می دهد و اگر حجم معاملات سهم به میزان حداقل حجم مبنا باشد، میانگین محاسبه شده به عنوان قیمت پایانی سهم در تابلوی معاملات ثبت خواهد شد.

اما در شرایطی که خلاف مطلب فوق رخ دهد، یعنی حجم مبادلات انجام شده کمتر از حجم مبنا باشد، به همان اندازه نیز از یزان افزایش یا کاهش قیمت پایانی سهم کم می شود و این قیمت در تابلوی معاملات ثبت می گردد.

حجم مبنا شرکتهای فرابورسی با توجه به قوانین سازمان فرابورس ، 1 تعیین شده از این رو با اولین معامله می تواند قیمت پایانی سهم به بیشترین و یا کمترین قیمت خود برسد. اگر در طول یک روز معاملاتی که حجم های متفاوت با قیمت های مختلف سهام یه شرکت فرابورسی مورد معامله قرار بگیرند، قیمت پایانی این شرکت بر اساس همان میانگین وزنی که بالاتر ذکر شد حرکت خواهد کرد.

برای درک مطلب فوق به مثالی که در ادامه آورده شده دقت نمایید :

فرض کنید قیمت سهام یک شرکت بورسی در ابتدای روز معاملاتی دوشنبه برابر است با 1000 تومان و در اواسط ساعات معاملاتی روز سه شنبه، مقدار میانگین قیمت سهم به 1030 تومان افزایش می یابد. با مشاهده این اعداد و ارقام می توان به این نتیجه رسید که قیمت میانگین سهم در آخرین ساعت معاملاتی روز دوشنبه در مقایسه با میانگین قیمت روز در اواسط روز سه شنبه به میزان 30 تومان افزایش یافته است.

اما در شرایطی که تعداد سهام معامله شده در یک شرکت بورسی در طول ساعات روز معاملاتی سه شنبه برابر با حجم مبنا باشد ، قیمت سهام در روز سه شنبه برابر است با 1030 تومان اما در شرایطی که تعداد سهام معامله شده آن شرکت، فقط به اندازه نصف حجم مبنای تعیین شده آن باشد، مقدار افزایش قیمت سهم کمتر از 30 تومان می شود و به 15 تومان میرسد!! از این رو قیمت پایانی سهم هم در سه شنبه برابر است با 1015 تومان.

اندیکاتور ADL

توجه : این اندیکاتور در سایت Trading View به نام Accumulation Distribution وجود دارد . پس ADL جستجو نکنید . در این سایت ADL مخفف Advance Decline Line میباشد. پس برای کار با این اندیکاتور Accumulation Distribution را جستجو و باز کنید سپس با موس خط را از زیر نمودار گرفته و روی نمودار بیاندازید .

تعریف

شاخص Accumulation Distribution) ADL) به معنی توزیع انباشت ، یک شاخص مبتنی بر حجم (VOLUME) است که در اصل برای اندازه گیری عرضه و تقاضای اساسی طراحی شده است . این امر با تلاش برای تعیین اینکه آیا معامله‌گران در واقع در حال جمع شدن (خرید) یا توزیع (فروش) هستند یا خیر ، انجام میگیرد. این محاسبه انديكاتور حجم تعادل کار با ترسیم یک مجموعه در حال اجرا از میزان جریان پول (Money Flow Volume) هر دوره انجام می شود . ADL می تواند اختلافات بین جریان و قیمت واقعی را آشکار سازد که در اصل یا روند فعلی را تأیید کند یا پیش بینی کننده معکوس شدن روند در آینده باشد.

تاریخ

خط توزیع انباشت (ADL) توسط تحلیلگر مشهور سهام مارک چایکین ایجاد شد. ADL ارتباط نزدیکی با دو شاخص مشهور دیگر Chaikin دارد. Chaikin Oscillator و Chaikin Money Flow indicator.

محاسبه

به جهت درک بهتر روش کار اندیکاتور لازم است که آن را به اجزای تشکیل دهنده تقسیم کنیم.

ضریب جریان پول را پیدا کنید

پس از محاسبه ضریب جریان پول ، می توانید حجم جریان پول را محاسبه کنید

همانطور که قبلاً نیز ذکر شد ADL در کل از Mon e y Fl o w Volu me هر دوره است.

بنابراین هنگامی که شما ​ Mon e y Fl o w Volu me را داشته باشید می توانید AD را ترسیم کنید.

مبانی

هنگام باز کردن فرمول ، آنچه در نهایت باعث بالا رفتن یا ریزش ADL می شود ، Mone y Flo w Multiplie r است . Mone y Flo w Multiplie r با توجه به رابطه بین قیمت بسته شدن یک دوره و دامنه بالا تا پایین دوره مشخص می شود. Mone y Flo w Multiplie r همیشه در محدوده ۱ و -۱ است. هنگامی که یک دوره در نیمه بالایی از محدوده بسته می شود ، Mone y Flo w Multiplie r به مقدار ۱ نزدیک می شود. از طرف دیگر ، هنگامی که یک دوره در نیمه پایین محدوده بسته می شود ، Mone y Flo w Multiplie r سقوط به سمت -۱ را ادامه خواهد داد. هرچه ضریب به ۱ نزدیک تر باشد ، فشار خرید بیشتر می شود . بنابراین هنگامی که یک volume بسیار مثبت را با محاسبه انديكاتور حجم تعادل حجم قوی ترکیب می کنیدADL بالا می رود. هنگامی که شما یک volume بسیار منفی را با حجم قوی ترکیب می کنید ، فشار فروش بالا می رود و ADL سقوط می کند. بنابراین ADL می تواند راهی برای اندازه گیری قدرت فشار خرید و فروش (تجمع و توزیع) باشد. با توجه به این نکته ، ADL به یک ابزار ارزشمند برای تایید روند موجود و یا پیش بینی معکوس شدن آن تبدیل می شود .

به دنبال چه چیزی باید بود؟

تأیید روند

این در واقع ساده ترین استفاده از ADL است. در طی روند صعودی یا نزولی شدید ، ADL در واقع در همان جهت فعلی روند حرکت خواهد کرد .

واگرایی

واگرایی ها نقش بسیار مهمی در تحلیل ADL دارند. بسیاری اعتقاد دارند که حجم از قیمت پیشی می گیرد و حرکت آتی قیمت را تعیین میکند ، بنابراین مطمئناً باید به هر موردی که حجم و قیمت در جهت های مخالف حرکت می کند توجه شود. ADL به معامله گر کمک می کند تا این موارد را شناسایی کند. واگرایی صعودی ADL زمانی است که قیمت رو به پایین است و ADL رو به بالا حرکت کند . روند افزایشی ADL افزایش فشار خرید (تجمع) را نشان می دهد. با فرض اینکه حجم مقدماتی بر تغییر قیمت باشد ، قطعاً برعکس شدن روند قیمت ممکن است رخ دهد.

واگرایی نزولی ADL هنگامی است که ADL در حالی که قیمت در حال افزایش است روند نزولی دارد. در این مثال ، ADL در حال افزایش فشار فروش (توزیع) است و ممکن است قیمت به زودی روند نزولی را شروع کند.

غیرقابل اعتماد بودن

مانند هر شاخص دیگری ، برای کسی که از ADL استفاده می کند مهم است که کمبودها یا نقاط ضعف آن را بفهمد.
نقص عمده ADL این است که Money Flow Multiplier ، که نقش مهمی در تعیین جهت حرکت خط بازی می کند، تغییر در دامنه قیمت بین دوره را در نظر نمی گیرد.

این بدان معناست که اگر هر نوع شکاف در قیمت وجود داشته باشد ، توسط ADL برداشت نمی شود و بنابراین خط و قیمت از هماهنگی خارج می شوند.

خلاصه

به طور کلی ، شاخص توزیع انباشت یک شاخص نسبتاً قابل اعتماد برای محاسبه عوامل اساسی در نمودار است. این کاری نیست که به راحتی انجام شود ، بنابراین ADL واقعاً می تواند ارزشمند باشد. با این حال ، دانستن فشارهای خرید و فروش (انباشت و توزیع) یا همان VOLUME به طور معمول به تنهایی کافی نیست. به همین دلیل است که ADL به عنوان یک شاخص تکمیل کننده فقط یک جنبه از هر برنامه یا استراتژی تجاری استفاده می شود. یکی دیگر از دلایلی که لزوماً نباید از ADL به عنوان مستقل استفاده شود ، غیر قابل اطمینان بودن ذکر شده در بخش قبلی است. گاهی اوقات ADL ممکن است با قیمت هماهنگ نشود. به منظور داشتن سیستم چک و تعادل ، بهتر است که ابزارهای دیگری نیز در تحلیل موجود باشد.